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【论文实证分析】上市公司随意停牌与投资者利益（附数据和Stata代码）包含文字分析3 个回复 - 3416 次查看 上市公司随意停牌与投资者利益 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 数据来源和样本筛选 本文选择上海和深圳证券交易所上市的A股（包括主板、中小板、创业板），选取股票在2014年-2018年发生停牌的事件，本文将依 ...2022-2-16 08:23 - Nochoal - 现金交易版
非平衡面板门槛模型（有内生变量）：Stata命令xthivregs和示例45 个回复 - 13782 次查看 命令xthivregs为自己编写的Stata程序，具有以下特点： [*]可用于估计非平衡面板门槛模型，也可用于估计平衡面板门槛模型。 [*]可检验是否存在门槛效应。 [*]允许存在内生变量，但只允许存在1个内生变量。 [*]即使 ...2021-3-10 21:21 - heric221 - 现金交易版
stata代码命令最新方法（动态门槛回归、差分系统GMM、RDD、2SLS、DEA、熵权法)1035 个回复 - 67936 次查看 主要内容包括：1、动态门槛回归和静态门槛回归、普通门槛回归（命令包+模型讲义）2、动态面板回归模型（系统GMM、差分GMM）数据、案例和代码[/backcolor] 3、断点回归模型（RDD）的数据、案例和代码[/backcolor] 4 ...2020-8-7 13:44 - 路88 - 现金交易版
空间计量模型代码SDM、SEM、SAR模型、LM、Wald、LR检验、Moran's计算250 个回复 - 75446 次查看 该文件是Stata空间计量模型的代码，是本人通过查阅相关资料，不断学习，最后总结整理的代码。内容介绍：变量描述性统计及结果导出、Moran检验（空间自相关检验）、空间杜宾模型回归（SDM模型）、空间误差模型回归（S ...2019-5-22 21:32 - 努力的小书虫 - 现金交易版
时序系列：基于Eviews Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实操数据4 个回复 - 1487 次查看 时序系列：基于 Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实操数据 时序系列：基于Eviews Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实操数据 时序系列：基于Eviews Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实 ...2022-5-17 15:29 - Lala-20200 - 现金交易版
AR(1)、AR(2)、Sargan检验的结果怎么看？
16 个回复 - 53808 次查看 使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？ 面板数据 为啥两篇文章都是系统GMM 一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1 都各自说是通过检验的呢？2018-3-8 14:23 - DRLZMER - Stata专版
16 个回复 - 53808 次查看 使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？ 面板数据 为啥两篇文章都是系统GMM 一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1 都各自说是通过检验的呢？2018-3-8 14:23 - DRLZMER - Stata专版
有序logit回归中的 平行性检验oparallel
6 个回复 - 3914 次查看 可以帮我看一下这个结果满足平行性检验吗，是否可以用ologit回归做呀{:0_261:}{:0_261:}2022-2-25 22:38 - hhsyq - Stata专版
6 个回复 - 3914 次查看 可以帮我看一下这个结果满足平行性检验吗，是否可以用ologit回归做呀{:0_261:}{:0_261:}2022-2-25 22:38 - hhsyq - Stata专版
为什么很多文章中做pvar模型没有稳健性检验
4 个回复 - 2412 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
4 个回复 - 2412 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
对CAR进行t检验，想知道这个表怎么看，怎么分析？
1 个回复 - 2298 次查看 在Excel中先计算了CAR的值，现在导入stata进行t检验，在网上搜到了“ttest CAR==0”这个命令，然后进行了检验，但是现在看不懂结果，求大神帮我解释一下这个表怎么看？越详细越好！2020-9-24 14:31 - 小咲AL - Stata专版
1 个回复 - 2298 次查看 在Excel中先计算了CAR的值，现在导入stata进行t检验，在网上搜到了“ttest CAR==0”这个命令，然后进行了检验，但是现在看不懂结果，求大神帮我解释一下这个表怎么看？越详细越好！2020-9-24 14:31 - 小咲AL - Stata专版
求断点回归中McCrary检验DCdensity.ado文件
19 个回复 - 11917 次查看 陈强书中提及的地址失效了：http://emlab.berkeley.edu/～jmccrary/DCdensity/ 如果安装过这个文件的童鞋，在stata中输入命令sysdir，可以找到该文件所处的文件夹位置，然后耐心找下这个ado文件。急求，谢谢各位大神 ...2018-3-13 16:48 - luochuanyong - Stata专版
19 个回复 - 11917 次查看 陈强书中提及的地址失效了：http://emlab.berkeley.edu/～jmccrary/DCdensity/ 如果安装过这个文件的童鞋，在stata中输入命令sysdir，可以找到该文件所处的文件夹位置，然后耐心找下这个ado文件。急求，谢谢各位大神 ...2018-3-13 16:48 - luochuanyong - Stata专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 1847 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 1847 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
如何用eviews做VaR回测检验
11 个回复 - 4077 次查看 求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道eviews怎么做，毕业论文急需。大佬救命2020-6-5 14:27 - 4344234204 - 风险管理
11 个回复 - 4077 次查看 求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道eviews怎么做，毕业论文急需。大佬救命2020-6-5 14:27 - 4344234204 - 风险管理
求助大神，GARCH模型的正态性检验不通过怎么办？
3 个回复 - 10161 次查看 求助群里的大神！！！ 模型的残差项存在异方差，但是拟合GARCH的时候发现正态性不通过， 我采用对原始序列取对数的方法，正态性还是不通过。 并且发现原始序列也不通过正态性检验。。。。2016-6-17 09:22 - green001 - SAS专版
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Arcgis中GTWR模型怎么进行系数检验
3 个回复 - 972 次查看 最近在做社会交通人口等因素对旅游经济的空间异质性影响分析。用Arcgis中的GTWR插件做出来的结果是每个自变量在不同年份和地区的系数值，但是没有对系数的检验，请问如何进行系数的检验呢？2023-3-29 11:13 - 不会取名紫 - Stata专版
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VAR模型平稳性的两种检验方法具有内在统一性，彻底解决不平稳变量能否做VAR的纠结
7 个回复 - 14099 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 14099 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
空间面板模型stata命令（SDM、SEM、SAR、Wald、LR检验、LM检验、莫兰指数）58 个回复 - 19338 次查看 命令内容：1. 空间相关性检验（Moran's指数）2. 描述性统计3. Hausman检验（固定效应和随机效应的判断选择）4.地区固定效应、时间固定效应、双向固定效应检验5. LM 检验、Wald检验、LR检验6.空间杜宾模型（SDM）7.空 ...2019-8-6 11:40 - liujizhao - 现金交易版
关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）
72 个回复 - 155735 次查看 在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~ 另外博主的还有其他关于计量的文章 ...2013-7-16 15:20 - 第七滴血 - EViews专版
72 个回复 - 155735 次查看 在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~ 另外博主的还有其他关于计量的文章 ...2013-7-16 15:20 - 第七滴血 - EViews专版
tvp—var怎么检验中介效应
5 个回复 - 2096 次查看 1.请问TVP-VAR模型怎么检验中介效应，可以用直接用bootstrap检验么，还是直接在TVP-VAR模型中把自变量、因变量、中介变量放进去变成3变量的模型？ 2.如果做多个中介变量的话，该怎么做？ 3.各位知道对于金融摩擦和 ...2019-11-26 15:45 - nannanyang - 悬赏大厅
5 个回复 - 2096 次查看 1.请问TVP-VAR模型怎么检验中介效应，可以用直接用bootstrap检验么，还是直接在TVP-VAR模型中把自变量、因变量、中介变量放进去变成3变量的模型？ 2.如果做多个中介变量的话，该怎么做？ 3.各位知道对于金融摩擦和 ...2019-11-26 15:45 - nannanyang - 悬赏大厅
SDM、SEM、SAR模型、LM、Wald、LR检验、Moran's计算等空间计量的stata程序0 个回复 - 791 次查看 附件是一些常用的空间计量相关的stata程序。主要包括：变量描述性统计及结果导出、Moran检验（空间自相关检验）、空间杜宾模型回归（SDM模型）、空间误差模型回归（SEM模型）、空间滞后模型（SAR模型）、LM检 ...2022-3-1 15:42 - 学术民工啊 - 现金交易版
面板数据xtoverid检验错误提示saved RE estimates are degenerate
5 个回复 - 6957 次查看 面板数据进行回归时，判断随机效应还是固定效应，由于采用稳健标准误，传统hausman test 不适用，故运用xtoverid命令，如果不采用稳健标准误，用普通标准误回归，结果是不是不可靠，会存在异方差和自相关?传统hausma ...2019-3-23 10:34 - 姚梦婷alice - Stata专版
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Bartlett球形度检验为什么会出现自由度不等于样本量减一
0 个回复 - 369 次查看 论文中样本量为200，但自由度为89，请问是什么问题，需要如何修改以达到自由度等于样本量减一2024-4-27 15:50 - cwy1111111111 - SPSS论坛
0 个回复 - 369 次查看 论文中样本量为200，但自由度为89，请问是什么问题，需要如何修改以达到自由度等于样本量减一2024-4-27 15:50 - cwy1111111111 - SPSS论坛
菜鸟求教：面板检验出现 omitted because of collinearity怎么办
18 个回复 - 79683 次查看 数据结果如下：【为什么会出现自变量共线？是用了交叉项的缘故？如何去除？多谢多谢，期待回应】 Fixed-effects (within) regression Number of obs = 4770 Group variable: code ...2014-12-23 16:12 - 未知燕 - Stata专版
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ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)159 个回复 - 43848 次查看 常用的协整检验方法，有EG检验和Johansen检验。 但这两种方法有一个严格限制条件：被检验变量间必须是同阶单整关系。 而在长期的计量经济实践中发现，变量间不同阶单整，是一个普遍现象。尤其是多 ...2018-5-6 10:54 - 耕耘使者 - 现金交易版
请问GMM回归的数据显示AR(1)大于0.1影响？豪斯曼检验值等1可不可以用
0 个回复 - 353 次查看 问题一：如果中加入了被解释变量的滞后一项，就必须得用GMM回归是吗？ 问题二：AR(1)的值远远大于0.1是否可以在论文中仅报告AR（2）的值？如果AR(1)就拒绝了原假设我该怎么办 问题三：豪斯曼检验值显示P值等于1 还 ...2024-4-19 16:16 - Abcd34576 - Stata专版
0 个回复 - 353 次查看 问题一：如果中加入了被解释变量的滞后一项，就必须得用GMM回归是吗？ 问题二：AR(1)的值远远大于0.1是否可以在论文中仅报告AR（2）的值？如果AR(1)就拒绝了原假设我该怎么办 问题三：豪斯曼检验值显示P值等于1 还 ...2024-4-19 16:16 - Abcd34576 - Stata专版
Pearson和Spearman相关性检验
2 个回复 - 314 次查看 请问Pearson和Spearman相关系数检验结果呈现正负相反是什么原因呢，这样合理吗？一个-0.006，一个0.027 使用的命令是"pwcorr 被解释变量 解释变量 调节变量 控制变量, sig" 和 "spearman 被解释变量 解释变量 调节变 ...2024-4-5 23:36 - ljyljylj - Stata专版
2 个回复 - 314 次查看 请问Pearson和Spearman相关系数检验结果呈现正负相反是什么原因呢，这样合理吗？一个-0.006，一个0.027 使用的命令是"pwcorr 被解释变量 解释变量 调节变量 控制变量, sig" 和 "spearman 被解释变量 解释变量 调节变 ...2024-4-5 23:36 - ljyljylj - Stata专版
word+do文档空间计量模型代码：SDM、SEM、SAR模型、LM、Wald、LR检验、Moran's计算0 个回复 - 350 次查看 空间计量模型是一种用于分析地理空间数据的统计模型，它可以用于各种研究领域和应用。以下是一些可以使用空间计量模型进行研究的示例：区域经济分析：研究地区之间的经济差异、聚集和发展趋势，以及空间分布对经济增 ...2024-1-27 00:01 - mlmdxbldm - 现金交易版
动态面板arellano bond检验
14 个回复 - 10565 次查看 大家好，想问一下，使用arellano bond检验，运行不了twostep,是什么原因？显示为：variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank. Two-step estimator is not available. One-step estima ...2018-1-8 15:38 - 小小木123 - Stata专版
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VAR模型中ADF单位根检验两个变量的p值，一个接受原假设一个拒绝。如何差分？都差分？
3 个回复 - 5092 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
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VAR模型的AR检验不在单位圆内
6 个回复 - 9446 次查看 初学EVIEWS，原始数据建立VAR模型后做AR检测，但是不在单位圆内，下一步该怎么办？2018-4-19 10:53 - summer-w - EViews专版
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在做豪斯曼检验时出现must specify panelvar 要怎么处理
0 个回复 - 493 次查看 我把被解释变量和解释变量控制变量都输进去后，运行出现must specify panelvar ；use xtset 是什么意思，该怎么处理呀2024-3-3 16:23 - 潇小潇^_^ - Forum
0 个回复 - 493 次查看 我把被解释变量和解释变量控制变量都输进去后，运行出现must specify panelvar ；use xtset 是什么意思，该怎么处理呀2024-3-3 16:23 - 潇小潇^_^ - Forum
空间杜宾SDM、SEM，SAR模型，莫兰检验、LM，LR，Wald，Hausman检验代码步骤出售2 个回复 - 1435 次查看 出售空间杜宾SDM模型，空间误差SEM模型，空间滞后SAR模型，莫兰检验（全局莫兰，局部莫兰），LM检验，LR检验，Wald检验，Hausman检验代码步骤及解释。为方便大家看懂代码，压缩包中包含有案例，有操作视频，有操作的 ...2022-5-6 21:32 - 17875301667 - 现金交易版
空间计量LM、Wald、LR、hausman检验、长短期动态效应检验，代码不存在Parma问题21 个回复 - 9346 次查看 所有资料是自己通过各种渠道获得，期间程序代码出现很多问题，都已经解决，一些常见问题也都在word文档里有所标注。做这些检验耗费了很多的精力和时间，完全是自己摸索出来的。为了给自己攒学费，所以如果有需要的朋 ...2019-1-18 13:12 - 通心粉gg - 现金交易版
中介因子检验遇到factor-variable and time-series operators not allowed
5 个回复 - 10854 次查看 请问我做中介因子检验时，输入sgmediation 因变量，mv() iv( ) cv( 有5个)时，提示factor-variable and time-series operators not allowed要怎么解决呀？（为了简便，因变量、自变量、中介变量这些我都没有打出来） ...2021-10-8 16:47 - 冷漠艺术家 - Stata专版
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工具变量回归，不加控制变量时不通过Sargon检验，加控制变量就通过了，什么原因
4 个回复 - 508 次查看 各位大神，做内生性检验，用工具变量回归时，发现不加控制变量就不通过Sargon检验，加上控制变量就通过了，请问是什么原因呢？工具变量回归结果最后报告的是加控制变量的还是不加的，还是都需要报告呢？跪求大神指教 ...2023-12-27 17:35 - 爱吃橘子皮 - Stata专版
4 个回复 - 508 次查看 各位大神，做内生性检验，用工具变量回归时，发现不加控制变量就不通过Sargon检验，加上控制变量就通过了，请问是什么原因呢？工具变量回归结果最后报告的是加控制变量的还是不加的，还是都需要报告呢？跪求大神指教 ...2023-12-27 17:35 - 爱吃橘子皮 - Stata专版
重大疫情与上市公司信息环境——基于2003年SARS疫情的实证检验
1 个回复 - 143 次查看 【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 重大疫情与上市公司信息环境——基于2003年SARS疫情的实证检验【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=SDjqx_Ho ...2023-12-10 14:53 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 143 次查看 【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 重大疫情与上市公司信息环境——基于2003年SARS疫情的实证检验【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=SDjqx_Ho ...2023-12-10 14:53 - internet.hzx - 求助成功区
求教老师，pvar2模型稳定性检验问题
0 个回复 - 436 次查看 求助各路老师，请问pvar2需要进行单位圆检验吗？如果需要，请问pvar2的单位圆命令是什么？到处找了好久都没有结果，太困扰了，万分感谢！！2023-11-30 16:38 - haofa - 新手入门区
0 个回复 - 436 次查看 求助各路老师，请问pvar2需要进行单位圆检验吗？如果需要，请问pvar2的单位圆命令是什么？到处找了好久都没有结果，太困扰了，万分感谢！！2023-11-30 16:38 - haofa - 新手入门区
如何用R做LSTAR模型的非线性检验以及后续检验
0 个回复 - 202 次查看 我看网上的相关代码吗，只有R或者Eviews可以做选择LSTAR以及ESTAR，但是我目前没有头绪，有没有友友可以帮助一下我2023-11-13 21:53 - yuhangmi0 - 行业分析报告
0 个回复 - 202 次查看 我看网上的相关代码吗，只有R或者Eviews可以做选择LSTAR以及ESTAR，但是我目前没有头绪，有没有友友可以帮助一下我2023-11-13 21:53 - yuhangmi0 - 行业分析报告
工具变量过度识别检验，外生性检验 Sargan检验 Hansen检验
2 个回复 - 27902 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
2 个回复 - 27902 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
事件研究法的t检验 reg CAR_id if dif==0，与ttest CAR_id =0哪种对？
3 个回复 - 3919 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
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面板数据地空间计量模型程序LM检验、Wald检验、LR检验、Moran指数、SDM、SEM、SAR模型28 个回复 - 9363 次查看 下面是本人整理的面板数据的Stata空间计量模型程序，包含了权重矩阵选择、空间自相关检验、LM检验、wald检验、各类模型形式选择和转换、各类计量回归详细步骤和结果的解读。这些都是本人通过写论文、查阅相关资料，慢 ...2020-4-13 21:05 - 球球妮妮 - 现金交易版
arch效应检验之后stata提示invalid arch，有大神知道是怎么回事嘛
4 个回复 - 697 次查看 ******ARCH效应检验***** varsoc returnrate_shangzhengfull,maxlag(12) //判断自回归阶数 regress returnrate_shangzhengfull l(1/2).returnrate_shangzhengfull //均值方程 predict et,residual /////均 ...2023-7-3 10:28 - 以后必须早睡. - Stata专版
4 个回复 - 697 次查看 ******ARCH效应检验***** varsoc returnrate_shangzhengfull,maxlag(12) //判断自回归阶数 regress returnrate_shangzhengfull l(1/2).returnrate_shangzhengfull //均值方程 predict et,residual /////均 ...2023-7-3 10:28 - 以后必须早睡. - Stata专版
Bartlett检验结果怎么看
4 个回复 - 441 次查看 Bartlett检验结果怎么看呀？有无大佬能解释一下K方和p值分别是什么意思？2023-10-3 23:16 - sherryeeee - SPSS论坛
4 个回复 - 441 次查看 Bartlett检验结果怎么看呀？有无大佬能解释一下K方和p值分别是什么意思？2023-10-3 23:16 - sherryeeee - SPSS论坛
连老师的面板向量自回归pvar2稳定性检验命令是什么呢
4 个回复 - 609 次查看 求助各路大神，连老师的pvar2为什么可以不做稳定性检验呢？如果有请问命令是什么呢？2023-6-14 20:25 - Jessica0089 - Forum
4 个回复 - 609 次查看 求助各路大神，连老师的pvar2为什么可以不做稳定性检验呢？如果有请问命令是什么呢？2023-6-14 20:25 - Jessica0089 - Forum
MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
4 个回复 - 4089 次查看 参考White et al.（2015）提出的MVMQ-CAViaR模型（多元分位数向量自回归模型，或VaR向量自回归模型），直接从作者的主页下载了Matlab代码，和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数，即代码运行后的BETA，程 ...2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
4 个回复 - 4089 次查看 参考White et al.（2015）提出的MVMQ-CAViaR模型（多元分位数向量自回归模型，或VaR向量自回归模型），直接从作者的主页下载了Matlab代码，和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数，即代码运行后的BETA，程 ...2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
stata空间计量SEM、SDM、SAR、LM、LR、Moran·s检验等空间计量模型代码计算与分析27 个回复 - 7520 次查看 该文件是Stata空间计量模型的代码，是本人通过查阅相关资料，不断学习，最后总结整理的代码。 资料详细的解释了【每一串代码】具体的意思和作用，并且在每一步得出结果的结果后面附上了【分析过程】，简单易 ...2021-6-19 15:45 - zhangling11 - 现金交易版
空间自相关模型， 空间自相关分析，空间自相关检验：学习课件+视频讲解，ArcGIS2 个回复 - 1414 次查看 空间自相关模型， 空间自相关分析，空间自相关检验：学习课件+视频讲解 空间自相关模型在ArcGIS应用与实操 1.空间自相关模型，空间自相关分析，空间自相关检验ppb 1.空间自相关与冷热点分析wmv 空间自相关 ...2020-9-3 15:19 - lotus_sss - 现金交易版
VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲1 个回复 - 1383 次查看 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归 ...2021-5-20 18:06 - lily-2021 - 现金交易版
pvar 稳健性检验
0 个回复 - 709 次查看 各位老师同学大家好!我在做pvar模型时，首先对每个内生变量都做了单位根检验（llc ips fisher haidri）都通过了检验，选取完最优滞后阶数后进行gmm估计和格兰杰因果检验后，为了检验模型稳健性，我参考核心期刊的做法 ...2023-8-8 22:08 - 暴龙战士01 - 数据交流中心
0 个回复 - 709 次查看 各位老师同学大家好!我在做pvar模型时，首先对每个内生变量都做了单位根检验（llc ips fisher haidri）都通过了检验，选取完最优滞后阶数后进行gmm估计和格兰杰因果检验后，为了检验模型稳健性，我参考核心期刊的做法 ...2023-8-8 22:08 - 暴龙战士01 - 数据交流中心
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9857 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
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STATA|archlm检验高阶显著，如何选取模型？
1 个回复 - 396 次查看 想引入（g)arch，做archlm检验，得结果如下，似乎有无限的lag都是显著的，请问这种结果怎么看? LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) -------------------------------------------- ...2023-7-17 05:09 - hanyuchen12 - Stata专版
1 个回复 - 396 次查看 想引入（g)arch，做archlm检验，得结果如下，似乎有无限的lag都是显著的，请问这种结果怎么看? LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) -------------------------------------------- ...2023-7-17 05:09 - hanyuchen12 - Stata专版
做ologit的oparallel检验，遇到错误提示，求指点
10 个回复 - 5160 次查看 本人做ologit回归后，用oparallel命令做检验，提示如下：equation [cut1] not found不知哪里出问题了，求助，谢谢！2018-2-21 14:27 - binghe_de - 爱问频道
10 个回复 - 5160 次查看 本人做ologit回归后，用oparallel命令做检验，提示如下：equation [cut1] not found不知哪里出问题了，求助，谢谢！2018-2-21 14:27 - binghe_de - 爱问频道
空间计量模型代码及详细解析+SDM、SEM、SAR模型选择、LM、Wald、LR检验、Moran's67 个回复 - 33403 次查看 本人研一计量小白一枚，为了写毕业论文接触了【空间计量】这个【大坑】。 从2020年五月底到今天终于把stata空间计量了解了一遍，形成了一个整体的思路，并跑出了结果。整个过程非常艰辛，失败了好多次，花了许多冤枉 ...2020-7-14 09:55 - 15010813556 - 现金交易版
多维动态VAR模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析、关联性与实操， in Eview5 个回复 - 2162 次查看 VAR模型多维动态模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析与实操， in Eviews，手把手教你：PPT+视频操作讲解 1. ch7paneldata.wf1 2. VAR案例.ppt 3. VAR模型的稳定性检验、脉冲响应函数.ppt 4. VAR模型 ...2020-1-13 16:15 - Mujahida - 现金交易版
Copula-VaR, 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码3 个回复 - 1542 次查看 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码 老师昨天终于同意给我指导了这个问题，写毕业论文要用这个，有边际了,然后重新整理了一下，分享在这里有需要童鞋吧，但不能免费。 基于Copula的VaR度量与事 ...2020-5-27 12:51 - Tiger-like - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验4 个回复 - 1625 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:16 - Tiger-like - 现金交易版
在进行arch检验时，跑完程序发现提示variable et already defined，求大神帮忙看一下
0 个回复 - 388 次查看 ******ARCH效应检验***** varsoc returnrate_shangzhengfull,maxlag(12) //判断自回归阶数 regress returnrate_shangzhengfull l(1/2).returnrate_shangzhengfull / ...2023-7-3 15:36 - 以后必须早睡. - Stata专版
0 个回复 - 388 次查看 ******ARCH效应检验***** varsoc returnrate_shangzhengfull,maxlag(12) //判断自回归阶数 regress returnrate_shangzhengfull l(1/2).returnrate_shangzhengfull / ...2023-7-3 15:36 - 以后必须早睡. - Stata专版
关于Clark and West(2007)MSPE-adjusted检验
5 个回复 - 5173 次查看 请问大神们，最近看了一篇论文，为了学习软件用EVIEWS模仿做了,但是始终不知道这个均方预测误差检验是什么，在EVIEWS里面怎么实现的？求教了！2013-9-17 16:18 - wjwcfok - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 5173 次查看 请问大神们，最近看了一篇论文，为了学习软件用EVIEWS模仿做了,但是始终不知道这个均方预测误差检验是什么，在EVIEWS里面怎么实现的？求教了！2013-9-17 16:18 - wjwcfok - 计量经济学与统计软件
985博士论文复现（投资者情绪、主成分分析法、残差分析法、KMO、Bartlet检验）51 个回复 - 7402 次查看 老师同学们大家好，由于学术性论文版面限制和数据代码的非公开性使其读者并不能从论文中进行有效性学习，为此我们对具有代表性的论文进行原文复现，使用通俗易懂的语言进行解释，并公开数据和运行代码，使大家能够更 ...2021-7-20 10:40 - 科研小能手 - 现金交易版
系统GMM的Arellano-Bond检验问题
19 个回复 - 10433 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
19 个回复 - 10433 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
NARDL模型的tBDM统计量和Fpss统计量如何检验？
1 个回复 - 656 次查看 NARDL模型的tBDM统计量和Fpss统计量如何检验？2023-3-2 20:21 - BIG.Z - EViews专版
1 个回复 - 656 次查看 NARDL模型的tBDM统计量和Fpss统计量如何检验？2023-3-2 20:21 - BIG.Z - EViews专版
求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正
50 个回复 - 46602 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
50 个回复 - 46602 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
ARMA模型设定后无法对残差序列做LM检验
18 个回复 - 13917 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
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common method variance CMV共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读0 个回复 - 1887 次查看 common method variance CMV[/backcolor]共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经 ...2020-8-8 13:56 - lotus_sss - 现金交易版
建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 287 次查看 建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作2023-4-29 20:33 - a1024982733 - Stata专版
0 个回复 - 287 次查看 建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作2023-4-29 20:33 - a1024982733 - Stata专版
PVAR模型的协整检验结果怎么看
0 个回复 - 409 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
0 个回复 - 409 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~
3 个回复 - 6566 次查看 stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~2015-3-25 22:49 - 盼盼刀刀 - Stata专版
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两个变量建的VAR模型，VAR最优滞后阶为1，协整检验Lag intervals怎么填？
0 个回复 - 586 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
0 个回复 - 586 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
dw检验不通过 加了ar（1） ar(2) 模型在预测的时候有影响吗
4 个回复 - 4488 次查看 比如y = 1.03736991498*x - 845.623834992 + [AR(1)=0.526097863619] 谢谢了2014-11-4 17:37 - tter316 - EViews专版
4 个回复 - 4488 次查看 比如y = 1.03736991498*x - 845.623834992 + [AR(1)=0.526097863619] 谢谢了2014-11-4 17:37 - tter316 - EViews专版
用EVIEWS做平稳性检验的时候出现的错误讯息显示near singular matrix怎么解
0 个回复 - 476 次查看 用EVIEWS做平稳性检验的时候出现的错误讯息显示near singular matrix怎么解决2023-4-7 16:50 - 救命啊啊啊 - EViews专版
0 个回复 - 476 次查看 用EVIEWS做平稳性检验的时候出现的错误讯息显示near singular matrix怎么解决2023-4-7 16:50 - 救命啊啊啊 - EViews专版
单个变量都平稳，但做VAR后检验时，有点落在单位圆之外
11 个回复 - 10709 次查看 单个变量都平稳，但做VAR后检验整个模型平稳性时，（用单位根模图形却显示）有点落在单位圆之外，请问怎么回事呢，这种情况有什么后续解决办法么。谢谢啦2014-10-22 17:41 - ly7634499 - Stata专版
11 个回复 - 10709 次查看 单个变量都平稳，但做VAR后检验整个模型平稳性时，（用单位根模图形却显示）有点落在单位圆之外，请问怎么回事呢，这种情况有什么后续解决办法么。谢谢啦2014-10-22 17:41 - ly7634499 - Stata专版
在确定模型选择时，做F检验、LM检验、Hausman检验要放年度虚拟变量i.year吗?谢谢谢谢
2 个回复 - 2462 次查看 不加年度虚拟变量hausman检验结果是选择固定效应模型，加了年度虚拟变量后hausman检验结果是选择随机效应模型，这咋整啊？2020-12-10 11:32 - serena - Stata专版
2 个回复 - 2462 次查看 不加年度虚拟变量hausman检验结果是选择固定效应模型，加了年度虚拟变量后hausman检验结果是选择随机效应模型，这咋整啊？2020-12-10 11:32 - serena - Stata专版
毕业论文求助：GMM模型合理性问题 关于AR(1) AR(2) sargan检验等
21 个回复 - 40194 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:39 - 木叶半青 - Stata专版
21 个回复 - 40194 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:39 - 木叶半青 - Stata专版
VAR模型与协整检验的关系
5 个回复 - 7610 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
5 个回复 - 7610 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
microfit5.5 使用说明，最好有例子，主要是用来进行ARDL协整检验
2 个回复 - 1735 次查看 谁有microfit5.5 的使用说明，最好有例子，主要是用来进行ARDL协整检验，给个具体是的数据例子，如何用microfit实现协整检验，给出长短期系数就可以了，2022-1-20 21:06 - 计量从零开始 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1735 次查看 谁有microfit5.5 的使用说明，最好有例子，主要是用来进行ARDL协整检验，给个具体是的数据例子，如何用microfit实现协整检验，给出长短期系数就可以了，2022-1-20 21:06 - 计量从零开始 - 计量经济学与统计软件
求助：如何用Stata或者MATLAB做STAR模型的估计和检验？？
7 个回复 - 3122 次查看 毕业论文要用到STAR模型，具体的指标及数据已准备好，但是不会用统计软件进行估计和检验，求教坛里大神指点~~~~2015-6-18 15:38 - somnusgl - 金融学（理论版）
7 个回复 - 3122 次查看 毕业论文要用到STAR模型，具体的指标及数据已准备好，但是不会用统计软件进行估计和检验，求教坛里大神指点~~~~2015-6-18 15:38 - somnusgl - 金融学（理论版）
关于自相关、偏自相关图和ARCH-LM检验不通过的问题
0 个回复 - 410 次查看 求问各位大神有编制过投资者情绪指数吗？我用的是日度数据（IPO数量、封闭式基金折价率、市场换手率、腾落指标、新股上市首日收益率、消费者信心指数），通过回归剔除宏观指标的影响后，用残差做pca构造出投资者情绪 ...2023-3-18 17:26 - syxsyx123 - Stata专版
0 个回复 - 410 次查看 求问各位大神有编制过投资者情绪指数吗？我用的是日度数据（IPO数量、封闭式基金折价率、市场换手率、腾落指标、新股上市首日收益率、消费者信心指数），通过回归剔除宏观指标的影响后，用残差做pca构造出投资者情绪 ...2023-3-18 17:26 - syxsyx123 - Stata专版
动态面板GMM sargan检验P值总是为1
40 个回复 - 24982 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
40 个回复 - 24982 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
