结果：找到“面板数据 fe re”相关内容36个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
用reghdfe分析面板数据，聚类问题
3 个回复 - 549 次查看 聚类到个体还是行业还是地区呢？聚类到这个纬度的原因又是什么呢？2024-3-2 15:50 - 1076992117 - Stata专版
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stata 面板数据工具变量用ivreghdfe回归
4 个回复 - 3047 次查看 stata 面板数据工具变量用ivreghdfe回归，求问各位大神怎么汇报出第一阶段与第二阶段的结果啊，还有想要汇报出Kleibergen－Paap rk LM Kleibergen－Paap rk Wald F的值，如何操作啊！！！！2021-8-5 22:33 - 18265780380 - Forum
4 个回复 - 3047 次查看 stata 面板数据工具变量用ivreghdfe回归，求问各位大神怎么汇报出第一阶段与第二阶段的结果啊，还有想要汇报出Kleibergen－Paap rk LM Kleibergen－Paap rk Wald F的值，如何操作啊！！！！2021-8-5 22:33 - 18265780380 - Forum
使用reghdfe 处理面板数据时出现错误，应该怎么处理
2 个回复 - 285 次查看 如题，代码为reghdfe lncost2 gov XZ1 aud lneurban lnedu ln老年人抚养比 lngdp ,absorb(area year) vce(cluster area)，出现了 * = FE nested within cluster; treated as redundant for DoF computation的提示 ...2024-3-17 22:30 - Wwanner - Stata专版
2 个回复 - 285 次查看 如题，代码为reghdfe lncost2 gov XZ1 aud lneurban lnedu ln老年人抚养比 lngdp ,absorb(area year) vce(cluster area)，出现了 * = FE nested within cluster; treated as redundant for DoF computation的提示 ...2024-3-17 22:30 - Wwanner - Stata专版
面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样
3 个回复 - 761 次查看 求问!面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样，前者一颗星都没有，结果后者回归出来三颗星，两者的样本量也差挺多，请问哪个可信一点呢？或者导致两者差异的原因是什么？2023-7-30 16:57 - ljw6 - Stata专版
3 个回复 - 761 次查看 求问!面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样，前者一颗星都没有，结果后者回归出来三颗星，两者的样本量也差挺多，请问哪个可信一点呢？或者导致两者差异的原因是什么？2023-7-30 16:57 - ljw6 - Stata专版
面板数据能否在使用PCSE的同时区分FE和RE？
12 个回复 - 13314 次查看 从Beck和Katz(1995)介绍该方法之后，PCSE（pannel corrected standard errors）被广泛用于大N和小T的面板数据模型估计。从现有实证应用来看，尤其是在估计国家和省地类型的面板数据时被大量使用，以处理复杂的面板误 ...2013-1-23 15:25 - 济民经世 - Stata专版
12 个回复 - 13314 次查看 从Beck和Katz(1995)介绍该方法之后，PCSE（pannel corrected standard errors）被广泛用于大N和小T的面板数据模型估计。从现有实证应用来看，尤其是在估计国家和省地类型的面板数据时被大量使用，以处理复杂的面板误 ...2013-1-23 15:25 - 济民经世 - Stata专版
请问如何在Stata处理多维面板数据，以及reghdfe提示not sorted 可sort又没用怎么办
10 个回复 - 4153 次查看 各位老师、各位大神，请教一个关于多维面板数据的问题： 我的数据是三维数据，i为发行的债券、j为公司、t为年份。 于是我用reghdfe，但是反复提示我not sorted。 于是我 sort id year，还是提示我 not sort ...2023-1-7 16:10 - lizzie_1988 - Stata专版
10 个回复 - 4153 次查看 各位老师、各位大神，请教一个关于多维面板数据的问题： 我的数据是三维数据，i为发行的债券、j为公司、t为年份。 于是我用reghdfe，但是反复提示我not sorted。 于是我 sort id year，还是提示我 not sort ...2023-1-7 16:10 - lizzie_1988 - Stata专版
求助！！！使用reghdfe做面板数据的个体时点交互效应，为什么一直报错？
6 个回复 - 1200 次查看 我的数据是平稳的静态面板数据，数据没有缺失值，在面板回归中加入个体时点交互效应，一直出不来结果，并且报insufficient observations的错误，这是什么原因呢？有没有大佬明白其中的原理，万分感谢！2022-10-7 22:40 - 不求上进的林先森 - Stata专版
6 个回复 - 1200 次查看 我的数据是平稳的静态面板数据，数据没有缺失值，在面板回归中加入个体时点交互效应，一直出不来结果，并且报insufficient observations的错误，这是什么原因呢？有没有大佬明白其中的原理，万分感谢！2022-10-7 22:40 - 不求上进的林先森 - Stata专版
stata面板数据reghdfe固定效应回归后，用predict计算不出残差怎么回事儿
14 个回复 - 9490 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
14 个回复 - 9490 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样
4 个回复 - 9477 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
4 个回复 - 9477 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
面板数据内生性检验使用ivreghdfe
2 个回复 - 4160 次查看 面板数据使用ivreghdfe检查内生性问题，使用后提示parentheses unbalanced怎么处理呀 . ivreghdfe RDma DOIma lnsize age lnstuff deve debt roe govenholder foreignholder share board lnsalary(l.RDma=l2.RDma ...2021-7-13 20:33 - GenerationZ - Stata专版
2 个回复 - 4160 次查看 面板数据使用ivreghdfe检查内生性问题，使用后提示parentheses unbalanced怎么处理呀 . ivreghdfe RDma DOIma lnsize age lnstuff deve debt roe govenholder foreignholder share board lnsalary(l.RDma=l2.RDma ...2021-7-13 20:33 - GenerationZ - Stata专版
stata 面板数据by group xtreg,fe 输出问题
2 个回复 - 3028 次查看 大家好，今日发帖求教，首先感谢各位宝贵时间，问题如下： 数据如下： id y x1 x2 fyear class 10001 3 4 5 1999 15 10002 1 ...2016-8-12 11:59 - hqs811 - Stata专版
2 个回复 - 3028 次查看 大家好，今日发帖求教，首先感谢各位宝贵时间，问题如下： 数据如下： id y x1 x2 fyear class 10001 3 4 5 1999 15 10002 1 ...2016-8-12 11:59 - hqs811 - Stata专版
面板数据做固定效应用reghdfe命令控制行业和公司，但是一直报错
16 个回复 - 11102 次查看 最近是在写论文，要用面板数据做固定效应回归，控制行业和公司个体，我公司number用的是股票代码，在论坛上看到黄老师推荐用reghdfe命令，但是我用之后，命令一直报错command ms-add-comma is unrecognized，Google之 ...2019-3-13 11:27 - kananasiks - Stata专版
16 个回复 - 11102 次查看 最近是在写论文，要用面板数据做固定效应回归，控制行业和公司个体，我公司number用的是股票代码，在论坛上看到黄老师推荐用reghdfe命令，但是我用之后，命令一直报错command ms-add-comma is unrecognized，Google之 ...2019-3-13 11:27 - kananasiks - Stata专版
stata面板数据reghdfe命令报错问题
3 个回复 - 1493 次查看 duplicates drop id date,force xtset id date gen ivol_next = F.ivol drop if ivol_next == . gen turn_next = F.turn drop if turn_next == . reghdfe ivol_next ivol buzzn buzzs size instown re ...2021-1-7 16:00 - flxswan - Stata专版
3 个回复 - 1493 次查看 duplicates drop id date,force xtset id date gen ivol_next = F.ivol drop if ivol_next == . gen turn_next = F.turn drop if turn_next == . reghdfe ivol_next ivol buzzn buzzs size instown re ...2021-1-7 16:00 - flxswan - Stata专版
面板数据的处理效应模型（treatment effect）
5 个回复 - 12021 次查看 请问对于面板数据的处理效应模型（treatment effects model）可以直接用treatreg命令或etregress命令做吗？我看有些文献直接用此命令做，有些是加入年份虚拟变量进模型中再用该命令做，不知道这两种方法哪种正确呢？ ...2019-1-25 22:54 - 13216126206 - Stata专版
5 个回复 - 12021 次查看 请问对于面板数据的处理效应模型（treatment effects model）可以直接用treatreg命令或etregress命令做吗？我看有些文献直接用此命令做，有些是加入年份虚拟变量进模型中再用该命令做，不知道这两种方法哪种正确呢？ ...2019-1-25 22:54 - 13216126206 - Stata专版
急 哪种类型的面板数据能用上Pooled,FE,RE模型，平稳处理，残差分析，HAC，IV，IV-GMM
3 个回复 - 2178 次查看 需要对面板数据做一个综合分析，上述的方法都要尽可能用上，请问有推荐的数据或者主题吗，太谢谢啦，感激不尽2018-4-3 09:14 - uczllx3 - Stata专版
3 个回复 - 2178 次查看 需要对面板数据做一个综合分析，上述的方法都要尽可能用上，请问有推荐的数据或者主题吗，太谢谢啦，感激不尽2018-4-3 09:14 - uczllx3 - Stata专版
面板数据求助--关于reghdfe求残差项的stata口令
2 个回复 - 1944 次查看 各位老师、大神们好！ 最近我在修改毕业论文，需要测算出口产品质量这个指标，计算方法如下参考文献：感觉是需要reghdfe求残差项解决的。 我输入的口令是 reg lnQuantity X1 i.hs6 i.year#origin_idpredict ...2020-5-25 10:36 - 西瓜小姐。 - SPSS论坛
2 个回复 - 1944 次查看 各位老师、大神们好！ 最近我在修改毕业论文，需要测算出口产品质量这个指标，计算方法如下参考文献：感觉是需要reghdfe求残差项解决的。 我输入的口令是 reg lnQuantity X1 i.hs6 i.year#origin_idpredict ...2020-5-25 10:36 - 西瓜小姐。 - SPSS论坛
面板数据只有两期能用xtreg fe进行回归吗？用这个语句回归出来的结果和FD一样吗？谢谢
5 个回复 - 4527 次查看 求助大家！ 现在有2015年和2017年两期数据，两期数据是不是只能用first difference，不能用固定效应？ 在这种情况下，能否使用xtreg fe呢，fe出来的结果和fd本质是一样的吗？ 还是说只能用xtivreg2 fd？ 对比了上 ...2020-4-4 10:36 - Stella28 - Stata专版
5 个回复 - 4527 次查看 求助大家！ 现在有2015年和2017年两期数据，两期数据是不是只能用first difference，不能用固定效应？ 在这种情况下，能否使用xtreg fe呢，fe出来的结果和fd本质是一样的吗？ 还是说只能用xtivreg2 fd？ 对比了上 ...2020-4-4 10:36 - Stella28 - Stata专版
stata面板数据模型fereOLS选择问题求大佬指教
1 个回复 - 1365 次查看 各位大佬，小白想用stata做面板数据回归，求赐教！ 遇到的两个问题是： （1）做BP检验P>0.05，同方差，不可以用混合效应模型、用混合Ols； 做同方差的Hausman检验P=0.00，用固定效应模型（针对同方差的代码 ...2020-2-7 20:06 - swufewzy - Stata专版
1 个回复 - 1365 次查看 各位大佬，小白想用stata做面板数据回归，求赐教！ 遇到的两个问题是： （1）做BP检验P>0.05，同方差，不可以用混合效应模型、用混合Ols； 做同方差的Hausman检验P=0.00，用固定效应模型（针对同方差的代码 ...2020-2-7 20:06 - swufewzy - Stata专版
在面板数据中利用 reghdfe控制行业变量出现问题
8 个回复 - 5814 次查看 我在做公司股权结构与业绩的研究，利用的是2011-2016的面板数据， 用streg控制行业虚拟变量一直omitted，然后我在论坛上查资料换成用reghdfe来做，但是显示class FixedEffects undefined，求各位帮忙看下怎么回事，谢 ...2019-2-20 09:24 - 阳光照进回忆W - Stata专版
8 个回复 - 5814 次查看 我在做公司股权结构与业绩的研究，利用的是2011-2016的面板数据， 用streg控制行业虚拟变量一直omitted，然后我在论坛上查资料换成用reghdfe来做，但是显示class FixedEffects undefined，求各位帮忙看下怎么回事，谢 ...2019-2-20 09:24 - 阳光照进回忆W - Stata专版
面板数据负二项回归应该选用fe还是re
0 个回复 - 1419 次查看 各位大神，我最近在做面板数据的负二项回归， 之后的结果对应的模型应该怎么看呢， 如果想要查看百分比变化呢？ listcoef好像不适用与面板数据，有没有类似的指令呢？ 谢谢2017-9-19 11:00 - li_xiancheng - Stata专版
0 个回复 - 1419 次查看 各位大神，我最近在做面板数据的负二项回归， 之后的结果对应的模型应该怎么看呢， 如果想要查看百分比变化呢？ listcoef好像不适用与面板数据，有没有类似的指令呢？ 谢谢2017-9-19 11:00 - li_xiancheng - Stata专版
面板数据做Logistic回归 豪斯曼检验时fe有回归结果 但是re一直在迭代无结果 怎么办？
0 个回复 - 1573 次查看 如题，望大神帮助！2016-4-1 11:53 - 嗷呜_狗小洁是天 - Stata专版
0 个回复 - 1573 次查看 如题，望大神帮助！2016-4-1 11:53 - 嗷呜_狗小洁是天 - Stata专版
求问短面板数据能通过模型后加vce (cluster)消除异方差吗？以及如何判断用fe还是re？
5 个回复 - 12590 次查看 如题，我看书上说聚类稳健标准差vce (cluster)主要是消除自相关的，那么可以消除异方差行吗？另外加上这个后如何判断re还是fe呢？hausman检验不能用，我看坛里有说用xtoverid的，可以直接用在xtreg,re vce(cluster)后 ...2013-8-9 21:59 - purr~ - Stata专版
5 个回复 - 12590 次查看 如题，我看书上说聚类稳健标准差vce (cluster)主要是消除自相关的，那么可以消除异方差行吗？另外加上这个后如何判断re还是fe呢？hausman检验不能用，我看坛里有说用xtoverid的，可以直接用在xtreg,re vce(cluster)后 ...2013-8-9 21:59 - purr~ - Stata专版
面板数据固定效应模型 redundant fixed effect test 结果怎么看？
2 个回复 - 9719 次查看 Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.370656 (31,92) 0.1263 Cross-section ...2016-2-1 00:46 - jxm600198 - EViews专版
2 个回复 - 9719 次查看 Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.370656 (31,92) 0.1263 Cross-section ...2016-2-1 00:46 - jxm600198 - EViews专版
关于difference in difference在面板数据数据固定效应中的问题
0 个回复 - 1368 次查看 想请教一下在假如在面板数据用固定效应进行difference in difference（双重差分模型）分析怎么设定虚拟项啊？比如2001年到2006年的数据，假如2005年treatment介入，并且持续到2006年，那么这个虚拟项是应该应该 0 0 ...2015-12-5 15:48 - maxyyy - 爱问频道
0 个回复 - 1368 次查看 想请教一下在假如在面板数据用固定效应进行difference in difference（双重差分模型）分析怎么设定虚拟项啊？比如2001年到2006年的数据，假如2005年treatment介入，并且持续到2006年，那么这个虚拟项是应该应该 0 0 ...2015-12-5 15:48 - maxyyy - 爱问频道
面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍，请问为什么？
3 个回复 - 2463 次查看 面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍，请问为什么？[/backcolor]2015-7-2 09:42 - victorliou - SPSS论坛
3 个回复 - 2463 次查看 面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍，请问为什么？[/backcolor]2015-7-2 09:42 - victorliou - SPSS论坛
面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍，请问为什么？
4 个回复 - 2207 次查看 面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍，请问为什么？如何处理？[/backcolor]2015-7-2 09:53 - victorliou - Stata专版
4 个回复 - 2207 次查看 面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍，请问为什么？如何处理？[/backcolor]2015-7-2 09:53 - victorliou - Stata专版
面板数据的FE和RE估计结果相差40倍，请问为什么？
5 个回复 - 2913 次查看 面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍，请问为什么？2015-7-2 09:14 - victorliou - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2913 次查看 面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍，请问为什么？2015-7-2 09:14 - victorliou - 计量经济学与统计软件
请教：16年2个国家的面板数据是不是不能做random effects regression？
10 个回复 - 4357 次查看 本人使用的软件是R 和Gretl, 多次在两个软件对16年2个国家的面板数据尝试random effects regression不成功. 我的目的是想运行 random effects regression 以后进行Hausman test来看数据适合Random effects 还是Fixed ...2013-1-15 18:35 - 跃奇 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 4357 次查看 本人使用的软件是R 和Gretl, 多次在两个软件对16年2个国家的面板数据尝试random effects regression不成功. 我的目的是想运行 random effects regression 以后进行Hausman test来看数据适合Random effects 还是Fixed ...2013-1-15 18:35 - 跃奇 - 计量经济学与统计软件
面板数据的Difference in Difference，内详
2 个回复 - 2027 次查看 面板数据做DID，基本的Regression Model为: Y=a0+a1*Post+a2*treat+a3*Post*Treat+other controls; 其中Post和Treat为Dummy Variable Post=1 for the pre-treatment period and =0 for the post-treatment pe ...2013-3-15 14:35 - 百草园Tracy - SAS专版
2 个回复 - 2027 次查看 面板数据做DID，基本的Regression Model为: Y=a0+a1*Post+a2*treat+a3*Post*Treat+other controls; 其中Post和Treat为Dummy Variable Post=1 for the pre-treatment period and =0 for the post-treatment pe ...2013-3-15 14:35 - 百草园Tracy - SAS专版
请教：面板数据分析，怎么决定用OLS、FE、RE
1 个回复 - 8146 次查看 看到教程里边说用F检验决定用其次参数模型还是变截距模型； 用hausman检验决定用FE还是RE。<div><br/></div><div>可是最后的判断值是什么呢？ 看到一些相关论文里边 ， 三种估计方法给出了一个F值和 ...2009-4-16 16:13 - vincentbon - EViews专版
1 个回复 - 8146 次查看 看到教程里边说用F检验决定用其次参数模型还是变截距模型； 用hausman检验决定用FE还是RE。<div><br/></div><div>可是最后的判断值是什么呢？ 看到一些相关论文里边 ， 三种估计方法给出了一个F值和 ...2009-4-16 16:13 - vincentbon - EViews专版
面板数据difference in difference 怎么做？
1 个回复 - 4451 次查看 <p>哪位知道面板数据的回归中有个什么difference in difference 的 方法？</p><p>那是怎么回事啊？用什么软件可以做？</p><p>多谢赐教！</p>2008-4-7 21:55 - wj2002june - EViews专版
1 个回复 - 4451 次查看 <p>哪位知道面板数据的回归中有个什么difference in difference 的 方法？</p><p>那是怎么回事啊？用什么软件可以做？</p><p>多谢赐教！</p>2008-4-7 21:55 - wj2002june - EViews专版
面板数据的RE和 FE
1 个回复 - 2631 次查看 大家好: 如果用hausman检验FE 和RE模型,其chi2值为负,那么个体效应和解释变量不相关这个假设就不满足,而且没有 Prob>chi2 这一项。这样的结果该如何解释？ 是不是 RE 和 FE 模型都不适用？还是应该选用其他 ...2010-11-23 08:36 - Brook1114 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2631 次查看 大家好: 如果用hausman检验FE 和RE模型,其chi2值为负,那么个体效应和解释变量不相关这个假设就不满足,而且没有 Prob>chi2 这一项。这样的结果该如何解释？ 是不是 RE 和 FE 模型都不适用？还是应该选用其他 ...2010-11-23 08:36 - Brook1114 - 统计软件培训班VIP答疑区
