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求助!哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA的公式啊?
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哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA(3,1,2)*(1,1,1)12的公式啊? 写出来奖励论坛币哈 我总怕写错了
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
AR(1) 0.507415 0.058 ...
2017-5-22 17:25 - 谦微 - 爱问频道
基于ARIMA模型对美国风力发电量的研究
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摘要:本文将基于乘法季节ARIMA 模型,对美国2001 年1 月至2022 年3 月共255 个月的月度风力发电量数据进行研究。在探索性数据分析阶段,我们通过依次进行对数变换、差分变换、季节差分变换得到了通过ADF检验的平稳数 ...
2024-4-12 18:05 - sjw123520 - 现金交易版
arima用差分值预测怎么还原差分值
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我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1)
预测未来十年的进出口总额数据tot,结果总是不对
看起来像是差分值d.tot,我想要差分前的预测值,请问大家应该怎么做,先谢过了!
2019-4-4 22:44 - 愚笨9999 - Stata专版
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
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实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
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实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...
2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
arima模型的问题,求大佬帮助
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运用eviews,arima模型建立好后,DW值为1.73,对残差序列进行白噪声检验,发现前3阶没数据,4到6阶小于0.05,7到24阶都大于0.05,这能说明残差序列没有自相关性吗,感激不尽!
2024-1-20 23:29 - 纳萨力克小迪 - Forum
多元时间序列分析能不能做arima乘法模型
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Call:arima(x = y, order = c(0, 1, 1), seasonal = list(order = c(0, 1, 1), period = 12), xreg = x, include.mean = F)Coefficients: ma1 sma1 x -0.6341 -0.3722 0.8496s.e. 0 ...
2024-1-3 13:48 - 哈尔滨柑橘 - EViews专版
求问使用arima函数为什么出来两个AIC值?
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我做p=1,q=4,P=0,Q=0,d=1,D=365的SARIMA模型,出来结果是这样的是怎么回事呢?
同时这个红色报错是什么意思呢?该如何解决呢?
还有就是我做时间序列分析的话,如果P、Q均为0,但D不为0,是否还有做季节差分的 ...
2023-11-16 11:17 - 懒羊羊学编程 - R语言论坛