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VAR模型对数据的平稳性的要求
2 个回复 - 10215 次查看 最近本人在学习VAR模型，遇到了以下几个问题： 其一，VAR模型对时间序列数据的要求是否必须为平稳的时间序列变量，论坛上说法并不一致，有的说VAR模型是平稳的时间序列模型，所以变量必须是平稳的；有的说，不平稳进 ...2017-7-28 11:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
2 个回复 - 10215 次查看 最近本人在学习VAR模型，遇到了以下几个问题： 其一，VAR模型对时间序列数据的要求是否必须为平稳的时间序列变量，论坛上说法并不一致，有的说VAR模型是平稳的时间序列模型，所以变量必须是平稳的；有的说，不平稳进 ...2017-7-28 11:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
[求助]取对数后做VAR的脉冲响应，理论上怎么解释？
7 个回复 - 5524 次查看 通常做计量时，要对数据取对数，如果做VAR模型，之后做脉冲响应，比如其中一个响应图是“RESPONSE OF LNY TO LNX”，这从经济意义上做何解释呢？哪位给解答下，多谢！2009-6-1 13:05 - dangyin - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5524 次查看 通常做计量时，要对数据取对数，如果做VAR模型，之后做脉冲响应，比如其中一个响应图是“RESPONSE OF LNY TO LNX”，这从经济意义上做何解释呢？哪位给解答下，多谢！2009-6-1 13:05 - dangyin - 计量经济学与统计软件
PVAR模型取对数问题
2 个回复 - 412 次查看 求问，pvar模型有三个变量，其中一个变量是GDP，但是只有这一个数据非常大，能不能只对这一个变量进行对数处理？如果可以，应该怎么解释呢{:0_278:}2023-5-19 17:41 - issxy - 数据求助
2 个回复 - 412 次查看 求问，pvar模型有三个变量，其中一个变量是GDP，但是只有这一个数据非常大，能不能只对这一个变量进行对数处理？如果可以，应该怎么解释呢{:0_278:}2023-5-19 17:41 - issxy - 数据求助
VAR模型不稳定咋办，存在协整关系，取过对数和一阶单整，求救!!!
1 个回复 - 439 次查看 我有4个变量，50个季度的数据。用原数据、原数据的一阶差分序列、对数序列、先取对数再一阶差分序列都建立了VAR模型（滞后4阶），但都不稳定。。。请问该怎么解决??? PS：原数据和它的对数序列都有协整关系。用来建 ...2023-3-23 21:51 - modular1229 - Stata专版
1 个回复 - 439 次查看 我有4个变量，50个季度的数据。用原数据、原数据的一阶差分序列、对数序列、先取对数再一阶差分序列都建立了VAR模型（滞后4阶），但都不稳定。。。请问该怎么解决??? PS：原数据和它的对数序列都有协整关系。用来建 ...2023-3-23 21:51 - modular1229 - Stata专版
请问：VAR模型建模用对数序列还是对数差分序列？VAR模型最优滞后阶数是0或1怎么办？
1 个回复 - 2699 次查看 各位同学，江湖救急，本人计量学得实在不好，有几个问题想请教一下大家。 我的数据是大豆期货价格指数序列，豆粕期货价格指数序列，豆油期货价格指数序列，分别取对数，一阶差分后平稳。然后我用对数序列建立VAR模型 ...2020-12-11 17:19 - 13932292422 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2699 次查看 各位同学，江湖救急，本人计量学得实在不好，有几个问题想请教一下大家。 我的数据是大豆期货价格指数序列，豆粕期货价格指数序列，豆油期货价格指数序列，分别取对数，一阶差分后平稳。然后我用对数序列建立VAR模型 ...2020-12-11 17:19 - 13932292422 - 计量经济学与统计软件
用社会融资数据做VAR模型，负值怎么能取对数
10 个回复 - 4098 次查看 在做关于影子银行的论文，看到有的学者用委托贷款+信托贷款+未贴现银行承兑汇票的月度数据作为影子银行的数据做VAR实证分析，数据处理的时候对数据取了对数，但是上述三者之和有的月份是负值，这些作者是怎么处理的有 ...2019-2-9 11:25 - 健谈8 - Stata专版
10 个回复 - 4098 次查看 在做关于影子银行的论文，看到有的学者用委托贷款+信托贷款+未贴现银行承兑汇票的月度数据作为影子银行的数据做VAR实证分析，数据处理的时候对数据取了对数，但是上述三者之和有的月份是负值，这些作者是怎么处理的有 ...2019-2-9 11:25 - 健谈8 - Stata专版
关于VAR取对数问题的求助！！！
2 个回复 - 3401 次查看 我先在想做城镇化与经济增长的VAR模型，所用软件是Eviews。 但我发现许多参考文献中都是给城镇化率（城市人口/总人口数）这个指标取对数，请问这样的比率可以取对数嘛？ 类似的指标还有第二产业增加值占GDP比重，第 ...2020-3-31 15:28 - gaogenghuan2 - EViews专版
2 个回复 - 3401 次查看 我先在想做城镇化与经济增长的VAR模型，所用软件是Eviews。 但我发现许多参考文献中都是给城镇化率（城市人口/总人口数）这个指标取对数，请问这样的比率可以取对数嘛？ 类似的指标还有第二产业增加值占GDP比重，第 ...2020-3-31 15:28 - gaogenghuan2 - EViews专版
请问在VAR模型中，已经取了对数的数据可以差分之后再建模吗？
2 个回复 - 1756 次查看 有五个变量都取了对数，其中两个平稳，三个一阶差分后才平稳，可以将这三组数据差分后再与两个原序列平稳的建立VAR模型吗？在经济意义上如何作解释呢？还望大家解答，多谢！2019-4-10 21:32 - pzgjyjt - EViews专版
2 个回复 - 1756 次查看 有五个变量都取了对数，其中两个平稳，三个一阶差分后才平稳，可以将这三组数据差分后再与两个原序列平稳的建立VAR模型吗？在经济意义上如何作解释呢？还望大家解答，多谢！2019-4-10 21:32 - pzgjyjt - EViews专版
VAR模型取对数后一阶差分平稳就可以说平稳了吗？
5 个回复 - 9605 次查看 希望大神看到能回复一下，本科小白挣扎着写论文，快要截止了，论文VAR模型取对数后一阶差分平稳就可以说平稳了吗？如果是平稳的，我是不是应该用一阶差分后的序列放入var模型？2018-3-20 10:47 - Kathy罗 - EViews专版
5 个回复 - 9605 次查看 希望大神看到能回复一下，本科小白挣扎着写论文，快要截止了，论文VAR模型取对数后一阶差分平稳就可以说平稳了吗？如果是平稳的，我是不是应该用一阶差分后的序列放入var模型？2018-3-20 10:47 - Kathy罗 - EViews专版
求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？
17 个回复 - 13403 次查看 求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？能否详细说明一下过程？多谢了2010-7-10 13:07 - feilei818 - EViews专版
17 个回复 - 13403 次查看 求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？能否详细说明一下过程？多谢了2010-7-10 13:07 - feilei818 - EViews专版
求助，股指对数收益率的var计算
3 个回复 - 3751 次查看 从别人的帖子里查到两个VAR计算公式，图片来源：请点击 图片如下： 公式1: 公式2： 问： 1.第一个式子里的Ut是怎么求出来的啊；如果我的均值方程是arma，是不是用arma的因变量序列减去残差序列就行了 ...2014-5-4 01:00 - cvnx - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3751 次查看 从别人的帖子里查到两个VAR计算公式，图片来源：请点击 图片如下： 公式1: 公式2： 问： 1.第一个式子里的Ut是怎么求出来的啊；如果我的均值方程是arma，是不是用arma的因变量序列减去残差序列就行了 ...2014-5-4 01:00 - cvnx - 计量经济学与统计软件
dependent(independent) var 想取对数后再run regression，但是有些是负数
1 个回复 - 2087 次查看 stata会默认把那些负数的对数生成MISSING VALUE. 如果把整列var 都加1000，再取对数， 这种方法合理吗？ var 倒是都是正数了，但是好像意义就全变了，不知道variable中有负数时，怎么处理数据再取log？2014-4-7 10:27 - lachance - Stata专版
1 个回复 - 2087 次查看 stata会默认把那些负数的对数生成MISSING VALUE. 如果把整列var 都加1000，再取对数， 这种方法合理吗？ var 倒是都是正数了，但是好像意义就全变了，不知道variable中有负数时，怎么处理数据再取log？2014-4-7 10:27 - lachance - Stata专版
stata作面板VAR时，模型不平稳，取完对数后还是不平稳。现在对变量对差分，求助！
5 个回复 - 5189 次查看 初学STATA，作三个区域的pvar模型，前两个区域模型都平稳，最后一个不平稳。对变量对数化以后，还是不平稳。对各变量进 行前向差分后，运行：xtvar 过程却出现以下问题： factor variables and time-series operat ...2013-6-16 17:40 - 金城雨 - Stata专版
5 个回复 - 5189 次查看 初学STATA，作三个区域的pvar模型，前两个区域模型都平稳，最后一个不平稳。对变量对数化以后，还是不平稳。对各变量进 行前向差分后，运行：xtvar 过程却出现以下问题： factor variables and time-series operat ...2013-6-16 17:40 - 金城雨 - Stata专版
【求助】VAR模型对数据的平稳性有没有要求？
7 个回复 - 8353 次查看 求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？2009-6-10 12:21 - songshu - EViews专版
7 个回复 - 8353 次查看 求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？2009-6-10 12:21 - songshu - EViews专版
VAR模型的P值不显著，但是取对数做回归时显著，为什么
8 个回复 - 10774 次查看 我用天津市的数据取对数做回归，P值显著。由于时间序列不稳定，直接做回归容易造成伪回归，老师说做协整会更差。一阶差分数据都平稳，同阶单整。放入VAR模型反而不显著。到底是哪里出了问题？？求老师们的解答。我用 ...2013-9-30 17:45 - onward - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 10774 次查看 我用天津市的数据取对数做回归，P值显著。由于时间序列不稳定，直接做回归容易造成伪回归，老师说做协整会更差。一阶差分数据都平稳，同阶单整。放入VAR模型反而不显著。到底是哪里出了问题？？求老师们的解答。我用 ...2013-9-30 17:45 - onward - 计量经济学与统计软件
请问做svar时，可以有的变量取然对数有的变量不取自然对数吗?thanks a lot
3 个回复 - 2217 次查看 请问做svar时，可以有的变量取然对数有的变量不取自然对数吗?thanks a lot2012-10-25 19:01 - mushui208648 - EViews专版
3 个回复 - 2217 次查看 请问做svar时，可以有的变量取然对数有的变量不取自然对数吗?thanks a lot2012-10-25 19:01 - mushui208648 - EViews专版
在做面板var之前要对数据做怎样的处理
3 个回复 - 1768 次查看 在做面板var之前要对数据做怎样的处理？在面板里面取对数的含义是否还能像普通回归那样解释，即x变化1%时y的变化百分比？2013-4-28 23:30 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 1768 次查看 在做面板var之前要对数据做怎样的处理？在面板里面取对数的含义是否还能像普通回归那样解释，即x变化1%时y的变化百分比？2013-4-28 23:30 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
求助成功: 如何对 varlist 中的 多个命名无规律的 数值型变量 批量创建 其对数函数变
6 个回复 - 3698 次查看 问题: varlist 中有10个数值型变量(命名无规律), 8个虚拟变量, 如何对其中的所有 数值型变量 批量创建 如下两个函数型变量 ln_varname = ln( varname ) log_varname = ln( 1 + varname ) 我目前的想法 ...2013-2-19 15:26 - hiderm - Stata专版
6 个回复 - 3698 次查看 问题: varlist 中有10个数值型变量(命名无规律), 8个虚拟变量, 如何对其中的所有 数值型变量 批量创建 如下两个函数型变量 ln_varname = ln( varname ) log_varname = ln( 1 + varname ) 我目前的想法 ...2013-2-19 15:26 - hiderm - Stata专版
用历史模拟法计算VAR时，收益率一定要是对数收益率吗？
3 个回复 - 3334 次查看 (a-b)/b形式的收益率行吗2010-5-10 18:47 - lp09o - CAA、SOA精算师等考证版
3 个回复 - 3334 次查看 (a-b)/b形式的收益率行吗2010-5-10 18:47 - lp09o - CAA、SOA精算师等考证版
