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2023-4-18 22:39 - fish认真生活 - 现金交易版
求一个对var做backtest的问题
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我的程序是这个,因为每一组算的VaR都不同(不同mu,sigma)但是其中很多数据输出的backtest是相同的完全想不通
是不是程序有问题?
data=read.csv("v9.csv")
library("GAS")
print(data)
alpha=0.05
Outsam ...
2018-5-21 10:17 - orange_new - R语言论坛
Error: could not find function "backtest"
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Dear
The code I copied from http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/introTS/ch3Rscripts.txt and output are as follows
Coulld you please help fix the issue such as[Error: could not f ...
2014-1-10 02:59 - Trevor - R语言论坛
关于backtesting
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最近看VaR, 关于里面的回测backtesting,理论上讲的都明白,但是,里面的第一类错误与第二类错误的概率
怎么确立的呢,还有那个p,和置信区间有关系吗,比如置信区间是99%,那么p 就是0,01是嘛,http://wenku.baidu ...
2013-7-4 20:32 - bingice777 - 金融学(理论版)
[求助]eviews 样本内的backtest?
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<p>样本内 和样本外的测试是什么?</p><p>比如数据从1999年3月11日----2008年3月11日</p><p>做样本内的测试也是这个范围吗?</p><p>然后从中间任取一个时间开始......?</p><p>< ...
2008-5-2 03:54 - jajjc - EViews专版