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R语言rugarch包拟合偏t分布怎么计算分位数
14 个回复 - 7468 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
14 个回复 - 7468 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
关于R软件garch模型拟合结果的疑问
18 个回复 - 19939 次查看 我在用R中rugarch包uargchfit拟合garch模型后得到结果如下： *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynam ...2014-5-25 11:28 - huyiustc - R语言论坛
18 个回复 - 19939 次查看 我在用R中rugarch包uargchfit拟合garch模型后得到结果如下： *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynam ...2014-5-25 11:28 - huyiustc - R语言论坛
请问用GARCH拟合以后残差仍然存在ARCH效应怎么解决
4 个回复 - 6884 次查看 我选用的是钢铁板块2010-7-1至2018-7-1的收盘价数据，取对数收益率以后研究分布特征，呈现高峰厚尾，但没有明显自相关关系，随后进行ARCH检验，结果拒绝原假设，采用AR(0)-GARCH进行拟合。结果无论GARCH(1,1)还是高阶 ...2018-12-1 16:24 - 865547889 - R语言论坛
4 个回复 - 6884 次查看 我选用的是钢铁板块2010-7-1至2018-7-1的收盘价数据，取对数收益率以后研究分布特征，呈现高峰厚尾，但没有明显自相关关系，随后进行ARCH检验，结果拒绝原假设，采用AR(0)-GARCH进行拟合。结果无论GARCH(1,1)还是高阶 ...2018-12-1 16:24 - 865547889 - R语言论坛
做garch（1，1）模型，拟合程度很不好，怎么进行改进
9 个回复 - 10072 次查看 做的上证综合指数的garch模型，用的12年到14年的数据，做的对数收益序列的预测，但是最后拟合程度，很差，如何进行改进，求大神指点！2015-5-8 14:17 - 毛毛log - EViews专版
9 个回复 - 10072 次查看 做的上证综合指数的garch模型，用的12年到14年的数据，做的对数收益序列的预测，但是最后拟合程度，很差，如何进行改进，求大神指点！2015-5-8 14:17 - 毛毛log - EViews专版
如何用R语言做汇率的garch模型拟合
0 个回复 - 3021 次查看 有没有高手能帮忙做美元兑欧元汇率的garch模型拟合？还有egarch模型的拟合？我做出来的拟合总是有问题。 我附上我的汇率数据。 急求啊。 谢谢了~2014-5-14 14:29 - 雪寂北dаō - R语言论坛
0 个回复 - 3021 次查看 有没有高手能帮忙做美元兑欧元汇率的garch模型拟合？还有egarch模型的拟合？我做出来的拟合总是有问题。 我附上我的汇率数据。 急求啊。 谢谢了~2014-5-14 14:29 - 雪寂北dаō - R语言论坛
哪位有《SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验》
3 个回复 - 1396 次查看 【作者(必填)】 余素红 张世英 【文题(必填)】 SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2004-XTGC200406012.htm2012-4-26 12:13 - henangao - 文献求助专区
3 个回复 - 1396 次查看 【作者(必填)】 余素红 张世英 【文题(必填)】 SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2004-XTGC200406012.htm2012-4-26 12:13 - henangao - 文献求助专区
[求助]请教如何拟合ARIMA-GARCH模型
2 个回复 - 3540 次查看 收益率序列，师兄说符合ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型，请教如何在SAS中编程检验，谢谢2009-5-25 21:13 - lotusclub - 商业数据分析
2 个回复 - 3540 次查看 收益率序列，师兄说符合ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型，请教如何在SAS中编程检验，谢谢2009-5-25 21:13 - lotusclub - 商业数据分析
求Splus高手帮忙修改非参数GARCH模型拟合的程序
4 个回复 - 2393 次查看 最近在研究非参数拟合GARCH方法，可惜本人才开始用Splus，程序修改起来非常费劲。如果有这方面的高手，烦请联系我~理论的操作步骤是现成的，程序有《经济、金融计量学中的非参数估计技术》一书中的范例，只需帮我修改 ...2012-4-20 21:17 - xmuangela - R语言论坛
4 个回复 - 2393 次查看 最近在研究非参数拟合GARCH方法，可惜本人才开始用Splus，程序修改起来非常费劲。如果有这方面的高手，烦请联系我~理论的操作步骤是现成的，程序有《经济、金融计量学中的非参数估计技术》一书中的范例，只需帮我修改 ...2012-4-20 21:17 - xmuangela - R语言论坛
garch(1,1)拟合后还有arch效应，如何消除？
6 个回复 - 8593 次查看 这是我GARCH（1,1）拟合后的结果，还有arch效应，而且残差不成正态啊，怎么办？ Call: garch(x = dcad, order = c(1, 1)) Model: GARCH(1,1) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max ...2014-5-22 20:40 - 雪寂北dаō - R语言论坛
6 个回复 - 8593 次查看 这是我GARCH（1,1）拟合后的结果，还有arch效应，而且残差不成正态啊，怎么办？ Call: garch(x = dcad, order = c(1, 1)) Model: GARCH(1,1) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max ...2014-5-22 20:40 - 雪寂北dаō - R语言论坛
用rugarch包拟合的模型做预测后，请问怎么做MAPE？
1 个回复 - 537 次查看 使用ugarchforecast做短期预测出来的结果有两列，一列是series,一列是sigma，请问用哪个列的值做mape啊？我不懂第一列是什么意思，第二列是波动率的预测值吗？球球了 预测值是这个样子的: Series ...2023-5-16 20:48 - 秦苒苒 - R语言论坛
1 个回复 - 537 次查看 使用ugarchforecast做短期预测出来的结果有两列，一列是series,一列是sigma，请问用哪个列的值做mape啊？我不懂第一列是什么意思，第二列是波动率的预测值吗？球球了 预测值是这个样子的: Series ...2023-5-16 20:48 - 秦苒苒 - R语言论坛
请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH模型拟合边缘分布吗？
6 个回复 - 8927 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
6 个回复 - 8927 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
已得到ARMA-GARCH模型拟合结果，如何写出方程
1 个回复 - 594 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
1 个回复 - 594 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
求问R中GARCH拟合时有关NAN的报错
5 个回复 - 12497 次查看 如题， R中GARCH拟合时有关NAN的报错应该如何解决？谢谢 m1=garchFit(~garch(1,1),data=logret,trace=F)## Fit a GARCH (1, 1) model Warning message: In sqrt(diag(fit$cvar)) : NaNs produced2015-5-20 10:10 - tiramisung - R语言论坛
5 个回复 - 12497 次查看 如题， R中GARCH拟合时有关NAN的报错应该如何解决？谢谢 m1=garchFit(~garch(1,1),data=logret,trace=F)## Fit a GARCH (1, 1) model Warning message: In sqrt(diag(fit$cvar)) : NaNs produced2015-5-20 10:10 - tiramisung - R语言论坛
R语言GARCH模型拟合
5 个回复 - 9749 次查看 在用ugarchfit进行拟合时遇到如下问题，求问大神该如何解决呢？T^T[/backcolor] > myfit1=ugarchfit(myspec,data=rlogdiff,solver="solnp") Error in arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), includ ...2019-6-3 01:01 - zy88311 - R语言论坛
5 个回复 - 9749 次查看 在用ugarchfit进行拟合时遇到如下问题，求问大神该如何解决呢？T^T[/backcolor] > myfit1=ugarchfit(myspec,data=rlogdiff,solver="solnp") Error in arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), includ ...2019-6-3 01:01 - zy88311 - R语言论坛
拟合ged分布下的arma-garch模型时结果出现nan是什么原因呀
2 个回复 - 1418 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
2 个回复 - 1418 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
如何实现在下设想的这个边缘分布拟合（修改的gjrGARCH-M模型）？
3 个回复 - 1230 次查看 是这样的，小弟最近在做一篇有关copula的论文，在拟合边缘分布的时候希望能引入一个外生的指示变量（下图中的I），其实简单的来说就是在gjrGARCH-M模型中把内生指示变量改成外生的而已，但是具体的怎么在Rstudio中或 ...2021-6-18 22:51 - q蓝翔校草p - R语言论坛
3 个回复 - 1230 次查看 是这样的，小弟最近在做一篇有关copula的论文，在拟合边缘分布的时候希望能引入一个外生的指示变量（下图中的I），其实简单的来说就是在gjrGARCH-M模型中把内生指示变量改成外生的而已，但是具体的怎么在Rstudio中或 ...2021-6-18 22:51 - q蓝翔校草p - R语言论坛
R GARCH模型 拟合结果解释
1 个回复 - 3178 次查看 在线等：如何解释GARCH模型的拟合结果？ 1、loglikelihood对数似然值表示什么？ 2、bayes表示BIC的话，Shibata表示什么信息准则？这四个信息准则都是越小越好吗？ 3、上图Lag[1]、Lag[3]、Lag[7]分别表示什么 ...2017-9-22 21:20 - 只有月亮经过 - R语言论坛
1 个回复 - 3178 次查看 在线等：如何解释GARCH模型的拟合结果？ 1、loglikelihood对数似然值表示什么？ 2、bayes表示BIC的话，Shibata表示什么信息准则？这四个信息准则都是越小越好吗？ 3、上图Lag[1]、Lag[3]、Lag[7]分别表示什么 ...2017-9-22 21:20 - 只有月亮经过 - R语言论坛
RStudio拟合ARMA-GARCH模型时出现警告信息
2 个回复 - 945 次查看 拟合ARMA-GARCH时，出现如下警告信息，但是模型参数能够正常给出，请问这个应该怎么处理？谢谢大家了！2021-2-10 16:02 - 王佳越 - R语言论坛
2 个回复 - 945 次查看 拟合ARMA-GARCH时，出现如下警告信息，但是模型参数能够正常给出，请问这个应该怎么处理？谢谢大家了！2021-2-10 16:02 - 王佳越 - R语言论坛
R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错
11 个回复 - 6661 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
11 个回复 - 6661 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
如何判别IGARCH模型的拟合结果
9 个回复 - 11438 次查看 假如结果是下面这样的，请问如何判断拟合好坏呢？主要是检验是否有ARCH效应 和残差是否自相关嘛？ *---------------------------------** GARCH Model Fit **-------------------------- ...2014-5-30 03:50 - 雪寂北dаō - R语言论坛
9 个回复 - 11438 次查看 假如结果是下面这样的，请问如何判断拟合好坏呢？主要是检验是否有ARCH效应 和残差是否自相关嘛？ *---------------------------------** GARCH Model Fit **-------------------------- ...2014-5-30 03:50 - 雪寂北dаō - R语言论坛
GARCH模型拟合不出来了，为什么呢！！！
0 个回复 - 1226 次查看 代码：garch.x1 <-garchFit(~garch(1,1),data=ret,trace=F,cond.dist = c("std")) Warning message:<br> Using formula(x) is deprecated when x is a character vector of length > 1.<br> ...2020-12-18 13:59 - 小Q——旭旭 - 爱问频道
0 个回复 - 1226 次查看 代码：garch.x1 <-garchFit(~garch(1,1),data=ret,trace=F,cond.dist = c("std")) Warning message:<br> Using formula(x) is deprecated when x is a character vector of length > 1.<br> ...2020-12-18 13:59 - 小Q——旭旭 - 爱问频道
ugarchfit估计ARMA-APARCH模型后得到的变量拟合值和ARMA模型得到的值不一致？
0 个回复 - 732 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
0 个回复 - 732 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
利用GARCH-t模型拟合的数据，残差不符合t分布！怎么处理？求大神解答！！
6 个回复 - 3883 次查看 GARCH-t模型不是应该假设残差服从t分布吗？为什么我将拟合后得到的标准化残差进行KS检验，结果是不服从t分布呢？？？ 这是不是说明GARCH-t模型不是合适的模型？？2014-2-24 11:37 - ddv110107 - EViews专版
6 个回复 - 3883 次查看 GARCH-t模型不是应该假设残差服从t分布吗？为什么我将拟合后得到的标准化残差进行KS检验，结果是不服从t分布呢？？？ 这是不是说明GARCH-t模型不是合适的模型？？2014-2-24 11:37 - ddv110107 - EViews专版
多元garch模型拟合与预测
3 个回复 - 2010 次查看 最近在做衍生品project的时候用到了多元garch模型，在知网上看见的有bv-garch与b-garch等称呼，查阅相关资料后发现多元garch模型拟合一般使用dcc-garch模型，标准形式如下：[LaTex]$$Y_{t}=CX_{t}+\mu_{t} \\ \mu_{t ...2019-5-17 23:26 - 7997719903 - R语言论坛
3 个回复 - 2010 次查看 最近在做衍生品project的时候用到了多元garch模型，在知网上看见的有bv-garch与b-garch等称呼，查阅相关资料后发现多元garch模型拟合一般使用dcc-garch模型，标准形式如下：[LaTex]$$Y_{t}=CX_{t}+\mu_{t} \\ \mu_{t ...2019-5-17 23:26 - 7997719903 - R语言论坛
边缘分布拟合 AR-GARCH怎么做
0 个回复 - 994 次查看 各级尺度上的信号序列均存在高度自相关与ARCH效应。分别运用AR(n)-GARCH(1,1)、AR(n)-GJR(1,1)模型来对边缘分布进行拟合。因残差分布假设不同，将其细分为GARCH-N（正太分布）、GARCH-t（t分布）、GARCH-SkewT（Skew ...2020-3-17 15:26 - 好啊璇 - EViews专版
0 个回复 - 994 次查看 各级尺度上的信号序列均存在高度自相关与ARCH效应。分别运用AR(n)-GARCH(1,1)、AR(n)-GJR(1,1)模型来对边缘分布进行拟合。因残差分布假设不同，将其细分为GARCH-N（正太分布）、GARCH-t（t分布）、GARCH-SkewT（Skew ...2020-3-17 15:26 - 好啊璇 - EViews专版
R语言多元回归用GARCH拟合
0 个回复 - 894 次查看 多元回归分析Yt ~ Yt-1 + X2 + X3 + X4 + X5 ，其中因变量和五个自变量以及残差都存在序列自相关，且都非平稳，残差也存在异方差，因此用GARCH解决。考虑过使用ARIMA-GARCH，但ARMA作为均值方程只涉及到一个序列，我 ...2020-2-13 20:55 - sylvia_1208 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 894 次查看 多元回归分析Yt ~ Yt-1 + X2 + X3 + X4 + X5 ，其中因变量和五个自变量以及残差都存在序列自相关，且都非平稳，残差也存在异方差，因此用GARCH解决。考虑过使用ARIMA-GARCH，但ARMA作为均值方程只涉及到一个序列，我 ...2020-2-13 20:55 - sylvia_1208 - MATLAB等数学软件专版
arch拟合只有1阶滞后显著，还可以用garch模型吗？
1 个回复 - 1286 次查看 对OLS残差是否存在arch效应进行LM检验得到下列结果： LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) --------------------------------------------------------------------------- la ...2020-2-5 19:17 - 奔跑的小夏夏 - Stata专版
1 个回复 - 1286 次查看 对OLS残差是否存在arch效应进行LM检验得到下列结果： LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) --------------------------------------------------------------------------- la ...2020-2-5 19:17 - 奔跑的小夏夏 - Stata专版
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时序
0 个回复 - 1124 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
0 个回复 - 1124 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画其累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时
0 个回复 - 735 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
0 个回复 - 735 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
R语言如何做ARIMA-GARCH拟合？
8 个回复 - 7348 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
8 个回复 - 7348 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
我用stata做rolling window，建立的GARCH模型，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来
3 个回复 - 4997 次查看 我用stata做rolling window，建立的AR-GARCH-GED模型，用全样本回归能够得出结果，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来，最后得出的表格中那些拟合不出来的怎么处理？还有那些论文上做GARCH的滚动样本的，最后有那么多 ...2015-11-25 01:52 - 幸之 - Stata专版
3 个回复 - 4997 次查看 我用stata做rolling window，建立的AR-GARCH-GED模型，用全样本回归能够得出结果，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来，最后得出的表格中那些拟合不出来的怎么处理？还有那些论文上做GARCH的滚动样本的，最后有那么多 ...2015-11-25 01:52 - 幸之 - Stata专版
BEKK-GARCH估计后，模型拟合检验结果不好，如何处理？
12 个回复 - 7443 次查看 想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出 使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明 ...2016-4-30 10:24 - SummerTee - EViews专版
12 个回复 - 7443 次查看 想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出 使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明 ...2016-4-30 10:24 - SummerTee - EViews专版
求助：关于eviews操作，使用GARCH类模型拟合波动性问题
0 个回复 - 1193 次查看 [*]eviews操作，用GARCH类模型拟合市场波动性时，采用十几年的收盘价月度数据P，并取其对数收益率R=dlog(P）。操作过程中，检验得到R序列平稳，但是序列存在自相关（view-correlogram)，请教各位大神这是几阶相关， ...2019-4-3 20:44 - 言欢yh - 新手入门区
0 个回复 - 1193 次查看 [*]eviews操作，用GARCH类模型拟合市场波动性时，采用十几年的收盘价月度数据P，并取其对数收益率R=dlog(P）。操作过程中，检验得到R序列平稳，但是序列存在自相关（view-correlogram)，请教各位大神这是几阶相关， ...2019-4-3 20:44 - 言欢yh - 新手入门区
SARIMA-GARCH模型怎么用R拟合
1 个回复 - 1890 次查看 我用SARIMA (0, 1, 2) (0, 1, 1)12初步拟合，效果还行，但是存在异方差。所以想用GARCH拟合其残差，但是R好像只有ARIMA-GARCH类型的拟合，求问各位有什么办法？2019-3-20 20:45 - 不会经济的小豆 - R语言论坛
1 个回复 - 1890 次查看 我用SARIMA (0, 1, 2) (0, 1, 1)12初步拟合，效果还行，但是存在异方差。所以想用GARCH拟合其残差，但是R好像只有ARIMA-GARCH类型的拟合，求问各位有什么办法？2019-3-20 20:45 - 不会经济的小豆 - R语言论坛
请问R做单变量garch拟合后如何提取残差值？
9 个回复 - 7058 次查看 之前貌似可以用 [/backcolor]as.data.frame(fit) 命令，但我用这个命令后出现如下报错信息：错误于as.data.frame.default(fit) :[/backcolor] cannot coerce class "structure("uGARCHfit", package = "rugarch")" ...2014-6-4 15:55 - zhangscy - R语言论坛
9 个回复 - 7058 次查看 之前貌似可以用 [/backcolor]as.data.frame(fit) 命令，但我用这个命令后出现如下报错信息：错误于as.data.frame.default(fit) :[/backcolor] cannot coerce class "structure("uGARCHfit", package = "rugarch")" ...2014-6-4 15:55 - zhangscy - R语言论坛
R拟合NGARCH模型不收敛
0 个回复 - 1045 次查看 请问为什么利用rugarch包拟合NGARCH（1,1）模型存在不收敛的情况呢？ 是非线性优化的那一步有问题呢？ PS：如果把innovation分布换成学生t分布就收敛了 数据是中证500 2008-2016的对数收益率2018-7-23 09:19 - 308237653 - 数据求助
0 个回复 - 1045 次查看 请问为什么利用rugarch包拟合NGARCH（1,1）模型存在不收敛的情况呢？ 是非线性优化的那一步有问题呢？ PS：如果把innovation分布换成学生t分布就收敛了 数据是中证500 2008-2016的对数收益率2018-7-23 09:19 - 308237653 - 数据求助
GARCH模型返回的拟合值是当期的波动率还是预测的下一期波动率？
4 个回复 - 8982 次查看 首先上传了两张讲解GARCH模型的图片，其中给出了模型定义。 我采用R软件的tseries包进行拟合GARCH模型，得到模型的拟合值，但是对拟合值我有一些疑惑。比如： 假设我使用2015-01-01至2015-01-31的股票对数收益率数 ...2015-11-22 00:31 - Data_Miner_li - R语言论坛
4 个回复 - 8982 次查看 首先上传了两张讲解GARCH模型的图片，其中给出了模型定义。 我采用R软件的tseries包进行拟合GARCH模型，得到模型的拟合值，但是对拟合值我有一些疑惑。比如： 假设我使用2015-01-01至2015-01-31的股票对数收益率数 ...2015-11-22 00:31 - Data_Miner_li - R语言论坛
如何用rmgarch拟合bekk_garch模型？
8 个回复 - 7255 次查看 以前似乎是rgarch包，请问怎么写模型，谢谢！2015-2-2 21:31 - icelaugh - R语言论坛
8 个回复 - 7255 次查看 以前似乎是rgarch包，请问怎么写模型，谢谢！2015-2-2 21:31 - icelaugh - R语言论坛
garch条件方差拟合波动率
0 个回复 - 789 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 789 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
GARCH模型MATLAB拟合总是报错。
2 个回复 - 1453 次查看 CODE: = fattailed_garch(data , p , q ,'NORMAL') ERROR: Error using barrier (line 22) Objective function is undefined at initial point. Fmincon cannot continue. Error in fmincon (line 796) ...2018-1-29 20:49 - 煎饼馒头 - 爱问频道
2 个回复 - 1453 次查看 CODE: = fattailed_garch(data , p , q ,'NORMAL') ERROR: Error using barrier (line 22) Objective function is undefined at initial point. Fmincon cannot continue. Error in fmincon (line 796) ...2018-1-29 20:49 - 煎饼馒头 - 爱问频道
关于GARCH模型拟合
0 个回复 - 954 次查看 我打算用事件研究法研究波动率，需要用GARCH模型拟合，想问下一般用事件日之前多长的区间来作为基础数据呀，另外用什么GARCH模型比较好呀？E-GARCH之类的？ 最近再在写论文，挺急的，求助~2017-11-30 14:17 - 杨大善人 - Stata专版
0 个回复 - 954 次查看 我打算用事件研究法研究波动率，需要用GARCH模型拟合，想问下一般用事件日之前多长的区间来作为基础数据呀，另外用什么GARCH模型比较好呀？E-GARCH之类的？ 最近再在写论文，挺急的，求助~2017-11-30 14:17 - 杨大善人 - Stata专版
将数据存为时间序列对象，从2007年1月1日开始，拟合GARCH模型时，x轴日期却为从1970年
6 个回复 - 1093 次查看 在拟合GARCH模型前已从以下程序将数据转化为时间序列对象： 画出的时间序列图如下： 拟合模型并画图时，横轴时间却是从1970年开始的： 在线等，求救这个问题怎么解决？2017-10-30 16:12 - 只有月亮经过 - R语言论坛
6 个回复 - 1093 次查看 在拟合GARCH模型前已从以下程序将数据转化为时间序列对象： 画出的时间序列图如下： 拟合模型并画图时，横轴时间却是从1970年开始的： 在线等，求救这个问题怎么解决？2017-10-30 16:12 - 只有月亮经过 - R语言论坛
滚动样本做Garch，为什么拟合不出结果？
3 个回复 - 3754 次查看 有个问题请教各位一下，我用R做一个滚动样本的Garch，Garch模型的均值方程有外生变量，总共928组数据，样本宽度为100，就是先用1-100组数据作Garch，然后2-102组做，为什么在滚动过程中前面一百多组都没问题，而到18 ...2013-2-22 11:54 - 将之以勤 - R语言论坛
3 个回复 - 3754 次查看 有个问题请教各位一下，我用R做一个滚动样本的Garch，Garch模型的均值方程有外生变量，总共928组数据，样本宽度为100，就是先用1-100组数据作Garch，然后2-102组做，为什么在滚动过程中前面一百多组都没问题，而到18 ...2013-2-22 11:54 - 将之以勤 - R语言论坛
关于R软件garch模型拟合结果的疑问
0 个回复 - 1120 次查看 我用rugarch程序包建立了egarch的拟合模型，得到参数估计后，想进行拟合，却发现拟合的结果都为0，请问有人知道这是什么情况？ 程序如下： myspec=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrd ...2017-3-2 17:17 - qianwj - R语言论坛
0 个回复 - 1120 次查看 我用rugarch程序包建立了egarch的拟合模型，得到参数估计后，想进行拟合，却发现拟合的结果都为0，请问有人知道这是什么情况？ 程序如下： myspec=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrd ...2017-3-2 17:17 - qianwj - R语言论坛
怎么比较两个GARCH模型哪个拟合效果更好？
3 个回复 - 6259 次查看 本人用winrats估计了两个二元GARCH模型，怎么比较哪个更好呢？看log likelihood吗？有没有其他的检验？log likelihood是负数，是不是越小越好？2013-4-26 14:11 - ellenhanhuijun - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 6259 次查看 本人用winrats估计了两个二元GARCH模型，怎么比较哪个更好呢？看log likelihood吗？有没有其他的检验？log likelihood是负数，是不是越小越好？2013-4-26 14:11 - ellenhanhuijun - MATLAB等数学软件专版
有关2个用R拟合garch族模型的问题。
0 个回复 - 1053 次查看 问题1，拟合garch时遇到的问题： 序列残差方差非齐性检验通过，对残差拟合garch(1,1)模型的时候，系统提示错误：有奇异信息。我没有管这个，继续运行，当用summary查看详情的时候，发现常数项大的异常，而且所有的参 ...2017-1-17 20:32 - lemon0522 - 爱问频道
0 个回复 - 1053 次查看 问题1，拟合garch时遇到的问题： 序列残差方差非齐性检验通过，对残差拟合garch(1,1)模型的时候，系统提示错误：有奇异信息。我没有管这个，继续运行，当用summary查看详情的时候，发现常数项大的异常，而且所有的参 ...2017-1-17 20:32 - lemon0522 - 爱问频道
关于ARMA-GARCH模型分开拟合还是同时拟合的问题
2 个回复 - 3083 次查看 在做毕业设计，参考的文献是先做均值方程的估计，再做方差方程的估计，根据AIC 和SC信息准则选择的是AR 模型，再和GARCH结合 而我根据我的数据做出来拟合最好的是ARMA(3,2) AIC最小 和ARMA(2,2) SC最小 之后我分别 ...2016-5-30 10:19 - 好好吃的肉 - EViews专版
2 个回复 - 3083 次查看 在做毕业设计，参考的文献是先做均值方程的估计，再做方差方程的估计，根据AIC 和SC信息准则选择的是AR 模型，再和GARCH结合 而我根据我的数据做出来拟合最好的是ARMA(3,2) AIC最小 和ARMA(2,2) SC最小 之后我分别 ...2016-5-30 10:19 - 好好吃的肉 - EViews专版
GARCH回归后拟合r2很低，正常吗
2 个回复 - 1745 次查看 GARCH回归后，R-Square 很低只有0.03，正常吗？如果不正常如何修正。2016-8-22 21:14 - conniewj - EViews专版
2 个回复 - 1745 次查看 GARCH回归后，R-Square 很低只有0.03，正常吗？如果不正常如何修正。2016-8-22 21:14 - conniewj - EViews专版
R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pe
0 个回复 - 2456 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢2016-7-21 10:44 - Say_┉ - 经济统计专版
0 个回复 - 2456 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢2016-7-21 10:44 - Say_┉ - 经济统计专版
关于用r语言导出garch拟合值的问题
0 个回复 - 1743 次查看 各位大神 主要有两个问题： 1、用r做的GARCH拟合值与用eviews做出的GARCH拟合值不同是什么原因，一些默认方法不同？ 2、代码的结果好像和想得到的结果不太一样，想要通过迭代得出最后一个GARCH拟合值组成的序列 ...2016-7-18 16:13 - shishi779 - R语言论坛
0 个回复 - 1743 次查看 各位大神 主要有两个问题： 1、用r做的GARCH拟合值与用eviews做出的GARCH拟合值不同是什么原因，一些默认方法不同？ 2、代码的结果好像和想得到的结果不太一样，想要通过迭代得出最后一个GARCH拟合值组成的序列 ...2016-7-18 16:13 - shishi779 - R语言论坛
[求助]GARCH模型拟合优度低的问题
2 个回复 - 5719 次查看 线性模型估计以后adjusted r^2 都接近0.9但是用GARCH模型，r^2只有0.03……Equation: DF = C(3)+ C(7)*(S1(-1)-1.05125322783*F(-1)+4.94019177013) ...2008-3-19 14:56 - asterix - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5719 次查看 线性模型估计以后adjusted r^2 都接近0.9但是用GARCH模型，r^2只有0.03……Equation: DF = C(3)+ C(7)*(S1(-1)-1.05125322783*F(-1)+4.94019177013) ...2008-3-19 14:56 - asterix - 计量经济学与统计软件
关于sas中拟合TGARCH模型的问题
0 个回复 - 1960 次查看 新手提问，希望有高手解答。拟合TGARCH模型，code如下： /* Estimate Threshold Garch (TGARCH) Model */ proc model data = indexsh; parms arch0 .1 arch1_plus .1 arch1_minus .1 garch1 .75 ; ...2016-6-11 19:31 - 尤它 - SAS专版
0 个回复 - 1960 次查看 新手提问，希望有高手解答。拟合TGARCH模型，code如下： /* Estimate Threshold Garch (TGARCH) Model */ proc model data = indexsh; parms arch0 .1 arch1_plus .1 arch1_minus .1 garch1 .75 ; ...2016-6-11 19:31 - 尤它 - SAS专版
用R实现GARCH模型时，是对残差序列拟合还是对残差平方序列？
1 个回复 - 5382 次查看 用R实现GARCH模型，首先对收益率序列拟合ARMA模型，提取残差序列为x，进行ARCH检验，有异方差，尝试拟合garch模型，当输入代码garchFit（~garch（1,1），data = 数据）这个data = 后面的数据是应该是原收益率序列，还 ...2016-5-10 12:40 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
1 个回复 - 5382 次查看 用R实现GARCH模型，首先对收益率序列拟合ARMA模型，提取残差序列为x，进行ARCH检验，有异方差，尝试拟合garch模型，当输入代码garchFit（~garch（1,1），data = 数据）这个data = 后面的数据是应该是原收益率序列，还 ...2016-5-10 12:40 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
在eviews里如何拟合vech-garch模型？
0 个回复 - 2242 次查看 一开始用sas，发现varmax过程里只有garch-bekk模型，但是看到好几篇文献里都拟合出了vech模型，有人是用eviews做的，但是eviews里没这个选项，求教，如何拟合garch-vech模型，如果R能拟合也行，跪求R的告知程序包和命 ...2016-3-13 09:48 - 334541809 - EViews专版
0 个回复 - 2242 次查看 一开始用sas，发现varmax过程里只有garch-bekk模型，但是看到好几篇文献里都拟合出了vech模型，有人是用eviews做的，但是eviews里没这个选项，求教，如何拟合garch-vech模型，如果R能拟合也行，跪求R的告知程序包和命 ...2016-3-13 09:48 - 334541809 - EViews专版
基于t分布的garch模型，怎样用MATLAB进行拟合？谢谢！
1 个回复 - 3037 次查看 请问大家一个问题，基于t分布的garch模型，怎样用MATLAB或者R进行拟合？需要用到哪个函数？这个问题急死我了，请大家不吝赐教！2015-10-9 10:11 - wudizhao - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3037 次查看 请问大家一个问题，基于t分布的garch模型，怎样用MATLAB或者R进行拟合？需要用到哪个函数？这个问题急死我了，请大家不吝赐教！2015-10-9 10:11 - wudizhao - MATLAB等数学软件专版
如何拟合GARCH-X模型
0 个回复 - 1419 次查看 毕业论文需要用到GARCH-X模型，请问各位是不是用rugarch包啊？我在ugarchspec函数里没有找到garch-x的选项呀，怎么拟合啊？2015-3-29 20:05 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
0 个回复 - 1419 次查看 毕业论文需要用到GARCH-X模型，请问各位是不是用rugarch包啊？我在ugarchspec函数里没有找到garch-x的选项呀，怎么拟合啊？2015-3-29 20:05 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
使用R语言做Garch模型，如何查看拟合优度
1 个回复 - 7830 次查看 如题所示，本人R初学者，在使用R语言做Garch模型时，发现输出的结果中没有拟合优度，请教大神是否需要再输入其他命令调出拟合优度等结果？2015-3-26 11:04 - 滚动喵 - R语言论坛
1 个回复 - 7830 次查看 如题所示，本人R初学者，在使用R语言做Garch模型时，发现输出的结果中没有拟合优度，请教大神是否需要再输入其他命令调出拟合优度等结果？2015-3-26 11:04 - 滚动喵 - R语言论坛
winrates GARCH拟合后的残差 急急在线等
3 个回复 - 1966 次查看 用RATES 做完多元garch以后，想检验标准化残差平方的q统计量。 出现如下结果,如何破？或者如何提取标准化残差的平方？ set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1)) set z1sq=z1^2 ## SR3. Tried to Use Series Number ...2015-2-14 15:46 - wdz2012 - 爱问频道
3 个回复 - 1966 次查看 用RATES 做完多元garch以后，想检验标准化残差平方的q统计量。 出现如下结果,如何破？或者如何提取标准化残差的平方？ set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1)) set z1sq=z1^2 ## SR3. Tried to Use Series Number ...2015-2-14 15:46 - wdz2012 - 爱问频道
请问，GARCH模型中innovation是模型的残差即拟合值与观测值之差吗？
1 个回复 - 1665 次查看 请问，GARCH模型中innovation是模型的残差即拟合值与观测值之差吗？2012-4-26 18:29 - cc12321 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1665 次查看 请问，GARCH模型中innovation是模型的残差即拟合值与观测值之差吗？2012-4-26 18:29 - cc12321 - MATLAB等数学软件专版
R语言拟合igarch结果怎样？
1 个回复 - 2916 次查看 不会看igarch拟合后的结果，有没有人能帮我看下？ Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model : iGARCH(1,1) Mean Model : ARFIMA(0,0,0) Distribution ...2014-5-22 14:38 - 雪寂北dаō - R语言论坛
1 个回复 - 2916 次查看 不会看igarch拟合后的结果，有没有人能帮我看下？ Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model : iGARCH(1,1) Mean Model : ARFIMA(0,0,0) Distribution ...2014-5-22 14:38 - 雪寂北dаō - R语言论坛
做二元GARCH的时候，怎么用误差修正拟合均值方程
3 个回复 - 1723 次查看 我想分析两个时间序列之间的关系，均值要用到误差修正，波动方程用GARCH，就是EC-GARCH。想问下怎么实现~2012-11-24 18:27 - july0710 - R语言论坛
3 个回复 - 1723 次查看 我想分析两个时间序列之间的关系，均值要用到误差修正，波动方程用GARCH，就是EC-GARCH。想问下怎么实现~2012-11-24 18:27 - july0710 - R语言论坛
GARCH类模型能拟合高频数据吗
0 个回复 - 932 次查看 请问高手们，哪些GARCH类模型能够拟合高频数据，GJR、EGARCH、FIGARCH等能够拟合高频数据吗2014-2-11 11:58 - cxdzlh - 爱问频道
0 个回复 - 932 次查看 请问高手们，哪些GARCH类模型能够拟合高频数据，GJR、EGARCH、FIGARCH等能够拟合高频数据吗2014-2-11 11:58 - cxdzlh - 爱问频道
拟合Garch模型时遇到的问题（三连击）
8 个回复 - 4214 次查看 求大牛不吝赐教！ 我再拟合一个Garch模型时，模型显著。但是在做模型诊断时，发现残差是正态分布而非白噪声的。 请问该如何解决，或者下一步该做什么呢？ （ps:已试过做季节差分 再拟合，但问题仍未解决） 还有这 ...2013-5-30 09:43 - DongchongT - R语言论坛
8 个回复 - 4214 次查看 求大牛不吝赐教！ 我再拟合一个Garch模型时，模型显著。但是在做模型诊断时，发现残差是正态分布而非白噪声的。 请问该如何解决，或者下一步该做什么呢？ （ps:已试过做季节差分 再拟合，但问题仍未解决） 还有这 ...2013-5-30 09:43 - DongchongT - R语言论坛
garch总是拟合不理想 求高手指点一二
1 个回复 - 2216 次查看 实证分析获取了一段时间每日的某指数的收盘价，得到每日的对数收益率。数据处理和分析采用stata软件。1. 统计性分析sum rt,detail //得到峰度偏度// 偏度为-0.3627小于0，峰度为5.669473大于3，初步判定不服从 ...2013-5-10 23:00 - 晚晴1011 - Stata专版
1 个回复 - 2216 次查看 实证分析获取了一段时间每日的某指数的收盘价，得到每日的对数收益率。数据处理和分析采用stata软件。1. 统计性分析sum rt,detail //得到峰度偏度// 偏度为-0.3627小于0，峰度为5.669473大于3，初步判定不服从 ...2013-5-10 23:00 - 晚晴1011 - Stata专版
怎么对原数据建立GARCH模型以后进行拟合？
1 个回复 - 1824 次查看 怎么对原数据建立GARCH模型以后进行拟合？2012-3-20 19:23 - gaofeng0628 - EViews专版
1 个回复 - 1824 次查看 怎么对原数据建立GARCH模型以后进行拟合？2012-3-20 19:23 - gaofeng0628 - EViews专版
拟合ARCH 和GARCH
1 个回复 - 1196 次查看 拟合ARCH 和GARCH是不是就是看他们的Prob.显著为0?然后证明他们拟合成功。而且每次更换估计期的值时，都需要重新拟合？2011-5-14 10:06 - Do.小可 - EViews专版
1 个回复 - 1196 次查看 拟合ARCH 和GARCH是不是就是看他们的Prob.显著为0?然后证明他们拟合成功。而且每次更换估计期的值时，都需要重新拟合？2011-5-14 10:06 - Do.小可 - EViews专版
用R的哪个package做Threshold GARCH模型的拟合？
2 个回复 - 2018 次查看 用R的哪个package做Threshold GARCH模型的拟合啊？ 看起来貌似是rgarch。。。 函数是什么啊？拟合tgarch(1,1)，麻烦举个例子瞅瞅？ 谢谢昂2012-12-4 14:45 - 古幂檬檬 - R语言论坛
2 个回复 - 2018 次查看 用R的哪个package做Threshold GARCH模型的拟合啊？ 看起来貌似是rgarch。。。 函数是什么啊？拟合tgarch(1,1)，麻烦举个例子瞅瞅？ 谢谢昂2012-12-4 14:45 - 古幂檬檬 - R语言论坛
R软件做garch拟合结果中各参数意义
3 个回复 - 2803 次查看 用ugarchfit函数对一序列做了egarch拟合，结果如下： Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) mu 0.006651 0.001615 4.1188 0.000038 omega -0.155107 0.060044 -2.5832 0.009788 alpha ...2012-11-24 21:09 - hellofwj - R语言论坛
3 个回复 - 2803 次查看 用ugarchfit函数对一序列做了egarch拟合，结果如下： Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) mu 0.006651 0.001615 4.1188 0.000038 omega -0.155107 0.060044 -2.5832 0.009788 alpha ...2012-11-24 21:09 - hellofwj - R语言论坛
请问GARCH模型拟合时间序列后，残差序列标准差与原时间序列标准差相等吗？
0 个回复 - 1350 次查看 请问GARCH模型拟合时间序列后，残差序列标准差与原时间序列标准差相等吗？2012-4-26 18:31 - cc12321 - 爱问频道
0 个回复 - 1350 次查看 请问GARCH模型拟合时间序列后，残差序列标准差与原时间序列标准差相等吗？2012-4-26 18:31 - cc12321 - 爱问频道
关于GARCH(1,1)的拟合结果，系数和总是大于1
4 个回复 - 6247 次查看 用EVIEWS对几个汇率数据做garch（1，1）的拟合，arch项和garch项的系数之和总是大于1，该怎么办呢~2010-6-1 21:40 - bitred - EViews专版
4 个回复 - 6247 次查看 用EVIEWS对几个汇率数据做garch（1，1）的拟合，arch项和garch项的系数之和总是大于1，该怎么办呢~2010-6-1 21:40 - bitred - EViews专版
有1000个数据，用950个拟合GARCH（1，1），然后用拟合的模型预测50个和原来的比较。
4 个回复 - 1869 次查看 有1000个数据，用950个拟合GARCH（1，1），然后用拟合的模型预测50个和原来的比较。用Eviews实现。想问一下高手：原数列记为r,为何生成的rf中全是零？怎么把那50个预测值找出来，或者它们存在哪里？2012-2-21 18:09 - cccjgrt - EViews专版
4 个回复 - 1869 次查看 有1000个数据，用950个拟合GARCH（1，1），然后用拟合的模型预测50个和原来的比较。用Eviews实现。想问一下高手：原数列记为r,为何生成的rf中全是零？怎么把那50个预测值找出来，或者它们存在哪里？2012-2-21 18:09 - cccjgrt - EViews专版
求助：AR-GARCH模型拟合后怎样看到预测结果呢？
11 个回复 - 7262 次查看 比如想用1987.5-2009.3 的原油价格去预测09年04月的价格，用output out=out p=xp;只能看到拟合值怎样才能得到预测值呢？刚学sas，请指教：）2009-4-26 17:28 - zhaoxy1107 - SAS专版
11 个回复 - 7262 次查看 比如想用1987.5-2009.3 的原油价格去预测09年04月的价格，用output out=out p=xp;只能看到拟合值怎样才能得到预测值呢？刚学sas，请指教：）2009-4-26 17:28 - zhaoxy1107 - SAS专版
