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金融连续时间处理：转换、自激、部分和其他近期动态Continuous Time Processes for Fi0 个回复 - 229 次查看 金融连续时间处理：转换、自激、分数和其他近期动态教学学习讲义 The Lectures of Continuous Time Processes for Finance：Switching, Self-exciting =Donatien Hainaut - Continuous Time Processes for Finance_ ...2023-6-25 08:22 - 2023Hua - 现金交易版
GOOGLE中国移动互联报告，超级值！
0 个回复 - 1123 次查看 更多免费资料上今目标企业工作平台htt://sns.jingoal.com，免费下载啦！爽了要顶贴才厚道啊！2012-11-22 09:35 - 夜伴书影 - 商学院
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如何使Dupire的局部波动性与跳跃一起工作
0 个回复 - 365 次查看 摘要翻译： Dupire公式在非扩散环境下失败有几个（数学）原因。然而，在实践中，对期权数据的特殊预处理工作得相当好。在这篇文章中，我们试图解释其中的原因。特别地，我们提出了一个期权数据的正则化过程，使得Dup ...2022-3-31 18:05 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 365 次查看 摘要翻译： Dupire公式在非扩散环境下失败有几个（数学）原因。然而，在实践中，对期权数据的特殊预处理工作得相当好。在这篇文章中，我们试图解释其中的原因。特别地，我们提出了一个期权数据的正则化过程，使得Dup ...2022-3-31 18:05 - 何人来此 - Forum
不要停留在局部-Dupire局部波动的外推分析
0 个回复 - 259 次查看 摘要翻译： Dupire型局部波动率模型的稳健实现是每个期权交易大厅的一个重要问题。通常，这个（逆）问题是用两个步骤来解决的：(i)隐含波动率面的平滑参数化；(ii)根据所得看涨价格面计算本地波动率。从Lee(Math.Fin ...2022-3-20 13:15 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 259 次查看 摘要翻译： Dupire型局部波动率模型的稳健实现是每个期权交易大厅的一个重要问题。通常，这个（逆）问题是用两个步骤来解决的：(i)隐含波动率面的平滑参数化；(ii)根据所得看涨价格面计算本地波动率。从Lee(Math.Fin ...2022-3-20 13:15 - kedemingshi - Forum
从Black-Scholes和Dupire公式到局部的最后通过时间
鞅。A部分：无限的时间视界
0 个回复 - 211 次查看 摘要翻译： 这些笔记是第二位作者在IHP的Bachelier研讨会（2008年2月8日至15日至22日）上给出的课程内容的前半部分。它们也对应于第一作者为她的博士论文所研究的主题。 --- 英文标题： 《From Black-Scholes and Du ...2022-3-3 18:28 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 211 次查看 摘要翻译： 这些笔记是第二位作者在IHP的Bachelier研讨会（2008年2月8日至15日至22日）上给出的课程内容的前半部分。它们也对应于第一作者为她的博士论文所研究的主题。 --- 英文标题： 《From Black-Scholes and Du ...2022-3-3 18:28 - 可人4 - Forum
Volatility Master Class for Quants by Bruno Dupire
4 个回复 - 2380 次查看 Volatility Master Class for Quants by Bruno Dupire Series: Wiley Finance (Book 547) Hardcover: 288 pages Publisher: Wiley; 1 edition Language: English ISBN-10: 0470053178 ISBN-13: 978-047 ...2015-1-26 08:35 - tigerwolf - 悬赏大厅
4 个回复 - 2380 次查看 Volatility Master Class for Quants by Bruno Dupire Series: Wiley Finance (Book 547) Hardcover: 288 pages Publisher: Wiley; 1 edition Language: English ISBN-10: 0470053178 ISBN-13: 978-047 ...2015-1-26 08:35 - tigerwolf - 悬赏大厅
急！！！关于Dupire equation for local volatility models of Calls on futures
5 个回复 - 3281 次查看 Dupire equation for local volatility models of Calls on futures 与一般的Dupire equation会有什么不同吗，老师给的作业题在写Calls on futures 的Dupire equation，想了两周都没想出入手点，给点线索吧。谢谢大家 ...2011-1-25 21:33 - game007 - 爱问频道
5 个回复 - 3281 次查看 Dupire equation for local volatility models of Calls on futures 与一般的Dupire equation会有什么不同吗，老师给的作业题在写Calls on futures 的Dupire equation，想了两周都没想出入手点，给点线索吧。谢谢大家 ...2011-1-25 21:33 - game007 - 爱问频道
