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面板数据分样本回归求助
2 个回复 - 5698 次查看 看到一外文文献，作者针对银行规模分成三组样本，再对其中的一个自变量按时间分成三组样本，而因变量和其余自变量按全样本估计，得到三组估计结果。不知此操作方法是否有科学依据，具体该如何实现？求侠指点！ 附上原 ...2014-9-12 11:42 - crazygod - Stata专版
2 个回复 - 5698 次查看 看到一外文文献，作者针对银行规模分成三组样本，再对其中的一个自变量按时间分成三组样本，而因变量和其余自变量按全样本估计，得到三组估计结果。不知此操作方法是否有科学依据，具体该如何实现？求侠指点！ 附上原 ...2014-9-12 11:42 - crazygod - Stata专版
总体样本回归结果显著，子样本回归结果不显著，请问这是为什么啊
8 个回复 - 13812 次查看 总体样本回归结果显著，将样本按我国地区分成东部、中部和西部后回归结果都不显著了，这是为什么啊？应该怎么解决呢？2019-2-27 17:09 - Mr_旋律 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 13812 次查看 总体样本回归结果显著，将样本按我国地区分成东部、中部和西部后回归结果都不显著了，这是为什么啊？应该怎么解决呢？2019-2-27 17:09 - Mr_旋律 - 计量经济学与统计软件
样本回归系数很小但很显著，有分析意义吗
20 个回复 - 40746 次查看 在做回归时，变量x与变量y的系数很小（保留4位小数后，系数为0）但很显著，还有分析意义吗~2017-3-31 16:33 - 薰衣草_ - Stata专版
20 个回复 - 40746 次查看 在做回归时，变量x与变量y的系数很小（保留4位小数后，系数为0）但很显著，还有分析意义吗~2017-3-31 16:33 - 薰衣草_ - Stata专版
全样本回归显著，而其中一个分组回归结果不显著怎么办
15 个回复 - 1533 次查看 请问一下大家，我全样本回归结果是显著的，之后我将全样本分为国有企业和非国有企业，结果非国有回归结果是显著的，国有回归结果不显著。毕竟主回归假设是根据全样本的结果提出的，那国有企业也属于全样本中的部分样 ...2023-8-26 20:44 - Willow__ - Stata专版
15 个回复 - 1533 次查看 请问一下大家，我全样本回归结果是显著的，之后我将全样本分为国有企业和非国有企业，结果非国有回归结果是显著的，国有回归结果不显著。毕竟主回归假设是根据全样本的结果提出的，那国有企业也属于全样本中的部分样 ...2023-8-26 20:44 - Willow__ - Stata专版
全样本回归不显著，且模型拟合度差，但分组回归后两个都正向显著，请问这科学吗？
15 个回复 - 2481 次查看 如题，在做回归时，全样本放入logit模型，其中一个因素的系数不显著，但是分样本回归后该因素在两个模型中均为正向显著（数据是在两个案例地分别收取的），请问这个模型是有问题吗？计量小白不太懂，还想请大佬们帮忙 ...2022-5-30 10:16 - 蒋蒋n - 爱问频道
15 个回复 - 2481 次查看 如题，在做回归时，全样本放入logit模型，其中一个因素的系数不显著，但是分样本回归后该因素在两个模型中均为正向显著（数据是在两个案例地分别收取的），请问这个模型是有问题吗？计量小白不太懂，还想请大佬们帮忙 ...2022-5-30 10:16 - 蒋蒋n - 爱问频道
大样本回归分析的一些疑问
3 个回复 - 2315 次查看 大家好！由于本人初涉计量经济分析，缺乏经验，在进行大样本的回归分析时，心存下述疑问： 1、大样本的回归分析的标准误是不是一定要robust或者cluster? 2、面板数据的混合OLS回归模型和固定效应模型如何筛选？例如 ...2017-5-22 19:05 - linjing2013 - Stata专版
3 个回复 - 2315 次查看 大家好！由于本人初涉计量经济分析，缺乏经验，在进行大样本的回归分析时，心存下述疑问： 1、大样本的回归分析的标准误是不是一定要robust或者cluster? 2、面板数据的混合OLS回归模型和固定效应模型如何筛选？例如 ...2017-5-22 19:05 - linjing2013 - Stata专版
总体样本回归结果显著，区域异质性分析回归结果不显著，怎么解释呢
0 个回复 - 1236 次查看 之前看到过这种论文，但是我忘了是哪一篇了，请问这种应该怎么解释结果呢？2023-4-5 09:21 - 越玥玥 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1236 次查看 之前看到过这种论文，但是我忘了是哪一篇了，请问这种应该怎么解释结果呢？2023-4-5 09:21 - 越玥玥 - 计量经济学与统计软件
求助：两组样本回归系数如何做系数差异卡方检验？
11 个回复 - 12718 次查看 我分别对两组样本进行了logit和Tobit回归，希望分别比较这两组样本的logit回归系数和Tobit回归系数的差异，据说系数本身显著不代表系数的差异也显著，所以要做系数差异卡方检验。我想请教一下各位高手怎样在stata实现 ...2010-2-25 15:56 - ccppx - Stata专版
11 个回复 - 12718 次查看 我分别对两组样本进行了logit和Tobit回归，希望分别比较这两组样本的logit回归系数和Tobit回归系数的差异，据说系数本身显著不代表系数的差异也显著，所以要做系数差异卡方检验。我想请教一下各位高手怎样在stata实现 ...2010-2-25 15:56 - ccppx - Stata专版
全样本回归结果显著，但是按照一个变量分组后每组结果都不显著，可能的原因是什么？
0 个回复 - 717 次查看 我使用的样本数据总量在5-6万左右，借助工具变量解决内生性问题后，全样本的核心解释变量的系数显著。如果按照一个变量对全样本进行分组，每一组的样本量大概在1-2万左右（样本量并不小），但是分组回归后，每一组的 ...2022-11-13 00:18 - 7945_1573892162 - Stata专版
0 个回复 - 717 次查看 我使用的样本数据总量在5-6万左右，借助工具变量解决内生性问题后，全样本的核心解释变量的系数显著。如果按照一个变量对全样本进行分组，每一组的样本量大概在1-2万左右（样本量并不小），但是分组回归后，每一组的 ...2022-11-13 00:18 - 7945_1573892162 - Stata专版
全样本回归不显著，且模型拟合度差，但分组回归后两个都正向显著，请问这科学吗？
4 个回复 - 2468 次查看 如题，在做回归时，全样本放入logit模型，其中一个因素的系数不显著，但是分样本回归后该因素在两个模型中均为正向显著（数据是在两个案例地分别收取的），这个模型是有问题吗？计量小白不太懂，还想请大佬们帮忙分析 ...2022-5-30 10:21 - 蒋蒋n - Stata专版
4 个回复 - 2468 次查看 如题，在做回归时，全样本放入logit模型，其中一个因素的系数不显著，但是分样本回归后该因素在两个模型中均为正向显著（数据是在两个案例地分别收取的），这个模型是有问题吗？计量小白不太懂，还想请大佬们帮忙分析 ...2022-5-30 10:21 - 蒋蒋n - Stata专版
Stata稳健性检验——每次去掉一个样本回归系数作图
0 个回复 - 1883 次查看 稳健性检验——每次去掉一个样本作图 webuse grunfeld,clear mat A=J(3,10,.) forval i=1/10{ reghdfe invest kstock mvalue if company!=`i',a(company i.year) cl(company) mat A[1,`i']=r(table)[1,1] m ...2022-4-18 01:43 - zdlspace - Stata专版
0 个回复 - 1883 次查看 稳健性检验——每次去掉一个样本作图 webuse grunfeld,clear mat A=J(3,10,.) forval i=1/10{ reghdfe invest kstock mvalue if company!=`i',a(company i.year) cl(company) mat A[1,`i']=r(table)[1,1] m ...2022-4-18 01:43 - zdlspace - Stata专版
总样本回归显著，分组回归不显著，能说明变量间存在关系吗？
8 个回复 - 4343 次查看 如题，我的模型使用总样本进行回归时回归系数显著，但是分成两组子样本进行检验时，两组的回归系数均不显著，请问这样是否还能说明变量间存在关系？2020-9-24 20:56 - lipan0532 - 爱问频道
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请问全样本回归不显著，分样本回归显著应该怎么解释？
1 个回复 - 1526 次查看 全样本回归不显著，两个子样本的显著性都是两颗星，请问可以怎么解释？两个子样本是：国有及股份制商业银行、城市农村商业银行，那可以说是子样本差异太大导致全样本做出来不显著吗？2022-4-2 17:40 - efkdkf - 爱问频道
1 个回复 - 1526 次查看 全样本回归不显著，两个子样本的显著性都是两颗星，请问可以怎么解释？两个子样本是：国有及股份制商业银行、城市农村商业银行，那可以说是子样本差异太大导致全样本做出来不显著吗？2022-4-2 17:40 - efkdkf - 爱问频道
关于stata中如何检验一个样本下两个子样本回归系数是否相等（可能问法有点问题）
0 个回复 - 965 次查看 关于stata中如何检验一个样本下两个子样本回归系数是否相等，即H0：βmale=βfemale 具体问题如下：一个工人样本，有身高和对应的工资，现根据性别将工人分为两组。在分别求出男性和女性工人中工资和身高的回归系 ...2022-4-1 13:38 - 林小森 - Stata专版
0 个回复 - 965 次查看 关于stata中如何检验一个样本下两个子样本回归系数是否相等，即H0：βmale=βfemale 具体问题如下：一个工人样本，有身高和对应的工资，现根据性别将工人分为两组。在分别求出男性和女性工人中工资和身高的回归系 ...2022-4-1 13:38 - 林小森 - Stata专版
请问全样本回归不显著，但子样本回归显著 如何解释？
2 个回复 - 9109 次查看 各位大侠 两个指标在全样本（4843个样本）做回归，结果不显著 分为4个子样本 1-1207 1208-2411 2412-3629 3630-4843 后每个样本都是显著的负向关系。 请问怎么回事呢？ 指标1是每天所有股票收益率计 ...2017-2-12 13:58 - aizhuyao217 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 9109 次查看 各位大侠 两个指标在全样本（4843个样本）做回归，结果不显著 分为4个子样本 1-1207 1208-2411 2412-3629 3630-4843 后每个样本都是显著的负向关系。 请问怎么回事呢？ 指标1是每天所有股票收益率计 ...2017-2-12 13:58 - aizhuyao217 - 计量经济学与统计软件
如果在全样本回归中使用了OLS回归、Heckman两步法、GMM，那么分组回归时该用什么方法
5 个回复 - 2749 次查看 如果在全样本回归中使用了OLS回归、Heckman两步法、GMM，那么分组回归时该用什么方法？万分感谢！2017-8-11 11:29 - 1023715119 - Stata专版
5 个回复 - 2749 次查看 如果在全样本回归中使用了OLS回归、Heckman两步法、GMM，那么分组回归时该用什么方法？万分感谢！2017-8-11 11:29 - 1023715119 - Stata专版
总样本回归系数不介于分样本回归系数之间
0 个回复 - 593 次查看 比如研究x对y的影响，总样本的回归系数为2，若将总样本分成两个子样本，一个子样本中回归系数为1.6另一个样本回归系数为-0.72，这个问题是怎么回事？2022-1-31 11:09 - 1785314 - Stata专版
0 个回复 - 593 次查看 比如研究x对y的影响，总样本的回归系数为2，若将总样本分成两个子样本，一个子样本中回归系数为1.6另一个样本回归系数为-0.72，这个问题是怎么回事？2022-1-31 11:09 - 1785314 - Stata专版
按照解释变量大小分为两组的子样本回归中还能加入这个用来分组的变量作为解释变量
0 个回复 - 410 次查看 如题，按照解释变量大小分为两组的子样本回归中还能加入这个用来分组的变量作为解释变量吗？2022-1-6 19:53 - 石邦汝 - Stata专版
0 个回复 - 410 次查看 如题，按照解释变量大小分为两组的子样本回归中还能加入这个用来分组的变量作为解释变量吗？2022-1-6 19:53 - 石邦汝 - Stata专版
请教：小样本回归
13 个回复 - 18596 次查看 由于数据的可获得性，需对一个小样本（样本数低于30，截面数据.自变量2个）回归分析。众所周知，一涉及到小样本，大家对回归结果的精确度都会有所质疑。 所以，我想请教的是： 1. ...2010-10-12 16:12 - ldh921122 - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 18596 次查看 由于数据的可获得性，需对一个小样本（样本数低于30，截面数据.自变量2个）回归分析。众所周知，一涉及到小样本，大家对回归结果的精确度都会有所质疑。 所以，我想请教的是： 1. ...2010-10-12 16:12 - ldh921122 - 计量经济学与统计软件
分样本回归和虚拟变量与解释变量的的交互项
3 个回复 - 2072 次查看 感谢各位老师，想请教一下：对于异质性检验，是采用分组回归合适还是用虚拟变量与解释变量的交互项来处理合适呢？有什么严格的区分要求嘛。倘若分组中有三组，比如一般贸易方式、加工贸易方式、其他贸易方式，设置虚 ...2021-10-6 17:59 - 孙明雪 - Stata专版
3 个回复 - 2072 次查看 感谢各位老师，想请教一下：对于异质性检验，是采用分组回归合适还是用虚拟变量与解释变量的交互项来处理合适呢？有什么严格的区分要求嘛。倘若分组中有三组，比如一般贸易方式、加工贸易方式、其他贸易方式，设置虚 ...2021-10-6 17:59 - 孙明雪 - Stata专版
面板门槛模型分样本回归的门槛值与总样本的门槛值是一样的？
3 个回复 - 2409 次查看 我目前在做面板门槛模型，首先用总样本做了下，发现存在一个门槛值，门槛值为1.612，95%的置信区间为（1.607，1.619）,接着我将样本分为发达国家与发展中国家，两个子样本检验出来也都存在一个门槛值，但现在发达国家 ...2017-6-15 21:30 - cindycy200 - Stata专版
3 个回复 - 2409 次查看 我目前在做面板门槛模型，首先用总样本做了下，发现存在一个门槛值，门槛值为1.612，95%的置信区间为（1.607，1.619）,接着我将样本分为发达国家与发展中国家，两个子样本检验出来也都存在一个门槛值，但现在发达国家 ...2017-6-15 21:30 - cindycy200 - Stata专版
有没有人了解小样本回归方法的呢？
2 个回复 - 4117 次查看 毕业论文预答辩，老师说我的样本量太少了， 我的论文是一种多元的线性回归模型，一个因变量、五个自变量，用了9年的年度数据，老师说我的论文就只有9个样本，这样的是不能做回归的。或者说回归的结果是没有意义的。 ...2019-3-29 15:38 - Alfredyyh - SPSS论坛
2 个回复 - 4117 次查看 毕业论文预答辩，老师说我的样本量太少了， 我的论文是一种多元的线性回归模型，一个因变量、五个自变量，用了9年的年度数据，老师说我的论文就只有9个样本，这样的是不能做回归的。或者说回归的结果是没有意义的。 ...2019-3-29 15:38 - Alfredyyh - SPSS论坛
分样本回归系数为什么可以直接比较？
4 个回复 - 6888 次查看 盛斌, 毛其淋. 进口贸易自由化是否影响了中国制造业出口技术复杂度[J]. 世界经济, 2017, 40(12):52-75. 我的问题是，这篇文章按照进口企业和非进口企业进行分样本回归，模型设定都是一样的，为什么可以直接比较 ...2018-11-30 15:25 - wudizhao - Stata专版
4 个回复 - 6888 次查看 盛斌, 毛其淋. 进口贸易自由化是否影响了中国制造业出口技术复杂度[J]. 世界经济, 2017, 40(12):52-75. 我的问题是，这篇文章按照进口企业和非进口企业进行分样本回归，模型设定都是一样的，为什么可以直接比较 ...2018-11-30 15:25 - wudizhao - Stata专版
求问stata如何做配对样本回归
6 个回复 - 4439 次查看 我样本共500个公司，280国企，220民企，想根据roa，roe，规模等变量给每一个国企做一个匹配的民企，形成一个配对样本。 请问各位大神，在stata里如何实现？急急急急！！2016-3-25 23:27 - 一世安 - Stata专版
6 个回复 - 4439 次查看 我样本共500个公司，280国企，220民企，想根据roa，roe，规模等变量给每一个国企做一个匹配的民企，形成一个配对样本。 请问各位大神，在stata里如何实现？急急急急！！2016-3-25 23:27 - 一世安 - Stata专版
请教大神们，全样本回归系数一定是在两个分样本回归系数之间吗？
1 个回复 - 1381 次查看 有没有大神知道，全样本的回归系数一定是在两个分样本回归系数之间吗？我的全样本回归系数小于分样本的，心痛。2020-2-27 20:45 - 切西瓜 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1381 次查看 有没有大神知道，全样本的回归系数一定是在两个分样本回归系数之间吗？我的全样本回归系数小于分样本的，心痛。2020-2-27 20:45 - 切西瓜 - 计量经济学与统计软件
分样本回归及添加虚拟变量的区别
12 个回复 - 13581 次查看 最近对一个问题有所疑惑：就是在考虑对象异质性时，常采用分样本回归。例如在研究企业资本投入对生产效率的研究时：为探讨企业性质是否会产生影响，习惯把样本分为国企和非国企两个子样本。但有时也会使用虚拟变量， ...2018-9-8 13:27 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
12 个回复 - 13581 次查看 最近对一个问题有所疑惑：就是在考虑对象异质性时，常采用分样本回归。例如在研究企业资本投入对生产效率的研究时：为探讨企业性质是否会产生影响，习惯把样本分为国企和非国企两个子样本。但有时也会使用虚拟变量， ...2018-9-8 13:27 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
关于stata里如何做子样本回归？
10 个回复 - 22282 次查看 如题，我在做硕士毕业论文。是用动态面板模型，31个省，8年的数据。而我的模型里有两个控制变量，分别是地方gdp增长率和地方财政支出增长率。我想把我的样本按gdp增长率的排名将样本分类，进行回归，比如排名前十的进 ...2013-9-1 09:33 - 我要的青春super - Stata专版
10 个回复 - 22282 次查看 如题，我在做硕士毕业论文。是用动态面板模型，31个省，8年的数据。而我的模型里有两个控制变量，分别是地方gdp增长率和地方财政支出增长率。我想把我的样本按gdp增长率的排名将样本分类，进行回归，比如排名前十的进 ...2013-9-1 09:33 - 我要的青春super - Stata专版
怎么用虚拟变量对总样本进行分样本回归
19 个回复 - 8838 次查看 怎么用虚拟变量对总样本进行分样本回归，希望大家能教我一下，先谢谢了2017-12-30 20:18 - 两面凸的 - Stata专版
19 个回复 - 8838 次查看 怎么用虚拟变量对总样本进行分样本回归，希望大家能教我一下，先谢谢了2017-12-30 20:18 - 两面凸的 - Stata专版
分样本回归疑问
1 个回复 - 717 次查看 我将样本分为国企和非国企，然后分别进行回归，发现国企下调节效应不显著，非国企下调节效应显著，这样的话是否与我全样本研究下调节效应显著的结论矛盾？2020-3-25 16:50 - lcd7906003 - 爱问频道
1 个回复 - 717 次查看 我将样本分为国企和非国企，然后分别进行回归，发现国企下调节效应不显著，非国企下调节效应显著，这样的话是否与我全样本研究下调节效应显著的结论矛盾？2020-3-25 16:50 - lcd7906003 - 爱问频道
利用虚拟变量进行分样本回归
6 个回复 - 15350 次查看 比如我有两个虚拟变量，分组回归是命令是reg x if D = =1,reg x if D == 0;如果我有三个虚拟变量比如说，large 代表大公司，medium代表中等公司，其余代表小公司，那么分组回归时的stata命令如何写？是reg x if larg ...2018-3-5 21:26 - 彩虹豆豆 - Stata专版
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分样本回归
1 个回复 - 940 次查看 我研究的问题是金融素养对养老规划的影响，金融素养是连续性变量，有没有养老规划是二值变量，所以用了probit模型。现在想把老年人部分单独拿出来，想说明老年人的金融素养比较低，请问应该按年龄进行分样本回归吗？ ...2019-10-18 21:29 - 霉菌- - 爱问频道
1 个回复 - 940 次查看 我研究的问题是金融素养对养老规划的影响，金融素养是连续性变量，有没有养老规划是二值变量，所以用了probit模型。现在想把老年人部分单独拿出来，想说明老年人的金融素养比较低，请问应该按年龄进行分样本回归吗？ ...2019-10-18 21:29 - 霉菌- - 爱问频道
计量经济学:请问样本回归函数中的回归系数为何不是常数？谢谢！
0 个回复 - 2314 次查看 请问样本回归函数中的回归系数为何不是常数？2019-5-16 20:48 - FightingCookie - 数据交流中心
0 个回复 - 2314 次查看 请问样本回归函数中的回归系数为何不是常数？2019-5-16 20:48 - FightingCookie - 数据交流中心
全部样本回归，关注的变量不显著，但是分开男女样本分别回归时
2 个回复 - 2663 次查看 1.全部样本回归，关注的变量不显著<br> 2.然后放入性别和关注的变量的交互项，发现交互项非常显著<br> 3.于是分开男女样本分别回归，关注的变量男显著，女不显著 请问以上逻辑解释的通吗？可以根据这个结果合 ...2018-11-24 13:07 - ln97888 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2663 次查看 1.全部样本回归，关注的变量不显著<br> 2.然后放入性别和关注的变量的交互项，发现交互项非常显著<br> 3.于是分开男女样本分别回归，关注的变量男显著，女不显著 请问以上逻辑解释的通吗？可以根据这个结果合 ...2018-11-24 13:07 - ln97888 - 计量经济学与统计软件
[求助]全样本回归后，再分组回归，审稿人提意见说两组样本量差距太大，怎么办？
6 个回复 - 27030 次查看 我的论文是以Y为变量，X为主要解释变量，Z为01变量，还有其他控制变量。先全样本回归出Y和X的关系，然后再验证Z对Y-X之间关系的调节效应。 第一次审稿人提出要把Z分0、1组来分组对Y-X做回归，强化结论。 第二次我按 ...2015-9-19 23:25 - athas_pro - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 27030 次查看 我的论文是以Y为变量，X为主要解释变量，Z为01变量，还有其他控制变量。先全样本回归出Y和X的关系，然后再验证Z对Y-X之间关系的调节效应。 第一次审稿人提出要把Z分0、1组来分组对Y-X做回归，强化结论。 第二次我按 ...2015-9-19 23:25 - athas_pro - 计量经济学与统计软件
分样本回归问题
16 个回复 - 15809 次查看 请问在做计量回归时，因变量是企业职工人数的变化率，同时我按照企业就业人数的平均数将企业分为大企业和小企业进行分样本回归，因变量不变，请问这样处理有问题吗？2018-12-8 16:15 - sohji - Stata专版
16 个回复 - 15809 次查看 请问在做计量回归时，因变量是企业职工人数的变化率，同时我按照企业就业人数的平均数将企业分为大企业和小企业进行分样本回归，因变量不变，请问这样处理有问题吗？2018-12-8 16:15 - sohji - Stata专版
用eviews对全样本和子样本回归问题
3 个回复 - 2249 次查看 本人想研究A对B,C,D的影响，对总样本进行回归，得出A与B,C显著正相关，与D显著负相关。 然后我想研究A在高中低程度下对B,C,D的影响。我按A从大到小的顺序把总样本分文样本量相当的三个子样本分别进行回归，对于A较高 ...2017-6-10 18:07 - fightingmary - EViews专版
3 个回复 - 2249 次查看 本人想研究A对B,C,D的影响，对总样本进行回归，得出A与B,C显著正相关，与D显著负相关。 然后我想研究A在高中低程度下对B,C,D的影响。我按A从大到小的顺序把总样本分文样本量相当的三个子样本分别进行回归，对于A较高 ...2017-6-10 18:07 - fightingmary - EViews专版
求助：因变量y是1、0变量，先做了全样本回归，现只对y=1的样本做回归，用什么命令呢？
1 个回复 - 939 次查看 求助：因变量y是1、0变量，先做了全样本回归，现只对y=1的样本做回归，用什么命令呢？2017-7-17 20:39 - happy751687532 - Stata专版
1 个回复 - 939 次查看 求助：因变量y是1、0变量，先做了全样本回归，现只对y=1的样本做回归，用什么命令呢？2017-7-17 20:39 - happy751687532 - Stata专版
求助，两组样本回归后得到R平方不同，如何做两个R方的显著性检验啊？
4 个回复 - 5312 次查看 我把一个样本分组，分成两个样本进行回归，得到两个R方，看到有些论文要做R方的显著性检验，不会啊，求助，菜鸟一个！希望好心人提供帮助！2014-3-20 11:18 - kongzhizi12 - EViews专版
4 个回复 - 5312 次查看 我把一个样本分组，分成两个样本进行回归，得到两个R方，看到有些论文要做R方的显著性检验，不会啊，求助，菜鸟一个！希望好心人提供帮助！2014-3-20 11:18 - kongzhizi12 - EViews专版
求助，当分别对子样本回归时，两个子样本的样本容量差异很大
1 个回复 - 2650 次查看 当进行分别对子样本回归时，比如对国营企业和民营企业进行回归，两个子样本的样本容量差异很大，比如国营企业只有十几家，而民营企业200多家，这样得出来的回归结果说明两者之间某个变量具有显著差异还有意义么2017-3-15 20:26 - jxapp_10350 - Stata专版
1 个回复 - 2650 次查看 当进行分别对子样本回归时，比如对国营企业和民营企业进行回归，两个子样本的样本容量差异很大，比如国营企业只有十几家，而民营企业200多家，这样得出来的回归结果说明两者之间某个变量具有显著差异还有意义么2017-3-15 20:26 - jxapp_10350 - Stata专版
stata 子样本回归时的残差
0 个回复 - 1642 次查看 想问一下大家，在做子样本回归时 用的比如 reg y x if year2014后再回归 和 if year2017-3-9 21:18 - 蓝莲花开12 - Stata专版
0 个回复 - 1642 次查看 想问一下大家，在做子样本回归时 用的比如 reg y x if year2014后再回归 和 if year2017-3-9 21:18 - 蓝莲花开12 - Stata专版
每个公司每年对应多条记录的样本回归
3 个回复 - 1909 次查看 我的数据是每个公司每年对应多条记录，这样的样本可以使用固定效应模型吗？怎么操作啊？反正我直接使用xtset 代码 年份，提示是重复time series，各位stata大神，求助啊2017-2-28 17:34 - liushandream - Stata专版
3 个回复 - 1909 次查看 我的数据是每个公司每年对应多条记录，这样的样本可以使用固定效应模型吗？怎么操作啊？反正我直接使用xtset 代码 年份，提示是重复time series，各位stata大神，求助啊2017-2-28 17:34 - liushandream - Stata专版
[求助]STATA中ttest如何检验两组样本回归系数的差异
10 个回复 - 23228 次查看 请教各位高人，一个模型两组样本回归系数(包括截距项）的差异如何在stata中用ttest实现呢？两组样本用一个模型（这个模型中最后一个变量是分别求出来的，其他的变量相同，我不知道这算不算是一个模型，这个变量就是用 ...2009-2-2 21:12 - kittymou - Stata专版
10 个回复 - 23228 次查看 请教各位高人，一个模型两组样本回归系数(包括截距项）的差异如何在stata中用ttest实现呢？两组样本用一个模型（这个模型中最后一个变量是分别求出来的，其他的变量相同，我不知道这算不算是一个模型，这个变量就是用 ...2009-2-2 21:12 - kittymou - Stata专版
求教：生成dataset，进行重复随机抽样，记录样本回归分析结果
0 个回复 - 1914 次查看 求教各位大神1. 生成dataset：生成10，000个obs，4个variable y X1 X2 u，其中 X1与u相关系数不为0，X2与u相关系数为0，X1与X2之间的相关系数无要求， y = 3*X1 + X2 + u我的问题是 如果用corr2data u X2,不输入任何 ...2016-11-7 00:01 - 莲瞳 - Stata专版
0 个回复 - 1914 次查看 求教各位大神1. 生成dataset：生成10，000个obs，4个variable y X1 X2 u，其中 X1与u相关系数不为0，X2与u相关系数为0，X1与X2之间的相关系数无要求， y = 3*X1 + X2 + u我的问题是 如果用corr2data u X2,不输入任何 ...2016-11-7 00:01 - 莲瞳 - Stata专版
贾老师，在样本回归函数中，截距项和斜率系数已经计算出来的情况下，残差是随机的吗？
2 个回复 - 29 次查看 贾老师，在样本回归函数中，截距项和斜率系数已经计算出来的情况下，残差是随机的吗？为什么书上说总体回归函数中的随机扰动项是不可直接观测的，而样本回归函数中的残差是只要估计出样本回归的参数就可以计算其 ...2016-9-28 18:27 - wym4869 - 贾凯威-辽宁大学工商管理学院金融系-计量经济学
2 个回复 - 29 次查看 贾老师，在样本回归函数中，截距项和斜率系数已经计算出来的情况下，残差是随机的吗？为什么书上说总体回归函数中的随机扰动项是不可直接观测的，而样本回归函数中的残差是只要估计出样本回归的参数就可以计算其 ...2016-9-28 18:27 - wym4869 - 贾凯威-辽宁大学工商管理学院金融系-计量经济学
分段回归与全样本回归分析结果比较
8 个回复 - 12047 次查看 我想问：在分段回归中，两个关键解释变量在2000~2005年显著为负，在2005~2010不显著，而在全样本2000~2010年回归中显著为负，那我可以说这是由于在2000~2005年的数据所导致的吗？谢谢各位帮忙，如果可以的话，解析一 ...2014-2-28 18:26 - diligentsai - Stata专版
8 个回复 - 12047 次查看 我想问：在分段回归中，两个关键解释变量在2000~2005年显著为负，在2005~2010不显著，而在全样本2000~2010年回归中显著为负，那我可以说这是由于在2000~2005年的数据所导致的吗？谢谢各位帮忙，如果可以的话，解析一 ...2014-2-28 18:26 - diligentsai - Stata专版
使用if做子样本回归时，观测值个数和想要得到的子样本不符
3 个回复 - 1841 次查看 使用if做子样本回归时，观测值个数和想要得到的子样本不符，如图，按照我的if条件得到的子样本，group个数应该是3，obs. per group也应该是3，可结果不是，如图。求教。2015-4-5 20:46 - NJUMG1202 - Stata专版
3 个回复 - 1841 次查看 使用if做子样本回归时，观测值个数和想要得到的子样本不符，如图，按照我的if条件得到的子样本，group个数应该是3，obs. per group也应该是3，可结果不是，如图。求教。2015-4-5 20:46 - NJUMG1202 - Stata专版
分样本回归还是加入虚拟变量？
1 个回复 - 4320 次查看 各位大神，最近做毕设，讨论不同行业的各教育阶段的教育回报率的不同。 看文献发现有两种做法，一种是按照行业分出子样本，然后挨个做回归。另外一种是不分样本，加入行业虚拟变量做回归。 我现在面临的问题是： ...2014-4-2 20:46 - destinee - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4320 次查看 各位大神，最近做毕设，讨论不同行业的各教育阶段的教育回报率的不同。 看文献发现有两种做法，一种是按照行业分出子样本，然后挨个做回归。另外一种是不分样本，加入行业虚拟变量做回归。 我现在面临的问题是： ...2014-4-2 20:46 - destinee - 计量经济学与统计软件
flannary 中间50%样本回归
2 个回复 - 1050 次查看 flannary 50中间50%样本回归的命令如下， xi: xtivreg F_$y $xx i.year ($y=L.BDR $xx) /// if ($y>p25&$y2013-5-28 23:10 - fxzz - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 1050 次查看 flannary 50中间50%样本回归的命令如下， xi: xtivreg F_$y $xx i.year ($y=L.BDR $xx) /// if ($y>p25&$y2013-5-28 23:10 - fxzz - 统计软件培训班VIP答疑区
总体样本与分样本回归结果何时相悖？
2 个回复 - 7191 次查看 练习中有三列回归。第一列用总体样本，第二、三列分别用以二元变量x进行分组的子样本进行回归。对我所关心的解释变量，有如下几种情形：其在第一，总体样本显著，分样本不显著。第二，总体样本不显著，分样本显著。第 ...2013-5-20 14:02 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 7191 次查看 练习中有三列回归。第一列用总体样本，第二、三列分别用以二元变量x进行分组的子样本进行回归。对我所关心的解释变量，有如下几种情形：其在第一，总体样本显著，分样本不显著。第二，总体样本不显著，分样本显著。第 ...2013-5-20 14:02 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师，关于大样本回归的F值缺省问题
6 个回复 - 1561 次查看 我有一个大样本微观数据集，采用xtreg命令进行回归，加入了较多虚拟变量，回归结果中F值缺省，只显示“...”，而没有具体数值，在去掉了一些虚拟变量之后，F值又有了，不知是何问题，希望连老师解答，多谢了。2013-1-7 15:42 - clapton - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 1561 次查看 我有一个大样本微观数据集，采用xtreg命令进行回归，加入了较多虚拟变量，回归结果中F值缺省，只显示“...”，而没有具体数值，在去掉了一些虚拟变量之后，F值又有了，不知是何问题，希望连老师解答，多谢了。2013-1-7 15:42 - clapton - 统计软件培训班VIP答疑区
求用最小二乘法估计样本回归模型时【正规方程组】的详细求解过程！
1 个回复 - 8596 次查看 就是求β0与β1的详细过程。。。大神？2012-10-30 10:15 - 数学太烂 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 8596 次查看 就是求β0与β1的详细过程。。。大神？2012-10-30 10:15 - 数学太烂 - 计量经济学与统计软件
请教：小样本回归
5 个回复 - 7570 次查看 由于数据的可获得性，需对一个小样本（样本数低于30，截面数据.自变量2个）回归分析。 众所周知，一涉及到小样本，大家对回归结果的精确度都会有所质疑。 所以，我想请教的是： 1.如何较好地处理小样本， ...2010-10-14 23:36 - ldh921122 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7570 次查看 由于数据的可获得性，需对一个小样本（样本数低于30，截面数据.自变量2个）回归分析。 众所周知，一涉及到小样本，大家对回归结果的精确度都会有所质疑。 所以，我想请教的是： 1.如何较好地处理小样本， ...2010-10-14 23:36 - ldh921122 - 计量经济学与统计软件
关于选择部分样本回归问题
2 个回复 - 5240 次查看 各位，我想只对eviews里面部分数据进行回归，怎么操作啊。我现在的数据集是panel，data，我想依次对各个i，即country=“xxx”做时间序列分析。。。 谢谢啦~~~2011-10-5 23:45 - xshs20071727 - EViews专版
2 个回复 - 5240 次查看 各位，我想只对eviews里面部分数据进行回归，怎么操作啊。我现在的数据集是panel，data，我想依次对各个i，即country=“xxx”做时间序列分析。。。 谢谢啦~~~2011-10-5 23:45 - xshs20071727 - EViews专版
一元线性回归中 子样本回归系数偏小
3 个回复 - 2412 次查看 我在做回归的时候，总样本回归系数位为0.451 然后把样本分成两部分 结果两个子样本的回归系数都比0.45小，一个为0.23，另一个为0.3225 帮忙分析一下2010-11-27 14:06 - mchw - SPSS论坛
3 个回复 - 2412 次查看 我在做回归的时候，总样本回归系数位为0.451 然后把样本分成两部分 结果两个子样本的回归系数都比0.45小，一个为0.23，另一个为0.3225 帮忙分析一下2010-11-27 14:06 - mchw - SPSS论坛
一元线性回归中子样本回归系数都比总样本小事怎么回事
1 个回复 - 2045 次查看 我在做回归的时候，总样本回归系数位为0.451 然后把样本分成两部分 结果两个子样本的回归系数都比0.45小，一个为0.23，另一个为0.3225 帮忙分析一下2010-11-27 14:05 - mchw - SPSS论坛
1 个回复 - 2045 次查看 我在做回归的时候，总样本回归系数位为0.451 然后把样本分成两部分 结果两个子样本的回归系数都比0.45小，一个为0.23，另一个为0.3225 帮忙分析一下2010-11-27 14:05 - mchw - SPSS论坛
2010-11-10 15:07:49 小样本回归
0 个回复 - 2999 次查看 小样本回归，按照格林的书上所说，最小绝对离差（LAD）估计量结合bootstrap方法，更有优势。 LAD回归是分位数回归的特殊情况，估计的是中位数。在stata里qreg命令默认的就是，后缀reps(#)控制抽样次数。 OLS是 ...2010-11-10 15:15 - dd717 - 学习笔记1.0
0 个回复 - 2999 次查看 小样本回归，按照格林的书上所说，最小绝对离差（LAD）估计量结合bootstrap方法，更有优势。 LAD回归是分位数回归的特殊情况，估计的是中位数。在stata里qreg命令默认的就是，后缀reps(#)控制抽样次数。 OLS是 ...2010-11-10 15:15 - dd717 - 学习笔记1.0
小样本回归
1 个回复 - 1964 次查看 请问老师，小样本作OLS回归可不可以直接用reg这个命令呢 样本只有30或60家上市公司数据2010-11-8 20:46 - lucywitherspoon - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1964 次查看 请问老师，小样本作OLS回归可不可以直接用reg这个命令呢 样本只有30或60家上市公司数据2010-11-8 20:46 - lucywitherspoon - 统计软件培训班VIP答疑区
经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？
1 个回复 - 11290 次查看 经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？2010-6-25 23:04 - 张珊shane - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 11290 次查看 经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？2010-6-25 23:04 - 张珊shane - 计量经济学与统计软件
关于总体样本与子样本回归结果的理解
1 个回复 - 3499 次查看 我在做回归分析的时候遇到一个问题，想向大家请教。 假设我用一些自变量解释因变量y (y=a0+a1x1+a2x2+...+anxn，模型1) 最后得到的结果是x1（如非农收入比重）,x2（如ZF补助）与y1显著相关（p<0.01）。 我的指 ...2010-6-2 20:00 - lily_merry - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3499 次查看 我在做回归分析的时候遇到一个问题，想向大家请教。 假设我用一些自变量解释因变量y (y=a0+a1x1+a2x2+...+anxn，模型1) 最后得到的结果是x1（如非农收入比重）,x2（如ZF补助）与y1显著相关（p<0.01）。 我的指 ...2010-6-2 20:00 - lily_merry - 计量经济学与统计软件
求高手帮忙解决一个存在多重共线性的小样本回归问题
4 个回复 - 3432 次查看 我在一家银行工作，现要对三项贷款产品和利息收入做一下回归，假设模型如下： CC=a1*X+a2*S+a3*E+C 其中CC表示利息收入，X、S、E分别表示三项贷款产品的月末余额，a1,a2,a3为相应系数 只能取得6个月数据，所以样本 ...2010-3-18 13:38 - emo_61 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3432 次查看 我在一家银行工作，现要对三项贷款产品和利息收入做一下回归，假设模型如下： CC=a1*X+a2*S+a3*E+C 其中CC表示利息收入，X、S、E分别表示三项贷款产品的月末余额，a1,a2,a3为相应系数 只能取得6个月数据，所以样本 ...2010-3-18 13:38 - emo_61 - 计量经济学与统计软件
[求助]bootstrap如何比较两样本回归后系数差异
3 个回复 - 5496 次查看 把整个样本分为大公司和小公司两组，回归之后如何通过bootstrap的方法比较回归之后两样本的系数存在差异？ 大公司：reg y x1 x2 小公司：reg y x1 x2如何比较两次回归之后的x1 ...2009-3-23 14:50 - zengyitop - Stata专版
3 个回复 - 5496 次查看 把整个样本分为大公司和小公司两组，回归之后如何通过bootstrap的方法比较回归之后两样本的系数存在差异？ 大公司：reg y x1 x2 小公司：reg y x1 x2如何比较两次回归之后的x1 ...2009-3-23 14:50 - zengyitop - Stata专版
[求助]不同样本回归出来的系数是否可以比较?
3 个回复 - 2617 次查看 请教各位大虾, 不同样本用相同回归方程回归出来的系数是否可以比较大小? 主要是想看不同样本间,相同的自变量对因变量的影响大小. 先谢谢了! 请知道的能指教一下,十分感激.2008-6-14 20:51 - duyu521 - SPSS论坛
3 个回复 - 2617 次查看 请教各位大虾, 不同样本用相同回归方程回归出来的系数是否可以比较大小? 主要是想看不同样本间,相同的自变量对因变量的影响大小. 先谢谢了! 请知道的能指教一下,十分感激.2008-6-14 20:51 - duyu521 - SPSS论坛
求救 样本回归与总体回归的区别与联系是什么？
2 个回复 - 8733 次查看 样本回归与总体回归的区别与联系是什么？ [此贴子已经被作者于2008-1-15 14:46:32编辑过]2008-1-15 11:56 - faithhopelove99 - EViews专版
2 个回复 - 8733 次查看 样本回归与总体回归的区别与联系是什么？ [此贴子已经被作者于2008-1-15 14:46:32编辑过]2008-1-15 11:56 - faithhopelove99 - EViews专版
如何比较分样本回归中的系数大小?
0 个回复 - 2507 次查看 请教各位大虾,如果将样本分成两个子样本,并且使用同一回归方程(如生产函数)进行分子样本回归,那么该如何就同一变量(如资本K)在两个子样本中所得到的回归系数进行大小比较?(个人认为应该不能直接进行比较吧.因为都是估 ...2007-9-23 10:05 - liushunjia - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2507 次查看 请教各位大虾,如果将样本分成两个子样本,并且使用同一回归方程(如生产函数)进行分子样本回归,那么该如何就同一变量(如资本K)在两个子样本中所得到的回归系数进行大小比较?(个人认为应该不能直接进行比较吧.因为都是估 ...2007-9-23 10:05 - liushunjia - 计量经济学与统计软件
请问高手：一元样本回归直线残差
1 个回复 - 2372 次查看 请问：一元样本回归直线残差作为一个随机变量理解时，是就某一个具体的样本而言，还是就随机抽取样本而言的啊？谢谢。2006-9-26 14:23 - eliangsun - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2372 次查看 请问：一元样本回归直线残差作为一个随机变量理解时，是就某一个具体的样本而言，还是就随机抽取样本而言的啊？谢谢。2006-9-26 14:23 - eliangsun - 计量经济学与统计软件
