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GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
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2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
用EGARCH(1,1)模型估计股票收益波动性时无法收敛~
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我想利用F-F3模型和EGARCH(1)方法估计若干公司的股票收益波动性,代码如下:
by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) egarch(1)
在运行前已经tsset,并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...
2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版