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格兰杰因果检验滞后期选择
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在用gcause命令试最佳
滞后期时。我看说是要AIC及BIC最小的阶数,可以一直试下去AIC越来越小,试到
滞后20多阶都是AIC不断变小,请问这个时候如何确定
滞后阶数呢?阶数的尝试有没有一个限定值?
2022-5-15 17:48 - XYstudying - Stata专版
格兰杰因果关系滞后值回归问题
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大神们帮帮小白~
比方说我现在经过VAR模型的
滞后值选取,发现了在
滞后n阶时,A是B的单项
格兰杰因果关系。
那么问题来了,如果我想做一个
滞后n阶的回归,是用A的n阶
滞后数据去直接回归B,还是用A的n阶
滞后数据 ...
2021-12-3 01:35 - psq93092511 - 计量经济学与统计软件
请问格兰杰因果检验的滞后阶数怎么选择
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请问
格兰杰因果检验的
滞后阶数怎么选择,我看了些回答都说是选择AIC时选择一个最大阶数EVIEWS会自动选择,可是我有几项变量自动选择的是5阶P值大于0.05我就调了一下调成了3阶P值就小于0.05,这时我应该选择3阶还是5阶 ...
2020-9-3 20:18 - fjp552200 - EViews专版
格兰杰检验能否不选择 最优滞后阶数
2 个回复 - 3887 次查看
RT,Eviews菜鸟,建立var模型之后根据信息准则确定最优
滞后介数为2,但是
格兰杰因果检验里
滞后介数为2时候不能得出想要的结论。。但是为1的时候结果比较感人。。想问下我能否用
滞后介数1的结果
2016-3-16 13:28 - iamzrw - 计量经济学与统计软件
请教一下,进行格兰杰因果检验要用哪个最优滞后阶数?
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VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: PF PX
Exogenous variables: C
Date: 04/27/18 Time: 21:11
Sample: 1/04/2006 12/31/2008
Included observations ...
2018-4-27 21:20 - 特伦苏 - EViews专版
格兰杰因果检验中的滞后阶数
2 个回复 - 9031 次查看
格兰杰因果检验中,
滞后阶数为2时,两个变量有单向因果关系,
滞后阶数为3时,两个变量为双向因果关系。这样最后要怎么说明两个变量的因果关系啊?求指导
2018-5-20 14:59 - fitsea - 爱问频道
格兰杰因果检验数据选择和滞后项选择
1 个回复 - 1701 次查看
所以变量为一阶单整,存在协整关系,
格兰杰因果检验使用原始数据还是一阶差分数据
另外
滞后项选择是根据两两变量var的AIC最小值,还是根据所有变量var的AIC最小值。
2018-8-4 13:35 - 18taobao - 爱问频道
格兰杰因果关系滞后阶数
1 个回复 - 1230 次查看
面板数据,Granger因果关系检验结果显示,不同地区在不同
滞后阶数下,解释变量与被解释变量存在单向或双向因果关系,那么能说明解释变量与被解释变量存在因果关系吗?还有就是
滞后阶数说明的是什么问题,有点乱。
2018-5-2 15:37 - lmwan - EViews专版
格兰杰因果检验滞后阶数可以调吗
3 个回复 - 5706 次查看
做VAR模型分析参考的一篇文献中,最优
滞后阶数为2建立了VAR(2),后面做
格兰杰因果检验的
滞后阶数又有4阶的,很是疑惑,
格兰杰检验的
滞后阶数是可以调的吗?请求大神的解答,万分感谢呀!
2017-2-28 11:46 - 镜子Jing - EViews专版
格兰杰因果关系与滞后阶数
7 个回复 - 5576 次查看
请教大神们,
格兰杰因果关系检验中,使用AIC准则和SC准则确定的
滞后阶数做出来的结果不显著,但是试着用其他
滞后阶数却可以显著,那么问题来了,这样就可以认为两个序列之间有
格兰杰因果关系吗?为这个问题纠结很久了 ...
2017-8-25 11:20 - ctdaiyimin - 求助成功区
求助格兰杰因果关系的滞后阶数
2 个回复 - 2390 次查看
我用一个分解后的时间序列做
格兰杰因果关系。首先做的是VAR,根据AIC、SC确定
滞后阶数,我发现之后阶数可以达到12阶,甚至刚开始只是单向的
格兰杰因果关系,到后面变成双向的
格兰杰因果关系,,这说明什么?
格兰杰因 ...
2017-8-24 09:43 - wpsgyx - 悬赏大厅
关于格兰杰因果检验滞后阶数的确定
21 个回复 - 76348 次查看
如题~~一般大家在时间序列分析的过程中都会运用到
格兰杰因果检验,但是在实际操作中,那个
滞后阶数却很难确定,而且
滞后阶数不同,做出来的结果就不同,要是随意确定的
滞后阶数的话,这个检验就变得毫无意义了。。。 ...
2012-4-22 02:33 - ldqfy - EViews专版
VEC模型中格兰杰因果关系的滞后期如何确定
3 个回复 - 2255 次查看
新手求问,之前论坛查看过相关帖子,但回答不一致
1. 对
格兰杰因果的
滞后期,以AIC标准去测定,在eviews里是哪个过程能看到AIC结果?
2. VEC模型的
滞后期和
格兰杰因果的
滞后期有关系么?
3. 之前有帖子提到Granger ...
2013-11-24 11:59 - SoFar/ty - EViews专版
格兰杰因果检验怎样用AIC、BIC准则判断滞后阶数
1 个回复 - 11833 次查看
用gcause命令
gcause ds14 dc14,lags(1)
estat ic
gcause ds14 dc14,lags(2)
estat ic
gcause ds14 dc14,lags(3)
estat ic
增加
滞后阶数一直往下做
发现AIC波动下降:219 217 214 207 205 206 208 1 ...
2015-3-27 11:10 - stephannie - Stata专版
[求助]有关格兰杰因果关系检验的滞后项
4 个回复 - 7135 次查看
如果两变量间不存在协整关系,则表示序列之间不存在长期均衡关系,从而无法建立误差修正模型(ECM),只有用
格兰杰(Granger)因果检验来检验其因果关系和短期关系。但由于Granger因果关系检验对
滞后的阶数非常敏感, ...
2004-10-4 11:14 - likekent - 计量经济学与统计软件
关于格兰杰因果检验的滞后阶数的问题
16 个回复 - 21834 次查看
选取的是6月21日到7月8日的沪深300指数及其股指期货的1分钟交易数据,分别做对数差分,分别表示为RHS和RIF。下面是我做的
格兰杰因果检验结果。
在这里面除了在
滞后阶数为1,7,8的时候,在1%的水平下接受RHS不是R ...
2010-7-11 23:42 - cathy1986 - EViews专版
格兰杰因果检验的滞后长度 AIC法
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步骤:
1.设
格兰杰因果检验
滞后阶数为1 ,看F值、p值和AIC值
2.设
格兰杰因果检验
滞后阶数为2,看F值、p值和AIC值
3.设
格兰杰因果检验
滞后阶数为3,看F值、p值和AIC值
……依次加大
滞后阶数,并自己列出一个表格, ...
2011-6-20 14:59 - zharryc - EViews专版
面板格兰杰如何确定滞后期
2 个回复 - 3770 次查看
最近在做面板VAR模型,在进行面板
格兰杰因果关系检验的时候不知道怎么确定
滞后期,看到有的文献里用AIC之类的准则,可不知道怎么在stata里面操作,希望高手赐教。
2011-8-6 22:27 - rockfly123 - Stata专版
格兰杰因果检验中滞后期的确定
1 个回复 - 12372 次查看
“
格兰杰因果关系检验对
滞后期长度的选择很敏感,因此需要对不同
滞后期长度进行检验,以检验模型中随机干扰项不存在序列相关的
滞后期长度来选取
滞后期。”(李子奈、潘文卿《计量经济学》)在进行序列相关检验时采用 ...
2013-6-24 19:42 - 期望效应 - EViews专版
求助:关于格兰杰检验的最佳滞后阶数
1 个回复 - 1876 次查看
如题,
格兰杰检验已经做完,可是不知道最佳
滞后阶数如何确定,看很多文章说按最小的AIC来确定,可是却不知道去哪里找AIC值,希望有好心人告诉我Eviews这个操作的具体步骤。多谢了。
2010-12-30 16:22 - sinfay - EViews专版
请教关于格兰杰的滞后项选取问题
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比如我做的是汇率会不会影响国有企业的进出口问题,取对数后的变量为LNREER ,LNGE ,LNGI,其中LNREER进行水平检验时候,需要
滞后4阶才能在5%以上的水平拒绝原假设,而LNGE LNGI则在1%的水平上就拒绝原假设了,那就 ...
2010-8-26 09:09 - 水杉树2009 - EViews专版
格兰杰因果分析滞后期确定问题
6 个回复 - 4513 次查看
请问
格兰杰因果分析
滞后期如何确定?是用VAR的最优
滞后期吗,还是1、2、3...期逐步实验?出现结论的矛盾怎么办,如3期一个因果关系、4期另一个因果关系。还有就是VAR的最大
滞后期怎么定,就是说EVIEWS5.0在检验VAR滞 ...
2010-1-2 01:50 - zc263547 - EViews专版