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内生性工具变量与GMM估计讲义
2 个回复 - 2936 次查看
一、外生性与常见的内生性问题 1外生性与OLS估计量的统计性质 2出现同期相关OLS估计的后果 情形1: 随机扰动项自相关且模型含滞后被解释变量 情形2:
存在遗漏变量
,且遗漏变量与解释变量相关 二、矩估计(M ...
2018-5-6 18:12 -
daka123
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现金交易版
两个变量回归,并加自回归项,会
存在遗漏变量
问题吗?
0 个回复 - 513 次查看
对X、Y双时间序列进行回归,并加入Y的自回归项AR,以消除序列自相关,拟合优度在0.9以上,这样会存在严重的变量遗漏问题吗?时间序列分析中遗漏变量问题重要吗? 问了身边的人,没有得到确切的答案,求问这里的大 ...
2021-9-8 11:26 -
shiyigekeren
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爱问频道
由于
存在遗漏变量
导致政策与误差项相关,产生内生性问题。这句话错没有因果倒置没有?
1 个回复 - 3143 次查看
1.由于
存在遗漏变量
导致政策与误差项相关,产生内生性问题,这句话错没有,因果倒置没有?2. 先政策是内生的,则会出现Xit与扰动项相关 这两句话到底哪个更加合理?
2016-12-19 21:54 -
506232839
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Stata专版
dw检验误选无关变量如何判定是否存在设定误差及LM检验是否
存在遗漏变量
2 个回复 - 7168 次查看
老师课件中说 H0:受约束回归模型, H1:无约束回归模型 Y=α1+α2X1 +α3X2+U为无约束模型Y=α1+α2X1 +V为受约束模型(α3=0) DW检验说若d为显著,则拒绝原假设,无约束回归模型不成立,存在模型设定误差,否 ...
2012-11-24 15:51 -
xshchl
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