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Stata常用dofile文件包含常用模型的代码（0 个回复 - 255 次查看 一、多元最小二乘法 回归结果输出 逐步回归 多重共线性 异方差检验 二、广义最小二乘法——解决异方差问题 GLS/FGLS 估计 Szroeter's 秩检验 G-Q 检验 white 检验 三、非线性回归 ...2024-4-14 21:00 - hr1313 - 现金交易版
基于DCC-偏tGARCH-CoVaR模型的市场间动态风险溢出研究0 个回复 - 315 次查看 摘要：上证指数是衡量中国证券市场表现的权威统计指标，20 多年来已经成为了我国股市的“晴雨表”。深证成指作为衡量深圳市场最重要的指数，反映了我国新兴业态的发展。因此对这两个指数及其之间关系的研究是有意义的 ...2024-4-13 18:11 - sjw123520 - 现金交易版
基于时间序列方法对社会消费品零售总额的研究0 个回复 - 184 次查看 摘要：消费是我国经济增长的第一动力，稳消费对于稳经济意义重大。近年来由于疫情影响，我国的消费情况广受关注，社会消费品零售总额是反映中国零售市场变动情况、反映经济景气程度的重要指标，研究社会消费品零售总 ...2024-4-12 17:37 - sjw123520 - 现金交易版
VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 873 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 1005 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR4 个回复 - 1490 次查看 附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。 本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版
GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析3 个回复 - 1145 次查看 GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析 1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5975 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 13043 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
realized GARCH模型 代码
20 个回复 - 13516 次查看 代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型 Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库
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VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2156 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2156 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive7 个回复 - 2295 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版
WINRATS软件 GARCH-BEKK代码3 个回复 - 937 次查看 本资料集包括winrats软件、bekk程序及使用说明、bekk样本数据、winrats软件的使用说明。2023-2-9 11:12 - 拓荒人1992 - 现金交易版
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
343 个回复 - 63226 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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求购多变量GARCH-MIDAS估计和预测计算机程序，可付现金。
1 个回复 - 666 次查看 求购多变量GARCH-MIDAS估计和预测计算机程序，可付现金。2024-2-26 16:19 - 周星01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 666 次查看 求购多变量GARCH-MIDAS估计和预测计算机程序，可付现金。2024-2-26 16:19 - 周星01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
334 个回复 - 61661 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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Eviews！求问GARCH模型怎么定阶
3 个回复 - 691 次查看 Eviews！求问GARCH模型怎么定阶哇{:0_288:}{:0_288:}2023-11-21 10:56 - 我爱data - 悬赏大厅
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matlab计量工具箱-时间序列-包含MFE工具包、jplv7、GARCH、Kevin Sheppard-mfe
20 个回复 - 10044 次查看 计量相关的matlab 工具包，非常有用，时间序列必备安装！！之前因为做GARCH 安装的，网上下载的工具包有些函数不能识别，老报错，就把下面附件里的工具包都下载安装了，然后就畅通无阻了。其中MFE 那个工具箱真的很有 ...2018-9-14 12:57 - solawp - 经管代码库
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GARCH estat archlm
2 个回复 - 1149 次查看 STATA做GARCH模型之后进行ARCH效应检验 用estat archlm，lags(p) 命令出错 这个怎么回事呢2021-5-13 14:44 - 欢乐小太阳一号 - Stata专版
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garchsk模型——高阶矩估计0 个回复 - 1126 次查看 下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab，一键运行，视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Econ ...2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版
GARCH-MIDAS
3 个回复 - 835 次查看 用R语言中的garch-midas做混频回归，自变量是月度经济政策不确定性，因变量是基于DY溢出指数生成的日度时间序列数据，result2024-3-9 20:09 - 2095424413 - 金融学（理论版）
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stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3912 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
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基于R语言的Garch-Midas模型 R代码详解2 个回复 - 795 次查看 混频数据抽样模型Garch-Midas可以分析不同频率的时间序列A对序列B的影响。比如，序列A是周频或者月频，序列B为日频数据。 利用R语言的mfGARCH包做的混频数据抽样模型Garch-Midas。提供了示例数据，详细标注了模型的 ...2024-1-7 20:31 - andydaisy - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2839 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2704 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应9 个回复 - 1953 次查看 用GARCH-DCC分析行业溢出效应 一、该代码包括如下接口： 独特之处：A. 该代码支持多个序列循环进行检验，并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂，节省时间。B . 该代码普适性强，只要第一列是时间，后 ...2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
dccgarch模型R语言代码优化0 个回复 - 1399 次查看 DCC-GARCH模型R语言程序代码，该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算，做图 程序代码配有中文解释，便于理解，没有R语言基础的 ...2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1777 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
dccgarch例子代码和数据8 个回复 - 3935 次查看 附近里面主要是例子数据和stata中dccgarch的do文件，例子浅显易懂，do文件除了dccgarch部分，也有对于时间序列的基本处理，若有不懂得地方。也可关注我的公众号发私信询问。2023-2-1 21:30 - dittoim - 现金交易版
GARCH-时变Copula-CoVaR模型
3 个回复 - 816 次查看 数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum
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DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 964 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
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Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2798 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
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宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）3 个回复 - 1509 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2023-2-27 11:30 - Whatsappp - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 3211 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 3211 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1369 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
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求助 stata做DCC garch 时出现
10 个回复 - 2684 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
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跪求Realized HAR-GARCH模型或者Realized GARCH模型代码实现！！
1 个回复 - 466 次查看 跪求Realized HAR-GARCH模型或者Realized GARCH模型代码实现！！2024-3-11 16:05 - 杨阶社工 - 风险管理
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求助DCC-GARCH模型参数不显著
2 个回复 - 1734 次查看 用eviews做DCC-GARCH模型，最后结果theta（1）显著theta（2）不显著怎么办？2024-4-24 17:33 - alsjfudnc - 数据交流中心
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利用rugarch包中函数求解garch模型为何每次值不同？
6 个回复 - 2264 次查看 如题，每次garch计算出来的波动率都是不一样的，求大神指导2018-6-11 19:41 - jmq19950824 - R语言论坛
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EViews10的DCC-GARCH估計操作
12 个回复 - 7642 次查看 EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。 步骤1：在EViews 命令列 键入XOPEN(r) 这个指令是打开EViews和R沟通管道，他 ...2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
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eviews做dcc-garch报错，急急急
0 个回复 - 331 次查看 在根据网上的视频得到变量的标准化残差之后，用插件dcc-（r）garch进行分析，总是报错，请问哪位大神有解决办法？由于变量数量限制，没有办法用另一个插件。联系方式Q:202979320 非常感谢2024-4-22 15:43 - 111！！！@ - EViews专版
0 个回复 - 331 次查看 在根据网上的视频得到变量的标准化残差之后，用插件dcc-（r）garch进行分析，总是报错，请问哪位大神有解决办法？由于变量数量限制，没有办法用另一个插件。联系方式Q:202979320 非常感谢2024-4-22 15:43 - 111！！！@ - EViews专版
dccgarch之后怎么做动态相关系数时序图
2 个回复 - 431 次查看 想问一下，eviews里面已经跑出来了dccgarch模型，后续怎么接着做出来动态相关系数时序图呢？2024-3-1 12:12 - hechel - EViews专版
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用eviews做DCC-GARCH模型
8 个回复 - 1166 次查看 1、想问一下，为什么我garch模型得到的残差有几个是NA？2、做DCC-GARCH模型显示这个报错是什么意思？3、我一共有四个变量，有一个变量不存在序列自相关，然后我根据参考论文直接输入变量+常数进行garch模型，但是p值 ...2023-4-9 17:13 - R1e - EViews专版
8 个回复 - 1166 次查看 1、想问一下，为什么我garch模型得到的残差有几个是NA？2、做DCC-GARCH模型显示这个报错是什么意思？3、我一共有四个变量，有一个变量不存在序列自相关，然后我根据参考论文直接输入变量+常数进行garch模型，但是p值 ...2023-4-9 17:13 - R1e - EViews专版
GARCH-MIDAS4 个回复 - 3825 次查看 -mGARCH-MIDAS 可以解决的问题： ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计 1.问题提出： 该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度政策不确定性，B多数为日频数据 ...2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）2 个回复 - 914 次查看 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版
DCC-GARCH模型结果求助
3 个回复 - 756 次查看 按照网上的流程用R构建，用的是rugarch和rmgarch包 uspec12024-4-13 14:04 - 不知@ - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 756 次查看 按照网上的流程用R构建，用的是rugarch和rmgarch包 uspec12024-4-13 14:04 - 不知@ - 计量经济学与统计软件
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2733 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10696 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10696 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
利用dcc-garch引入外部变量报错
1 个回复 - 259 次查看 我在没有引入外部变量时，模型是可以用的，但是由于arma的acf和pacf图不能够获取arma(p,q)的信息，所以我在建立meanmodel的时候想要用这个数据对滑动均值（x1）的回归，但是我引入外部变量后一直报下面这个错误。想问 ...2024-3-27 21:48 - ZhaoMan467907 - R语言论坛
1 个回复 - 259 次查看 我在没有引入外部变量时，模型是可以用的，但是由于arma的acf和pacf图不能够获取arma(p,q)的信息，所以我在建立meanmodel的时候想要用这个数据对滑动均值（x1）的回归，但是我引入外部变量后一直报下面这个错误。想问 ...2024-3-27 21:48 - ZhaoMan467907 - R语言论坛
MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1761 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
4 个回复 - 1761 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3728 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1857 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7361 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值6 个回复 - 2680 次查看 在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6789 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6789 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
急求GARCH-LSTM模型预测汇率/股价的python代码！！（60币））
4 个回复 - 355 次查看 原汇率序列非平稳，经一阶差分后为平稳白噪声序列，想构建GARCH模型，并将波动率和其他宏观指标作为LSTM的输入变量，预测一个月后的汇率。急求相关的python代码！2024-2-5 16:07 - Jia853042915 - python论坛
4 个回复 - 355 次查看 原汇率序列非平稳，经一阶差分后为平稳白噪声序列，想构建GARCH模型，并将波动率和其他宏观指标作为LSTM的输入变量，预测一个月后的汇率。急求相关的python代码！2024-2-5 16:07 - Jia853042915 - python论坛
garch-midas r代码
5 个回复 - 890 次查看 求求garch-midas模型r代码呀，可有偿！！有MATLAB的但看不太懂哭了2023-9-4 09:19 - 第九杯月亮 - 计量经济学与统计软件
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用R语言做GARCH-MIDAS模型
19 个回复 - 5197 次查看 用mfGARCH包里面的fit_mfgarch()函数做GARCH-MIDAS模型，因变量是日度收益率，协变量是不确定性指数月度数据,fit_mfgarch(data=ssec_2,y="return",x="EPU1",low.freq="month",K=36)，做出来的结果只有估计值，其他的 ...2023-6-4 21:57 - Mariaweb - 金融学（理论版）
19 个回复 - 5197 次查看 用mfGARCH包里面的fit_mfgarch()函数做GARCH-MIDAS模型，因变量是日度收益率，协变量是不确定性指数月度数据,fit_mfgarch(data=ssec_2,y="return",x="EPU1",low.freq="month",K=36)，做出来的结果只有估计值，其他的 ...2023-6-4 21:57 - Mariaweb - 金融学（理论版）
BEKK-GARCH模型
22 个回复 - 17886 次查看 对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
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海外论文_Specification tests for GARCH processes
0 个回复 - 481 次查看 海外论文_Specification tests for GARCH processes2024-2-18 13:43 - rayzhang2332 - 金融学（理论版）
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GARCH(1,1)估计波动率
2 个回复 - 1232 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
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有偿求助realized garch模型的代码，R和MATLAB的都可以
7 个回复 - 1583 次查看 求助realized garch模型的相关代码R和MATLAB的都可以，论坛币不够可以加哒，希望可以帮帮忙吖~2020-3-29 10:09 - 枺安 - 计量经济学与统计软件
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ARCH项和GARCH项之和正好等于1，意味着什么？
4 个回复 - 2094 次查看 我选了28个行业的指数，R=ln(P_t)-ln(P_t-1)首先用matelab里面的APP: distribution fitter，得到了每个序列t分布的均值、标准差、自由度，然后把这个自由度代入到garch模型里面。可是每个序列做出来GARCH系数与ARCH系 ...2020-3-6 15:12 - Collins2018 - 计量经济学与统计软件
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EGARCH模型结果参数求解
1 个回复 - 417 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
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有偿求bekk-garch辅导
1 个回复 - 501 次查看 最近在忙毕业设计，需要用到bekk-garch模型分析股票市场的波动溢出效应，求辅导，可有偿2023-2-6 09:58 - 董dddd - Forum
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我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如
14 个回复 - 5370 次查看 我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验<br>2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道
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用Rstudio做带有外生变量的GARCH模型
1 个回复 - 406 次查看 用Rstudio做带有外生变量的GARCH模型，但是结果中出现了mxreg 和 vxreg ,不知道怎么解释mxreg是指外生变量的估计结果吗，那vxreg又是指什么 找不到相关的资料 请问有大神了解吗 或者有推荐的书籍吗 谢谢2023-11-13 10:33 - 小阿仔 - 数据求助
1 个回复 - 406 次查看 用Rstudio做带有外生变量的GARCH模型，但是结果中出现了mxreg 和 vxreg ,不知道怎么解释mxreg是指外生变量的估计结果吗，那vxreg又是指什么 找不到相关的资料 请问有大神了解吗 或者有推荐的书籍吗 谢谢2023-11-13 10:33 - 小阿仔 - 数据求助
重金500论坛币！求DCC-GARCH matlab源代码
7 个回复 - 1056 次查看 重金500论坛币！求DCC-GARCH源代码 matlab2023-11-21 10:45 - internet.hzx - 悬赏大厅
7 个回复 - 1056 次查看 重金500论坛币！求DCC-GARCH源代码 matlab2023-11-21 10:45 - internet.hzx - 悬赏大厅
求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20626 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
28 个回复 - 20626 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1825 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
5 个回复 - 1825 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！
2 个回复 - 494 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧
2 个回复 - 494 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧
如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
6 个回复 - 2570 次查看 求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
6 个回复 - 2570 次查看 求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
求大神指导用R软件做DCCGARCH模型，有偿
6 个回复 - 3326 次查看 本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版
6 个回复 - 3326 次查看 本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 6078 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
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国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证
1 个回复 - 227 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/art ...2024-2-8 09:11 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 227 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/art ...2024-2-8 09:11 - internet.hzx - 求助成功区
上证指数用garch模型，var值到底该怎么计算啊
1 个回复 - 480 次查看 写论文，看到计算股票指数在GARCH模型下的VaR值，有的论文用的是VaR=Z*波动率*根号下t，有的用的是VaR=Z*波动率*P，Z是临界值，有的t直接取的1，有的P用的是收盘价，算出来的VAR值有的是几十上百，有的算出来跟波动率 ...2023-12-12 14:31 - dzadsl6243 - EViews专版
1 个回复 - 480 次查看 写论文，看到计算股票指数在GARCH模型下的VaR值，有的论文用的是VaR=Z*波动率*根号下t，有的用的是VaR=Z*波动率*P，Z是临界值，有的t直接取的1，有的P用的是收盘价，算出来的VAR值有的是几十上百，有的算出来跟波动率 ...2023-12-12 14:31 - dzadsl6243 - EViews专版
各位大佬，急求egarch-midas和realized-egarch-midas代码
8 个回复 - 5111 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
8 个回复 - 5111 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
