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基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）2 个回复 - 897 次查看 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版
OpenBUGS以及winbugs做SV-N&SV-T&GARCH模型
7 个回复 - 5476 次查看 自己最近做一点有关于汇率的波动分析 用的SV和GARCH模型 然后在网上找资料 但是很少 然后从论文中搜集到的程序片段 不知道是作者有意还是不小心 总是有很多小错误 自己花了好一番功夫才弄明白和修正 现在把自己 ...2013-12-27 19:02 - 骑猪的麦子 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5476 次查看 自己最近做一点有关于汇率的波动分析 用的SV和GARCH模型 然后在网上找资料 但是很少 然后从论文中搜集到的程序片段 不知道是作者有意还是不小心 总是有很多小错误 自己花了好一番功夫才弄明白和修正 现在把自己 ...2013-12-27 19:02 - 骑猪的麦子 - 计量经济学与统计软件
GARCH Models Structure Statistical Inference&Financial Applications
13 个回复 - 4323 次查看 This book provides a complete coverage to GARCH modeling, including probability properties, identifying an appropriate model, estimation and testing, multivariate extensions including EGARCH, TGARCH ...2010-9-12 12:23 - aimms - R语言论坛
13 个回复 - 4323 次查看 This book provides a complete coverage to GARCH modeling, including probability properties, identifying an appropriate model, estimation and testing, multivariate extensions including EGARCH, TGARCH ...2010-9-12 12:23 - aimms - R语言论坛
时间序列notes（包括ARIMA，ARCH&GARCH，VAR和VECM）(英文)包括eviews操作
107 个回复 - 8637 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
107 个回复 - 8637 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
SAS&GARCH
18 个回复 - 6913 次查看 找到两篇关于用sas做GARCH分析的文章，感觉很不错，第一篇还有每段程序的结识，好像是个中国人写的 第二篇类似，多了一些对GARCH理论的介绍 http://www.uc.edu/sashtml/ets/chap8/sect37.htm 我的论文是 ...2007-4-4 21:16 - 无心快语 - 商业数据分析
18 个回复 - 6913 次查看 找到两篇关于用sas做GARCH分析的文章，感觉很不错，第一篇还有每段程序的结识，好像是个中国人写的 第二篇类似，多了一些对GARCH理论的介绍 http://www.uc.edu/sashtml/ets/chap8/sect37.htm 我的论文是 ...2007-4-4 21:16 - 无心快语 - 商业数据分析
[下载][讨论]Handout.Introduction To ARCH & GARCH Models
40 个回复 - 12392 次查看 2005-3-7 00:14 - hanszhu - 计量经济学与统计软件
40 个回复 - 12392 次查看 2005-3-7 00:14 - hanszhu - 计量经济学与统计软件
求教用R做GARCH（1，1）族的Out-of-Sample的检验和EVT-GARCH
10 个回复 - 6562 次查看 如题，我现在打算利用GARCH（1，1）和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based) 5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sam ...2010-10-28 05:48 - axiu79 - R语言论坛
10 个回复 - 6562 次查看 如题，我现在打算利用GARCH（1，1）和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based) 5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sam ...2010-10-28 05:48 - axiu79 - R语言论坛
估计Garch模型时给出警告 requires a contious sample
1 个回复 - 1822 次查看 这是怎么回事啊2014-5-17 22:14 - huohuo58 - EViews专版
1 个回复 - 1822 次查看 这是怎么回事啊2014-5-17 22:14 - huohuo58 - EViews专版
求教用R做GARCH族的Out-of-Sample的检验和EVT-GARCH
1 个回复 - 3923 次查看 如题，我现在打算利用GARCH和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based) 5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sample是紧紧 ...2010-10-28 05:41 - axiu79 - R语言论坛
1 个回复 - 3923 次查看 如题，我现在打算利用GARCH和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based) 5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sample是紧紧 ...2010-10-28 05:41 - axiu79 - R语言论坛
