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基于多变量的黄金价格波动实证模型探究
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摘要:本文从影响金价的因素出发,选取了包括美元指数、联邦储蓄利率、道琼斯工业指数在内的八组常用指标,以及一个新的指标——中国消费者信心指数,来探究其与国际金价之间的变化趋势。本文利用2000年到2011年12 ...
2024-3-24 23:20 - sjw123520 - 现金交易版
用电量数据
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一、全国历年逐月累计用电量1、数据来源:国际电力网电力统计每月统计的数据2、时间跨度:2004-2021年9月3、区域范围:全国4、指标说明:部分数据截图如下:
二、煤炭行业数据库1、数据来源:WIND数据库+煤炭资源网 ...
2023-10-18 12:47 - jkc1111 - 现金交易版
t>误差修正t>模型VECM的 STATA 应用
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之前自己只看过
t>误差修正t>模型的教科书,也不是很明白,这是我们一个老师自己套用一些数据,做的一个
t>误差修正t>模型分析,目的主要是让我们能明白s
ta
ta结果中的一些具体含义。很详细~~看后s
ta
ta的
t>误差修正t>模型的操作和结 ...
2010-7-17 19:14 - QYNB - Stata专版
动态回归与t>误差修正t>模型(ECM)
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主要包括如下内容:
1、均衡与
t>误差修正t>机制
2、分布滞后模型(DL)、动态分布滞后模型(ADL)
3、HENDRY和DAVIDSON的“一般到特殊”建模法(共10种)
4、
t>误差修正t>模型(ECM)
5、变量贡献大小的比较(回归系数 ...
2011-6-27 12:29 - llg79 - 计量经济学与统计软件
建立t>误差修正t>模型时出现下面情况该怎么呀?
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> leq=lag(error.x)> ecm = summary(lm(dlnx ~ dlny + leq))Error in h(simpleError(msg, call)) : 在为'summary'函数选择方法时评估'objec
t'参数出了错: 变数的长度不一样('leq')
2024-4-21 19:39 - 春和景明1 - R语言论坛
t>误差修正t>模型操作后显著性均变差应如何处理
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我在完成协整检验并得出P值为0.0110,结果为lny与lnx存在协整关系后,进行
t>误差修正t>模型操作。但在
t>误差修正t>模型完成后发现解释变量显著性差,P值很大,且拟合优度较低,请问有无大神指点应如何处理?
2024-1-22 23:27 - 云墨悠然 - EViews专版
老哥们,求助协整检验后的t>误差修正t>模型怎么做
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是多变量,进行过ADF检验,二阶差分平稳然后进行了这样一个检验感觉是存在稳定的协整关系之后做了回归reg y x1 x2 x3 x4和自相关检验es
ta
t bgodfrey然后是最优阶数最后做到稳定性检验
之后该怎么进行啊,听说是要做 ...
2023-5-11 17:12 - wqfrad - Stata专版
求助!t>误差修正t>模型正确吗?
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模型主要是研究城镇居民收入与产业结构的关系?TS是产业结构高级化,DLNINC是城镇居民人均可支配收入,DURB是城镇化,DAY是城镇居民人均消费支出,想问一下模型正确吗?DLNINC的系数为负正确吗?
2023-5-12 21:49 - 071725 - EViews专版
t>误差修正t>模型正确吗?
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模型主要是研究城镇居民收入与产业结构的关系?TS是产业结构高级化,DLNINC是城镇居民人均可支配收入,DURB是城镇化,DAY是城镇居民人均消费支出,想问一下模型正确吗?DLNINC的系数为负正确吗?符合现实意义嘛?
...
2023-5-11 23:28 - 071725 - EViews专版
t>误差修正t>模型
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哪位大神会二阶单整数据的
t>误差修正t>模型啊?查资料说是使用一阶差分的数据。但是我不会带入这个数据。可以教教我步骤怎么做的吗?急求!
2023-4-13 10:23 - 会魔法 - EViews专版
计量经济学:单位根、协整与t>误差修正t>模型
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计量经济学:单位根、协整与
t>误差修正t>模型
计量经济学:单位根、协整与
t>误差修正t>模型 计量经济学:单位根、协整与
t>误差修正t>模型 计量经济学:单位根、协整与
t>误差修正t>模型 计量经济学:单位根、协整与误差 ...
2020-3-9 21:20 - Lotus_ss - 现金交易版
t>误差修正t>ECM模型怎么分析?
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在宏观计量经济研究中,通常会使用VAR模型研究多个时间经济变量之间的数量关系情况,当数据不平稳但满足同阶单整时,通常使用协整检验研究长期均衡关系。与此同时,还可使用
t>误差修正t>模型ECM(error correc
tion mode ...
2022-9-27 16:21 - spssau - SPSS论坛
VEC 向量t>误差修正t>模型 长期关系 怎么看
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本人写论文涉及到VECM (vec
tor error correc
tion model)向量
t>误差修正t>模型,但是用STATA跑出来的数据vec结果最后的长期关系有疑问。
就是这个结果。上课的时候老师有次提到了这个长期关系,我做的笔记是:
lin
ter ...
2017-8-9 00:29 - 霸气扣博士 - Stata专版
如何判断t>误差修正t>模型的有效性?
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本人在读庞皓主编的《计量经济学》第四版252页中读到
t>误差修正t>模型的案例,书中并没有明确说明如何判断
t>误差修正t>模型的有效性。请问各位老师同学们,如何判断
t>误差修正t>模型的有效性?该案列所建模型是否有效?谢谢大家! ...
2021-12-15 07:56 - Sasha0707 - 计量经济学与统计软件
向量t>误差修正t>模型方程式如何算的
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向量
t>误差修正t>模型的表达式如何算的。利用残差项的滞后一期值做ECM(
t-1)直接纳入到后面的
t>误差修正t>模型dy
t=b1dx
t-kemc(
t-1)+e,我不理解,恳请大家指点迷津!万分感谢
2021-9-17 08:46 - wangbw1 - 数据交流中心
t>误差修正t>模型
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请问
t>误差修正t>模型回归之后有一个变量p值为0.72,大于0.05,R平方是0.5173 DW值是1.888,请问这可以用吗
2021-4-3 20:44 - 计量加油1 - 爱问频道
eviewst>误差修正t>模型为什么不能得到两个协整关系啊?
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请问johansen检验出有两个协整关系,为了得到协整方程我又做了
t>误差修正t>模型,但是只能得到一个协整方程,输入协整关系为2但是显示“invalid specifica
tion of number of coun
tegra
ting equa
tions”是什么意思啊?怎么 ...
2021-4-2 11:17 - 见风的我 - EViews专版
求助!t>误差修正t>模型一阶差分滞后项系数不显著
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在做协整检验的时候残差有自相关性,因此引入滞后项:
lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1)
引入滞后项后通过E-G检验,常数项回归系数不显著,删除常数项。
按理来说
t>误差修正t>模型应该包含D(lns(-1))和D(lnf(-1)),但这两者 ...
2021-2-19 15:46 - TheWeak - R语言论坛
做面板t>误差修正t>模型结果解读
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各位前辈,因论文需要,做面板
t>误差修正t>模型时出现如下结果,怎么解读啊?长期关系中lnl在10%水平下不显著要不要处理?还有
t>误差修正t>模型的
t>误差修正t>项不显著如何处理?如果要让ec滞后一阶又该输入什么指令?
我目前输 ...
2018-7-30 08:50 - morehast - Stata专版