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Pvar2安装包及面板向量自回归分析全局空间自相关do文件
7 个回复 - 3629 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
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stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9977 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
10 个回复 - 9977 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
var模型残差自相关结果分析
1 个回复 - 1483 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
1 个回复 - 1483 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
急！var模型滞后阶数12才没有自相关，那我要取12阶吗？
2 个回复 - 1286 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
2 个回复 - 1286 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢?
0 个回复 - 1309 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
0 个回复 - 1309 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
var模型的自相关检验和异方差检验疑问？
2 个回复 - 12454 次查看 我的var模型进行完LM检验后全部结果如下： VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 12/05/10 Time: 22:27 Sample: 1979 2008 Inc ...2010-12-5 22:36 - wenleisjz - EViews专版
2 个回复 - 12454 次查看 我的var模型进行完LM检验后全部结果如下： VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 12/05/10 Time: 22:27 Sample: 1979 2008 Inc ...2010-12-5 22:36 - wenleisjz - EViews专版
求解答：var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？
4 个回复 - 2310 次查看 var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？模型已经检验是稳定的 希望高手解答！谢谢！2012-1-12 10:22 - yumichensi - EViews专版
4 个回复 - 2310 次查看 var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？模型已经检验是稳定的 希望高手解答！谢谢！2012-1-12 10:22 - yumichensi - EViews专版
Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验
3 个回复 - 8413 次查看 Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验 做出结果如下，怎么解释 ，特别是VAR模型中的white异方差检验结果怎么看.2015-6-4 19:40 - 清明￡断桥 - EViews专版
3 个回复 - 8413 次查看 Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验 做出结果如下，怎么解释 ，特别是VAR模型中的white异方差检验结果怎么看.2015-6-4 19:40 - 清明￡断桥 - EViews专版
VAR模型自相关问题
2 个回复 - 3113 次查看 请问：在用“autocorrelation LM test”，检验出滞后三期概率显著，其余都不显著，表明滞后三期存在自相关，请问这个问题严重吗？如何解决呢？2015-11-10 14:28 - 晓风残月9988 - EViews专版
2 个回复 - 3113 次查看 请问：在用“autocorrelation LM test”，检验出滞后三期概率显著，其余都不显著，表明滞后三期存在自相关，请问这个问题严重吗？如何解决呢？2015-11-10 14:28 - 晓风残月9988 - EViews专版
VAR模型LM自相关检验请问？
1 个回复 - 4247 次查看 请问下VAR（2）的LM检验有几个LM值为NA是怎么回事啊？结果请看2011-7-21 13:11 - 86266 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4247 次查看 请问下VAR（2）的LM检验有几个LM值为NA是怎么回事啊？结果请看2011-7-21 13:11 - 86266 - 计量经济学与统计软件
VAR模型自相关
1 个回复 - 2457 次查看 我做VAR模型时，用正态分布的命令检测，结果如下， Jarque-Bera test +--------------------------------------------------------+ | Equation | chi2 df Prob > chi2 | |--- ...2011-2-5 12:25 - yingzi122 - Stata专版
1 个回复 - 2457 次查看 我做VAR模型时，用正态分布的命令检测，结果如下， Jarque-Bera test +--------------------------------------------------------+ | Equation | chi2 df Prob > chi2 | |--- ...2011-2-5 12:25 - yingzi122 - Stata专版
【请教】VAR模型中变量之间存在自相关可以吗？
7 个回复 - 10221 次查看 如题：如果VAR模型中的变量存在自相关，模型还可以继续进行吗？请高手指教，谢谢！~2009-9-8 19:36 - 0801leon - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 10221 次查看 如题：如果VAR模型中的变量存在自相关，模型还可以继续进行吗？请高手指教，谢谢！~2009-9-8 19:36 - 0801leon - 计量经济学与统计软件
差分后序列平稳，做VAR模型后残差自相关怎么办，
5 个回复 - 9553 次查看 差分后序列平稳，做VAR模型后残差自相关怎么办，残差自相关对结果有什么影响？写论文用到了，不会2010-4-10 09:34 - tears78 - EViews专版
5 个回复 - 9553 次查看 差分后序列平稳，做VAR模型后残差自相关怎么办，残差自相关对结果有什么影响？写论文用到了，不会2010-4-10 09:34 - tears78 - EViews专版
VAR模型中自相关
1 个回复 - 2249 次查看 VAR模型中进行残差的自相关检验，一般eviews默认滞后12阶，是每一个滞后值都要满足吗？ Lags LM-Stat Prob 1 25.85621 0.4153 2 25.81249 0.4177 3 25.01923 0.4613 4 36.43026 0.0653 5 20. ...2011-11-7 19:59 - 姚云云 - EViews专版
1 个回复 - 2249 次查看 VAR模型中进行残差的自相关检验，一般eviews默认滞后12阶，是每一个滞后值都要满足吗？ Lags LM-Stat Prob 1 25.85621 0.4153 2 25.81249 0.4177 3 25.01923 0.4613 4 36.43026 0.0653 5 20. ...2011-11-7 19:59 - 姚云云 - EViews专版
关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？
1 个回复 - 4927 次查看 请教各位： 关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？ 我求出自相关系数矩阵，用散点图画不好看。不知道大家有什么好方法，谢谢！2012-7-29 21:48 - 我来了 - R语言论坛
1 个回复 - 4927 次查看 请教各位： 关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？ 我求出自相关系数矩阵，用散点图画不好看。不知道大家有什么好方法，谢谢！2012-7-29 21:48 - 我来了 - R语言论坛
VAR里面做diagnostics test（包括自相关，异方差，normality）,结果如何看？
1 个回复 - 5588 次查看 用VAR里面的residual test，有autocorrelation LM test, 怀特检验和normality test，不明白结果如何分别判断出是不是会有自相关，异方差和normality。结果如下： Sample: 1985Q1 2010Q3 Included observations: ...2011-9-4 01:53 - bingbinghust - EViews专版
1 个回复 - 5588 次查看 用VAR里面的residual test，有autocorrelation LM test, 怀特检验和normality test，不明白结果如何分别判断出是不是会有自相关，异方差和normality。结果如下： Sample: 1985Q1 2010Q3 Included observations: ...2011-9-4 01:53 - bingbinghust - EViews专版
eviews作var协整异方差和自相关问题，恳请大家帮忙！
1 个回复 - 2608 次查看 我用EVIEWS做VAR，4个内生变量都通过单位根检验，也作了JOHANSON检验，存在2个协整关系，滞后12阶，我用的是1998年到2007年的月度数据，可是残差检验存在异方差和自相关，请问该怎么解决？我看有的论文建VAR根本不谈 ...2008-5-13 18:47 - jackykin - EViews专版
1 个回复 - 2608 次查看 我用EVIEWS做VAR，4个内生变量都通过单位根检验，也作了JOHANSON检验，存在2个协整关系，滞后12阶，我用的是1998年到2007年的月度数据，可是残差检验存在异方差和自相关，请问该怎么解决？我看有的论文建VAR根本不谈 ...2008-5-13 18:47 - jackykin - EViews专版
