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基于时间序列方法对社会消费品零售总额的研究
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摘要:消费是我国经济增长的第一动力,稳消费对于稳经济意义重大。近年来由于疫情影响,我国的消费情况广受关注,社会消费品零售总额是反映中国零售市场变动情况、反映经济景气程度的重要指标,研究社会消费品零售总 ...
2024-4-12 17:37 - sjw123520 - 现金交易版
关于用r语言极大似然估计参数问题
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我的模型方程为Pr=(((0.5-beta*(A/2))*(V^(alpha)))^(mu))/((((0.5-beta*(A/2))*V^(alpha))^(mu))+(30)*(alpha/mu)),Pr、A和V已知,目标是用极大似然
估计参数alpha、beta和mu三个parameter,初学r语言,程序如下:
...
2022-5-5 10:09 - 梦想信念爱 - R语言论坛
DCC-GARCH的估计参数求帮忙解答
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如上图,用Eviews做的DCC-GARCH模型,选择的非对称的DCC,出来三个theta值,请问各位老师,这三个参数具体代表什么,特别是第三个,我一点头绪都没有,相关的说明也找不到。
请各位老师帮忙解答,如果需要论坛币 ...
2016-2-14 16:23 - logitech504 - EViews专版
如何用吉布斯采样法对估计参数进行迭代啊?
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在用MCMC方法估计DGC-T-MSV模型中的参数时,有效参数估计的前提就是MCMC算法已达到了稳定性。所以该模型有必要进行收敛性检验。需要用到吉布斯采样的方法对待估参数进行迭代,所以该如何进行迭代啊?
2020-4-30 23:36 - klmytnl - 数据交流中心
数据进行对数处理后,估计参数由正转负
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采用固定效应处理面板数据,数据进行对数处理后
估计参数由正转负,怎么解释?
LUU代表用地面积,HSR200是一个虚拟变量(取值0和1)
STATA中命令如下:
1)数据不进行对数处理
. xtreg LUU HSR200 i.Year, fe vce ...
2017-5-2 10:48 - 思福 - Stata专版
关于极大似然估计参数的问题: 无法用初始参数来评估函数
1 个回复 - 5002 次查看
da=read.csv("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\论文\\数据\\INTC英特尔-table.csv")
KK=function(theta)
{
x=theta[1]
y=theta[2]
z=theta[3]
option1=0
for(i in 1:9130)
{
res=(1+x*(da-z)/y)^(-1/x) ...
2017-3-13 21:21 - isels - R语言论坛
求助:使用极大似然估计,如何设定估计参数的上下界?
6 个回复 - 3961 次查看
论坛里面的各位高手,菜鸟请教个问题:
用极大似然估计,如何设定
估计参数的上下界? 下面是写的程序,我想设定要估计的参数param为[-1,1],可是R里面的极大似然估计包里面的函数好像都没有设置参数的上下界!在这里 ...
2009-8-21 02:07 - 黑色天使 - R语言论坛
求教:用bootstrap方法估计参数估计值的方差
4 个回复 - 8856 次查看
现在,我已经对一个时间序列建立了模型,FARIMA(p,d,q),估计了其中的分数次数d和其他参数。希望用bootstrap方法对d的standard deviation 进行估计。看了几天《an introduction to bootstrap》,还是觉得云里雾里,不 ...
2008-1-9 00:11 - camping9 - R语言论坛
一阶单整序列的自回归模型(AR)要如何估计参数?
1 个回复 - 3761 次查看
有一个时间序列是一阶单整,然后我设定了一个自回归模型(AR),那照理讲我应该直接用差分后的数据来估计,不影响估计出来的系数值。但实际情况是这样子的:我直接用原数据估计y=c+ay(-1)+u的时候,a在0.9左右,R^2在 ...
2015-3-22 11:18 - 董笠遥 - EViews专版
这种模型应该用什么方法估计参数?
2 个回复 - 1321 次查看
y(t)=a*X(t)+b*y(t-1)+c, t表示时间,abc是要估计的参数,文献上说用proc nlin来做
我先利用excel把y(t-1)的数据单独列出来了,可以认为是个新的变量,所以这个模型也可以这样写:
y=a*x1+b*x2+c, 这个是该用一 ...
2014-5-5 19:41 - monstercalo - SAS专版
弱问:怎样用EVIEWS做估计参数的T检验?
8 个回复 - 17333 次查看
我用EVIEWS做碰到这样一个情况:模型的参数估计出来了 但有WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique 而且软件自带的Std. Error 、 z-Statistic、 Prob. 的结果都是 NA
请问高人这种情况 ...
2006-5-17 16:20 - baiyudiaolong - EViews专版
非参数统计还能估计参数吗?
18 个回复 - 3962 次查看
比如实践中非常有用的估计总体均值。
已知总体分布,如正态分布,可以用参数估计法。但实际情况是,不知道总体分布呢?
我原来的思路是这样:这时,参数估计没路了,应该转而用非参数统计方法。
但刚才和几位坛友 ...
2014-2-23 18:39 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
极大似然估计参数的置信区间改如何验证?
3 个回复 - 7674 次查看
1. 首先我有一个很大的样本,大约有10000个,通过matlab的dfittool工具拟合我的直方图,结果显示“t-location scale”分布最贴近我的分布。以下是拟合效果的参数:
Distribution: t location-scale
Log likelih ...
2013-10-16 16:13 - anjutalq - MATLAB等数学软件专版
outreg2中过多的估计参数怎么换行?
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求求版上各位TX, 我用GMM方法估计了十四个参数储存在stata默认的一个e(b) 是个1*14的矩阵。我用outreg2转到latex里面一行只能显示三个直接就出去了,后面的参数都看不到。请问各位有没有什么办法能在do.file里面加一 ...
2012-9-21 15:13 - hare_sprite - Stata专版
R语言中做kalman滤波估计参数问题
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因为用卡尔曼滤波估计dxt=Kxtdt+dZt中的参数时,需要把dxt=Kxtdt+dZt变成xt=Fxt-1+Qet的形式,但我最后要估计的是K中的参数,不是F的参数,怎么在R软件中声明要估计的参数呢?
2012-9-1 19:09 - procking - R语言论坛
弱问:怎么样估计参数?
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想用Jones模型来估计盈余管理,第一步就是要分行业估计行业特征参数,如下式:
TA=K1*1/A+K2*REV+K3*PPE
现在就是要估计K1、K2、K3,是不是对数据做缩尾处理后,直接用OLS做回归就可以了,还需要考虑什么共线性 ...
2011-5-4 19:26 - huangoramy - SAS专版
怎么提取估计参数的标准差
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> summary(nonlinear1)
Formula: r1 ~ 1/s1 * (T1 - LDT1)
Parameters:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
LDT1 12.0047 0.4043 29.69
2010-4-9 14:30 - peijianshi - R语言论坛