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Stata常用dofile文件包含常用模型的代码(
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一、多元最小二乘法
回归结果输出
逐步回归
多重共线性
异方差检验
二、广义最小二乘法——解决异方差问题 GLS/FGLS 估计
Szroeter's 秩检验
G-Q 检验
white 检验
三、非线性回归
...
2024-4-14 21:00 - hr1313 - 现金交易版
【课程课件】计量经济学课件与习题合集
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计量经济学题库
上海立信 计量经济学课件
谢识予计量经济学课件 北航
计量经济学题库\计量经济学题目及答案.pdf
计量经济学题库\计量经济学期末考试试题库含答案.pdf
计量经济学题库\计量经济学习题及答案. ...
2024-4-7 19:55 - wz151400 - 现金交易版
为什么多重共线性会导致ols一致性失效?
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多重共线性不是影响方差从而导致有效性失效吗?为什么很多题答案给的是一致性?还有道多选说存在
多重共线性使模型失去意义,不是严重的才会失去吗?<br>
再想让大家给我看下我的总结对不对,下列问题分别会引起失 ...
2019-12-3 00:31 - dangersmile - 经管考研
虚拟变量多重共线性
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求助:依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量,回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入两个虚拟变量就不会出现omitted,但是该怎么解释回归系数呢,比如说omitted的是东部,那对于中部和西部的回 ...
2016-12-3 10:13 - luanzhuna - Stata专版
双重差分DID交叉项出现多重共线性
18 个回复 - 20021 次查看
如图,研究某个事件(发生的年份可以不同,只有一部分公司发生)对公司的影响,du=0为未发生过该事件对照组,du=1为发生过控制组,dt=0为发生前所有年份,dt=1为发生后所有年份,而对照组的dt全部=0,目前回归的时候 ...
2018-3-30 18:50 - lisanshenqiu - Stata专版
固定效应多重共线性
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我想用省级面板数据做固定效应模型,但是当我控制个体效应的时候,各个地区虚拟变量就出现
多重共线性而全部被忽略掉了,当我控制时间效应的时候,最后一期的时间被忽略掉了,请问大佬有没有什么解决办法?
2024-3-26 10:32 - 18069969567 - 新手入门区
主成分分析不适合处理多重共线性问题?
60 个回复 - 25414 次查看
本来一般认为当回归模型遇到
多重共线性时,可以使用主成分回归,如下图
然而我在看人大的多元统计分析时,书中认为对待
多重共线性时要谨慎。
但是该章节最后又说了一句。
令我很困惑。我用R试了一下,完全共 ...
2016-4-7 15:02 - 征夷大将军 - 计量经济学与统计软件
面板数据的多重共线性问题
5 个回复 - 830 次查看
请问各位老师和同学,在做短面板固定效应模型时,需要考虑
多重共线性问题吗?我将面板数据看作pooled data处理来检验
多重共线性,有两个变量vif高达2
5,这两个变量又是显著的,而且基于研究不能剔除或增加变量,是 ...
2023-10-24 17:31 - sunglax - Stata专版
计量经济学复习:多重共线性
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1、关于存在完全共线性和存在不完全共线性的二元线性回归,你看出了什么区别?为什么说共线性程度强的时候参数估计的方差很大?
完全共线性,它的两个解释变量之间拟合,可以拟合出一条直线;不完全共线性,它的两个 ...
2023-6-20 00:55 - 是昕灵哒 - R语言论坛
进行豪斯曼检验的时候出现多重共线性是因为什么问题?
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输入命令“xtreg deltalnx tariff1 tariff2 tariff3 tariff4,feestimates store FE”
四个解释变量都报错出现
多重共线性,我的数据是没有年份的截面数据样本,请问stata报错的原因可能是什么呢?谢谢解答。
2023-8-23 15:39 - ininmind - Stata专版
豪斯曼检验 多重共线性
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请问各位大佬,用面板数据进行豪斯曼检验,结果第一步就显示全部数据
多重共线性然后忽略,用最大最小归一化的结果检验也一样,用SPSS进行逐步回归之后也剔除了变量还是显示全部数据忽略,这是什么问题呢?
2023-7-21 13:52 - wertdd - Stata专版
求问:tobit回归之后能做多重共线性检验吗?
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做完tobit回归之后,用stata软件求vif值,发现报错。
后面我思考了一下,做了一个普通的线性回归,再求vif值,发现可以得到vif值。我在想是不是因为tobit模型的特殊性,因为它的因变量是被限制在0-1的区间内。
有大 ...
2023-7-6 09:33 - rx木 - Stata专版
虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性(omitted)
20 个回复 - 29976 次查看
请教各位大咖一个:虚拟变量和连续变量的交互项出现
多重共线性(回归结果出现omitted),解释的原因就是: dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的 ...
2016-8-29 18:07 - 天雨流芳黄 - Stata专版
多重共线性
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若时间虚拟变量和核心解释变量具有
多重共线性还用控制时间虚拟变量吗?
2023-5-3 21:40 - 瑶雪飞 - Stata专版
多重共线性必消除吗
24 个回复 - 11426 次查看
计量经济论文中发现解释变量之间存在
多重共线性,一定要对其进行消除吗?简单解释一下行不行。。
2011-12-7 18:49 - 小乖乖女 - 爱问频道
[求助]是否应该考虑控制变量的多重共线性问题?
7 个回复 - 13219 次查看
论坛上有过关于控制变量的问题,有人说重来没听说过控制变量.........我是写财务会计方向的论文的,经常触到这个概念,我女朋友学人力资源,他们做研究也经常用到这个....可是我对这个概念理解不是很透彻,只知道是控制其 ...
2009-2-26 09:04 - 小楼明月 - SPSS论坛
多重共线性全流程分析
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一、
多重共线性说明
多重共线性一般是指:如果有两个或者多个自变量高度相关(相关系数大于0.8),难以区分一个自变量对因变量的影响和作用,将自变量相关性产生的后果定义为
多重共线性,一般提出
多重共线性问题, ...
2023-3-28 17:39 - spssau - SPSS论坛
新手求助:被解释变量或控制变量滞后一期产生多重共线性
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size、grow、lev、roa、fcf是根据comp选出的控制变量,没有滞后之前comp与stick之间关系不显著,size、grow、lev、roa、fcf和comp只要有一个滞后一期后,虽然关系显著但是会产生很多多重共线,两千多的样本剩下一百多 ...
2023-2-19 11:43 - 196vgh - Stata专版
什么样的线性关系属于多重共线性?
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多重共线性有两种情形:1.完全
多重共线性;2.不完全
多重共线性。多重共性性实际上研究的是程度问题,它是样本特征,根据给定的样本,可以测度该样本的
多重共线性程度。它对回归分析结果影响的程度,不仅取决于它的强 ...
2022-11-17 11:45 - 我是小趴菜 - 数据分析与数据挖掘
时间以及行业虚拟变量多重共线性问题
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利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ,r <br>
进行回归,结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted,求求大神帮助,出现这种问题应该怎么解决呢?救救孩子吧
2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
关于多重共线性你知道多少?
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一、
多重共线性说明
多重共线性有时也称多重相关性,一般是指自变量间存在线性关系或者高度相关(比如相关系数大于0.8)的现象。自变量之间具体的线性相关关系一般分为完全相关性,存在一定程度的相关性以及完全不 ...
2022-11-29 18:20 - spssau - SPSS论坛
多重共线性产生原因是什么?
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产生原因主要有:经济变量之间具有共同变化趋势;利用截面数据建立模型也可能出现多重共性性;模型中包含滞后变量;样本数据的自身原因。
扩展:完全
多重共线性违反了古典假定,它产生的后果有:参数的最小二乘估计 ...
2022-11-17 11:45 - 我是小趴菜 - 数据分析与数据挖掘
行业虚拟变量多重共线性的问题
1 个回复 - 1270 次查看
命令
xi:reg y x $control i.year i.Industry,robust
之后vif
行业虚拟变量存在共线性问题。
请教各位是否需要处理?
2021-3-17 15:01 - 三年又一年 - 爱问频道
如何处理多重共线性问题
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一、说明
当回归模型中两个或者两个以上的自变量高度相关(比如相关系数大于0.7)时,则称为
多重共线性。虽然在实际分析中,自变量高度相关是很常见的,但是在回归分析中存在
多重共线性可能会导致一些问题,比如 ...
2022-10-28 18:33 - spssau - SPSS论坛
当你的模型出现多重共线性时,就这么解决!
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多重共线性的处理方法
(一)删除不重要的自变量
自变量之间存在共线性,说明自变量所提供的信息是重叠的,可以删除不重要的自变量减少重复信息。但从模型中删去自变量时应该注意:从实际经济分析确定为相对不重要 ...
2014-4-17 10:40 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
关于STATA消除多重共线性的问题
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在对模型进行简单回归后得到如下结果
发现存在
多重共线性
输入命令sw reg earn num1 num2 rate miles cpi, pr(0.0
5)进行逐步回归,发现并没有自变量被删除
请问各位大神,这个问题如何解决?还是说我有哪一步做 ...
2016-2-11 19:57 - youngsky123 - Stata专版
DID法 多重共线性?
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三重差分法下,回归模型中的交互项 policy×ind 和 行业×时间的固定效应 i.indd#c.year 是否存在
多重共线性?其中,交互项为0-1变量(policy表示政策发生时间 0-1变量,ind表示是否为试点行业 0-1变量);
固定效 ...
2022-4-26 11:06 - nicole9907 - Stata专版
非线性关系——多重共线性
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为了检验解释变量对被解释变量的非线性关系,加入了解释变量的平方和三次方,可是这样就会出现
多重共线性问题,这样应该怎么处理啊?我看有的说通过中心化进行处理,那如何进行中心化啊?stata里面的命令是什么?
2014-11-18 19:23 - melindaqian - Stata专版
解决多重共线性之岭回归分析
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上篇文章,我们介绍了几种处理共线性的方法。比如逐步回归法、手动剔除变量法是最常使用的方法,但是往往使用这类方法会剔除掉我们想要研究的自变量,导致自己希望研究的变量无法得到研究。因而,此时就需要使用更为 ...
2021-10-27 18:32 - spssau - SPSS论坛
回归分析中的多重共线性:问题、检测和解决方案
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当回归模型中的自变量相关时,就会出现
多重共线性。这种相关性是一个问题,因为自变量应该是独立的。如果变量之间的相关程度足够高,那么在拟合模型和解释结果时可能会出现问题。
在这篇博文中,我将重点介绍多 ...
2022-4-18 11:34 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
大部分变量存在多重共线性问题如何解决
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最近和同学在做关于农业方向的产量预测,由于专业原因没有用ARCGIS(应该是这个软件吧)的遥感数据,而是选取从业人员、耕地面积、农药使用等分析。但线性拟合变量存在共线性,逐步回归结果也不太好,在想是一开始数据 ...
2022-5-12 14:39 - ChenJY26 - 数据分析与数据挖掘