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固定效应模型随机效应模型面板混合回归模型面板模型STATA do代码和R代码0 个回复 - 371 次查看 固定效应模型随机效应模型面板混合回归模型面板模型STATA do代码和R代码 1、数据来源： 2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明：在面板数据线性回归模型中，如果对于不同的截面或不同的时间序列，只是模型的截 ...2024-1-1 19:43 - yusb - 现金交易版
求高手：在stata软件中应该双变量随机效应模型做诊断试验meta分析
1 个回复 - 4506 次查看 我看国外的meta分析很多都是用stata软件做的，但是我目前还只会用SAS软件的双变量随机效应模型进行诊断试验meta分析中，但现在需要用stata软件进行这类数据的双变量随机效应模型分析，求高手指点，有木有相关的文献之 ...2012-11-1 23:04 - liu214603 - Stata专版
1 个回复 - 4506 次查看 我看国外的meta分析很多都是用stata软件做的，但是我目前还只会用SAS软件的双变量随机效应模型进行诊断试验meta分析中，但现在需要用stata软件进行这类数据的双变量随机效应模型分析，求高手指点，有木有相关的文献之 ...2012-11-1 23:04 - liu214603 - Stata专版
英国诺丁汉大学讲义：如何估计随机效应模型（stata）
4 个回复 - 2238 次查看 英国诺丁汉大学讲义：如何估计随机效应模型（stata）2011-1-9 18:27 - xge2000 - Stata专版
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[分享]reviewstata_随机效应模型
3 个回复 - 2185 次查看 如题 reviewstata_随机效应模型<br/> [此贴子已经被作者于2008-4-7 12:40:24编辑过]2008-4-7 12:39 - yq7436 - Stata专版
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求助 STATA中非均衡面板数据进行固定效应模型和随机效应模型中的问题
18 个回复 - 16571 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
18 个回复 - 16571 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
在用stata做SEM模型中的随机效应模型跑不出来，怎么办？？
6 个回复 - 3909 次查看 xsmle lnincome lnrd lnarea lntech lnedu lninvest , emat(W) model(sem) re Iteration 0: Log-likelihood = 630.05501 (not concave) Iteration 1: Log-likelihood = 904.28793 (not concave) Iterati ...2019-4-10 16:18 - 所谓的留白 - Stata专版
6 个回复 - 3909 次查看 xsmle lnincome lnrd lnarea lntech lnedu lninvest , emat(W) model(sem) re Iteration 0: Log-likelihood = 630.05501 (not concave) Iteration 1: Log-likelihood = 904.28793 (not concave) Iterati ...2019-4-10 16:18 - 所谓的留白 - Stata专版
请问stata中门槛回归命令可以用于随机效应模型吗？
32 个回复 - 9883 次查看 原本的面板数据回归模型无法通过豪斯曼检验，p值很大，应该使用随机效应模型，像这种情况还可以应用王老师连老师的stata门槛效应回归命令吗？ 看了一些论坛上的分析介绍好像现有命令都是适用于固定效应模型？ 请问 ...2019-4-8 17:38 - jxapp_40641 - Stata专版
32 个回复 - 9883 次查看 原本的面板数据回归模型无法通过豪斯曼检验，p值很大，应该使用随机效应模型，像这种情况还可以应用王老师连老师的stata门槛效应回归命令吗？ 看了一些论坛上的分析介绍好像现有命令都是适用于固定效应模型？ 请问 ...2019-4-8 17:38 - jxapp_40641 - Stata专版
stata随机效应模型结果的解释
2 个回复 - 17936 次查看 Random-effects GLS regression Number of obs = 28091 Group variable: idcode Number of groups = 4697 R-sq: within = 0.1715 Obs per group: min = 1 between = 0.4759 avg = 6.0 overall = 0.36 ...2013-12-2 14:27 - mars002010 - Stata专版
2 个回复 - 17936 次查看 Random-effects GLS regression Number of obs = 28091 Group variable: idcode Number of groups = 4697 R-sq: within = 0.1715 Obs per group: min = 1 between = 0.4759 avg = 6.0 overall = 0.36 ...2013-12-2 14:27 - mars002010 - Stata专版
用stata做面板数据随机效应模型的wald检验不显示结果
9 个回复 - 10774 次查看 各位大侠们，我在用stata做 面板数据 随机效应模型的时候 wald检验不显示结果…… Wald chi2(12) = . Prob > chi2 = . 具体情形如下图所示： 我检验过多重共线性 只有轻微的，不 ...2017-5-4 21:11 - zhangyanshu - Stata专版
9 个回复 - 10774 次查看 各位大侠们，我在用stata做 面板数据 随机效应模型的时候 wald检验不显示结果…… Wald chi2(12) = . Prob > chi2 = . 具体情形如下图所示： 我检验过多重共线性 只有轻微的，不 ...2017-5-4 21:11 - zhangyanshu - Stata专版
面板数据 stata 随机效应模型内生性问题检验
3 个回复 - 2593 次查看 qui xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6,reest store olsqui xtivreg Y X3 X4 X5 X6(X1=l.X1 X2=L.X2),reest store IVhausman IV ols ----Coefficients ---- | (b) (B) ...2017-10-3 11:47 - yunxiyueyaer - Stata专版
3 个回复 - 2593 次查看 qui xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6,reest store olsqui xtivreg Y X3 X4 X5 X6(X1=l.X1 X2=L.X2),reest store IVhausman IV ols ----Coefficients ---- | (b) (B) ...2017-10-3 11:47 - yunxiyueyaer - Stata专版
stata如何实现，混合模型和固定效应模型的选择，以及混合模型和随机效应模型的选择。
30 个回复 - 68497 次查看 stata如何实现，混合模型和固定效应模型的选择，以及混合模型和随机效应模型的选择。命令如何？2010-7-15 23:57 - 5972363YJ - Stata专版
30 个回复 - 68497 次查看 stata如何实现，混合模型和固定效应模型的选择，以及混合模型和随机效应模型的选择。命令如何？2010-7-15 23:57 - 5972363YJ - Stata专版
stata回归分析模型求助，固定效应模式还是随机效应模型
2 个回复 - 1901 次查看 请问如果stata回归分析中，hausman检验结果是固定效应模型，还能继续选择用随机效应模型嘛？（因为觉得小样本研究预测大总体用随机效应更合适）求解？有没有科学一点的支撑呢？求解，统计学小小小白，刚开始学2020-12-1 10:32 - yao十二 - Stata专版
2 个回复 - 1901 次查看 请问如果stata回归分析中，hausman检验结果是固定效应模型，还能继续选择用随机效应模型嘛？（因为觉得小样本研究预测大总体用随机效应更合适）求解？有没有科学一点的支撑呢？求解，统计学小小小白，刚开始学2020-12-1 10:32 - yao十二 - Stata专版
stata做Hausman检验结果是选固定效应模型LR检验结果是选随机效应模型怎么办？
5 个回复 - 13554 次查看 用STATA 做了面板数据 引力模型 在固定效应、随机效应和混合效应中选择的时候 Hausman检验的结果P值为0.0000 应该选用固定效应模型 但是用LR检验的结果P只也是0.0000 应该选用随机效应模型 引力模型不能选择固 ...2017-9-2 22:37 - 清洁剂9 - EViews专版
5 个回复 - 13554 次查看 用STATA 做了面板数据 引力模型 在固定效应、随机效应和混合效应中选择的时候 Hausman检验的结果P值为0.0000 应该选用固定效应模型 但是用LR检验的结果P只也是0.0000 应该选用随机效应模型 引力模型不能选择固 ...2017-9-2 22:37 - 清洁剂9 - EViews专版
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验结果，求高人指点如何分析！小弟在此谢过啦
13 个回复 - 11084 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
13 个回复 - 11084 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
stata做完个体随机效应模型没有个体截距显示吗？
1 个回复 - 718 次查看 我用xtreg y x1 x2，re 为什么只有变量的回归系数，没有（公司）个体的回归系数呢2018-12-17 22:54 - f901 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 718 次查看 我用xtreg y x1 x2，re 为什么只有变量的回归系数，没有（公司）个体的回归系数呢2018-12-17 22:54 - f901 - 计量经济学与统计软件
STATA随机效应模型应该使用R2-within还是R2-overall
6 个回复 - 13798 次查看 STATA随机效应模型应该使用R2-within还是R2-overall,而且两个值相差较大。2013-10-6 20:05 - NJUMG1202 - Stata专版
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面板数据随机效应模型分位数回归在stata里怎么做？
3 个回复 - 2561 次查看 如题，请问可以用stata做短面板随机效应的分位数回归么？需要调用R软件的xtqreg命令是固定效应，请问随机效应的话是什么命令呢？求大神相助！2018-12-30 16:45 - 王东-95 - Stata专版
3 个回复 - 2561 次查看 如题，请问可以用stata做短面板随机效应的分位数回归么？需要调用R软件的xtqreg命令是固定效应，请问随机效应的话是什么命令呢？求大神相助！2018-12-30 16:45 - 王东-95 - Stata专版
用stata分析面板数据，在选择混合、固定效应、随机效应模型时做F（wald）和LM检验
1 个回复 - 2908 次查看 请教各位大佬：用stata分析面板数据时，在选择混合、固定效应、随机效应模型时，如何做F（wald）和LM检验，其命令和具体步骤是什么呢？2018-4-7 11:14 - rachelee - Stata专版
1 个回复 - 2908 次查看 请教各位大佬：用stata分析面板数据时，在选择混合、固定效应、随机效应模型时，如何做F（wald）和LM检验，其命令和具体步骤是什么呢？2018-4-7 11:14 - rachelee - Stata专版
stata做固定效应模型和随机效应模型回归结果一样怎么办
1 个回复 - 5649 次查看 如题我在做回归的时候选择了固定效应和随机效应但是结果完全一样请问各位老师这个是什么原因啊 STATA命令如下： xtreg lren_realgdp1 edu pro_fixed open pro_gov road i.year if year2019-3-5 00:18 - hejiyan - 爱问频道
1 个回复 - 5649 次查看 如题我在做回归的时候选择了固定效应和随机效应但是结果完全一样请问各位老师这个是什么原因啊 STATA命令如下： xtreg lren_realgdp1 edu pro_fixed open pro_gov road i.year if year2019-3-5 00:18 - hejiyan - 爱问频道
stata做个体随机效应模型的结果为什么没有个体的截距？
7 个回复 - 2045 次查看 我用xtreg y x1 x2 x3，re 为什么结果里只有解释变量的回归系数，没有报告各个个体（公司）的截距，但是用reg还是有的。2018-12-17 23:36 - f901 - Stata专版
7 个回复 - 2045 次查看 我用xtreg y x1 x2 x3，re 为什么结果里只有解释变量的回归系数，没有报告各个个体（公司）的截距，但是用reg还是有的。2018-12-17 23:36 - f901 - Stata专版
stata随机效应模型回归显示no observations
2 个回复 - 3117 次查看 我在做随机效应模型回归时，设置了分组条件， 命令是：xtreg Y X if nomina==0,re 回归之后atata显示no observations，是因为符合条件的观测值个数太少吗？这种情况能解决吗？2018-6-6 11:54 - 向东看日没5 - Stata专版
2 个回复 - 3117 次查看 我在做随机效应模型回归时，设置了分组条件， 命令是：xtreg Y X if nomina==0,re 回归之后atata显示no observations，是因为符合条件的观测值个数太少吗？这种情况能解决吗？2018-6-6 11:54 - 向东看日没5 - Stata专版
stata中随机效应模型如何得到稳健性的估计结果
0 个回复 - 2399 次查看 各位高手，本人菜鸟一枚，正做毕业论文，用的面板数据，经检验适用于随机效应模型，为了得到稳健性的估计结果，应该用xtgls命令，但我的数据N=15，T=9，而xtgls要求T>N，这样的话是不是就不能用xtgls。 我想问的是如 ...2018-5-3 19:43 - 王旭东1982 - Stata专版
0 个回复 - 2399 次查看 各位高手，本人菜鸟一枚，正做毕业论文，用的面板数据，经检验适用于随机效应模型，为了得到稳健性的估计结果，应该用xtgls命令，但我的数据N=15，T=9，而xtgls要求T>N，这样的话是不是就不能用xtgls。 我想问的是如 ...2018-5-3 19:43 - 王旭东1982 - Stata专版
stata如何做双固定效应模型，和双随机效应模型。
8 个回复 - 14724 次查看 stata如何做双固定效应模型，和双随机效应模型。2010-7-15 23:58 - 5972363YJ - Stata专版
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stata如何检验随机效应模型的异方差
0 个回复 - 2345 次查看 通过豪斯曼检验，最后应该选择re模型，re模型估计结果如下图： 求问各位大神，可以通过这个结果看出是否存在异方差吗？或者可以通过什么命令来检验出是否存在异方差？ （ps：数据为短面板数据）2017-6-25 11:33 - 微微时光 - Stata专版
0 个回复 - 2345 次查看 通过豪斯曼检验，最后应该选择re模型，re模型估计结果如下图： 求问各位大神，可以通过这个结果看出是否存在异方差吗？或者可以通过什么命令来检验出是否存在异方差？ （ps：数据为短面板数据）2017-6-25 11:33 - 微微时光 - Stata专版
stata能处理双向随机效应模型吗？
8 个回复 - 6671 次查看 最近在做跨国数据时发现hausman检验得出随机效应，我想问下stata有没有命令能做双向随机效应的模型？2009-7-25 08:05 - nkcaicaizi - Stata专版
8 个回复 - 6671 次查看 最近在做跨国数据时发现hausman检验得出随机效应，我想问下stata有没有命令能做双向随机效应的模型？2009-7-25 08:05 - nkcaicaizi - Stata专版
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验
1 个回复 - 2117 次查看 请教：stata面板数据随机效应模型的序列相关检验的命令是什么？2013-5-23 15:04 - oyjq8000 - Stata专版
1 个回复 - 2117 次查看 请教：stata面板数据随机效应模型的序列相关检验的命令是什么？2013-5-23 15:04 - oyjq8000 - Stata专版
stata的面板数据 混合模型 固定效应模型 随机效应模型 的 选择。急。感谢您的回答。
6 个回复 - 6994 次查看 stata的面板数据 混合模型 固定效应模型 随机效应模型 的 选择。 是在 tsset year company 的情况下 做 Hausman F BP 。 还是在 tsset company year的 情况下 做 Hausman F BP 。 还是 两种情况 都需要。 ...2010-7-18 10:47 - 5972363YJ - Stata专版
6 个回复 - 6994 次查看 stata的面板数据 混合模型 固定效应模型 随机效应模型 的 选择。 是在 tsset year company 的情况下 做 Hausman F BP 。 还是在 tsset company year的 情况下 做 Hausman F BP 。 还是 两种情况 都需要。 ...2010-7-18 10:47 - 5972363YJ - Stata专版
关于stata中pool模型、随机效应模型与固定效应模型的区别
0 个回复 - 5649 次查看 走过的路过的大神帮帮忙，表示百度上的解释看不懂，最好举个简单的例子，让我能明白三者的优缺点2015-5-21 11:58 - LY_小易 - Stata专版
0 个回复 - 5649 次查看 走过的路过的大神帮帮忙，表示百度上的解释看不懂，最好举个简单的例子，让我能明白三者的优缺点2015-5-21 11:58 - LY_小易 - Stata专版
如何用stata做随机效应模型的截面异方差检验
7 个回复 - 7335 次查看 请教下大家，如何用stata做随机效应模型的截面异方差检验？和检验固定效应模型的形式是一样的吗？万分感激。谢谢！坐等。2010-10-27 13:44 - summer花开 - Stata专版
7 个回复 - 7335 次查看 请教下大家，如何用stata做随机效应模型的截面异方差检验？和检验固定效应模型的形式是一样的吗？万分感激。谢谢！坐等。2010-10-27 13:44 - summer花开 - Stata专版
请教， stata中做随机效应模型，Z能转成T吗？
3 个回复 - 6471 次查看 请教， stata中做随机效应模型，Z值能转成T值吗？2005-12-31 11:19 - hellosatan - Stata专版
3 个回复 - 6471 次查看 请教， stata中做随机效应模型，Z值能转成T值吗？2005-12-31 11:19 - hellosatan - Stata专版
关于stata中heckman随机效应模型如何操作
5 个回复 - 4459 次查看 http://bbs.pinggu.org/thread-1134366-1-1.html这里有人问过固定效应模型 http://bbs.pinggu.org/thread-646194-1-1.html这里是说是连老师~做过随机效应模型的 但是我没办法访问~ 求助各位帮我解决下下吧2012-6-26 22:37 - wanghan2010 - Stata专版
5 个回复 - 4459 次查看 http://bbs.pinggu.org/thread-1134366-1-1.html这里有人问过固定效应模型 http://bbs.pinggu.org/thread-646194-1-1.html这里是说是连老师~做过随机效应模型的 但是我没办法访问~ 求助各位帮我解决下下吧2012-6-26 22:37 - wanghan2010 - Stata专版
关于stata中随机效应模型
1 个回复 - 3423 次查看 连老师，我有三个问题 （1）我的学习资料里没有plus文件夹，无法安装。xtscc也是外部命令吗？为什么unrecognized command: xtscc （2）我的数据n=26,t=5,经过hauman检验无法拒绝，所以我选择re,根据你的讲座re本身 ...2010-12-15 18:58 - zch7548 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3423 次查看 连老师，我有三个问题 （1）我的学习资料里没有plus文件夹，无法安装。xtscc也是外部命令吗？为什么unrecognized command: xtscc （2）我的数据n=26,t=5,经过hauman检验无法拒绝，所以我选择re,根据你的讲座re本身 ...2010-12-15 18:58 - zch7548 - 统计软件培训班VIP答疑区
stata固定效应模型、随机效应模型、混合模型的选择
2 个回复 - 8869 次查看 1、Hausman检验，实现固定效应模型、随机效应模型之间的选择。但是，固定效应模型又分为个体、时间、双固定。随机也分为这三种。我们在做Hausman时，选择的具体是这6个之间哪个和哪个的比较呢？ 2、F检验，实现固定 ...2010-7-16 09:52 - 5972363YJ - Stata专版
2 个回复 - 8869 次查看 1、Hausman检验，实现固定效应模型、随机效应模型之间的选择。但是，固定效应模型又分为个体、时间、双固定。随机也分为这三种。我们在做Hausman时，选择的具体是这6个之间哪个和哪个的比较呢？ 2、F检验，实现固定 ...2010-7-16 09:52 - 5972363YJ - Stata专版
【stata高级】随机效应模型的常数项问题
2 个回复 - 2013 次查看 老师你好。再问个问题。随机效应使用的是FGLS估计方法，那么是不是可以认为，因为加的权重，因此常数项就没有实际的意义。因此也不能通过他的大小来判断什么具体的信息了？如果是分析我国28个地区的宏观经济，我增加 ...2009-4-9 21:02 - liqingfish - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2013 次查看 老师你好。再问个问题。随机效应使用的是FGLS估计方法，那么是不是可以认为，因为加的权重，因此常数项就没有实际的意义。因此也不能通过他的大小来判断什么具体的信息了？如果是分析我国28个地区的宏观经济，我增加 ...2009-4-9 21:02 - liqingfish - 统计软件培训班VIP答疑区
STATA10随机效应模型估计的bug
3 个回复 - 4347 次查看 STATA10随机效应模型估计的bug 例子见Greene 4ed page574, TABLE14.2 Random-effects GLS regression Number of obs = 90 Group variable: i Numbe ...2008-8-9 16:02 - zerana - Stata专版
3 个回复 - 4347 次查看 STATA10随机效应模型估计的bug 例子见Greene 4ed page574, TABLE14.2 Random-effects GLS regression Number of obs = 90 Group variable: i Numbe ...2008-8-9 16:02 - zerana - Stata专版
