站内
百度
高级
高级
帖子
附件
文献
问答
用户名
AI对话
我要发帖
新闻
研报
金融
宏观
结果:找到“R方 GARCH”相关内容11个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
高级
”
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统Va
R方
法的比较
3 个回复 - 1512 次查看
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统Va
R方
法的比较,风险价值,Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果,说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...
2020-5-12 20:54 -
Mujahida
-
现金交易版
证券投资基金市场风险度量研究 ——基于
GARCH
模型、VaR及CVa
R方
法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2070 次查看
【作者(必填)】杨夫立[/backcolor];[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于
GARCH
模型、VaR及CVa
R方
法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】
2016-3-28 01:04 -
hnzb
-
求助成功区
房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-
GARCH
-CoVa
R方
法
1 个回复 - 701 次查看
【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-
GARCH
-CoVa
R方
法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...
2020-2-1 16:35 -
internet.hzx
-
求助成功区
股票质押贷款质押率测算——基于E
GARCH
模型的Va
R方
法
1 个回复 - 1041 次查看
【作者(必填)】 [/backcolor]董珊珊[/backcolor];[/backcolor] 【文题(必填)】股票质押贷款质押率测算——基于E
GARCH
模型的Va
R方
法 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】
2016-8-20 23:39 -
hnzb
-
求助成功区
求证明
GARCH
模型的
R方
数值是无所谓的的文献_garch模型文献
4 个回复 - 2634 次查看
最近在做与garch模型有关的东西,得到的garch模型参数都非常显著,但
R方
接近于0~在论坛上看再加上自己的判断,觉得garch模型的
R方
数值应该是无所谓的~但不太清楚判断是否正确,再加上写论文需要文献支持,因此希望大 ...
2015-7-16 18:01 -
hanrj
-
求助成功区
Eviews算ARMA-
GARCH
回归
R方
值很小
0 个回复 - 298 次查看
Eviews算ARMA-
GARCH
回归
R方
值很小
2022-6-15 15:49 -
蜜汁LMN
-
EViews专版
Eviews算ARMA-
GARCH
回归
R方
值很小
0 个回复 - 345 次查看
Eviews算ARMA-
GARCH
回归
R方
值很小是什么原因?该如何解决?
2022-6-15 15:47 -
蜜汁LMN
-
EViews专版
在研究银行系统性风险,用COVA
R方
法,这时候,用分位数回归、shapley、ar-garch哪个好
47 个回复 - 13065 次查看
在研究银行系统性风险的时候,为了探究不同银行贡献度的大小,习惯使用COVA
R方
法,这时候,大部分人用的是分位数回归,也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么
2014-1-13 09:21 -
行己有耻
-
金融工程(数量金融)与金融衍生品
GARCH
模型得出的
R方
怎么解释,谢谢
5 个回复 - 4536 次查看
2015-9-24 16:17 -
sunny5555555
-
EViews专版
AR(2)模型和AR(2)的
GARCH
(1,1)模型如何解释
R方
大小和AIC相矛盾?
2 个回复 - 6173 次查看
如题,一个是ar(2)模型, 一个是ar(2)的garch(1,1)模型。 用的数据都一样。前者
R方
0.82,AIC 1.53;后者
R方
0.799,AIC 1.338。根据AIC的定义不可能发生这种事啊。 根据AIC的定义 AIC=-2LOG(L)/T+2n/T,其中L为 ...
2013-1-12 12:04 -
shli
-
EViews专版
课程推荐
其他关键词:
二级分类
exam 5
投稿、
周收益 标准差
1700