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小波分析（matlab代码）5 个回复 - 1362 次查看 连续小波变换(continuouswavelettransform，CWT)可以理解为尺度因子a和时间平移因子b的函数，通过 改变小波尺度a，并沿着局部时间指数b平移，实现时域和频域的局部定位，并得到原始变量在不同频率下的 特征以及该 ...2021-11-20 14:52 - 杨啊好 - 现金交易版
dcc-garch模型R语言代码54 个回复 - 13567 次查看 dcc-garch模型R语言代码，非常详细，包括数据获取，收益率计算，模型的设定与计算，做图等全套内容，并且配有注释内容，解释每一句代码的作用，即便没有R语言基础，本代码手把手教会你使用dcc-garch模型。 ...2018-10-9 15:42 - GaussAnalytica - 现金交易版
ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)159 个回复 - 45218 次查看 常用的协整检验方法，有EG检验和Johansen检验。 但这两种方法有一个严格限制条件：被检验变量间必须是同阶单整关系。 而在长期的计量经济实践中发现，变量间不同阶单整，是一个普遍现象。尤其是多 ...2018-5-6 10:54 - 耕耘使者 - 现金交易版
两个时间序列如何比较，
3 个回复 - 4111 次查看 时间序列如何比较，一是例如比较1994至2014北京和上海人均GDP水平差异；二是比较1994年至2008年北京GDP增速和2009年至2015年北京GDP增速，能用统计方法进行比较么？例如均值比较等等？2016-9-6 15:36 - mings - EViews专版
3 个回复 - 4111 次查看 时间序列如何比较，一是例如比较1994至2014北京和上海人均GDP水平差异；二是比较1994年至2008年北京GDP增速和2009年至2015年北京GDP增速，能用统计方法进行比较么？例如均值比较等等？2016-9-6 15:36 - mings - EViews专版
求助，下列两个时间序列是否有协整关系
0 个回复 - 548 次查看 两组时间序列差分后平稳，对对数进行johansen协整检验，结果如下，是否有协整关系？是否可往下继续做vecm模型？2020-1-11 22:14 - 1241395153 - EViews专版
0 个回复 - 548 次查看 两组时间序列差分后平稳，对对数进行johansen协整检验，结果如下，是否有协整关系？是否可往下继续做vecm模型？2020-1-11 22:14 - 1241395153 - EViews专版
求助！两个时间序列建立VEC模型
1 个回复 - 3440 次查看 各位大神好： 近日在做两个变量X和Y之间的关系研究，想要建立VEC向量误差修正模型，目前所做的步骤如下，求指点方法是否正确？如有问题应如何改正？谢谢！ 1.进行ADF检验，原序列不平稳，X,Y均在二阶差分后平稳； ...2018-4-28 20:47 - combsue - EViews专版
1 个回复 - 3440 次查看 各位大神好： 近日在做两个变量X和Y之间的关系研究，想要建立VEC向量误差修正模型，目前所做的步骤如下，求指点方法是否正确？如有问题应如何改正？谢谢！ 1.进行ADF检验，原序列不平稳，X,Y均在二阶差分后平稳； ...2018-4-28 20:47 - combsue - EViews专版
两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？
18 个回复 - 11490 次查看 两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？新手请教，谢谢2010-11-17 18:35 - shufe080607 - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 11490 次查看 两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？新手请教，谢谢2010-11-17 18:35 - shufe080607 - 计量经济学与统计软件
用何指标能刻画两个时间序列在每个时点上是在同向or反向变动,且反映二者的关联程度?
2 个回复 - 1645 次查看 对于两个时间序列，我需要量化地反映在哪些时点和大致哪些的时间区间内二者是在同向变动或反向变动，同时又要反映二者的同向（反向）变动的关联程度。我可以用什么指标来刻画？灰色关联系数可以量化地反映每个时点上 ...2017-6-3 10:47 - 幻书囚徒 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1645 次查看 对于两个时间序列，我需要量化地反映在哪些时点和大致哪些的时间区间内二者是在同向变动或反向变动，同时又要反映二者的同向（反向）变动的关联程度。我可以用什么指标来刻画？灰色关联系数可以量化地反映每个时点上 ...2017-6-3 10:47 - 幻书囚徒 - 计量经济学与统计软件
求助：如何用EVIEW检验两个时间序列的延迟相似性？
2 个回复 - 2493 次查看 比如固定资产投入和产量，一般产量会滞后投入2-3个季度，如果按正常时间序列判断相关性（每月对每月数据），可能相关性不强，但大趋势又很相似，这个怎么去判断和检验？ 本人小白，望各位大牛不吝赐教2015-10-18 09:17 - jay_zhangzmd - EViews专版
2 个回复 - 2493 次查看 比如固定资产投入和产量，一般产量会滞后投入2-3个季度，如果按正常时间序列判断相关性（每月对每月数据），可能相关性不强，但大趋势又很相似，这个怎么去判断和检验？ 本人小白，望各位大牛不吝赐教2015-10-18 09:17 - jay_zhangzmd - EViews专版
Granger因果检验中的两个时间序列变量可以是不同单位吗？例如：一个是温度一个是个数
4 个回复 - 2886 次查看 Granger因果检验中的两个时间序列变量可以是不同单位吗？例如：一个是温度（摄氏度），一个是个数（个）。换句话说就是：Granger因果检验只能用于经济学吗，可以用在其他领域吗？2014-6-29 21:40 - xueqilulu - EViews专版
4 个回复 - 2886 次查看 Granger因果检验中的两个时间序列变量可以是不同单位吗？例如：一个是温度（摄氏度），一个是个数（个）。换句话说就是：Granger因果检验只能用于经济学吗，可以用在其他领域吗？2014-6-29 21:40 - xueqilulu - EViews专版
求助：可以用SAS分析两个时间序列的相关关系吗？如果可以，用什么函数，如何操作？多
0 个回复 - 1059 次查看 求助：可以用SAS分析两个时间序列的相关关系吗？如果可以，用什么函数，如何操作？多谢2016-12-9 16:49 - 晓枫 - SAS专版
0 个回复 - 1059 次查看 求助：可以用SAS分析两个时间序列的相关关系吗？如果可以，用什么函数，如何操作？多谢2016-12-9 16:49 - 晓枫 - SAS专版
eviews做两个时间序列的相关系数，两个序列必须是一样长，一样的时间跨度吗？
1 个回复 - 2227 次查看 eviews做两个时间序列的相关系数，两个序列必须是一样长，一样的时间跨度吗？2016-9-12 20:33 - yanzi111 - EViews专版
1 个回复 - 2227 次查看 eviews做两个时间序列的相关系数，两个序列必须是一样长，一样的时间跨度吗？2016-9-12 20:33 - yanzi111 - EViews专版
协整检验出现两个协整关系，但是只有两个时间序列怎么办？
6 个回复 - 11416 次查看 做了单位根检验，两个序列服从I(1),对序列进行一阶差分之后进行协整检验，一阶差分之后数据出现负值，协整结果出现两个协整关系，但是只有两个序列啊。求高人指点啊~ 检验结果如下： Sample (adjusted): 1997M06 ...2013-4-7 23:52 - YZL1 - EViews专版
6 个回复 - 11416 次查看 做了单位根检验，两个序列服从I(1),对序列进行一阶差分之后进行协整检验，一阶差分之后数据出现负值，协整结果出现两个协整关系，但是只有两个序列啊。求高人指点啊~ 检验结果如下： Sample (adjusted): 1997M06 ...2013-4-7 23:52 - YZL1 - EViews专版
求助：VAR模型中ADF检验两个时间序列分别为二阶和一阶单整，应用差分后的序列做VAR吗
1 个回复 - 5450 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:39 - lmyct - 爱问频道
1 个回复 - 5450 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:39 - lmyct - 爱问频道
急！求教大家，我的两个时间序列被解释变量是平稳的，解释变量是一阶单整
2 个回复 - 9275 次查看 我是一菜鸟，向大家求教来了~~感激不尽！ 1、做ADF检验时，Include in test equation的选项应如何选择，是先选定Level后一次选下面三个，其中一个平稳就是平稳的了吗？ 2、被解释变量平稳，而解释变量不平稳，这样 ...2015-3-6 00:23 - cat1213 - EViews专版
2 个回复 - 9275 次查看 我是一菜鸟，向大家求教来了~~感激不尽！ 1、做ADF检验时，Include in test equation的选项应如何选择，是先选定Level后一次选下面三个，其中一个平稳就是平稳的了吗？ 2、被解释变量平稳，而解释变量不平稳，这样 ...2015-3-6 00:23 - cat1213 - EViews专版
R软件中，怎么将两个时间序列的图像生成在一个图片中！
8 个回复 - 7855 次查看 R软件中，怎么将两个时间序列的图像生成在一个图片中！ 麻烦有谁能解答！！2011-8-15 19:11 - yimar - R语言论坛
8 个回复 - 7855 次查看 R软件中，怎么将两个时间序列的图像生成在一个图片中！ 麻烦有谁能解答！！2011-8-15 19:11 - yimar - R语言论坛
关于Matlab 的 用DCC 工具包计算 两个时间序列的相关系数
0 个回复 - 1490 次查看 本人初识DCC，从网上得知有几个工具包可用于Matlab中计算两个时间序列的DCC， 两个工具包分别是UCSD 的和 Oxford 的工具包，但是里面没有详尽的教程所以我不太会使用。 请问如果要估计两个时间序列的DCC，完成的步 ...2014-7-8 16:31 - fzn198637 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1490 次查看 本人初识DCC，从网上得知有几个工具包可用于Matlab中计算两个时间序列的DCC， 两个工具包分别是UCSD 的和 Oxford 的工具包，但是里面没有详尽的教程所以我不太会使用。 请问如果要估计两个时间序列的DCC，完成的步 ...2014-7-8 16:31 - fzn198637 - MATLAB等数学软件专版
请教两个时间序列的问题:)
3 个回复 - 820 次查看 妹纸时间序列学的一团糟- -希望得到各位大牛的指点。 有两个问题想请教一下 Q1： Proof中间第二步骤 2E{[][]}里的东西为什么是0呢？ 2E{[][]}中，两个 [][]里的东西是无关的吗？ Q2这是用ARMA预测一步预测的 ...2013-12-13 15:59 - annary.ets - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 820 次查看 妹纸时间序列学的一团糟- -希望得到各位大牛的指点。 有两个问题想请教一下 Q1： Proof中间第二步骤 2E{[][]}里的东西为什么是0呢？ 2E{[][]}中，两个 [][]里的东西是无关的吗？ Q2这是用ARMA预测一步预测的 ...2013-12-13 15:59 - annary.ets - 计量经济学与统计软件
请教！ 怎么做两个时间序列的arma模型 eviews
1 个回复 - 1037 次查看 x和y是两个时间序列，怎么做y与x的arma（1,2）模型？2013-11-26 23:05 - 风神cc - EViews专版
1 个回复 - 1037 次查看 x和y是两个时间序列，怎么做y与x的arma（1,2）模型？2013-11-26 23:05 - 风神cc - EViews专版
有关两个时间序列关系
3 个回复 - 2200 次查看 一个时间序列与另一个时间序列呈比较明显的对数关系，是不是就不是协整？协整是呈线性关系是吗？那直接建立前者与后者对数的线性模型，会是伪回归吗？2013-8-7 17:21 - annachen77 - EViews专版
3 个回复 - 2200 次查看 一个时间序列与另一个时间序列呈比较明显的对数关系，是不是就不是协整？协整是呈线性关系是吗？那直接建立前者与后者对数的线性模型，会是伪回归吗？2013-8-7 17:21 - annachen77 - EViews专版
两个时间序列的协方差的时间分解是什么意思？
0 个回复 - 1240 次查看 求教各位大神：两个时间序列的协方差的时间分解是什么意思？比如60年以来北京市的气温和降水的协方差的时间分解。谢谢您的阅读及回答！2013-7-2 16:14 - panqizhong - 数据求助
0 个回复 - 1240 次查看 求教各位大神：两个时间序列的协方差的时间分解是什么意思？比如60年以来北京市的气温和降水的协方差的时间分解。谢谢您的阅读及回答！2013-7-2 16:14 - panqizhong - 数据求助
请问各路大侠，如果两个时间序列之间判断无协整关系，还有必要再做格兰杰检验吗？
2 个回复 - 2337 次查看 最近看了一篇论文，研究的是GDP与能源消费的关系，一篇老论文，04年的。里面得出结论GDP与能源消费不存在长期均衡，不具备协整关系。但是后来又进行了格兰杰检验，检验两者具有双向因果关系。请问，不存在协整关系， ...2013-3-28 15:19 - 浅小洛 - EViews专版
2 个回复 - 2337 次查看 最近看了一篇论文，研究的是GDP与能源消费的关系，一篇老论文，04年的。里面得出结论GDP与能源消费不存在长期均衡，不具备协整关系。但是后来又进行了格兰杰检验，检验两者具有双向因果关系。请问，不存在协整关系， ...2013-3-28 15:19 - 浅小洛 - EViews专版
对两个时间序列数据进行格林兰因果时滞后的阶数如何确定？
4 个回复 - 5906 次查看 请问各位计量高手： 对两个时间序列数据进行格林兰因果时滞后的阶数如何确定？这个时间序列的数据已经都经过了单位根检验，可作协整分析，而且协整分析也通过。就想确定一下它们的在数 ...2009-3-22 14:00 - reign2008 - EViews专版
4 个回复 - 5906 次查看 请问各位计量高手： 对两个时间序列数据进行格林兰因果时滞后的阶数如何确定？这个时间序列的数据已经都经过了单位根检验，可作协整分析，而且协整分析也通过。就想确定一下它们的在数 ...2009-3-22 14:00 - reign2008 - EViews专版
两个时间序列建立多项式分布滞后模型时不需要对原序列进行处理吗？
1 个回复 - 1348 次查看 如题，不考虑两个序列是否平稳及随机性吗？如果它们的cross correlation没有意义再怎么分下啊？帮忙分析一下这个图，该怎么处理呢？2011-7-6 16:57 - wangguangdong - EViews专版
1 个回复 - 1348 次查看 如题，不考虑两个序列是否平稳及随机性吗？如果它们的cross correlation没有意义再怎么分下啊？帮忙分析一下这个图，该怎么处理呢？2011-7-6 16:57 - wangguangdong - EViews专版
如果 两个时间序列数据都是平稳的 但是回归结果不显著有没有什么好的解决方法
1 个回复 - 2212 次查看 如果 两个时间序列数据都是平稳的 但是回归结果不显著有没有什么好的解决方法2012-8-25 19:49 - 行者8805 - 数据求助
1 个回复 - 2212 次查看 如果 两个时间序列数据都是平稳的 但是回归结果不显著有没有什么好的解决方法2012-8-25 19:49 - 行者8805 - 数据求助
急问 我要求两个时间序列的相关系数 采用迭代的方法 方程为yt=bxt+c
2 个回复 - 1911 次查看 我要求两个时间序列yt和xt的相关系数 方程为yt=bxt+c b为系数 我采用迭代的方法 及求出第一期y和x的相关系数 再加上第二期 求出相关系数 一直加到第N期 原程序是关于beta系数的 希望您能帮我改成相关系数的。。。我 ...2012-5-20 11:35 - 麦麦兜兜 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1911 次查看 我要求两个时间序列yt和xt的相关系数 方程为yt=bxt+c b为系数 我采用迭代的方法 及求出第一期y和x的相关系数 再加上第二期 求出相关系数 一直加到第N期 原程序是关于beta系数的 希望您能帮我改成相关系数的。。。我 ...2012-5-20 11:35 - 麦麦兜兜 - MATLAB等数学软件专版
[求助]两个时间序列变量 一个是I(0) 一个是I(1) 能做VAR或VEC么 谢谢
10 个回复 - 11357 次查看 两个时间序列变量 一个是I(0) 一个是I(1) 能做VAR或VEC么 谢谢2009-8-28 08:40 - maersasi - EViews专版
10 个回复 - 11357 次查看 两个时间序列变量 一个是I(0) 一个是I(1) 能做VAR或VEC么 谢谢2009-8-28 08:40 - maersasi - EViews专版
如何两个时间序列之间不存在Granger因果关系，是否可以将这两个变量放在一起建立VAR
2 个回复 - 2938 次查看 如何两个时间序列之间不存在Granger因果关系，是否可以将这两个变量放在一起进行VAR分析？2011-9-8 20:16 - qy_njust - EViews专版
2 个回复 - 2938 次查看 如何两个时间序列之间不存在Granger因果关系，是否可以将这两个变量放在一起进行VAR分析？2011-9-8 20:16 - qy_njust - EViews专版
线性回归的残差相关性和这两个时间序列本身的自相关性的关系
1 个回复 - 1769 次查看 谁能非常明白和专业的讲一下，两个时间，一个是解释变量一个是因变量，他们的线性回归的残差相关性和这两个时间序列本身的自相关性的关系？2011-3-23 00:05 - 22839189tao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1769 次查看 谁能非常明白和专业的讲一下，两个时间，一个是解释变量一个是因变量，他们的线性回归的残差相关性和这两个时间序列本身的自相关性的关系？2011-3-23 00:05 - 22839189tao - 计量经济学与统计软件
怎样用EVIEWS做两个时间序列均值为0 的检验
2 个回复 - 6091 次查看 怎么样用evews做另个时间序列均值为0的检验呢？之前我是在一篇文章上看到的，但没有介绍操作方法，求哪位高人知道，能把操作步骤写出来就行了，万分感谢！2010-7-27 18:02 - 金延 - EViews专版
2 个回复 - 6091 次查看 怎么样用evews做另个时间序列均值为0的检验呢？之前我是在一篇文章上看到的，但没有介绍操作方法，求哪位高人知道，能把操作步骤写出来就行了，万分感谢！2010-7-27 18:02 - 金延 - EViews专版
研究两个时间序列之间的关系,有什么好工具么?
6 个回复 - 7595 次查看 我想研究钢铁股指数和房地产股指数之间的关系,想到的研究方法有: 1.线性相关系数 2.协整 3.ECM 想问问大家,除此之外,还有啥更好的研究方法么? BTW,理论上,地产股指数和钢铁股指数之间存在某种相关性, ...2010-5-12 15:51 - NetDagger - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 7595 次查看 我想研究钢铁股指数和房地产股指数之间的关系,想到的研究方法有: 1.线性相关系数 2.协整 3.ECM 想问问大家,除此之外,还有啥更好的研究方法么? BTW,理论上,地产股指数和钢铁股指数之间存在某种相关性, ...2010-5-12 15:51 - NetDagger - 计量经济学与统计软件
怎么把两个时间序列画在一张图上？
11 个回复 - 13925 次查看 举个简单的例子 a=c(1,2,3,4,5) b=c(5,4,3,2,1) plot(a) plot(b,add=T) 如何把两个序列画在一张图上呢？add=T不能用？尤其是a和b值域不同时，如何在一张图上显示？2010-5-10 15:57 - cyy024 - R语言论坛
11 个回复 - 13925 次查看 举个简单的例子 a=c(1,2,3,4,5) b=c(5,4,3,2,1) plot(a) plot(b,add=T) 如何把两个序列画在一张图上呢？add=T不能用？尤其是a和b值域不同时，如何在一张图上显示？2010-5-10 15:57 - cyy024 - R语言论坛
如何检验两个时间序列的相关性？
2 个回复 - 15377 次查看 我有两个时间序列，通过什么命令去检验他们的相关性呢？还有就是，能否看出是负相关、还是正相关吗？？新用EVIEWS，请大家指教~谢谢~2009-11-4 08:54 - swolf54 - EViews专版
2 个回复 - 15377 次查看 我有两个时间序列，通过什么命令去检验他们的相关性呢？还有就是，能否看出是负相关、还是正相关吗？？新用EVIEWS，请大家指教~谢谢~2009-11-4 08:54 - swolf54 - EViews专版
可以用这样两个时间序列建立协整模型吗
4 个回复 - 2486 次查看 两个时间序列，一个是稳定序列，一个是一阶单整的，能不能用这样两个时间序列建立协整模型。2008-12-15 15:01 - yangchenh - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2486 次查看 两个时间序列，一个是稳定序列，一个是一阶单整的，能不能用这样两个时间序列建立协整模型。2008-12-15 15:01 - yangchenh - 计量经济学与统计软件
