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工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？4 个回复 - 1762 次查看 工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？ 如果论文中的实证分析涉及工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？更多更详细的内容，下载 ...2022-2-9 16:07 - Lamarr-202110 - 现金交易版
协整理论-Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究.rar
125 个回复 - 27597 次查看 <P>声明：本贴不用于商业目的，</P> <P>下载后请于24小时删除。</P> <P>呵呵，<BR>今天收到了很多祝福，<BR>并且学位论文今天做了开题报告，<BR>真是挑错了日子，<BR>我告诉我 ...2006-4-1 23:38 - whobing - 计量经济学与统计软件
125 个回复 - 27597 次查看 <P>声明：本贴不用于商业目的，</P> <P>下载后请于24小时删除。</P> <P>呵呵，<BR>今天收到了很多祝福，<BR>并且学位论文今天做了开题报告，<BR>真是挑错了日子，<BR>我告诉我 ...2006-4-1 23:38 - whobing - 计量经济学与统计软件
如果各变量均为平稳时间序列，是不是就可以直接进行多元回归，不需要进行协整分析了？
3 个回复 - 5931 次查看 有种说法是在进行时间序列数据的处理时，平稳性检验和协整检验是必须做的。可是书上写只有单位根过程I(1)的情况下才需要做协整分析，而我现在经过处理已经使各变量均称为I(0)了。2019-4-17 11:22 - handsome1991 - Stata专版
3 个回复 - 5931 次查看 有种说法是在进行时间序列数据的处理时，平稳性检验和协整检验是必须做的。可是书上写只有单位根过程I(1)的情况下才需要做协整分析，而我现在经过处理已经使各变量均称为I(0)了。2019-4-17 11:22 - handsome1991 - Stata专版
多个自变量的非平稳时间序列做johansen协整检验满秩怎么处理
1 个回复 - 2297 次查看 一共有四个自变量的非平稳时间序列，用ADF检验每个变量是I(1)过程，做johansen协整检验的时候满秩，这种情况应该怎么处理呢~跪求大神指导！！ varsoc logy logu logt logl logk Selection-order criteria ...2016-12-30 09:59 - cx051767 - Stata专版
1 个回复 - 2297 次查看 一共有四个自变量的非平稳时间序列，用ADF检验每个变量是I(1)过程，做johansen协整检验的时候满秩，这种情况应该怎么处理呢~跪求大神指导！！ varsoc logy logu logt logl logk Selection-order criteria ...2016-12-30 09:59 - cx051767 - Stata专版
eviews做时间序列回归，多个变量在不同阶平稳，是直接差分平稳后回归，还是做协整？？
4 个回复 - 5071 次查看 用eviews做时间序列，多个变量在不同阶平稳。因变量是平稳的，自变量有一个是平稳的，另外两个是在1阶平稳。那么我下一步是单独给另外两个1阶平稳的变量做协整，还是用1阶差分后的平稳变量直接进行回归计算呢？求具体 ...2017-6-22 17:40 - yzw921027 - EViews专版
4 个回复 - 5071 次查看 用eviews做时间序列，多个变量在不同阶平稳。因变量是平稳的，自变量有一个是平稳的，另外两个是在1阶平稳。那么我下一步是单独给另外两个1阶平稳的变量做协整，还是用1阶差分后的平稳变量直接进行回归计算呢？求具体 ...2017-6-22 17:40 - yzw921027 - EViews专版
【求助】时间序列，如果因变量原序列平稳，多个自变量一阶单整，是否可以做协整检验？
2 个回复 - 4419 次查看 问题：时间序列，如果因变量原序列平稳，多个自变量一阶单整，是否可以做协整检验？ 看了论坛上几个说法，但还是不太清楚，望有大佬可以指教一下，跪谢~！！2018-1-21 12:00 - yupicheng - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4419 次查看 问题：时间序列，如果因变量原序列平稳，多个自变量一阶单整，是否可以做协整检验？ 看了论坛上几个说法，但还是不太清楚，望有大佬可以指教一下，跪谢~！！2018-1-21 12:00 - yupicheng - 计量经济学与统计软件
用eviews做时间序列，多个变量但不同阶平稳，不能做协整检验，应该怎么处理？
9 个回复 - 18224 次查看 求助！！！ 用EVIEWS做时间序列，回归方程中共有7个变量：Y A B C D E F，单位根检验后得到结果是变量A一阶差分平稳，变量B二阶差分平稳，其余变量水平平稳。这是不能做协整检验的吧？那么接下来应该怎么处理呢？ ...2012-4-18 10:09 - 我是牛奶可乐 - EViews专版
9 个回复 - 18224 次查看 求助！！！ 用EVIEWS做时间序列，回归方程中共有7个变量：Y A B C D E F，单位根检验后得到结果是变量A一阶差分平稳，变量B二阶差分平稳，其余变量水平平稳。这是不能做协整检验的吧？那么接下来应该怎么处理呢？ ...2012-4-18 10:09 - 我是牛奶可乐 - EViews专版
做时间序列的数据时候 看变量是否存在协整关系 看哪个值呀？
3 个回复 - 1932 次查看 关于eviews的问题。 做时间序列的数据时候 看变量见是否存在协整关系 我知道这里有一个协整关系 但是这里要看P值是否大于5%呢 还是看Eigenvalue和Trace Statistic呀？ 说明的时候怎么样说才对呢？ H ...2012-12-5 18:25 - siwei8518 - EViews专版
3 个回复 - 1932 次查看 关于eviews的问题。 做时间序列的数据时候 看变量见是否存在协整关系 我知道这里有一个协整关系 但是这里要看P值是否大于5%呢 还是看Eigenvalue和Trace Statistic呀？ 说明的时候怎么样说才对呢？ H ...2012-12-5 18:25 - siwei8518 - EViews专版
只有14年的时间序列，可以做2变量的协整不？
2 个回复 - 854 次查看 如题，只有14年的时间序列，可以做2变量的协整不？2012-5-30 16:18 - geniuslcq - EViews专版
2 个回复 - 854 次查看 如题，只有14年的时间序列，可以做2变量的协整不？2012-5-30 16:18 - geniuslcq - EViews专版
如何解释时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系
1 个回复 - 3554 次查看 很多文献都认为时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系，请问各位能否给出权威性的依据(权威教材而非刊物)。另外，有两个线性函数Y=a+bX，ln(Y)=a+bln(X)，ln(Y)与ln(X)存在协整关系，可否认为Y与X也存在协整关 ...2011-11-8 21:21 - mimiqianru - EViews专版
1 个回复 - 3554 次查看 很多文献都认为时间序列变量取对数后不改变变量间的协整关系，请问各位能否给出权威性的依据(权威教材而非刊物)。另外，有两个线性函数Y=a+bX，ln(Y)=a+bln(X)，ln(Y)与ln(X)存在协整关系，可否认为Y与X也存在协整关 ...2011-11-8 21:21 - mimiqianru - EViews专版
25年可以做时间序列分析吗，和多变量协整的问题
2 个回复 - 2440 次查看 有1985到2010的数据，回归是四个变量对消费的影响，在一省的范围内。 老师说25年不能做计量分析，问我能不能其他省的，全国省内数据来做面板分析。 求解释，我看以前有人可以直接用时间序列分析啊。 第二个问题我 ...2011-2-20 16:59 - weikeshetao - 爱问频道
2 个回复 - 2440 次查看 有1985到2010的数据，回归是四个变量对消费的影响，在一省的范围内。 老师说25年不能做计量分析，问我能不能其他省的，全国省内数据来做面板分析。 求解释，我看以前有人可以直接用时间序列分析啊。 第二个问题我 ...2011-2-20 16:59 - weikeshetao - 爱问频道
试验似乎推翻了时间序列变量存在协整关系的充要条件
1 个回复 - 1604 次查看 在几乎所有的教科书中都认为：只有当两个变量的单整阶数相同时，才可能存在协整关系。然而，我在最近的试验中却发现，试验结果推翻了这种观点。案例分析如下： 有6个时间序列：x1,x2,x3,y1,y2,y3。其中：x1－I（2） ...2010-9-4 19:46 - shando - EViews专版
1 个回复 - 1604 次查看 在几乎所有的教科书中都认为：只有当两个变量的单整阶数相同时，才可能存在协整关系。然而，我在最近的试验中却发现，试验结果推翻了这种观点。案例分析如下： 有6个时间序列：x1,x2,x3,y1,y2,y3。其中：x1－I（2） ...2010-9-4 19:46 - shando - EViews专版
急！有协整关系的时间序列变量之间可以直接做OLS么？
2 个回复 - 5268 次查看 URGENT！ 急！请问几个变量之间用 johansen协整检验，有协整关系，那要反映这几个变量之间的关系，可以直接做 OLS，直接回归就可以么？有没有这方面的理论基础阿？谢谢2008-1-19 12:50 - dddeutsch - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5268 次查看 URGENT！ 急！请问几个变量之间用 johansen协整检验，有协整关系，那要反映这几个变量之间的关系，可以直接做 OLS，直接回归就可以么？有没有这方面的理论基础阿？谢谢2008-1-19 12:50 - dddeutsch - 计量经济学与统计软件
