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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3728 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于因子隐马尔可夫模型的VaR与ES联合预测
1 个回复 - 185 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于因子隐马尔可夫模型的VaR与ES联合预测【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=UeijT_GnegAeHMCRKbP1gm-lVRNnS ...2024-3-2 18:54 - internet.hzx - 求助成功区
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历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 773 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
R时序预测报错 x is not a vector or univariate time series
9 个回复 - 7490 次查看 使用R的auto.arima进行时序预测，做到ADF时指令为“adf.test(hx)”，结果报错“x is not a vector or univariate time series”，我的数据是一列时间一列数值的，然后将指令更改为adf.test(data$数值)，仍然报错为“ ...2020-9-23 10:49 - 谢荣666 - R语言论坛
9 个回复 - 7490 次查看 使用R的auto.arima进行时序预测，做到ADF时指令为“adf.test(hx)”，结果报错“x is not a vector or univariate time series”，我的数据是一列时间一列数值的，然后将指令更改为adf.test(data$数值)，仍然报错为“ ...2020-9-23 10:49 - 谢荣666 - R语言论坛
[英文文献]基于分数协整Var模型的商品收益预测的经济意义
2 个回复 - 1370 次查看 基于分数协整Var模型的商品收益预测的经济意义 基于商品现货和期货市场中分数协整的最新证据，我们调查了分数协整模型是否可以提供对商品收益具有统计和/或经济意义的重要预测。具体来说，我们建议使用分数协整矢量 ...2020-2-18 17:26 - 愫音丶 - 微观经济学
2 个回复 - 1370 次查看 基于分数协整Var模型的商品收益预测的经济意义 基于商品现货和期货市场中分数协整的最新证据，我们调查了分数协整模型是否可以提供对商品收益具有统计和/或经济意义的重要预测。具体来说，我们建议使用分数协整矢量 ...2020-2-18 17:26 - 愫音丶 - 微观经济学
基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估
1 个回复 - 943 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2 ...2019-5-3 08:35 - internet.hzx - 求助成功区
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用matlab实现空间自回归方法实现股票的VaR预测
1 个回复 - 1122 次查看 最近做毕设，找了好多文章，大概知道这是怎么怎么弄的。matlab学的太差，调不赢，求会的大神过来指导下2017-3-19 15:23 - zhongluji - 悬赏大厅
1 个回复 - 1122 次查看 最近做毕设，找了好多文章，大概知道这是怎么怎么弄的。matlab学的太差，调不赢，求会的大神过来指导下2017-3-19 15:23 - zhongluji - 悬赏大厅
用var 模型做了泰铢汇率预测 结果与arima 模型相比不是很好，这是为什么
2 个回复 - 2321 次查看 如题， 原以为多变量模型预测会比单变量模型好，可是结果却不是，是数据问题吗？var用了usd/thb 的汇率，同业拆借利率以及m2 这三组数据。求大神解答2016-11-2 14:50 - lglss033 - 爱问频道
2 个回复 - 2321 次查看 如题， 原以为多变量模型预测会比单变量模型好，可是结果却不是，是数据问题吗？var用了usd/thb 的汇率，同业拆借利率以及m2 这三组数据。求大神解答2016-11-2 14:50 - lglss033 - 爱问频道
EVIEWS软件中VAR分析时做模型预测出不了图
2 个回复 - 1906 次查看 各位高手，请教两个问题： 1、用EVIEWS软件做VAR分析时，想做模型预测但是出不了图，不知为什么，能否告知可能的原因是什么，谢谢！ 2、VAR分析时做方差分解，如果一个来自变量自身的新息对本变量影响最大，这说 ...2013-10-23 13:38 - carefreely2004 - EViews专版
2 个回复 - 1906 次查看 各位高手，请教两个问题： 1、用EVIEWS软件做VAR分析时，想做模型预测但是出不了图，不知为什么，能否告知可能的原因是什么，谢谢！ 2、VAR分析时做方差分解，如果一个来自变量自身的新息对本变量影响最大，这说 ...2013-10-23 13:38 - carefreely2004 - EViews专版
关于stata VAR模型预测的问题
4 个回复 - 5064 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
4 个回复 - 5064 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
VAR预测报错 forecast must begin 4 or more periods into estimation sample r(198);
1 个回复 - 471 次查看 使用样本数据是2002-2023m3的，想要预测2023年之后的数据 fcast compute f1_,dynamic(2019) step(12) since 2019 is in the estimation sample, nose is implicitly specified forecast must begin 4 or more p ...2023-7-24 16:40 - duolalalala - Stata专版
1 个回复 - 471 次查看 使用样本数据是2002-2023m3的，想要预测2023年之后的数据 fcast compute f1_,dynamic(2019) step(12) since 2019 is in the estimation sample, nose is implicitly specified forecast must begin 4 or more p ...2023-7-24 16:40 - duolalalala - Stata专版
求一个matlab的MS-VAR样本内和样本外预测！！
0 个回复 - 431 次查看 有没有好心人可以指导一下 用matlab做MS-VAR 的样本内和样本外预测, Ox只能做出样本外预测，拜托了！！很急！2023-10-17 21:51 - xinyudd - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 431 次查看 有没有好心人可以指导一下 用matlab做MS-VAR 的样本内和样本外预测, Ox只能做出样本外预测，拜托了！！很急！2023-10-17 21:51 - xinyudd - MATLAB等数学软件专版
VAR预测时出现unabke to compute due to missing data
0 个回复 - 611 次查看 请教各位，用的数据是两组同一工况下的齿轮震动数据，取前30%做VAR预测，预测的时候出现了这个问题，是哪里出问题了？在线等，，，急2023-4-30 22:30 - youziiiii - EViews专版
0 个回复 - 611 次查看 请教各位，用的数据是两组同一工况下的齿轮震动数据，取前30%做VAR预测，预测的时候出现了这个问题，是哪里出问题了？在线等，，，急2023-4-30 22:30 - youziiiii - EViews专版
pvar模型中预测滞后阶数用pvar2但是回归用pvar可以吗？
2 个回复 - 719 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
2 个回复 - 719 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
图上VARMA递归预测时间序列
1 个回复 - 475 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
1 个回复 - 475 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
VAR模型的预测误差方差
0 个回复 - 852 次查看 请问如何用软件求VAR模型中的预测误差方差？不是分解得到的贡献比，而是要预测误差方差的值。求大佬教育！2022-3-10 12:22 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 852 次查看 请问如何用软件求VAR模型中的预测误差方差？不是分解得到的贡献比，而是要预测误差方差的值。求大佬教育！2022-3-10 12:22 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
var得出一阶差分的预测值如何还原到实际的预测值？
1 个回复 - 1889 次查看 var得出一阶差分的预测值如何还原到实际的预测值？2020-1-4 11:52 - zsyhte - EViews专版
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var模型对所有变量的预测值都能使用吗
0 个回复 - 338 次查看 利用eviews软件，对有相关性但是不存在因果关系的三个变量进行了var建模，得出三个变量的预测值，这三个变量的预测值都能够使用吗，还是说只能使用因变量的预测值。 实际上，我这三个变量不区分因变量和自变量，只是 ...2021-12-3 22:50 - 无产选手 - EViews专版
0 个回复 - 338 次查看 利用eviews软件，对有相关性但是不存在因果关系的三个变量进行了var建模，得出三个变量的预测值，这三个变量的预测值都能够使用吗，还是说只能使用因变量的预测值。 实际上，我这三个变量不区分因变量和自变量，只是 ...2021-12-3 22:50 - 无产选手 - EViews专版
请问大家在stata中怎么使用PVAR模型进行预测呢？
1 个回复 - 997 次查看 在使用pvar模型时，遇到了一些问题，相关的研究都是通过PVAR模型的回归结果来解释一些经济意义，但该怎么使用pvar模型来做预测呢，PVAR回归结果中的系数是可以用来直接预测的吗？2021-1-5 14:19 - echuangji - Stata专版
1 个回复 - 997 次查看 在使用pvar模型时，遇到了一些问题，相关的研究都是通过PVAR模型的回归结果来解释一些经济意义，但该怎么使用pvar模型来做预测呢，PVAR回归结果中的系数是可以用来直接预测的吗？2021-1-5 14:19 - echuangji - Stata专版
var预测与稳定性
0 个回复 - 819 次查看 我知道var做脉冲分析与方差分解是需要模型平稳的，但我只是用它做简单的预测，这个也需要平稳吗？2020-12-4 18:00 - kokokoma - EViews专版
0 个回复 - 819 次查看 我知道var做脉冲分析与方差分解是需要模型平稳的，但我只是用它做简单的预测，这个也需要平稳吗？2020-12-4 18:00 - kokokoma - EViews专版
对几个相关的序列进行分析，并进行预测，只能用状态空间吗？VARMAX行吗？
1 个回复 - 1552 次查看 对几个相关的序列进行分析，并进行预测，能用什么方法，只能用状态空间吗？ 我感兴趣的序列其实是A，能用的解释序列是B,C,D,E等几个。但是B,C,D,E这几个序列自己也是相关的。 是不是只有状态空间statespace能处理 ...2014-1-29 10:11 - 臻于完美 - SAS专版
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如何用VAR/VECM模型做递归预测
3 个回复 - 2561 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
3 个回复 - 2561 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
各位大神，请问，eviews怎么做var模型的预测呀
1 个回复 - 1121 次查看 我想用var模型预测：城镇化率对进口贸易的影响，用eviews做的时候需要用到var方程式吗还是直接用数据预测？有大神会做吗，拜托拜托拜托2019-5-5 12:24 - 刘雪雪 - EViews专版
1 个回复 - 1121 次查看 我想用var模型预测：城镇化率对进口贸易的影响，用eviews做的时候需要用到var方程式吗还是直接用数据预测？有大神会做吗，拜托拜托拜托2019-5-5 12:24 - 刘雪雪 - EViews专版
为什么用VAR模型预测出来的结果比VECM要好
0 个回复 - 1030 次查看 我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀 但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。 请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1030 次查看 我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀 但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。 请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件
pvar中预测期的问题！
9 个回复 - 5324 次查看 利用stata做动态面板脉冲，结果显示的预测期为6，请问有哪位仁兄了解，通过改变/输入命令，可以缩短或延长预测期？？2011-10-8 19:35 - wxl1117 - Stata专版
9 个回复 - 5324 次查看 利用stata做动态面板脉冲，结果显示的预测期为6，请问有哪位仁兄了解，通过改变/输入命令，可以缩短或延长预测期？？2011-10-8 19:35 - wxl1117 - Stata专版
求得向量自回归VAR模型之后，应该如何进行预测呢
3 个回复 - 5212 次查看 写的是关于银行压力测试的文章，用R语言做好了利率等几个指标同贷款不良率之间的VAR模型。 但是不知道如何在利率变动20、50和100基点的情况下，预测未来的贷款不良率。 希望大神能给些帮助2019-2-26 14:16 - wxymq123 - R语言论坛
3 个回复 - 5212 次查看 写的是关于银行压力测试的文章，用R语言做好了利率等几个指标同贷款不良率之间的VAR模型。 但是不知道如何在利率变动20、50和100基点的情况下，预测未来的贷款不良率。 希望大神能给些帮助2019-2-26 14:16 - wxymq123 - R语言论坛
【求助】~~~用Eviews 做VAR静态预测和动态预测
10 个回复 - 9286 次查看 最近写论文用到VAR模型，但是在用Eviews做VAR模型的静态预测和动态预测式，做不出预测值，请教一下大家，非常感谢2014-6-4 13:59 - 115861 - EViews专版
10 个回复 - 9286 次查看 最近写论文用到VAR模型，但是在用Eviews做VAR模型的静态预测和动态预测式，做不出预测值，请教一下大家，非常感谢2014-6-4 13:59 - 115861 - EViews专版
做var模型预测时，出现unable to compute due to missing data
3 个回复 - 4123 次查看 如题，请教大家，做var模型预测时，出现unable to compute due to missing data 数据是2000-2014年的，收下smpl 2000 2012，做了var模型 然后expand 2000 2014 然后点击forecast，或者proc下面的model——s ...2018-3-14 10:39 - pingguzh - EViews专版
3 个回复 - 4123 次查看 如题，请教大家，做var模型预测时，出现unable to compute due to missing data 数据是2000-2014年的，收下smpl 2000 2012，做了var模型 然后expand 2000 2014 然后点击forecast，或者proc下面的model——s ...2018-3-14 10:39 - pingguzh - EViews专版
R语言多变量时间序列预测，所用数据是空气质量指数年数据，用VAR，lassovar建模
2 个回复 - 4636 次查看 预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区
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如何用VAR模型做样本外预测？结果没看懂，求助大神看看哪一步做错了？
10 个回复 - 8495 次查看 利用make model>solve出来的结果是这样的，是预测失败了吗？样本是2008M01到2013M04，预测2013M05的CPI值。。求助各位大神接下来要怎么做？是不是哪一步做错了？2014-3-24 17:04 - ohding - EViews专版
10 个回复 - 8495 次查看 利用make model>solve出来的结果是这样的，是预测失败了吗？样本是2008M01到2013M04，预测2013M05的CPI值。。求助各位大神接下来要怎么做？是不是哪一步做错了？2014-3-24 17:04 - ohding - EViews专版
请问VAR模型如何进行样本外预测
10 个回复 - 13758 次查看 如题，我在工作表中PROC/STUCTURE下面将DATA range进行了扩充，但是后面都是NA值，而且在MODEL下点SOLVE也不出现样本外预测值，怎么解决呢2014-7-28 19:52 - 一氧化氮 - EViews专版
10 个回复 - 13758 次查看 如题，我在工作表中PROC/STUCTURE下面将DATA range进行了扩充，但是后面都是NA值，而且在MODEL下点SOLVE也不出现样本外预测值，怎么解决呢2014-7-28 19:52 - 一氧化氮 - EViews专版
VAR模型做时间序列的预测
0 个回复 - 1318 次查看 请教一下大神们，我已经做好了样本内拟合，现在准备做样本外预测，命令用的predict ***，dynamic（）但是显示一直是option dynamic() not allowed，这是怎么回事呢？是命令错了么？还是数据要怎么处理一下？跪求大神 ...2017-4-30 15:39 - 豆小田 - 爱问频道
0 个回复 - 1318 次查看 请教一下大神们，我已经做好了样本内拟合，现在准备做样本外预测，命令用的predict ***，dynamic（）但是显示一直是option dynamic() not allowed，这是怎么回事呢？是命令错了么？还是数据要怎么处理一下？跪求大神 ...2017-4-30 15:39 - 豆小田 - 爱问频道
求助：VAR，VEC模型的样本外预测
5 个回复 - 3103 次查看 已经建立了一个有三年（2013-2015）月度数据的VEC模型，现在已知2018解释变量的月度平均值，要预测一下因变量2018的月度平均值，假设2015-2018年解释变量平均增长 求提供思路，在eviews里面怎么操作呀2017-4-27 08:47 - 六尾6 - EViews专版
5 个回复 - 3103 次查看 已经建立了一个有三年（2013-2015）月度数据的VEC模型，现在已知2018解释变量的月度平均值，要预测一下因变量2018的月度平均值，假设2015-2018年解释变量平均增长 求提供思路，在eviews里面怎么操作呀2017-4-27 08:47 - 六尾6 - EViews专版
用VAR model进行样本内和样本外预测
3 个回复 - 3955 次查看 我是用VAR model预测房价并按照教材步骤make model-solve-select dynamic or select static 结果出来没有趋势图，仅有以下文字： Sample: 1999Q1 2010Q1 Solve Options: Dynamic-Deterministic Simulation ...2015-8-6 06:38 - arthaszju - 新手入门区
3 个回复 - 3955 次查看 我是用VAR model预测房价并按照教材步骤make model-solve-select dynamic or select static 结果出来没有趋势图，仅有以下文字： Sample: 1999Q1 2010Q1 Solve Options: Dynamic-Deterministic Simulation ...2015-8-6 06:38 - arthaszju - 新手入门区
R语言里面预测未来十二个月的值，newdata和variable长度不符
2 个回复 - 1883 次查看 如题，在回归之后想要用来预测未来12个月的值，但是发生此故障 Warning message: 'newdata' had 12 rows but variables found have 312 rows 这是我的代码： ss=as.factor(rep(1:12,n/12)) n=length(x) ...2017-2-8 16:20 - akanishii - R语言论坛
2 个回复 - 1883 次查看 如题，在回归之后想要用来预测未来12个月的值，但是发生此故障 Warning message: 'newdata' had 12 rows but variables found have 312 rows 这是我的代码： ss=as.factor(rep(1:12,n/12)) n=length(x) ...2017-2-8 16:20 - akanishii - R语言论坛
matlab 自带的VaR模型，如何知道它的预测长度？
0 个回复 - 1336 次查看 运行matlab自带的 portvrisk函数，所得的值VaR值默认是多少周期的？是根据提取的数据周期所决定的吗？2017-1-9 14:35 - 定海区0 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1336 次查看 运行matlab自带的 portvrisk函数，所得的值VaR值默认是多少周期的？是根据提取的数据周期所决定的吗？2017-1-9 14:35 - 定海区0 - MATLAB等数学软件专版
VAR样本内预测怎么做？
3 个回复 - 5649 次查看 求大牛指导： VAR样本外预测为：forecast. 样本内预测是predict吗？如果可能，我想到2008-2013年间样本内预测的均值怎么做呢？ 非常感谢！！谢谢帮助！！2015-7-8 20:27 - yanwenshou - EViews专版
3 个回复 - 5649 次查看 求大牛指导： VAR样本外预测为：forecast. 样本内预测是predict吗？如果可能，我想到2008-2013年间样本内预测的均值怎么做呢？ 非常感谢！！谢谢帮助！！2015-7-8 20:27 - yanwenshou - EViews专版
求助，stata中VAR模型做预测的时候不显示结果
1 个回复 - 3791 次查看 如题，stata中，输入varfcast compute，出来的都只显示一个点，没有数字，是怎么回事，怎么办？ 求大神帮助~2015-4-13 17:16 - 糯米小妹 - Stata专版
1 个回复 - 3791 次查看 如题，stata中，输入varfcast compute，出来的都只显示一个点，没有数字，是怎么回事，怎么办？ 求大神帮助~2015-4-13 17:16 - 糯米小妹 - Stata专版
求EVIEWS 或 Stata数据分析 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测）
16 个回复 - 7652 次查看 求 高手帮忙 做 EVIEWS数据分析 或者用 stata 内容涉及到 经济变量之间的 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测 等分析） 有偿数据求助 QQ 4614989902010-4-3 23:30 - 财经csk - EViews专版
16 个回复 - 7652 次查看 求 高手帮忙 做 EVIEWS数据分析 或者用 stata 内容涉及到 经济变量之间的 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测 等分析） 有偿数据求助 QQ 4614989902010-4-3 23:30 - 财经csk - EViews专版
MSVAR如何做方差分解、预测，其回归系数如何解释
4 个回复 - 3141 次查看 请教三个问题： 一，MSVAR可否做方差分解？因为我希望比较不同因素的冲击程度的大小，但没看到程序可以做。脉冲响应各因素间是不能相互比较大小的。 二，如何用msvar做预测？比如我预测所分析的时间序列未来处于哪 ...2015-9-15 11:26 - Holdsor - SAS专版
4 个回复 - 3141 次查看 请教三个问题： 一，MSVAR可否做方差分解？因为我希望比较不同因素的冲击程度的大小，但没看到程序可以做。脉冲响应各因素间是不能相互比较大小的。 二，如何用msvar做预测？比如我预测所分析的时间序列未来处于哪 ...2015-9-15 11:26 - Holdsor - SAS专版
VAR模型怎么在Eviews中实现预测
27 个回复 - 36309 次查看 <P>VAR模型怎么在Eviews中实现预测</P> <P>谢谢各位</P>2007-9-5 15:43 - lltt0355 - EViews专版
27 个回复 - 36309 次查看 <P>VAR模型怎么在Eviews中实现预测</P> <P>谢谢各位</P>2007-9-5 15:43 - lltt0355 - EViews专版
请高手讲解在Eviews中对VAR模型的前一步预测和前h步预测!先谢过.........
8 个回复 - 9643 次查看 教科书上一例题:对一时间序列数据做了一个VAR(2)模型和它的误差修正模型,比较两个模型的预测效果时,书上做了前一步预测和前h步预测,并给出了相应预测值的均方误差,结果表明误差修正模型的均方误差小.我想知道前一步预 ...2006-5-11 00:10 - hzl312961 - EViews专版
8 个回复 - 9643 次查看 教科书上一例题:对一时间序列数据做了一个VAR(2)模型和它的误差修正模型,比较两个模型的预测效果时,书上做了前一步预测和前h步预测,并给出了相应预测值的均方误差,结果表明误差修正模型的均方误差小.我想知道前一步预 ...2006-5-11 00:10 - hzl312961 - EViews专版
VaR 预测
1 个回复 - 2252 次查看 目前在用MATLAB 做 1 day VaR 5% 的预测。下面有return的图，同时也做了 ACF 和PACF 的分析。 一开始用的是GARCH（1，1） 模型， 异常率在6.5% 左右 （这还好，偏离 5% 没有太多）。 关键是 在某几个月里面，居然出现 ...2015-7-25 03:38 - sherryhang13 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2252 次查看 目前在用MATLAB 做 1 day VaR 5% 的预测。下面有return的图，同时也做了 ACF 和PACF 的分析。 一开始用的是GARCH（1，1） 模型， 异常率在6.5% 左右 （这还好，偏离 5% 没有太多）。 关键是 在某几个月里面，居然出现 ...2015-7-25 03:38 - sherryhang13 - MATLAB等数学软件专版
求matlab如何做var模型的预测
0 个回复 - 4394 次查看 我想做预测未来3年的数据，现在已经求得var模型的估计值，可是用vgxpred总是报错，不知道错在哪里，求大神指教。2015-3-11 08:54 - henrrietta - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 4394 次查看 我想做预测未来3年的数据，现在已经求得var模型的估计值，可是用vgxpred总是报错，不知道错在哪里，求大神指教。2015-3-11 08:54 - henrrietta - MATLAB等数学软件专版
VAR模型怎么通过eviews做预测？eviews 8做预测时的各个参数是什么意思？
1 个回复 - 8567 次查看 这是eviews 8在做VAR预测时的参数设置界面，求高手解释各个参数的是什么意思？有什么含义？做预测时怎么选择设置各个参数？ 这是昨晚预测后点击变量，然后出现的画面，求解释是什么意思？2015-1-5 15:45 - 骄阳冷月 - EViews专版
1 个回复 - 8567 次查看 这是eviews 8在做VAR预测时的参数设置界面，求高手解释各个参数的是什么意思？有什么含义？做预测时怎么选择设置各个参数？ 这是昨晚预测后点击变量，然后出现的画面，求解释是什么意思？2015-1-5 15:45 - 骄阳冷月 - EViews专版
请问怎么用VAR模型做预测呢
5 个回复 - 7081 次查看 才学习VAR模型···我是预测沪深300指数··有三个外生变量··· 会用ARMA还有GARCH类的··因为要做组合模型··所以还想学学VAR模型··· 可是比如我想用VAR模型来拟合沪深300指数的走势怎么做呢？或者怎么预 ...2014-12-28 22:35 - clover8187 - EViews专版
5 个回复 - 7081 次查看 才学习VAR模型···我是预测沪深300指数··有三个外生变量··· 会用ARMA还有GARCH类的··因为要做组合模型··所以还想学学VAR模型··· 可是比如我想用VAR模型来拟合沪深300指数的走势怎么做呢？或者怎么预 ...2014-12-28 22:35 - clover8187 - EViews专版
如何用msvar模型做预测
1 个回复 - 2264 次查看 求高人帮忙解答，现在做论文急需知道，想用MSVAR模型做预测，不知道如何下手，希望高人帮忙解答下，不胜感激！2012-4-24 16:00 - gaosmile - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2264 次查看 求高人帮忙解答，现在做论文急需知道，想用MSVAR模型做预测，不知道如何下手，希望高人帮忙解答下，不胜感激！2012-4-24 16:00 - gaosmile - MATLAB等数学软件专版
在matlab中，怎么用VAR模型预测出均值啊？求大家解答啊，谢谢！
0 个回复 - 1855 次查看 假设有两个时间序列组成的数据集，创建一个VAR（2），现在我已经用vgxvar函数估计出该VAR（2）的参数了，但如何使用VAR模型预测出均值呢？求大家可以帮我解答啊，在此深表感谢[/backcolor]2014-11-14 15:26 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1855 次查看 假设有两个时间序列组成的数据集，创建一个VAR（2），现在我已经用vgxvar函数估计出该VAR（2）的参数了，但如何使用VAR模型预测出均值呢？求大家可以帮我解答啊，在此深表感谢[/backcolor]2014-11-14 15:26 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版
在matlab中，怎么用VAR模型预测出均值啊？求大家解答啊，谢谢！
0 个回复 - 1246 次查看 假设有两个时间序列组成的数据集，创建一个VAR（2），现在我已经用vgxvar函数估计出该VAR（2）的参数了，但如何使用VAR模型预测出均值呢？求大家可以帮我解答啊，在此深表感谢！2014-11-13 19:09 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1246 次查看 假设有两个时间序列组成的数据集，创建一个VAR（2），现在我已经用vgxvar函数估计出该VAR（2）的参数了，但如何使用VAR模型预测出均值呢？求大家可以帮我解答啊，在此深表感谢！2014-11-13 19:09 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版
请问面板VAR模型做预测的代码怎么写？
1 个回复 - 3454 次查看 求问面板VAR模型做预测的代码该怎么写啊？ 只找到VAR模型的预测代码是varfcast compute, dynamic(#) 但是PVAR的代码是什么啊？急求急求2014-8-25 15:48 - 08njsls - Stata专版
1 个回复 - 3454 次查看 求问面板VAR模型做预测的代码该怎么写啊？ 只找到VAR模型的预测代码是varfcast compute, dynamic(#) 但是PVAR的代码是什么啊？急求急求2014-8-25 15:48 - 08njsls - Stata专版
多元Garch模型如何预测covariance和correlation?
6 个回复 - 6712 次查看 不知道大家用哪个软件.我用UCSD garch toolbox中那个 dcc_mvgarch得出系数后如何做一步或多步预测? 但这个function是假设arma(0,0)的.也有用SPLUS的,似乎更加方便点,能够直接把cov(et+1,et+1|Ft)算出来,但我现在没sp ...2007-6-19 02:53 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 6712 次查看 不知道大家用哪个软件.我用UCSD garch toolbox中那个 dcc_mvgarch得出系数后如何做一步或多步预测? 但这个function是假设arma(0,0)的.也有用SPLUS的,似乎更加方便点,能够直接把cov(et+1,et+1|Ft)算出来,但我现在没sp ...2007-6-19 02:53 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
VAR预测方差分解法应该使用哪条命令呢？
2 个回复 - 3552 次查看 请问大家STATA中VAR预测方差分解法应该使用那一条命令啊？多谢？2014-4-14 22:12 - shaoqinglong11 - Stata专版
2 个回复 - 3552 次查看 请问大家STATA中VAR预测方差分解法应该使用那一条命令啊？多谢？2014-4-14 22:12 - shaoqinglong11 - Stata专版
VAR模型中静态预测可以进行样本外预测吗？
3 个回复 - 3401 次查看 VAR模型中静态预测可以进行样本外预测吗？求大神指点啊！2012-7-9 13:02 - 812119155 - EViews专版
3 个回复 - 3401 次查看 VAR模型中静态预测可以进行样本外预测吗？求大神指点啊！2012-7-9 13:02 - 812119155 - EViews专版
svar可以做预测吗？
5 个回复 - 2330 次查看 rt，我已经建立了var模型和在此基础上的svar模型，但是如何用svar模型做预测呢？求高手！2013-7-12 16:31 - hanyueshi - EViews专版
5 个回复 - 2330 次查看 rt，我已经建立了var模型和在此基础上的svar模型，但是如何用svar模型做预测呢？求高手！2013-7-12 16:31 - hanyueshi - EViews专版
[求助]VAR模型采用动态还是静态预测？
6 个回复 - 5527 次查看 本人用eviews建立了一个模型用作预测，预测时必须选动态预测吗？用静态预测不行吗？好多文献都没说清楚呀。哪位高手给解答一下，谢谢了。2006-9-11 12:09 - gengliyan - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5527 次查看 本人用eviews建立了一个模型用作预测，预测时必须选动态预测吗？用静态预测不行吗？好多文献都没说清楚呀。哪位高手给解答一下，谢谢了。2006-9-11 12:09 - gengliyan - 计量经济学与统计软件
var模型的预测
2 个回复 - 3905 次查看 var模型中proc>make model，然后在点solve,为什么没有出图形，出来的是这个：怎么回事，求解答》2013-5-10 22:26 - lkeke778899 - EViews专版
2 个回复 - 3905 次查看 var模型中proc>make model，然后在点solve,为什么没有出图形，出来的是这个：怎么回事，求解答》2013-5-10 22:26 - lkeke778899 - EViews专版
急求！VAR模型静态预测和动态预测的区别
5 个回复 - 7646 次查看 急求！在VAR模型中预测分为动态预测和静态预测，请问 （1）它们两者各自是根据什么原理预测出来的？ （2）为什么在样本区间内静态预测的效果很好，动态预测只能看出大概趋势呢？ PS：马上要交论文了，急求第一问啊 ...2012-6-8 23:49 - tan16 - 求助成功区
5 个回复 - 7646 次查看 急求！在VAR模型中预测分为动态预测和静态预测，请问 （1）它们两者各自是根据什么原理预测出来的？ （2）为什么在样本区间内静态预测的效果很好，动态预测只能看出大概趋势呢？ PS：马上要交论文了，急求第一问啊 ...2012-6-8 23:49 - tan16 - 求助成功区
VAR预测模型
1 个回复 - 2983 次查看 求救！如何应用VAR模型预测样本之外的数据，我建立了税收和GDP的VAR模型，可是不会用模型进行预测，只能预测出 样本区间内的，我需要预测出样本外的数据，怎么办呢？另外，建立模型时我对原序列做了季节调整，那么预 ...2013-4-9 15:59 - zhutingting188 - EViews专版
1 个回复 - 2983 次查看 求救！如何应用VAR模型预测样本之外的数据，我建立了税收和GDP的VAR模型，可是不会用模型进行预测，只能预测出 样本区间内的，我需要预测出样本外的数据，怎么办呢？另外，建立模型时我对原序列做了季节调整，那么预 ...2013-4-9 15:59 - zhutingting188 - EViews专版
[讨论]用VAR模型进行预测的结果
3 个回复 - 2738 次查看 用Vector Autoregressive对几个assets预测 有的asset预测值和真实值相当接近,有些难以接受,几乎是两条线重合了.correlation 95%+ 但有的asset差很多,可以很明显的看到有lag(比如我用lag-1 model),几乎就是用昨天的 ...2007-7-14 11:55 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2738 次查看 用Vector Autoregressive对几个assets预测 有的asset预测值和真实值相当接近,有些难以接受,几乎是两条线重合了.correlation 95%+ 但有的asset差很多,可以很明显的看到有lag(比如我用lag-1 model),几乎就是用昨天的 ...2007-7-14 11:55 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
Stata 中VAR的预测
2 个回复 - 5699 次查看 我在做stata VAR的预测时，出现f_Var2_LB, f_Var2_UB, f_是我要做预测的变量的前缀，但是后缀中的LB, UB，我不知道是什么东西。另外，画图中 fcast graph varlist, 这个varlist应该是以f_开头的预测项（如f_，还是仅 ...2011-2-2 10:56 - yingzi122 - Stata专版
2 个回复 - 5699 次查看 我在做stata VAR的预测时，出现f_Var2_LB, f_Var2_UB, f_是我要做预测的变量的前缀，但是后缀中的LB, UB，我不知道是什么东西。另外，画图中 fcast graph varlist, 这个varlist应该是以f_开头的预测项（如f_，还是仅 ...2011-2-2 10:56 - yingzi122 - Stata专版
公司员工数量需求可以用VAR预测吗
1 个回复 - 1200 次查看 想利用公司历年的员工数量、销售收入、人均利润、分公司数等指标预测未来两年的员工总人数需求量，用VAR可以实现吗。如果可以，只有14年的时间序列数据，最多可以做几变量的VAR 在线求等达人来帮忙解答2011-7-25 17:47 - zxzmyzxz - EViews专版
1 个回复 - 1200 次查看 想利用公司历年的员工数量、销售收入、人均利润、分公司数等指标预测未来两年的员工总人数需求量，用VAR可以实现吗。如果可以，只有14年的时间序列数据，最多可以做几变量的VAR 在线求等达人来帮忙解答2011-7-25 17:47 - zxzmyzxz - EViews专版
[求助]VECMVAR要怎么求得样本外预测
1 个回复 - 2141 次查看 网路上有人说VAR或VECM的预测必须先用EXPAND函数,可是应该要怎么操作Eviews呢? & ...2008-5-14 02:04 - sindelfin - EViews专版
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中国通货膨胀预测:基于AR和VAR模型的比较
3 个回复 - 851 次查看 【作者(必填)】 张卫平 【文题(必填)】 中国通货膨胀预测:基于AR和VAR模型的比较 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:33 - 耕耘使者 - 求助成功区
3 个回复 - 851 次查看 【作者(必填)】 张卫平 【文题(必填)】 中国通货膨胀预测:基于AR和VAR模型的比较 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:33 - 耕耘使者 - 求助成功区
【求助】VaR预测
10 个回复 - 3928 次查看 论文写的是关于Value-at-Risk预测。 因为做预测是为了对比不同的预测方法如historical simulation, RiskMetrics等，用了rolling window，选取了window size 250 和500。 做到500的时候发现有一部分用的是2007年-2009 ...2012-8-19 20:09 - cespiral - Forum
10 个回复 - 3928 次查看 论文写的是关于Value-at-Risk预测。 因为做预测是为了对比不同的预测方法如historical simulation, RiskMetrics等，用了rolling window，选取了window size 250 和500。 做到500的时候发现有一部分用的是2007年-2009 ...2012-8-19 20:09 - cespiral - Forum
用VAR预测汇率
0 个回复 - 2041 次查看 各位大侠，用VAR预测美元对人民币汇率，是不是用下面的命令形式：（usd是一个月的每天美元波动率数据） varsoc usd var usd, lags() 着急，非常感谢！2012-6-1 08:31 - xynick - Stata专版
0 个回复 - 2041 次查看 各位大侠，用VAR预测美元对人民币汇率，是不是用下面的命令形式：（usd是一个月的每天美元波动率数据） varsoc usd var usd, lags() 着急，非常感谢！2012-6-1 08:31 - xynick - Stata专版
如何用Eviws对VAR和VEC模型进行预测
4 个回复 - 4526 次查看 我要写一篇VAR和VEC模型预测功能能得比较，模型已经出来了，对这两个模型进行预测，在EVIEWS中怎么操作实现。谢谢指导！2012-3-1 10:45 - 绿军装的梦1990 - EViews专版
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如何用VAR模型进行预测
3 个回复 - 6327 次查看 eviews中的是可以求解VAR模型的，我想再用脉冲响应模型进行远期推算与预测，应该怎么办呀？对于测算冲击响应的影响，有没有什么有用的模型呀？求指教啊2011-11-1 15:58 - YQSY430 - EViews专版
3 个回复 - 6327 次查看 eviews中的是可以求解VAR模型的，我想再用脉冲响应模型进行远期推算与预测，应该怎么办呀？对于测算冲击响应的影响，有没有什么有用的模型呀？求指教啊2011-11-1 15:58 - YQSY430 - EViews专版
请教关于VAR模型做的动态预测
3 个回复 - 1410 次查看 用VAR模型做的动态预测，请问这个预测原理是什么？希望尽可能详细~谢谢！2011-8-25 09:30 - maydaysai - 爱问频道
3 个回复 - 1410 次查看 用VAR模型做的动态预测，请问这个预测原理是什么？希望尽可能详细~谢谢！2011-8-25 09:30 - maydaysai - 爱问频道
（黎实）VAR预测模型及逐步回归预测模型
3 个回复 - 2255 次查看 重新标价（原来太贵），谨表欠意！[hr] 内容不符，不是黎实的课件，是厦门大学的。2010-10-9 00:46 - llssmm44 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2255 次查看 重新标价（原来太贵），谨表欠意！[hr] 内容不符，不是黎实的课件，是厦门大学的。2010-10-9 00:46 - llssmm44 - 计量经济学与统计软件
