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基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation0 个回复 - 569 次查看 基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation 基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation 基于stata异方差与自相关：课件+代码，Hetero ...2022-6-22 15:54 - Mama-2022 - 现金交易版
异方差的识别、检验、处理及Stata程序代码实现应用：PPT+视频解读,Heteroskedasticity1 个回复 - 788 次查看 异方差的识别、检验、处理及Stata程序代码实现应用：PPT+视频解读，Heteroskedasticity 有网友在咨询：对异方差产生的原因，如何识别、检验、处理、STATA程序代码的实现？ 如何详细解读、推导其中数据公式，等等。 ...2020-1-9 16:46 - Mujahida - 现金交易版
异方差和自相关分析 in stata,Heteroskedasticity and Autocorrelation,do文件0 个回复 - 648 次查看 异方差和自相关分析 in stata,Heteroskedasticity and Autocorrelation,do文件+课件 异方差和自相关分析 in stata,Heteroskedasticity and Autocorrelation,do文件 异方差和自分析 in stata,Heteroskedastic ...2021-8-8 20:36 - lily-2021 - 现金交易版
stata面板数据组内，组间及组间异方差检验命令及说明（上传有面板数据）
0 个回复 - 2325 次查看 stata面板数据组内自相关检验，组间同期截面相关检验及组间异方差检验命令及说明，注意面板数据名为shuju2.dta2019-9-29 17:09 - wy1424464038 - 经管代码库
0 个回复 - 2325 次查看 stata面板数据组内自相关检验，组间同期截面相关检验及组间异方差检验命令及说明，注意面板数据名为shuju2.dta2019-9-29 17:09 - wy1424464038 - 经管代码库
如何在stata中对面板固定效应和随机效应进行异方差、序列相关和横截面相关检验
40 个回复 - 21680 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
40 个回复 - 21680 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
stata长面板回归分析中矫正异方差和自相关
2 个回复 - 3927 次查看 最近在写论文，长面板那块要进行异方差和自相关的检验，有些头大。 朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和自相关，但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家， reg,r真的可以矫 ...2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
2 个回复 - 3927 次查看 最近在写论文，长面板那块要进行异方差和自相关的检验，有些头大。 朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和自相关，但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家， reg,r真的可以矫 ...2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
Stata异方差上机练习的总结
21 个回复 - 9110 次查看 Stata异方差上机练习的总结中文的，一步步教你用stata做异方差检验，难得的好东西！ [此贴子已经被蓝色于2008-8-31 18:40:07编辑过]2007-8-4 12:56 - zhushiyou - 计量经济学与统计软件
21 个回复 - 9110 次查看 Stata异方差上机练习的总结中文的，一步步教你用stata做异方差检验，难得的好东西！ [此贴子已经被蓝色于2008-8-31 18:40:07编辑过]2007-8-4 12:56 - zhushiyou - 计量经济学与统计软件
stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序
0 个回复 - 909 次查看 stata软件做面板数据模型自相关和异方差的程序2013-11-4 19:10 - yucuiting - 计量经济学与统计软件
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关于stata处理异方差的问题
8 个回复 - 18055 次查看 论坛的各位大神们，小弟最近在用一组数据做线性回归，但是遇到了异方差的问题。亟待解决！！！ 问题说明：为了让更多的变量显著，小弟把回归模型按照解释变量所属类别拆成两部分，分别将其与控制变量进行回 ...2015-4-11 15:22 - 张jkd - Stata专版
8 个回复 - 18055 次查看 论坛的各位大神们，小弟最近在用一组数据做线性回归，但是遇到了异方差的问题。亟待解决！！！ 问题说明：为了让更多的变量显著，小弟把回归模型按照解释变量所属类别拆成两部分，分别将其与控制变量进行回 ...2015-4-11 15:22 - 张jkd - Stata专版
stata：求助适用于异方差形式的hausman检验 哪里出错了
2 个回复 - 2325 次查看 程序如下： quietly xtreg tfp ent ecen pgdp indus2 fdi year2 year3 year4 year5 year6 year7 year8 year9 year10 year11 year12 year13 year14, re scalar theta=e(theta) global yandxforhausman tfp ent ...2020-5-23 20:07 - muwuyou - Stata专版
2 个回复 - 2325 次查看 程序如下： quietly xtreg tfp ent ecen pgdp indus2 fdi year2 year3 year4 year5 year6 year7 year8 year9 year10 year11 year12 year13 year14, re scalar theta=e(theta) global yandxforhausman tfp ent ...2020-5-23 20:07 - muwuyou - Stata专版
stata软件对截面数据分析，存在异方差，如何消除？stata怎么操作？
8 个回复 - 31828 次查看 我进行了回归分析， Source | SS df MS Number of obs = 59 -------------+------------------------------ F( 6, 52) = 6.06 Model | .021 ...2012-3-17 10:31 - 落落公主 - Stata专版
8 个回复 - 31828 次查看 我进行了回归分析， Source | SS df MS Number of obs = 59 -------------+------------------------------ F( 6, 52) = 6.06 Model | .021 ...2012-3-17 10:31 - 落落公主 - Stata专版
用stata做面板回归处理异方差和自相关时命令总出错求指导！
9 个回复 - 8387 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
9 个回复 - 8387 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
stata中ARMA模型如何检验异方差
1 个回复 - 3119 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
1 个回复 - 3119 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
stata修正自相关的同时能解决异方差吗
2 个回复 - 516 次查看 HAC是可以的，但是另外两个解决自相关的方法：CO法和PW法可以吗？求大神帮帮忙吧2021-12-26 10:58 - 无为问名 - Stata专版
2 个回复 - 516 次查看 HAC是可以的，但是另外两个解决自相关的方法：CO法和PW法可以吗？求大神帮帮忙吧2021-12-26 10:58 - 无为问名 - Stata专版
请教，异方差的white检验结果怎么看（stata），感谢！
12 个回复 - 94397 次查看 请教，接触计量经济学时间不长，正在看教科书中异方差一章，对于怎么看white检验的结果有些晕，请教明白人儿！ 用stata做的异方差检验，分别用了 whitetst 、 whitetst, fitted 还有B-P检验，结果如下： White's ...2017-3-4 22:29 - bobzhang1999 - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 94397 次查看 请教，接触计量经济学时间不长，正在看教科书中异方差一章，对于怎么看white检验的结果有些晕，请教明白人儿！ 用stata做的异方差检验，分别用了 whitetst 、 whitetst, fitted 还有B-P检验，结果如下： White's ...2017-3-4 22:29 - bobzhang1999 - 计量经济学与统计软件
stata异方差修正时出现问题
4 个回复 - 11254 次查看 在进行异方差修正后系统显示如下语句“year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regular” 请问是什么原因，是缺失 ...2012-6-27 20:22 - lizhenfeng6 - Stata专版
4 个回复 - 11254 次查看 在进行异方差修正后系统显示如下语句“year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regular” 请问是什么原因，是缺失 ...2012-6-27 20:22 - lizhenfeng6 - Stata专版
stata异方差
0 个回复 - 1196 次查看 样本存在异方差，但是去除异方差以后，数据就不显著了，应该怎么处理2021-9-12 18:31 - 15937224061 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1196 次查看 样本存在异方差，但是去除异方差以后，数据就不显著了，应该怎么处理2021-9-12 18:31 - 15937224061 - 计量经济学与统计软件
stata white检验异方差
0 个回复 - 795 次查看 想问一下，我这个做完之后出现这个，这个数值要怎么看，存在异方差吗？<br> 可是我回归之后，后面加了robust，数据又不显著了，这是什么原因♀2021-9-9 19:03 - 15937224061 - Stata专版
0 个回复 - 795 次查看 想问一下，我这个做完之后出现这个，这个数值要怎么看，存在异方差吗？<br> 可是我回归之后，后面加了robust，数据又不显著了，这是什么原因♀2021-9-9 19:03 - 15937224061 - Stata专版
（一）Stata基本操作汇总———异方差、序列相关、多重共线
118 个回复 - 128561 次查看 自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近准备重新对版块的内容进行梳理，把坛友们经常询问的问题再一次进行汇总，以方便大家的使用。今天主要是对计 ...2014-6-8 20:09 - crystal8832 - Stata专版
118 个回复 - 128561 次查看 自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近准备重新对版块的内容进行梳理，把坛友们经常询问的问题再一次进行汇总，以方便大家的使用。今天主要是对计 ...2014-6-8 20:09 - crystal8832 - Stata专版
stata中有关回归的异方差检验问题
24 个回复 - 90637 次查看 我用左边的命令进行运行，先做了一个回归，然后检验这个回归模型的异方差性，先用whitetst命令进行检验，运行结果如右图上面框框里显示的，P值>0.05的，这样就说明不存在异方差的；然后，用第二个检验的命令est ...2014-11-4 21:49 - 单名一个苗 - Stata专版
24 个回复 - 90637 次查看 我用左边的命令进行运行，先做了一个回归，然后检验这个回归模型的异方差性，先用whitetst命令进行检验，运行结果如右图上面框框里显示的，P值>0.05的，这样就说明不存在异方差的；然后，用第二个检验的命令est ...2014-11-4 21:49 - 单名一个苗 - Stata专版
stata 陈强老师书第二版 第七章异方差处理
2 个回复 - 993 次查看 7.5 处理异方差的stata 命令及实例，4.WLS 中采用了 Nerlove 的数据集作为一个 demo 演示stata 处理异方差。 我学习了一些命令流程，但是在 wls 回归之后发现异方差还是存在....就是说加权后的模型中还是存在异方 ...2021-5-15 14:11 - Layla2333 - Stata专版
2 个回复 - 993 次查看 7.5 处理异方差的stata 命令及实例，4.WLS 中采用了 Nerlove 的数据集作为一个 demo 演示stata 处理异方差。 我学习了一些命令流程，但是在 wls 回归之后发现异方差还是存在....就是说加权后的模型中还是存在异方 ...2021-5-15 14:11 - Layla2333 - Stata专版
STATA使用MLS消除异方差之后还需要进行固定效应模型的回归吗
1 个回复 - 895 次查看 我的数据采用固定效应模型回归核心解释变量不显著 用怀特检验发现存在异方差 然后用MLS消除异方差之后得到的回归结果是显著的 请问这个是固定效应模型的回归结果吗？2020-8-13 23:15 - jxcade112 - 爱问频道
1 个回复 - 895 次查看 我的数据采用固定效应模型回归核心解释变量不显著 用怀特检验发现存在异方差 然后用MLS消除异方差之后得到的回归结果是显著的 请问这个是固定效应模型的回归结果吗？2020-8-13 23:15 - jxcade112 - 爱问频道
stata异方差
0 个回复 - 509 次查看 我用怀特检验出来存在异方差，然后用了加权最小二乘法消除但是再检验异方差还是在，然后我们老师让我用robust稳健回归，这个意思是只要在面板固定效应回归时加robust选项吗，那这样得出来的回归结果还需要考虑异方差 ...2021-3-18 13:06 - wsy00 - 灌水吧
0 个回复 - 509 次查看 我用怀特检验出来存在异方差，然后用了加权最小二乘法消除但是再检验异方差还是在，然后我们老师让我用robust稳健回归，这个意思是只要在面板固定效应回归时加robust选项吗，那这样得出来的回归结果还需要考虑异方差 ...2021-3-18 13:06 - wsy00 - 灌水吧
用stata如何检验panel的自相关和异方差
142 个回复 - 105169 次查看 用stata如何检验panel的自相关和异方差 Question: 用stata如何检验panel的自相关和异方差？？hettest, szroeter 等只能用在regress之后，不能用于xtreg.如果stata没有这方面的功能，eviews有的话，那 ...2006-1-23 22:47 - nkzhh - Stata专版
142 个回复 - 105169 次查看 用stata如何检验panel的自相关和异方差 Question: 用stata如何检验panel的自相关和异方差？？hettest, szroeter 等只能用在regress之后，不能用于xtreg.如果stata没有这方面的功能，eviews有的话，那 ...2006-1-23 22:47 - nkzhh - Stata专版
stata异方差检验
1 个回复 - 869 次查看 stata小白，求问各位大佬，截面数据，样本量只有35个，做异方差检验时，BP检验显示存在异方差而怀特检验显示不存在，想请问要进行异方差的处理吗？应该以哪一个为准呢？谢谢！2021-2-3 16:30 - shengtenggu5 - 经济史与经济思想史
1 个回复 - 869 次查看 stata小白，求问各位大佬，截面数据，样本量只有35个，做异方差检验时，BP检验显示存在异方差而怀特检验显示不存在，想请问要进行异方差的处理吗？应该以哪一个为准呢？谢谢！2021-2-3 16:30 - shengtenggu5 - 经济史与经济思想史
Stata 时序模型的异方差如何检验
5 个回复 - 3843 次查看 又来求助论坛大神！请问Stata时序模型ARMA(2,2)的异方差如何检验哇？是可以直接看residual的平方的ac图吗？应该不是用White检验吧，那个不是横截面数据的么，时序模型应该不是这样的吧。还有顺便附带检验的程序命令， ...2015-1-12 13:16 - sweetarrow - Stata专版
5 个回复 - 3843 次查看 又来求助论坛大神！请问Stata时序模型ARMA(2,2)的异方差如何检验哇？是可以直接看residual的平方的ac图吗？应该不是用White检验吧，那个不是横截面数据的么，时序模型应该不是这样的吧。还有顺便附带检验的程序命令， ...2015-1-12 13:16 - sweetarrow - Stata专版
woodridge score test 异方差存在时检验工具变量stata程序求解
1 个回复 - 754 次查看 如题所示，当误差项存在异方差时，检验空间工具变量的有效性应当用woodridge score test，可是至今没有搜到stata程序，求各位大神解答，stata或者其他软件该如何运行？2020-7-7 11:13 - shushu柯南 - Stata专版
1 个回复 - 754 次查看 如题所示，当误差项存在异方差时，检验空间工具变量的有效性应当用woodridge score test，可是至今没有搜到stata程序，求各位大神解答，stata或者其他软件该如何运行？2020-7-7 11:13 - shushu柯南 - Stata专版
异方差probit模型无法收敛该怎么办 stata
0 个回复 - 1572 次查看 运用异方差probit模型进行检验异方差问题，使用 hetprob y x1 x2 x3 ,het(x1 x2 x3) nolog vce(robust)命令后，无法收敛，出现r(430)错误如图，请问如何解决？或者还有什么其他方法对probit模型异方差进行检验和修正 ...2020-4-10 17:07 - cs66 - Stata专版
0 个回复 - 1572 次查看 运用异方差probit模型进行检验异方差问题，使用 hetprob y x1 x2 x3 ,het(x1 x2 x3) nolog vce(robust)命令后，无法收敛，出现r(430)错误如图，请问如何解决？或者还有什么其他方法对probit模型异方差进行检验和修正 ...2020-4-10 17:07 - cs66 - Stata专版
stata小菜求助stata大神用以下方法消除异方差是否正确？
0 个回复 - 1168 次查看 楼主对模型进行回归，然后进行了white检验，结果表明存在异方差。又查询得知可通过WLS加权最小二乘法消除异方差，于是采用了此方法，如下： reg y x1 x2 x3 predict e1,res g e2=e1^2 g lne2=log( ...2020-4-3 17:04 - 小懒轻 - Stata专版
0 个回复 - 1168 次查看 楼主对模型进行回归，然后进行了white检验，结果表明存在异方差。又查询得知可通过WLS加权最小二乘法消除异方差，于是采用了此方法，如下： reg y x1 x2 x3 predict e1,res g e2=e1^2 g lne2=log( ...2020-4-3 17:04 - 小懒轻 - Stata专版
通过统计模拟学习Stata实用编程技巧(1): 异方差性
15 个回复 - 6564 次查看 大家好！今天我来挖一个大大的坑：通过统计模拟学习Stata实用编程技巧。这个系列呢，我也不知道要开几讲，其实也没计划，随性写点吧。不过至少还会有第二讲。这个第一讲呢，目的是讲讲如何通过循环和宏变量收集数据并 ...2015-8-8 11:07 - 夏目贵志 - 经管代码库
15 个回复 - 6564 次查看 大家好！今天我来挖一个大大的坑：通过统计模拟学习Stata实用编程技巧。这个系列呢，我也不知道要开几讲，其实也没计划，随性写点吧。不过至少还会有第二讲。这个第一讲呢，目的是讲讲如何通过循环和宏变量收集数据并 ...2015-8-8 11:07 - 夏目贵志 - 经管代码库
急求--stata中解决异方差性的BP检验图表分析，以及BP检验适用条件。
0 个回复 - 1440 次查看 急求--stata中解决异方差性的BP检验图表分析，以及BP检验适用条件。2018-4-24 09:39 - cp小哇 - 宏观经济学
0 个回复 - 1440 次查看 急求--stata中解决异方差性的BP检验图表分析，以及BP检验适用条件。2018-4-24 09:39 - cp小哇 - 宏观经济学
STATA中GQ检验异方差的步骤和命令是什么？
1 个回复 - 11565 次查看 请问STATA中GQ检验的步骤和命令是什么？请各位高手指教一下，万分感谢！在线等回答！2019-10-3 15:50 - ws霜降 - Stata专版
1 个回复 - 11565 次查看 请问STATA中GQ检验的步骤和命令是什么？请各位高手指教一下，万分感谢！在线等回答！2019-10-3 15:50 - ws霜降 - Stata专版
[学习心得] （一）Stata基本操作汇总———异方差、序列相关、多重共线
12 个回复 - 27455 次查看 申明：本帖转自Stata版块：http://bbs.pinggu.org/thread-3114210-1-1.html，感谢[/backcolor]crystal8832坛友的无私奉献。[hr]自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善 ...2015-5-14 09:20 - xddlovejiao1314 - 经管代码库
12 个回复 - 27455 次查看 申明：本帖转自Stata版块：http://bbs.pinggu.org/thread-3114210-1-1.html，感谢[/backcolor]crystal8832坛友的无私奉献。[hr]自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善 ...2015-5-14 09:20 - xddlovejiao1314 - 经管代码库
求问stata 两变量均值检验 （独立样本异方差）ttest结果如何看？
20 个回复 - 33635 次查看 求问stata 两变量均值检验 （独立样本异方差）ttest结果如何看？ 非常感谢！！！2016-5-8 21:27 - 小竹竹竹竹 - Stata专版
20 个回复 - 33635 次查看 求问stata 两变量均值检验 （独立样本异方差）ttest结果如何看？ 非常感谢！！！2016-5-8 21:27 - 小竹竹竹竹 - Stata专版
乘法异方差的stata 怎么实现
0 个回复 - 903 次查看 如图，变量income 是inc, 变量income2是 inc^2， 请问图中的回归分析的代码是怎么写的？方差西格玛怎么用stata写?2019-5-26 09:29 - 景观之谜 - Stata专版
0 个回复 - 903 次查看 如图，变量income 是inc, 变量income2是 inc^2， 请问图中的回归分析的代码是怎么写的？方差西格玛怎么用stata写?2019-5-26 09:29 - 景观之谜 - Stata专版
用stata13.1做的豪斯曼检验选择了固定效应但是存在异方差应该怎样处理
4 个回复 - 5529 次查看 这是固定效应结果 lnyouxiao | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --------------+---------------------------------------------------------------- 1 | 1 ...2016-6-14 10:11 - 呼呼宁儿 - Stata专版
4 个回复 - 5529 次查看 这是固定效应结果 lnyouxiao | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --------------+---------------------------------------------------------------- 1 | 1 ...2016-6-14 10:11 - 呼呼宁儿 - Stata专版
stata异方差检验xttest3命令显示invalid s
5 个回复 - 7528 次查看 如题，在用xttest3对面板数据进行组间异方差检验时，出现invalid syntax。已下载连玉君老师的外部命令库，也曾尝试用findit多次安装，显示安装完成，但在运行后两种方法均仍显示invalid syntax。异方差检验的命令来自 ...2019-4-6 13:34 - 安若曦 - Stata专版
5 个回复 - 7528 次查看 如题，在用xttest3对面板数据进行组间异方差检验时，出现invalid syntax。已下载连玉君老师的外部命令库，也曾尝试用findit多次安装，显示安装完成，但在运行后两种方法均仍显示invalid syntax。异方差检验的命令来自 ...2019-4-6 13:34 - 安若曦 - Stata专版
面板数据异方差和自相关的stata处理
0 个回复 - 1313 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
0 个回复 - 1313 次查看 面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。 也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
求助：任何在Stata中进行面板数据的异方差和自相关检验
3 个回复 - 8004 次查看 <p>小女子目前正在用在Stata9.0进行面板数据的处理，利用Hausman检验后，采用固定效应模型进行回归分析。然后想进行异方差和自相关检验，当弄了很久还是不知用什么命令？请各位能为小女子指点迷津，先谢谢了！ ...2008-10-23 21:42 - zhangxizhen666 - Stata专版
3 个回复 - 8004 次查看 <p>小女子目前正在用在Stata9.0进行面板数据的处理，利用Hausman检验后，采用固定效应模型进行回归分析。然后想进行异方差和自相关检验，当弄了很久还是不知用什么命令？请各位能为小女子指点迷津，先谢谢了！ ...2008-10-23 21:42 - zhangxizhen666 - Stata专版
有没有大佬知道Stata中已经操作好的异方差等Do文件在哪里下载？
0 个回复 - 552 次查看 有没有大佬知道Stata中已经操作好的异方差等Do文件在哪里下载？还有连接外源程序的操作2019-3-21 11:30 - 璞玉需琢 - Stata专版
0 个回复 - 552 次查看 有没有大佬知道Stata中已经操作好的异方差等Do文件在哪里下载？还有连接外源程序的操作2019-3-21 11:30 - 璞玉需琢 - Stata专版
stata做probit模型需要检验自相关、异方差、内生性呢？编程语言是什么？
3 个回复 - 7015 次查看 stata小白请教问题：请尽可能具体地回答下列问题，非常感谢！1、stata做probit模型需要检验自相关、异方差、内生性呢？如果需要那怎么检验呢，具体的编程语言可否写一下？ 2、stata做probit模型，解释变量不显著，但 ...2019-3-2 12:42 - 双电荷层 - Stata专版
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stata中异方差格兰杰检验
0 个回复 - 1529 次查看 * Glesjer's test * 三种可能的异方差形式： * (a) Var[ei] = sigma^2* var(ei)用残差平方和代替，sigma^2用残差的均值代替 * (b) Var[ei] = sigma^2*^2 * (c) Var[ei] = sigma^2*exp sysuse aut ...2018-11-27 22:29 - zhenglan123 - Stata专版
0 个回复 - 1529 次查看 * Glesjer's test * 三种可能的异方差形式： * (a) Var[ei] = sigma^2* var(ei)用残差平方和代替，sigma^2用残差的均值代替 * (b) Var[ei] = sigma^2*^2 * (c) Var[ei] = sigma^2*exp sysuse aut ...2018-11-27 22:29 - zhenglan123 - Stata专版
请问在stata中对面板数据做了异方差和自相关分析以后结果如何分析？
5 个回复 - 5355 次查看 如题 第一次用stata什么都不太懂 hausman做完用的是fixed effect 看到一个帖子教怎么分析异方差和自相关 然后做出来了下面这个结果 但是输出以后的结果怎么看不太懂 求大佬指导 （解决啦 谢谢大佬） ...2018-7-21 06:13 - sakivo - Stata专版
5 个回复 - 5355 次查看 如题 第一次用stata什么都不太懂 hausman做完用的是fixed effect 看到一个帖子教怎么分析异方差和自相关 然后做出来了下面这个结果 但是输出以后的结果怎么看不太懂 求大佬指导 （解决啦 谢谢大佬） ...2018-7-21 06:13 - sakivo - Stata专版
用stata怎么检验面板tobit的异方差？
8 个回复 - 4580 次查看 知道随机效应面板线性回归的stata检验命令是xttest3，tobit不是线性回归，那么tobit的异方差可以用xttest3命令来检验吗？如果不能，那么应该如何检验其异方差呢？这个问题真的是困惑很久了~~~~~~~~~求大神帮助2015-11-12 19:21 - darling777 - Stata专版
8 个回复 - 4580 次查看 知道随机效应面板线性回归的stata检验命令是xttest3，tobit不是线性回归，那么tobit的异方差可以用xttest3命令来检验吗？如果不能，那么应该如何检验其异方差呢？这个问题真的是困惑很久了~~~~~~~~~求大神帮助2015-11-12 19:21 - darling777 - Stata专版
用stata对面板数据的怀特异方差检验，谁能帮我看一下结果，是不是存在异方差。谢谢！
2 个回复 - 4827 次查看 用stata对面板数据做的怀特异方差检验，谁能帮我看一下结果，是不是存在异方差。谢谢！2016-3-27 16:31 - 616634593 - Stata专版
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Stata中有关TOBIT模型扰动项异方差性检验LM的命令是什么？
1 个回复 - 1507 次查看 Stata中有关TOBIT模型扰动项异方差性检验LM的命令是什么？最近被这个问题折磨了很久，求解答。2018-3-8 19:43 - 那年，那月… - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1507 次查看 Stata中有关TOBIT模型扰动项异方差性检验LM的命令是什么？最近被这个问题折磨了很久，求解答。2018-3-8 19:43 - 那年，那月… - 计量经济学与统计软件
stata中固定效应模型如何检验异方差
2 个回复 - 8904 次查看 在网上搜了好久都没找到stata关于固定效应模型检验异方差的指令， 有看到说用xttest3, 但输入之后显示command xttest3 is unrecognized, 求助完整的指令应该是如何的？？2018-3-12 16:16 - 回忆里没有冬季1 - Stata专版
2 个回复 - 8904 次查看 在网上搜了好久都没找到stata关于固定效应模型检验异方差的指令， 有看到说用xttest3, 但输入之后显示command xttest3 is unrecognized, 求助完整的指令应该是如何的？？2018-3-12 16:16 - 回忆里没有冬季1 - Stata专版
求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？
4 个回复 - 6366 次查看 求助：stata中面板数据随机效应异方差检验操作命令是什么？2015-6-12 16:38 - asdqwdqewd - Stata专版
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包含年度虚拟变量的带异方差的hausman检验的stata命令怎么写
7 个回复 - 4868 次查看 异方差情况下的fe还是re的检验的huasman检验命令是 xtreg y x,re robust xtoverid 但是如果加入年度虚拟变量的话就不能用了啊。不知如何处理请高人指点。2015-4-7 16:49 - zxfuibe - Stata专版
7 个回复 - 4868 次查看 异方差情况下的fe还是re的检验的huasman检验命令是 xtreg y x,re robust xtoverid 但是如果加入年度虚拟变量的话就不能用了啊。不知如何处理请高人指点。2015-4-7 16:49 - zxfuibe - Stata专版
stata用加权最小二乘法修正异方差后要怎么检验是否还存在异方差呢？
0 个回复 - 2037 次查看 stata用加权最小二乘法修正异方差后要怎么检验是否还存在异方差呢？怀特检验不支持2017-11-14 17:40 - Gemini_zyy - 爱问频道
0 个回复 - 2037 次查看 stata用加权最小二乘法修正异方差后要怎么检验是否还存在异方差呢？怀特检验不支持2017-11-14 17:40 - Gemini_zyy - 爱问频道
Stata中同时处理截面相关、异方差和自相关的命令是什么？
3 个回复 - 6055 次查看 如题，Stata中同时处理截面相关、异方差和自相关的命令是什么？ 之前看到好像xtscc可以处理问题，但是我的解释变量是现有变量的滞后项，xtscc是不是没有办法处理？ 如果要同时处理截面相关、异方差和自相关，xtscc ...2014-4-13 18:41 - zhsdu - Stata专版
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STATA 面板数据 克服自相关与异方差
13 个回复 - 14926 次查看 短面板数据，30个截面8年，回归后检验得到存在自相关与异方差，请问怎么克服？ weights里面几个选项不太明白，加入AR(1)后几个克服自相关的标准也不太明白。请教各位大神指点一二~！2013-3-5 17:37 - pavel1991 - Stata专版
13 个回复 - 14926 次查看 短面板数据，30个截面8年，回归后检验得到存在自相关与异方差，请问怎么克服？ weights里面几个选项不太明白，加入AR(1)后几个克服自相关的标准也不太明白。请教各位大神指点一二~！2013-3-5 17:37 - pavel1991 - Stata专版
关于stata中消除异方差的问题
0 个回复 - 2002 次查看 我在stata里做了回归，然后检验了异方差，显示存在异方差，我的是charls截面数据，样本量9000多个,因变量是家庭消费，已经取了对数，自变量有九个，一个家庭收入变量取了对数，其他变量都是虚拟变量，我想问一下是使 ...2017-6-30 14:30 - 怅然若有失 - SAS专版
0 个回复 - 2002 次查看 我在stata里做了回归，然后检验了异方差，显示存在异方差，我的是charls截面数据，样本量9000多个,因变量是家庭消费，已经取了对数，自变量有九个，一个家庭收入变量取了对数，其他变量都是虚拟变量，我想问一下是使 ...2017-6-30 14:30 - 怅然若有失 - SAS专版
stata如何检验随机效应模型的异方差
0 个回复 - 2340 次查看 通过豪斯曼检验，最后应该选择re模型，re模型估计结果如下图： 求问各位大神，可以通过这个结果看出是否存在异方差吗？或者可以通过什么命令来检验出是否存在异方差？ （ps：数据为短面板数据）2017-6-25 11:33 - 微微时光 - Stata专版
0 个回复 - 2340 次查看 通过豪斯曼检验，最后应该选择re模型，re模型估计结果如下图： 求问各位大神，可以通过这个结果看出是否存在异方差吗？或者可以通过什么命令来检验出是否存在异方差？ （ps：数据为短面板数据）2017-6-25 11:33 - 微微时光 - Stata专版
stata 异方差修正前和修正后相关系数符号相反
4 个回复 - 3793 次查看 . xtreg ldebt2 re1 re2 re3 gender educat comsc growth i.year1 i.indus, fe note: 15.indus omitted because of collinearity Fixed-effects (within) regression Number of obs = 3, ...2017-5-5 22:55 - luoluo6898 - Stata专版
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stata检验异方差，序列相关，多重共线性
4 个回复 - 8320 次查看 求问，怎么用stata检验异方差，序列相关，多重共线性 之前查了命令打算用estat imtest,bgodfrey,vif 但是运行之后都是invalid command, 用findit下了一个试了也不行，是我的命令运行的不对吗？ . xtreg Yy X01 ...2016-8-10 10:55 - sk564127839 - Stata专版
4 个回复 - 8320 次查看 求问，怎么用stata检验异方差，序列相关，多重共线性 之前查了命令打算用estat imtest,bgodfrey,vif 但是运行之后都是invalid command, 用findit下了一个试了也不行，是我的命令运行的不对吗？ . xtreg Yy X01 ...2016-8-10 10:55 - sk564127839 - Stata专版
stata关于异方差的问题！！
5 个回复 - 1197 次查看 这个是小弟回归之后的结果，但是怀特检验 执行imtest white的时候却说是 no observation 是怎么回事呢？ 我把这个发给老师 他只是说让我处理异方差 那现在应该怎么处理？2017-3-23 22:53 - ricktin - Stata专版
5 个回复 - 1197 次查看 这个是小弟回归之后的结果，但是怀特检验 执行imtest white的时候却说是 no observation 是怎么回事呢？ 我把这个发给老师 他只是说让我处理异方差 那现在应该怎么处理？2017-3-23 22:53 - ricktin - Stata专版
求助：关于stata中面板数据异方差检验的结果
14 个回复 - 21459 次查看 在stata中分析面板数据异方差检验结果是，用了以下两种方法：输出的结果都是“does not contain scalar e(ll)”，是不是可以理解为不存在明显的异方差问题，谢谢！方法1：xtgls y x, panel(heteroskedastic) iglsest ...2007-10-25 15:41 - njusjh - Stata专版
14 个回复 - 21459 次查看 在stata中分析面板数据异方差检验结果是，用了以下两种方法：输出的结果都是“does not contain scalar e(ll)”，是不是可以理解为不存在明显的异方差问题，谢谢！方法1：xtgls y x, panel(heteroskedastic) iglsest ...2007-10-25 15:41 - njusjh - Stata专版
stata做 怀特检验 异方差检验
2 个回复 - 9549 次查看 1、stata做怀特检验 命令是什么？ 2、是因变量自变量控制变量放一块吗？ 3、还想问一下，我有三个回归模型，每个模型都得做异方差检验吗？每个模型都得做共线性诊断吗？ 求助大神！2017-1-13 23:35 - 秋之妙语 - EViews专版
2 个回复 - 9549 次查看 1、stata做怀特检验 命令是什么？ 2、是因变量自变量控制变量放一块吗？ 3、还想问一下，我有三个回归模型，每个模型都得做异方差检验吗？每个模型都得做共线性诊断吗？ 求助大神！2017-1-13 23:35 - 秋之妙语 - EViews专版
stata做异方差的极大似然估计
1 个回复 - 1542 次查看 如何用stata做异方差的极大似然估计，异方差的形式为，困惑很久了，谢谢大家的回答。2017-2-26 11:14 - wang1181633848 - 经济金融数学专区
1 个回复 - 1542 次查看 如何用stata做异方差的极大似然估计，异方差的形式为，困惑很久了，谢谢大家的回答。2017-2-26 11:14 - wang1181633848 - 经济金融数学专区
stata在做完probit或者tobit之后，如何检验异方差？
4 个回复 - 3002 次查看 貌似reg下面的很多指令都不能用了.. 求指导，这个要怎么破2013-9-28 10:45 - 水绕苇丛 - Stata专版
4 个回复 - 3002 次查看 貌似reg下面的很多指令都不能用了.. 求指导，这个要怎么破2013-9-28 10:45 - 水绕苇丛 - Stata专版
如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验啊？
13 个回复 - 18495 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:42 - csxcsx007 - 爱问频道
13 个回复 - 18495 次查看 我用xttest1 和xtserial 的时候都说unrecognized command: xtserial? 这是怎么回事啊？2009-11-12 16:42 - csxcsx007 - 爱问频道
stata异方差检验！求大神指导
1 个回复 - 1879 次查看 estat imtest,white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(206) = 322.34 Prob > chi2 = 0.0000 Cameron & ...2016-4-15 14:58 - bjfujs - Stata专版
1 个回复 - 1879 次查看 estat imtest,white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(206) = 322.34 Prob > chi2 = 0.0000 Cameron & ...2016-4-15 14:58 - bjfujs - Stata专版
求教stata中自相关和异方差检验结果输出？
0 个回复 - 1920 次查看 请教连老师，已经在stata中做出自相关和异方差的检验结果，请问如何在论文中报告，需要报告哪些部分？谢谢您2016-12-5 16:46 - kobebryant8590 - Stata专版
0 个回复 - 1920 次查看 请教连老师，已经在stata中做出自相关和异方差的检验结果，请问如何在论文中报告，需要报告哪些部分？谢谢您2016-12-5 16:46 - kobebryant8590 - Stata专版
stata处理异方差问题
6 个回复 - 7227 次查看 请问，STATA在做回归，加上robust之后，模型整体拟合的F和P值都为缺失，是什么原因？另外，如果用tobit回归，异方差问题也是可以直接用稳健标准误吗？谢谢大家2012-11-1 11:17 - song0648 - Stata专版
6 个回复 - 7227 次查看 请问，STATA在做回归，加上robust之后，模型整体拟合的F和P值都为缺失，是什么原因？另外，如果用tobit回归，异方差问题也是可以直接用稳健标准误吗？谢谢大家2012-11-1 11:17 - song0648 - Stata专版
紧急求助！！stata做回归用whitetst进行异方差检验时系统弹出的问题
4 个回复 - 3003 次查看 我用截面数据进行多元回归，考虑到截面数据通常会有异方差的问题，于是用了estat hettest进行检验，结果显示不存在异方差，然后再用whitetst命令检验，就弹出如下提示，求各位帮忙解答一下是什么原因，求解答~~~谢谢 ...2016-7-31 22:24 - 太空舱 - Stata专版
4 个回复 - 3003 次查看 我用截面数据进行多元回归，考虑到截面数据通常会有异方差的问题，于是用了estat hettest进行检验，结果显示不存在异方差，然后再用whitetst命令检验，就弹出如下提示，求各位帮忙解答一下是什么原因，求解答~~~谢谢 ...2016-7-31 22:24 - 太空舱 - Stata专版
用stata对付异方差&自相关in panel data?
34 个回复 - 28063 次查看 <P><BR>有没有人知道如何对付 both 异方差and 自相关 with panel data in Stata? </P> <P>I'm confused about how to use standard test (white's, durbin-watson, etc.) with panel data. </P ...2007-5-5 19:58 - sqzdk - Stata专版
34 个回复 - 28063 次查看 <P><BR>有没有人知道如何对付 both 异方差and 自相关 with panel data in Stata? </P> <P>I'm confused about how to use standard test (white's, durbin-watson, etc.) with panel data. </P ...2007-5-5 19:58 - sqzdk - Stata专版
[求助]STATA中如何检验面板数据的异方差、和自相关性？
8 个回复 - 14224 次查看 <P align=center>我在做面板数据模型时，模型的R2值很高，但是各个变量系数的P值也很大，请问这是什么原因？是不是存在异方差或者自相关性引起的？该如何检验？</P>2007-6-8 14:56 - pengminling - Stata专版
8 个回复 - 14224 次查看 <P align=center>我在做面板数据模型时，模型的R2值很高，但是各个变量系数的P值也很大，请问这是什么原因？是不是存在异方差或者自相关性引起的？该如何检验？</P>2007-6-8 14:56 - pengminling - Stata专版
异方差检验！stata！
0 个回复 - 1585 次查看 1、*whitetst White's general test statistic : 322.3399 Chi-sq(206) P-value = 3.9e-07 2、 *estat hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant ...2016-4-15 15:01 - bjfujs - Stata专版
0 个回复 - 1585 次查看 1、*whitetst White's general test statistic : 322.3399 Chi-sq(206) P-value = 3.9e-07 2、 *estat hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant ...2016-4-15 15:01 - bjfujs - Stata专版
stata中面板数据的异方差修正方法
8 个回复 - 21694 次查看 stata中面板数据异方差修正中用了robust方法结果不好，除此之外，还有什么纠正方法吗，用的是固定效应模型，请大家帮忙详细步骤贡献一下，找了好久了，心焦！谢谢大家！2015-12-1 11:24 - 马睿萱淼淼 - Stata专版
8 个回复 - 21694 次查看 stata中面板数据异方差修正中用了robust方法结果不好，除此之外，还有什么纠正方法吗，用的是固定效应模型，请大家帮忙详细步骤贡献一下，找了好久了，心焦！谢谢大家！2015-12-1 11:24 - 马睿萱淼淼 - Stata专版
stata中面板数据的异方差检验
9 个回复 - 29076 次查看 看了一些资料，谈到在stata中面板数据的异方差检验不能用xttest2和xttest3。（不知道用了会有什么后果？呵呵） 而要用xtgls varlists , p(het) est store gls xtgls varlists lrtest gl ...2006-10-1 10:00 - zhiraozi - Stata专版
9 个回复 - 29076 次查看 看了一些资料，谈到在stata中面板数据的异方差检验不能用xttest2和xttest3。（不知道用了会有什么后果？呵呵） 而要用xtgls varlists , p(het) est store gls xtgls varlists lrtest gl ...2006-10-1 10:00 - zhiraozi - Stata专版
STATA WLS异方差
1 个回复 - 1928 次查看 现在有这样的一段命令WLS for Nerlove(1963)log using E:\\wls_nerlove.smcl,replaceset more offuse E:\\nerlove.dta,clearreg lntc lnq lnpl lnpk lnpfpredict e1,resg e2=e1^2g lne2=log(e2)reg lne2 lnq,nocpred ...2015-9-30 15:46 - 铁殒 - Stata专版
1 个回复 - 1928 次查看 现在有这样的一段命令WLS for Nerlove(1963)log using E:\\wls_nerlove.smcl,replaceset more offuse E:\\nerlove.dta,clearreg lntc lnq lnpl lnpk lnpfpredict e1,resg e2=e1^2g lne2=log(e2)reg lne2 lnq,nocpred ...2015-9-30 15:46 - 铁殒 - Stata专版
用stata进行Logit的异方差和自相关性检验
1 个回复 - 7937 次查看 各位大神，请赐教啊~~ 我用stata进行了Logit回归，结果显示模型和变量都是显著，接着是不是应该进行异方差和自相关性检验呢？应该输入什么指令呢？第一次发帖，还望各位能够给与解答~2015-4-15 19:58 - 陈嘿嘿 - Stata专版
1 个回复 - 7937 次查看 各位大神，请赐教啊~~ 我用stata进行了Logit回归，结果显示模型和变量都是显著，接着是不是应该进行异方差和自相关性检验呢？应该输入什么指令呢？第一次发帖，还望各位能够给与解答~2015-4-15 19:58 - 陈嘿嘿 - Stata专版
stata面板回归分析中是先做自变量的显著性检验还是先做自相关性、异方差等检验
2 个回复 - 3345 次查看 stata面板回归分析中是先做自变量的显著性检验还是先做自相关性、异方差等检验 谢谢哈~ 面板回归分析是否有具体的先后步骤，谢谢哈~~~~2015-3-19 11:19 - 绿叶向根的问询 - Stata专版
2 个回复 - 3345 次查看 stata面板回归分析中是先做自变量的显著性检验还是先做自相关性、异方差等检验 谢谢哈~ 面板回归分析是否有具体的先后步骤，谢谢哈~~~~2015-3-19 11:19 - 绿叶向根的问询 - Stata专版
