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请教CRRA效用函数与风险资产投资的问题
4 个回复 - 4259 次查看 在CRRA效用函数（相对风险厌恶不变的效用函数）的条件下，尽管财富增加，但是消费者对风险资产的投资占总财富的比重并不会增加。这是什么原因呢？ 另外一个问题是越高的风险厌恶水平是否就意味着越低的跨期替代弹 ...2012-11-12 04:44 - pekams - 宏观经济学
4 个回复 - 4259 次查看 在CRRA效用函数（相对风险厌恶不变的效用函数）的条件下，尽管财富增加，但是消费者对风险资产的投资占总财富的比重并不会增加。这是什么原因呢？ 另外一个问题是越高的风险厌恶水平是否就意味着越低的跨期替代弹 ...2012-11-12 04:44 - pekams - 宏观经济学
风险约束下的CRRA效用最大化
0 个回复 - 345 次查看 摘要翻译： 本文研究了在交易策略的动态风险约束下，具有CRRA（常数，相对风险厌恶）偏好的最优投资问题。所考虑的市场模型在时间上是连续的，是不完全的。金融资产的价格是由IT过程建模的。动态风险约束是由风险度量 ...2022-4-1 19:40 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 345 次查看 摘要翻译： 本文研究了在交易策略的动态风险约束下，具有CRRA（常数，相对风险厌恶）偏好的最优投资问题。所考虑的市场模型在时间上是连续的，是不完全的。金融资产的价格是由IT过程建模的。动态风险约束是由风险度量 ...2022-4-1 19:40 - mingdashike22 - Forum
关于具有CRRA效用的异构信念的注记
0 个回复 - 244 次查看 摘要翻译： 本说明将把Brown&Rogers(2009)中提出的研究扩展到CRRA代理的情况。我们考虑了该论文中概述的模型，在该模型中，代理人对风险资产产生的股利有不同的信念。我们现在假设所有的代理都有CRRA效用，相对风险厌 ...2022-3-8 11:09 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 244 次查看 摘要翻译： 本说明将把Brown&Rogers(2009)中提出的研究扩展到CRRA代理的情况。我们考虑了该论文中概述的模型，在该模型中，代理人对风险资产产生的股利有不同的信念。我们现在假设所有的代理都有CRRA效用，相对风险厌 ...2022-3-8 11:09 - 能者818 - Forum
【求助】CRRA效用函数
9 个回复 - 32172 次查看 求前辈大神指点，什么情况下假设消费者是常数相对风险厌恶的呢？ 请问u=ln（x）是不是CRRA的一种特殊形式，在求解消费者选择消费量时，效用最大化时用假设的u=ln（x）推出的结论有没有普适性？谢谢！2013-2-13 12:36 - sduruc - 微观经济学
9 个回复 - 32172 次查看 求前辈大神指点，什么情况下假设消费者是常数相对风险厌恶的呢？ 请问u=ln（x）是不是CRRA的一种特殊形式，在求解消费者选择消费量时，效用最大化时用假设的u=ln（x）推出的结论有没有普适性？谢谢！2013-2-13 12:36 - sduruc - 微观经济学
CRRA效用函数的阿罗-普拉特风险测度应该怎么算啊？
2 个回复 - 7430 次查看 如题，如何计算一个常相对风险厌恶的效用函数（CRRA效用函数）的阿罗-普拉特风险测度（Arrow-Pratt Coefficient）啊？另外，阿罗-普拉特风险测度在何种程度上依赖于消费水平呢？谢谢！2012-11-9 05:01 - pekams - 宏观经济学
2 个回复 - 7430 次查看 如题，如何计算一个常相对风险厌恶的效用函数（CRRA效用函数）的阿罗-普拉特风险测度（Arrow-Pratt Coefficient）啊？另外，阿罗-普拉特风险测度在何种程度上依赖于消费水平呢？谢谢！2012-11-9 05:01 - pekams - 宏观经济学
