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关于向量自回归模型（VAR）和向量误差修正模型（VEC）的一讲解和Eviews操作
14 个回复 - 14789 次查看 有两个PPT讲义资料 1. VAR和VEC的讲解和Eviews实现.PPT（较容易） 2. VAR和VEC讲义（包括例子和Eviews实现）.PPT（讲解部分矩阵知识较上一个难一点）2013-1-25 15:59 - 刘越 - EViews专版
14 个回复 - 14789 次查看 有两个PPT讲义资料 1. VAR和VEC的讲解和Eviews实现.PPT（较容易） 2. VAR和VEC讲义（包括例子和Eviews实现）.PPT（讲解部分矩阵知识较上一个难一点）2013-1-25 15:59 - 刘越 - EViews专版
求助：evews应用（VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测）
7 个回复 - 3409 次查看 小弟写的论文是能源消费与经济增长的关系，想运用eviews做VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测一系列检验。但小弟水平太低一直没弄明白，还请各位高手帮忙，小弟万分感激！！！小弟邮箱： QQ:2673932302010-4-6 11:08 - zhangbei123 - EViews专版
7 个回复 - 3409 次查看 小弟写的论文是能源消费与经济增长的关系，想运用eviews做VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测一系列检验。但小弟水平太低一直没弄明白，还请各位高手帮忙，小弟万分感激！！！小弟邮箱： QQ:2673932302010-4-6 11:08 - zhangbei123 - EViews专版
存在协整关系后，是做误差修正模型，还是在一阶差分基础上做VAR模型？
3 个回复 - 2671 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
3 个回复 - 2671 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
请教高人，关于VAR、误差修正和状态空间模型的区别
1 个回复 - 2027 次查看 现在要做这方面的分析，请问VAR、误差修正和状态空间模型的差别，以及适用情况。麻烦各位叙述的详细一些，如模型的长期短期、动态静态；VAR模型的后面一般都跟着进行脉冲响应和方差分解，这些方法得效果对模型的变量 ...2015-4-12 13:37 - welfare1 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2027 次查看 现在要做这方面的分析，请问VAR、误差修正和状态空间模型的差别，以及适用情况。麻烦各位叙述的详细一些，如模型的长期短期、动态静态；VAR模型的后面一般都跟着进行脉冲响应和方差分解，这些方法得效果对模型的变量 ...2015-4-12 13:37 - welfare1 - 金融学（理论版）
请教关于VAR的协整检验和误差修正的问题
2 个回复 - 2507 次查看 我对做VAR的协整和误差修正还有很多疑问，刚刚学习，还是个菜鸟，希望有高手能够指点指点，最好解释得越清楚越好。不胜感激！ 下面是我做的一个例子，希望能根据例子找到我要的答案。希望高手能耐心教教我。 所有序 ...2011-7-29 16:54 - angel19870912 - EViews专版
2 个回复 - 2507 次查看 我对做VAR的协整和误差修正还有很多疑问，刚刚学习，还是个菜鸟，希望有高手能够指点指点，最好解释得越清楚越好。不胜感激！ 下面是我做的一个例子，希望能根据例子找到我要的答案。希望高手能耐心教教我。 所有序 ...2011-7-29 16:54 - angel19870912 - EViews专版
基于VAR的协整和误差修正几个问题
2 个回复 - 1434 次查看 1.之前看到说时间序列非同阶单整，可以做VAR初步建模，只要保证模型平稳即可（这意思就是非同阶单整序列，也可以存在协整关系吧？只不过要通过JJ检验，而不能E-G检验）。但是又有很多教材说，只有同阶单整的序列才存 ...2018-1-25 15:48 - vvvera - EViews专版
2 个回复 - 1434 次查看 1.之前看到说时间序列非同阶单整，可以做VAR初步建模，只要保证模型平稳即可（这意思就是非同阶单整序列，也可以存在协整关系吧？只不过要通过JJ检验，而不能E-G检验）。但是又有很多教材说，只有同阶单整的序列才存 ...2018-1-25 15:48 - vvvera - EViews专版
关于如何处理var和Johansen协整检验以及建立误差修正模型
2 个回复 - 1729 次查看 本人最近在学习非平稳时间序列的能容，在学习的书上看到的都是简单的EG两步法进行协整和建立误差模型，求教Johansen协整和VECM模型该如何建立，能有具体的软件操作最好了，谢谢！2017-2-23 17:23 - dingqi1993 - 爱问频道
2 个回复 - 1729 次查看 本人最近在学习非平稳时间序列的能容，在学习的书上看到的都是简单的EG两步法进行协整和建立误差模型，求教Johansen协整和VECM模型该如何建立，能有具体的软件操作最好了，谢谢！2017-2-23 17:23 - dingqi1993 - 爱问频道
Johansen检验出存在协整关系后，如何得出误差修正模型，做var吗，var显示的结果怎么看
2 个回复 - 16142 次查看 johansen协整检验后，得出存在一个协整关系，可以写出协整方程，能不能坐到这儿就不再接下去分析了 然后呢？一定要做VAR吗？直接作VAR吗？VAR的操作中，VAR type如何选择？？以前都没学过，因为做的是三变量的之间的 ...2014-4-30 13:52 - 在115696 - EViews专版
2 个回复 - 16142 次查看 johansen协整检验后，得出存在一个协整关系，可以写出协整方程，能不能坐到这儿就不再接下去分析了 然后呢？一定要做VAR吗？直接作VAR吗？VAR的操作中，VAR type如何选择？？以前都没学过，因为做的是三变量的之间的 ...2014-4-30 13:52 - 在115696 - EViews专版
[请教]VAR的误差修正项是否需要做ADF检验？
2 个回复 - 1907 次查看 请问各位大虾 在单方程的协整中，通常使用E-G两步法，需要对误差修正项进行序列平稳性检验 但是在VAR模型的协整中，是否需要对误差修正项进行序列平稳性检验呢？ 我看了一些我国的教程和论文，有些有做平稳性检验 ...2007-9-20 00:22 - 06scnulem - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1907 次查看 请问各位大虾 在单方程的协整中，通常使用E-G两步法，需要对误差修正项进行序列平稳性检验 但是在VAR模型的协整中，是否需要对误差修正项进行序列平稳性检验呢？ 我看了一些我国的教程和论文，有些有做平稳性检验 ...2007-9-20 00:22 - 06scnulem - 计量经济学与统计软件
求助：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差哪个更适合？
2 个回复 - 3975 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
2 个回复 - 3975 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
求EVIEWS 或 Stata数据分析 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测）
16 个回复 - 7587 次查看 求 高手帮忙 做 EVIEWS数据分析 或者用 stata 内容涉及到 经济变量之间的 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测 等分析） 有偿数据求助 QQ 4614989902010-4-3 23:30 - 财经csk - EViews专版
16 个回复 - 7587 次查看 求 高手帮忙 做 EVIEWS数据分析 或者用 stata 内容涉及到 经济变量之间的 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测 等分析） 有偿数据求助 QQ 4614989902010-4-3 23:30 - 财经csk - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列通过VAR确定最优滞后期为5天，请问误差修正项ECM如何定义
1 个回复 - 1166 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
1 个回复 - 1166 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
求：有关VAR、协整分析、误差修正模型的答疑
29 个回复 - 17828 次查看 一做模型，才发现计量有太多不懂的知识点。困难重重，希望高手给个解答，小弟感激涕零。 1，VAR模型建立时（用EVIEWS）首先就有一个对话框“lag intervals for endogenous”要填写VAR模型的滞后期，那后面为什么还 ...2010-5-21 19:16 - dushuboy - EViews专版
29 个回复 - 17828 次查看 一做模型，才发现计量有太多不懂的知识点。困难重重，希望高手给个解答，小弟感激涕零。 1，VAR模型建立时（用EVIEWS）首先就有一个对话框“lag intervals for endogenous”要填写VAR模型的滞后期，那后面为什么还 ...2010-5-21 19:16 - dushuboy - EViews专版
格兰杰与VAR模型和误差修正模型
5 个回复 - 2183 次查看 问一个问题，利用VAR模型来检验格兰杰因果关系一共有几种方法？利用误差修正模型检验格兰杰因果关系又有几种方法？2014-3-7 22:46 - 617432667 - 爱问频道
5 个回复 - 2183 次查看 问一个问题，利用VAR模型来检验格兰杰因果关系一共有几种方法？利用误差修正模型检验格兰杰因果关系又有几种方法？2014-3-7 22:46 - 617432667 - 爱问频道
关于VAR模型与协整，误差修正模型的问题。
2 个回复 - 3282 次查看 1、在没有结构方程的条件下，做VAR模型，在变量同阶单整的情况下，做协整检验有意义吗？因为所得到的长期均衡方程只是统计上的意义，而非经济上的意义。 2、只做VAR模型的话，是不是在变量同阶单整的情况下，直接做 ...2013-12-29 11:58 - sky580 - EViews专版
2 个回复 - 3282 次查看 1、在没有结构方程的条件下，做VAR模型，在变量同阶单整的情况下，做协整检验有意义吗？因为所得到的长期均衡方程只是统计上的意义，而非经济上的意义。 2、只做VAR模型的话，是不是在变量同阶单整的情况下，直接做 ...2013-12-29 11:58 - sky580 - EViews专版
求有关单位根、协整、误差修正模型、VAR理论方面的书，有电子书更好
5 个回复 - 1490 次查看 【作者(必填)】求有关单位根、协整、误差修正模型、VAR理论方面的书，有电子书更好 【文题(必填)】求有关单位根、协整、误差修正模型、VAR理论方面的书，有电子书更好 【年份(必填)】求有关单位根、协整、误差 ...2012-3-11 08:55 - liuqiang27 - 文献求助专区
5 个回复 - 1490 次查看 【作者(必填)】求有关单位根、协整、误差修正模型、VAR理论方面的书，有电子书更好 【文题(必填)】求有关单位根、协整、误差修正模型、VAR理论方面的书，有电子书更好 【年份(必填)】求有关单位根、协整、误差 ...2012-3-11 08:55 - liuqiang27 - 文献求助专区
协整，误差修正，VAR
4 个回复 - 1794 次查看 请高人指点一下，万分感谢。小妹正在写论文，准备用stata 来分析VAR模型。我的是月度数据，分析宏观经济景气指数中的先行指标对房地产投资的影响。我选择滞后12期来进行单位根检测，发现两个数列都有单位根。接下来有 ...2011-2-19 13:32 - yingzi122 - Stata专版
4 个回复 - 1794 次查看 请高人指点一下，万分感谢。小妹正在写论文，准备用stata 来分析VAR模型。我的是月度数据，分析宏观经济景气指数中的先行指标对房地产投资的影响。我选择滞后12期来进行单位根检测，发现两个数列都有单位根。接下来有 ...2011-2-19 13:32 - yingzi122 - Stata专版
