结果：找到“arima(p,d,q) 模型”相关内容680个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
《中国金融年鉴》EXCEL整理面板数据0 个回复 - 931 次查看 数据说明：1、数据来源：中国各地区金融年鉴2000-2019 2、填补说明： 线性插值。利用数据的线性趋势，对各年份中间的缺失部分进行填充，得到线性插值版数据,这也是学者最常用的插值方式。 ARIMA填补。基于AR ...2022-6-11 22:08 - 博博之家 - 现金交易版
省级数字经济之互联网用户+宽带用户等数据2013-20200 个回复 - 705 次查看 省级数字经济之互联网用户+宽带用户等数据2013-2020 互联网宽带接入用户(万户)、移动互联网用户(万户)、年末常住人口(万人)、宽带互联网用户人数占比、移动互联网用户人数占比填补说明：本文原始数据存在部分缺失， ...2022-6-3 08:54 - 往事从来123 - 现金交易版
全国各省数字经济之基础设施运用与开发指标2004-2020年1 个回复 - 1024 次查看 全国各省数字经济之基础设施运用与开发指标2004-2020年 数据来源：各省统计年鉴 时间跨度：2004-2020年 范围：全国各省 数据格式：EXCEL 数据说明：数据指标包括：通信基础设施、光缆建设水平、互联网普及率 ...2022-5-10 08:58 - dream_chase - 现金交易版
用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA)：案例详细解读0 个回复 - 1543 次查看 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA)：案例详细解读 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA) 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA) 用Eviews做季节时间序列模型(M ...2021-5-23 09:37 - lotus_sss - 现金交易版
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata4 个回复 - 2228 次查看 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1413 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1177 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1396 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
stata构建ARIMA模型并作预测，命令及过程
2 个回复 - 2614 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
2 个回复 - 2614 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python3 个回复 - 1370 次查看 金融数据 时间序列数据LSTM预测 in Python：培训课件，案例数据，模型及代码 ARIMA LSTM 案例数据、模型及代码 weather-prophet-master onenote.pdf soybean_price_guangdong.csv soybean_price_guangdong.x ...2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python,金融离散时间序列,离散时间金融3 个回复 - 1568 次查看 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python，视频讲解，案例分析，代码应用中的说明 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python 1数据平稳性与差分法mp4 2ARMA模型mp4 3相关函数评估方法mp4 4建立A ...2020-12-9 10:53 - Lotus_ss - 现金交易版
arimax模型
0 个回复 - 536 次查看 基于ARIMAX模型的华南台风直接经济损失的预测模型 人民币汇率与中国入境旅游收入的联动分析——基于ARIMAX模型 基于ARIMAX模型的我国GDP预测分析2022-6-17 11:21 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 536 次查看 基于ARIMAX模型的华南台风直接经济损失的预测模型 人民币汇率与中国入境旅游收入的联动分析——基于ARIMAX模型 基于ARIMAX模型的我国GDP预测分析2022-6-17 11:21 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
[求助]讨论此案例中ARIMA（p,q）模型的p,q取值问题
9 个回复 - 6622 次查看 经过二阶差分数据处理后，得到其ACF和PACF图，如下：通过图形判断，此ARIMA模型中的p,q取什么值比较合适呢？本人用的是ARIMA（6，2，0），请高手指点下根据此图最合适的初步模型p,q值该取好多2007-10-23 12:47 - axin113 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 6622 次查看 经过二阶差分数据处理后，得到其ACF和PACF图，如下：通过图形判断，此ARIMA模型中的p,q取什么值比较合适呢？本人用的是ARIMA（6，2，0），请高手指点下根据此图最合适的初步模型p,q值该取好多2007-10-23 12:47 - axin113 - 计量经济学与统计软件
ARIMA模型残差提取
11 个回复 - 9407 次查看 请问各位高手：我在用proc arima进行时间序列分析时，想把estimate出来的残差值提炼到另一个表里再进行分析，该怎么办？2009-9-22 17:27 - ageofemp - SAS专版
11 个回复 - 9407 次查看 请问各位高手：我在用proc arima进行时间序列分析时，想把estimate出来的残差值提炼到另一个表里再进行分析，该怎么办？2009-9-22 17:27 - ageofemp - SAS专版
ARIMA(0,1,0)模型在eviews中如何操作
11 个回复 - 14641 次查看 请大家帮帮忙指点指点，ARIMA(1,0，1)模型在eviews中如何做出方程式啊？请解释的详细些，本人很急，谢谢热心人的帮助了2014-2-13 19:43 - 沙漠百合 - EViews专版
11 个回复 - 14641 次查看 请大家帮帮忙指点指点，ARIMA(1,0，1)模型在eviews中如何做出方程式啊？请解释的详细些，本人很急，谢谢热心人的帮助了2014-2-13 19:43 - 沙漠百合 - EViews专版
如何理解R中给出的ARIMA模型的拟合结果？
1 个回复 - 4729 次查看 如，我用R中的ARIMA模型拟合数据后，得到如下结果： ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
1 个回复 - 4729 次查看 如，我用R中的ARIMA模型拟合数据后，得到如下结果： ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
如何使用Eviews进行arimax模型预测
3 个回复 - 2705 次查看 怎么在模型中加入变量。如果原序列是平稳的但是加入的变量是非平稳的还能在一起做预测吗？2021-4-26 15:18 - 友人AAAA - EViews专版
3 个回复 - 2705 次查看 怎么在模型中加入变量。如果原序列是平稳的但是加入的变量是非平稳的还能在一起做预测吗？2021-4-26 15:18 - 友人AAAA - EViews专版
关于arima+garch模型预测的问题
1 个回复 - 1132 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
1 个回复 - 1132 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
ARIMA模型系数显著如何判断？
17 个回复 - 24302 次查看 求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊？？？2014-5-9 19:32 - Qianhuihuihuihu - R语言论坛
17 个回复 - 24302 次查看 求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊？？？2014-5-9 19:32 - Qianhuihuihuihu - R语言论坛
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10135 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10135 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
R语言建立ARIMA模型，用模型进行预测时报错，哪位大神帮忙看一下哪里出问题了~谢谢
11 个回复 - 5584 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
11 个回复 - 5584 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
请问各位大佬eviews软件建立ARIMA模型预测样本外数据为什么是一条直线？
2 个回复 - 1281 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
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auto.arima 得到的模型aic值并不是最小的，怎么破？
5 个回复 - 6647 次查看 使用auto.arima自动定阶，得到一个模型和对应的aic值 然后自己看图定阶，aic值要比自动定阶得到的更小，又修改了参数试了好几个，也比之前自动定阶的小。 自动定阶不是默认得到aic值最小的么？2016-7-11 10:49 - 轻轻却恰恰 - R语言论坛
5 个回复 - 6647 次查看 使用auto.arima自动定阶，得到一个模型和对应的aic值 然后自己看图定阶，aic值要比自动定阶得到的更小，又修改了参数试了好几个，也比之前自动定阶的小。 自动定阶不是默认得到aic值最小的么？2016-7-11 10:49 - 轻轻却恰恰 - R语言论坛
关于ARIMA模型中对于残差序列是否相关的检验问题 救救孩子各位大佬
4 个回复 - 2935 次查看 建ARIMA模型 时间序列一阶后平稳了 相应的自相关和偏相关如下图 我分别选了p，q值是1，2以及1，但在残差序列相关时候遇到了问题 挑了两个残差的图，为啥p值那么大，然后自相关和偏相关不是两倍之内就不相关 ...2020-3-5 02:31 - goodgoodgirl - EViews专版
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Arima 模型预测失业率
0 个回复 - 298 次查看 请问，我用ARIMA模型预测了2022年Q1的失业率，但是一阶ma回归结果显示不出来，请问该怎么解决？代码如下：arima lnunem,arima(1,1,1) estat ic AIC BIC 在p=1 q=1的情况下最小。 这个结果能算是正常回归结果吗有改进 ...2022-6-8 11:28 - 陆家嘴环卫工 - Stata专版
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Arima模型
1 个回复 - 1411 次查看 基于ARIMA模型的农村人力资本投资建模与预测研究 基于ARIMA模型的欧拉黑猫新能源汽车销量预测2022-5-17 19:37 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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ARIMA模型中系数不显著问题
1 个回复 - 1786 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
1 个回复 - 1786 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
关于时间序列的arima模型的建立问题
0 个回复 - 3098 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
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ARIMA模型中自相关图判断
2 个回复 - 2091 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
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GM-ARIMA模型 相关文献
0 个回复 - 1453 次查看 基于小波分析和GM-ARIMA模型的月度售电量预测 GM-ARIMA模型在大坝安全监测中的应用 GM-ARIMA模型在医院死亡人数预测中的应用2022-4-24 14:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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ARIMA模型sar1想不显著，要怎么办呀
1 个回复 - 2508 次查看 auto.arima(IR.ts) Series: IR.ts ARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12] Coefficients: ar1 sar1 sar2 0.5896 -0.2163 0.3272 s.e. 0.0972 0.1192 0.1318 sigma^2 = 7.427: log likel ...2022-4-20 22:00 - lichenchenli - R语言论坛
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请问ARIMA模型时间序列分析实证需要做稳健性检验吗？
1 个回复 - 499 次查看 本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资 ...2022-4-4 23:42 - qubeiwu - EViews专版
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【求助】求大神 Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型
1 个回复 - 652 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！ 还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
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Eviews 关于ARIMA-GARCH模型不同操作方法结果不一样
1 个回复 - 699 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
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指数平滑模型和ARIMA
3 个回复 - 9405 次查看 新手在自学SPSS软件 请问指数平滑模型和AMIRA在预测数据的时候误差大么，两种方法在什么时候使用？ 在使用AMIRA模型时AMIMA阶数该怎么选？ 我是一只小白，谢谢！2015-1-2 15:02 - 里卡多先生 - SPSS论坛
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ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊
11 个回复 - 11209 次查看 ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊 已经对源数据进行一阶差分后，是平稳的。如图，那么之后的ARIMA模型p、q怎么确定，函数模型怎么建立。毕设大限将至啊。2013-5-9 15:11 - yuwj1020 - EViews专版
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ARIMA模型预测时，数据是原数据还是经过阶分的数据？
6 个回复 - 7436 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
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求救！！！！！！！！！！！！为什么用R做arima模型预测，出来时条直线啊
7 个回复 - 16268 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
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关于ARIMA自动预测模型，结果总是不好，特此请教
5 个回复 - 9848 次查看 我通过看R语言实战学的时间序列，就找了数据作了一番，但是结果始终不理想，请求大神帮忙看一看 下面是我的程序 library(xlsx) library(forecast) workbook2018-11-10 15:28 - xesgue - R语言论坛
5 个回复 - 9848 次查看 我通过看R语言实战学的时间序列，就找了数据作了一番，但是结果始终不理想，请求大神帮忙看一看 下面是我的程序 library(xlsx) library(forecast) workbook2018-11-10 15:28 - xesgue - R语言论坛
ARIMA模型为什么不能进行长期预测？
2 个回复 - 4055 次查看 各位大神，为什么利用ARIMA模型进行长期预测效果会变差？？这是什么原因造成的，小白求助，谢谢大神们2017-10-29 11:13 - 13009621840 - 爱问频道
2 个回复 - 4055 次查看 各位大神，为什么利用ARIMA模型进行长期预测效果会变差？？这是什么原因造成的，小白求助，谢谢大神们2017-10-29 11:13 - 13009621840 - 爱问频道
求助ARIMA模型预测
5 个回复 - 12708 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
5 个回复 - 12708 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
ARIMA模型如何用Eviews实现预测？
12 个回复 - 24003 次查看 理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成原始的。 软件应该是方便的，即一步到位给出原始序列的系数估计值。 主要问题是预测，预测的也是差分 ...2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
12 个回复 - 24003 次查看 理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成原始的。 软件应该是方便的，即一步到位给出原始序列的系数估计值。 主要问题是预测，预测的也是差分 ...2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
如何利用已确定的ARIMA模型计算预测值？
3 个回复 - 7860 次查看 通过计算已经确立模型为ARIMA（10,1,9），然后原数据序列是1987.5~2011.12的，如何去预测2012.1~4012.4的数据呢？麻烦指导下，谢谢2012-4-22 14:09 - bjias - EViews专版
3 个回复 - 7860 次查看 通过计算已经确立模型为ARIMA（10,1,9），然后原数据序列是1987.5~2011.12的，如何去预测2012.1~4012.4的数据呢？麻烦指导下，谢谢2012-4-22 14:09 - bjias - EViews专版
SARIMA模型 参数估计
4 个回复 - 3085 次查看 写论文卡在参数估计这一步了，请问个位大神，只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图，但不知道具体是怎么确定的？请知道的给讲解一下！2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
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基于ARIMA的燃料成本分布预测方法的改进
模型
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 一个经过验证的、现实的燃料成本模型的可用性是开发和验证新的优化方法和控制工具的先决条件。本文利用自回归积分滑动平均(ARIMA)模型，结合历史燃料成本数据，对燃料成本分布进行了三步预测。首先，探讨 ...2022-3-7 17:47 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 一个经过验证的、现实的燃料成本模型的可用性是开发和验证新的优化方法和控制工具的先决条件。本文利用自回归积分滑动平均(ARIMA)模型，结合历史燃料成本数据，对燃料成本分布进行了三步预测。首先，探讨 ...2022-3-7 17:47 - kedemingshi - Forum
用日前LMP改进短期电价预测
使用ARIMA模型
0 个回复 - 452 次查看 摘要翻译： 短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧，一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 452 次查看 摘要翻译： 短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧，一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例）0 个回复 - 920 次查看 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与ma ...2022-2-17 13:59 - Kathy-202109 - 现金交易版
STATA急急急！！！ARIMA信息准则筛选模型循环代码
2 个回复 - 533 次查看 我想用写一个循环代码列出AIC 和BIC，从MA（1）到MA（8），看了连老师的课，不知道写的对不对。报错是ma() invalid -- invalid numlist。不知道要改哪里啊。是作业，按照第二题的意思不知是直接做一个8阶滞后，还是做 ...2022-2-10 10:43 - 杭志芊 - Stata专版
2 个回复 - 533 次查看 我想用写一个循环代码列出AIC 和BIC，从MA（1）到MA（8），看了连老师的课，不知道写的对不对。报错是ma() invalid -- invalid numlist。不知道要改哪里啊。是作业，按照第二题的意思不知是直接做一个8阶滞后，还是做 ...2022-2-10 10:43 - 杭志芊 - Stata专版
ARIMA模型的predict函数和forecast函数
0 个回复 - 4493 次查看 在使用arima建模时，需要注意：参数选择上predict必须起始时间在原始的数据及当中的，在下例中就是说2015必须在数据集里面，而2022不受限制，重点：预测值起始时间必须在原始数据当中pre_data = arima.predict('2015 ...2022-1-29 10:49 - 宽客老丁 - python论坛
0 个回复 - 4493 次查看 在使用arima建模时，需要注意：参数选择上predict必须起始时间在原始的数据及当中的，在下例中就是说2015必须在数据集里面，而2022不受限制，重点：预测值起始时间必须在原始数据当中pre_data = arima.predict('2015 ...2022-1-29 10:49 - 宽客老丁 - python论坛
arima模型建好了，请问预测未来几年的数据的命令是什么呀
0 个回复 - 1846 次查看 stata命令2022-1-22 18:26 - 13603970810 - 运营管理（物流与供应链管理）
0 个回复 - 1846 次查看 stata命令2022-1-22 18:26 - 13603970810 - 运营管理（物流与供应链管理）
求助 时间序列分析，拟合ARIMA乘法模型
0 个回复 - 691 次查看 拟合出的结果是： ma (1) -0.9986,smal(1) -0.9946 请问最终拟合的模型怎么写2021-12-7 21:10 - 神经蛙2233 - 悬赏大厅
0 个回复 - 691 次查看 拟合出的结果是： ma (1) -0.9986,smal(1) -0.9946 请问最终拟合的模型怎么写2021-12-7 21:10 - 神经蛙2233 - 悬赏大厅
手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews1 个回复 - 1600 次查看 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计 ...2021-3-19 16:30 - lily-2021 - 现金交易版
求助会ARIMA模型的大咖
0 个回复 - 364 次查看 有个作业需要ARIMA模型，请了解ARIMA模型的朋友联系我。 谢谢！ 微信号jimzhou04112021-11-12 11:27 - jbuszhou - R语言论坛
0 个回复 - 364 次查看 有个作业需要ARIMA模型，请了解ARIMA模型的朋友联系我。 谢谢！ 微信号jimzhou04112021-11-12 11:27 - jbuszhou - R语言论坛
R语言实现ARIMA，能否自动确定模型阶数，并给出预测值
11 个回复 - 16989 次查看 我是刚刚接触时间序列分析。 在网上看了些程序和视频，发现都是 用不同的（p,d,q）去测试，根据测试结果 用户判断，选择最佳的（p,d,q）. 如下列程序 能否编写一个程序，给定一串数据后，可以自动判断最佳 ...2016-5-17 15:12 - 心如纸水12 - R语言论坛
11 个回复 - 16989 次查看 我是刚刚接触时间序列分析。 在网上看了些程序和视频，发现都是 用不同的（p,d,q）去测试，根据测试结果 用户判断，选择最佳的（p,d,q）. 如下列程序 能否编写一个程序，给定一串数据后，可以自动判断最佳 ...2016-5-17 15:12 - 心如纸水12 - R语言论坛
arima模型做了一阶差分后模型拟合原数据还是差分后数据
3 个回复 - 3158 次查看 Q1：我的原始数据是股票价格，我首先处理成为对数收益率，这一步不算一阶差分是不？ Q2：我对对数收益率再做了一次差分，ACF图1阶之后截尾，PACF图拖尾。所以应该构建ARIMA(0，1，1）？ Q3：我所得到的模型回过头是 ...2021-10-22 00:25 - florencezx - 求助成功区
3 个回复 - 3158 次查看 Q1：我的原始数据是股票价格，我首先处理成为对数收益率，这一步不算一阶差分是不？ Q2：我对对数收益率再做了一次差分，ACF图1阶之后截尾，PACF图拖尾。所以应该构建ARIMA(0，1，1）？ Q3：我所得到的模型回过头是 ...2021-10-22 00:25 - florencezx - 求助成功区
arima模型的p、q值
1 个回复 - 560 次查看 如何判断arima模型的p、q值？怎么判断拖尾截尾 我做的结果是这样的，求指点!!!2021-10-9 17:29 - 一土山石 - EViews专版
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如何用ARIMA模型进行时间序列分析？
2 个回复 - 7351 次查看 本文中我们将主要介绍ARIMA模型，这是实际案例中最常用的一种时间序列模型。 01时间序列是什么？ 时间序列数据是按时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列，通过研究历史数据的变化趋势，来评估和预测 ...2021-8-10 15:09 - spssau - Stata专版
2 个回复 - 7351 次查看 本文中我们将主要介绍ARIMA模型，这是实际案例中最常用的一种时间序列模型。 01时间序列是什么？ 时间序列数据是按时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列，通过研究历史数据的变化趋势，来评估和预测 ...2021-8-10 15:09 - spssau - Stata专版
forecasting with dynamic regression models(pankratz)ARIMA模型推广 超经典案例丰富
7 个回复 - 3646 次查看 Preface Chapter 1 Introduction and Overview 1.1 Related Time Series, 1 1.2 Overview: Dynamic Regression Models, 7 1.3 Box and Jenkins' Modeling Strategy, 15 1.4 Correlation, 17 1.5 Layout of the ...2014-10-3 12:53 - weihaixiaoseu - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3646 次查看 Preface Chapter 1 Introduction and Overview 1.1 Related Time Series, 1 1.2 Overview: Dynamic Regression Models, 7 1.3 Box and Jenkins' Modeling Strategy, 15 1.4 Correlation, 17 1.5 Layout of the ...2014-10-3 12:53 - weihaixiaoseu - 计量经济学与统计软件
ARIMA模型预测了对数序列如何获得原始序列的预测值
5 个回复 - 1472 次查看 问题在附件中，请教大牛！最好有教科书或参考文献的依据，非常感谢！！！2021-5-6 23:51 - faunar - Stata专版
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求助！！请问大佬们R语言的Arimax模型参数系数不显著怎么办
2 个回复 - 805 次查看 我正在做Arimax干预分析，结果关键的三个虚拟变量(x1_new、x2_new、x3_new)都不显著，请问有什么解决办法吗2021-6-23 12:30 - huang1952 - R语言论坛
2 个回复 - 805 次查看 我正在做Arimax干预分析，结果关键的三个虚拟变量(x1_new、x2_new、x3_new)都不显著，请问有什么解决办法吗2021-6-23 12:30 - huang1952 - R语言论坛
python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线
3 个回复 - 1994 次查看 python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线如图，这是经过对数处理后的open数据这是预测的代码，已经在eviews上做过自相关检验和单根检验了，结果是一阶差分，拟合arima模型 ...2021-6-11 08:18 - leabc - python论坛
3 个回复 - 1994 次查看 python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线如图，这是经过对数处理后的open数据这是预测的代码，已经在eviews上做过自相关检验和单根检验了，结果是一阶差分，拟合arima模型 ...2021-6-11 08:18 - leabc - python论坛
建立ARIMA模型时的拖尾和截尾问题
0 个回复 - 841 次查看 本人小白一个，请教各位大神，如何判断截尾和拖尾，以及如何给ARIMA模型定阶的问题。比如这两张图是截尾还是拖尾。感激不尽2021-6-9 14:19 - lov4470013 - 爱问频道
0 个回复 - 841 次查看 本人小白一个，请教各位大神，如何判断截尾和拖尾，以及如何给ARIMA模型定阶的问题。比如这两张图是截尾还是拖尾。感激不尽2021-6-9 14:19 - lov4470013 - 爱问频道
【求助】SPSS出来的ARIMAX模型的数学表达式是怎么写？
0 个回复 - 1517 次查看 SPSS出来的ARIMAX模型，有自变量X，模型参数如下： 模型数学表达式中自变量X部分应该怎么表述？2021-5-26 18:00 - violetj - SPSS论坛
0 个回复 - 1517 次查看 SPSS出来的ARIMAX模型，有自变量X，模型参数如下： 模型数学表达式中自变量X部分应该怎么表述？2021-5-26 18:00 - violetj - SPSS论坛
sarima模型的预测公式是什么？
6 个回复 - 17640 次查看 sarima模型是指带季节差分的arima模型，但回归方程怎么写？又是怎么预测的？对我一直是个谜，希望高人指点迷津。 案例代码： 结果： co2的最后一年的真实数据是： 期待高人，谢谢！ 如果您电脑上没有安装fo ...2014-8-1 22:23 - 耕耘使者 - R语言论坛
6 个回复 - 17640 次查看 sarima模型是指带季节差分的arima模型，但回归方程怎么写？又是怎么预测的？对我一直是个谜，希望高人指点迷津。 案例代码： 结果： co2的最后一年的真实数据是： 期待高人，谢谢！ 如果您电脑上没有安装fo ...2014-8-1 22:23 - 耕耘使者 - R语言论坛
请问EViews里面像SARIMA(0,1,1)(1,1,1)s这种模型应该用什么指令进行参数估计呢？
2 个回复 - 2048 次查看 RT，看别人的论文时常会有讨论诸如SARIMA（0,1,1）（1,1,1）s这种非季节最大滞后阶数为0，季节滞后阶数不为0的情况， 然后我在EViews里面方程估计输入dlog(y,1,12) ma(1) sar(12) sma(12) 这种指令，由于没有AR项 ...2020-3-27 06:10 - 旧时霜刃 - EViews专版
2 个回复 - 2048 次查看 RT，看别人的论文时常会有讨论诸如SARIMA（0,1,1）（1,1,1）s这种非季节最大滞后阶数为0，季节滞后阶数不为0的情况， 然后我在EViews里面方程估计输入dlog(y,1,12) ma(1) sar(12) sma(12) 这种指令，由于没有AR项 ...2020-3-27 06:10 - 旧时霜刃 - EViews专版
ARIMA（3、1、2）的模型 公式怎么写啊
5 个回复 - 24405 次查看 我用EVIEWS跑一个ARIMA（3、1、2）的模型，EVIEWS给出的模型是d(do) = 460.658652515 - 0.534424302633*d(do(-1)) - 1.00102019738*d(do(-2)) - 0.520440428555*d(do(-3)) + [ma(2)=0.963154705528] 我不是很明白那 ...2013-8-8 19:06 - gycaby - 悬赏大厅
5 个回复 - 24405 次查看 我用EVIEWS跑一个ARIMA（3、1、2）的模型，EVIEWS给出的模型是d(do) = 460.658652515 - 0.534424302633*d(do(-1)) - 1.00102019738*d(do(-2)) - 0.520440428555*d(do(-3)) + [ma(2)=0.963154705528] 我不是很明白那 ...2013-8-8 19:06 - gycaby - 悬赏大厅
用Eviews进行ARIMA模型的预测
6 个回复 - 13967 次查看 有什么资料或者例子可以分享吗？急用啊！不会…………有谁能帮忙？如果帮我解决了，我把高铁梅和张晓峒的两本Eviews书免费发到邮箱，也不用花费论坛流量费了~~~大家帮帮忙~~~~2015-4-24 16:22 - ~真水无香~ - EViews专版
6 个回复 - 13967 次查看 有什么资料或者例子可以分享吗？急用啊！不会…………有谁能帮忙？如果帮我解决了，我把高铁梅和张晓峒的两本Eviews书免费发到邮箱，也不用花费论坛流量费了~~~大家帮帮忙~~~~2015-4-24 16:22 - ~真水无香~ - EViews专版
基于ARIMAX模型的实证分析解读1 个回复 - 951 次查看 经典案例：基于ARIMAX模型的实证分析解读 经典案例：基于ARIMAX模型的实证分析解读 经典案例：基于ARIMAX模型的实证分析解读 经典案例：基于ARIMAX模型的实证分析解读 经典案例：基于ARIMAX模型的实证分析 ...2021-4-20 19:47 - lily-2021 - 现金交易版
用SAS做ARIMA模型的预测，做出了模型，怎么得到原序列的拟合值呢？
2 个回复 - 1468 次查看 用SAS做ARIMA模型的预测，做出了模型，怎么得到原序列的拟合值呢？2019-4-26 15:29 - 小龙虾虾虾 - SAS专版
2 个回复 - 1468 次查看 用SAS做ARIMA模型的预测，做出了模型，怎么得到原序列的拟合值呢？2019-4-26 15:29 - 小龙虾虾虾 - SAS专版
关于ARIMAX模型求教！！！
2 个回复 - 1163 次查看 正在用ARIMAX做时间序列预测，我知道ARIMAX是相比ARIMA增加了其他解释变量，但是这些新加入的解释变量需要有滞后期吗，如果需要的话怎么确定这些解释变量的滞后期呢。(用eviews做的)<br> 还有在用spss做arima的时 ...2020-5-11 21:01 - 隔壁小刘liu - 爱问频道
2 个回复 - 1163 次查看 正在用ARIMAX做时间序列预测，我知道ARIMAX是相比ARIMA增加了其他解释变量，但是这些新加入的解释变量需要有滞后期吗，如果需要的话怎么确定这些解释变量的滞后期呢。(用eviews做的)<br> 还有在用spss做arima的时 ...2020-5-11 21:01 - 隔壁小刘liu - 爱问频道
急！EVIEWS怎么做arimax模型 具体操作步骤 谢谢~
5 个回复 - 7662 次查看 请教各位大神，用Eviews怎么做ARIMAX模型？只看见书本上介绍ARMA模型，没说怎么具体操作ARIMAX模型的。求ARIMAX模型的具体操作步骤~若有操作经验的还请大神不吝赐教！谢谢！2014-3-25 13:59 - 佳妮佳妮 - EViews专版
5 个回复 - 7662 次查看 请教各位大神，用Eviews怎么做ARIMAX模型？只看见书本上介绍ARMA模型，没说怎么具体操作ARIMAX模型的。求ARIMAX模型的具体操作步骤~若有操作经验的还请大神不吝赐教！谢谢！2014-3-25 13:59 - 佳妮佳妮 - EViews专版
求助SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1)42模型在EVIEWS的Equation Estimation框中该怎么写
6 个回复 - 1326 次查看 SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1)42模型在EVIEWS的Equation Estimation框中该怎么写想写成这种格式的d(d(flow,1),1,42) c ar(1) ma(1) sma(1) 里面的对应参数情况不知道取的对不对 如下：2021-3-31 17:51 - szycz123 - EViews专版
6 个回复 - 1326 次查看 SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1)42模型在EVIEWS的Equation Estimation框中该怎么写想写成这种格式的d(d(flow,1),1,42) c ar(1) ma(1) sma(1) 里面的对应参数情况不知道取的对不对 如下：2021-3-31 17:51 - szycz123 - EViews专版
小白求问这个偏自相关图怎么得出arima模型的p/d/f值啊？
1 个回复 - 728 次查看 有大佬可以解释得详细一点吗？第一次用Eviews【拜托】 另外拖尾和截尾是什么，怎么看呀？2021-3-19 01:23 - hellostar - EViews专版
1 个回复 - 728 次查看 有大佬可以解释得详细一点吗？第一次用Eviews【拜托】 另外拖尾和截尾是什么，怎么看呀？2021-3-19 01:23 - hellostar - EViews专版
