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【独家发布】异方差多重共线性自相关的总结
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异方差多重共线性
自相关的总结
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要word格式、要word格式 ...
2016-9-12 09:59 - 日新少年 - 求助成功区
stata长面板回归分析中矫正异方差和自相关
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最近在写论文,长面板那块要进行
异方差和
自相关的检验,有些头大。
朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正
异方差和
自相关,但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家,
reg,r真的可以矫 ...
2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
关于自相关和异方差的问题,请大神指点~
2 个回复 - 1174 次查看
如果数据没有
自相关和
异方差,我能用广义最小二乘法吗?
时间序列的数据一般是不是会存在
自相关,但是我的DW检验量总是落在不能判断那里,画出残差图也不是很明显,不知道到底应该怎么办。。。
还有我能对数据 ...
2012-12-24 15:14 - 更惜少年时 - EViews专版
关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
8 个回复 - 14443 次查看
本人所选取的面板数据N=14,T=20,通过hausman检验后确定固定效应模型,此为前提。具体情况和问题如下:1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示,存在(组间)
异方差;但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...
2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
面板数据怎么检验异方差和自相关?
17 个回复 - 31809 次查看
用31省10年做了面板数据回归,但核心变量不显著,控制变量不符合经济意义,想着是不是模型存在
异方差和
自相关导致的,但是昨晚回归后,做了各种检验都报错,是面板数据做不了常规的BP,White等检验吗?怎么才能检验出 ...
2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
请问随机效应模型怎样检验异方差及自相关?
4 个回复 - 14486 次查看
建立了一个模型,做了Hausman检验和xttest0的检验,得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图(前五个变量是解释变量)
然后突然意识到随机效应模型可能出现的
异方差和
自相关问题,于是想到用xttest3,但那是对应 ...
2016-6-28 22:32 - xyb76 - Stata专版
存在的渐近F-分布Chow检验
异方差与自相关
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摘要翻译:
本研究提出了一个简单、可靠的存在
异方差和
自相关的Chow检验。该检验是基于一个序列
异方差和
自相关的稳健方差估计器和明智地精心设计的基函数。与经典正态线性回归中的Chow检验一样,本文提出的检验采用标 ...
2022-3-8 14:17 - 能者818 - Forum
工具变量回归中的最优不变量检验
异方差和自相关误差
0 个回复 - 430 次查看
摘要翻译:
本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性,导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反,我们证明了当方程误差为
异方差和
自相关时,存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews,Moreira和 ...
2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
请教关于Newey-West HAC 异方差和自相关一致的标准误差
4 个回复 - 18722 次查看
我需要计算t-statistic 用Newey-West heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC)standard errors
异方差和
自相关一致的标准误差。
不知如何用SAS语言,是否有相关的code?
请高手指点一下!多谢!
2010-3-19 08:53 - funwin - SAS专版
用stata做面板回归处理异方差和自相关时命令总出错求指导!
9 个回复 - 8397 次查看
. xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor]
year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use
the force option to treat the intervals as though they were regula ...
2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
自相关和异方差同时存在的短面板
7 个回复 - 3036 次查看
短面板模型中,
自相关与
异方差同时存在,组间同期相关不存在这时候的标准误应该怎么处理
是xtreg fe/re r吗还是xtreg fe/re vce(cluster)
2018-9-21 07:08 - puaote - Stata专版
面板数据使用工具变量估计时,如何同时控制异方差和自相关?
6 个回复 - 5346 次查看
(1)面板数据使用工具变量估计时,如何同时控制
异方差和
自相关?
(2)以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例,其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...
2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
用stata如何检验panel的自相关和异方差
142 个回复 - 105213 次查看
用stata如何检验panel的
自相关和
异方差
Question: 用stata如何检验panel的
自相关和
异方差??hettest, szroeter 等只能用在regress之后,不能用于xtreg.如果stata没有这方面的功能,eviews有的话,那 ...
2006-1-23 22:47 - nkzhh - Stata专版
如何检验面板数据的异方差和自相关
8 个回复 - 32091 次查看
请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别
有的人说要另外下载,我不知道去哪可以下载到啊 百度搜不到
急啊
2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版
无自相关的序列怎样进行异方差检验
0 个回复 - 462 次查看
请问一下各位大神,我的基金指数对数收益率在eviews中的correlogram 全在虚线内,这既不是ar也不是ma模型,那是个什么模型呢,他可以进行
异方差检验吗,以及他的GARCH模型怎么估计啊
2020-1-7 10:46 - hqrhqr - 灌水吧
FGLS处理异方差和自相关
0 个回复 - 760 次查看
请问,FGLS处理面板数据
异方差和
自相关的步骤命令和时间序列中一样吗,我看的是陈强老师的书
2019-4-4 11:04 - 大雅子 - 爱问频道
面板数据异方差和自相关的stata处理
0 个回复 - 1316 次查看
面板数据存在
异方差和
自相关,用FGLS进行估计,xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著,主要解释变量的P值大于0.1了,还有的控制变量应该是正相关,做出来是负相关。
也用了xtscc命令,xtscc y x ...
2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
Eviews面板数据 自相关 和 异方差
7 个回复 - 3264 次查看
大家好! 我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著,唯独DW是0.125640.我的是面板数据,有必要看DW值吗?当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...
2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
异方差下自相关性如何检验
2 个回复 - 1784 次查看
hausman检验加estat endogenous吗
还有其他检验方法吗
一直报bad number错误 装的也是破解版的
是不是要输入序列号 没找到输入框
求救啊 大神
2018-9-21 21:49 - puaote - Stata专版
var模型的自相关检验和异方差检验疑问?
2 个回复 - 12454 次查看
我的var模型进行完LM检验后全部结果如下:
VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 12/05/10 Time: 22:27
Sample: 1979 2008
Inc ...
2010-12-5 22:36 - wenleisjz - EViews专版
大T小N的自相关、异方差检验问题请教
1 个回复 - 1728 次查看
听了连玉君老师的视频课,有panel的内容,但是没有pool相关内容,对此有疑问,计量小白前来寻求帮助,请各位大侠不吝赐教,谢谢
数据类型:大T小N,但是相差不大的面板数据。
问题1:回归的命令是reg和xt ...
2018-8-19 15:20 - 心晴小姑娘 - Stata专版
同时处理自相关性和异方差性
4 个回复 - 6552 次查看
模型处理多重共线性之后,进行
自相关和
异方差性检验和处理。经检验,
自相关性和
异方差性均存在。我是先处理的
自相关性。利用广义差分法处理掉了
自相关,得出了带*模型。在*模型基础上,使用其残差,作为权数进行了异 ...
2013-12-12 20:21 - 街角§浅唱 - EViews专版
固定效应模型的自相关和异方差检验
10 个回复 - 31694 次查看
模型大N小T
我固定效应模型做完,导师要求做
自相关和
异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。
我在stata中做了结果如下。
xttest3结果
chi2 (130) = 1.2e+06
Prob>chi2 = 0.0000
. xtcsd,f ...
2015-3-28 17:02 - csworld - Stata专版
异方差检验和自相关检验的问题
1 个回复 - 2263 次查看
有个问题向大家请教,对面板数据进行
异方差检验和
自相关检验时,是否需要对各变量进行差分,若对变量一阶差分后模型就不存在
自相关且不存在
异方差,若只取对数,就强烈拒绝同方差且存在正
自相关,是不是需要对变量进 ...
2017-2-28 19:22 - haoyun010 - Stata专版
异方差检验和自相关检验时需要差分吗?
1 个回复 - 1169 次查看
有个问题向大家请教,
异方差检验和
自相关检验时,是否需要对各变量进行差分,若对变量一阶差分后模型就不存在
自相关且不存在
异方差,若只取对数,就强烈拒绝同方差且存在正
自相关,是不是可对变量取对数并进行一阶差 ...
2017-2-28 19:19 - haoyun010 - SPSS论坛