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如何估计tvp-GARCH-M模型
6 个回复 - 5258 次查看 如何对time varying parameter GARCH-M模型进行估计呢？ 注意与James P. LeSage 的jplv7toolbox下regress里的tvp_garch.m 略有不同，他的是time-varying parameter estimation with garch(1,1) errors。他是把误差项 ...2010-7-24 16:16 - autozhao - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 5258 次查看 如何对time varying parameter GARCH-M模型进行估计呢？ 注意与James P. LeSage 的jplv7toolbox下regress里的tvp_garch.m 略有不同，他的是time-varying parameter estimation with garch(1,1) errors。他是把误差项 ...2010-7-24 16:16 - autozhao - MATLAB等数学软件专版
学习TVP-garch中的问题
3 个回复 - 1625 次查看 各位达人好！ 我是一名Gauss新手，最近在学习tvp-garch模型时，能够运行JIM教材的例子，但换自己的数据后，程序一直在迭代，我的问题是：一、是初值设置导致不收敛吗？还是有其他原因，如何合理地设置初值（经验）。 ...2014-11-19 12:58 - tianyuwuhe - Gauss专版
3 个回复 - 1625 次查看 各位达人好！ 我是一名Gauss新手，最近在学习tvp-garch模型时，能够运行JIM教材的例子，但换自己的数据后，程序一直在迭代，我的问题是：一、是初值设置导致不收敛吗？还是有其他原因，如何合理地设置初值（经验）。 ...2014-11-19 12:58 - tianyuwuhe - Gauss专版
[求助]“BV_GARCH.PRG”和“TV_GARCH.PRG”两个文件哪儿能找到？
3 个回复 - 4475 次查看 急用“BV_GARCH.PRG”和“TV_GARCH.PRG”两个文件本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/thread-172500-1-1.html2008-5-6 18:05 - rocky_renda - EViews专版
3 个回复 - 4475 次查看 急用“BV_GARCH.PRG”和“TV_GARCH.PRG”两个文件本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/thread-172500-1-1.html2008-5-6 18:05 - rocky_renda - EViews专版
[求助] 如何求tvp-GARCH-M
4 个回复 - 2286 次查看 分别有看Chang-Jin Kim and Carles R. Nelson的State-Space Models with Regime Switching和Ray Chou,Robert F. Engle and Alex Kane,(1991)"MEASURING RISK AVERSION FROW EXCESS RETURNS ON A STOCK INDEX"。 我想 ...2010-7-25 00:17 - autozhao - Gauss专版
4 个回复 - 2286 次查看 分别有看Chang-Jin Kim and Carles R. Nelson的State-Space Models with Regime Switching和Ray Chou,Robert F. Engle and Alex Kane,(1991)"MEASURING RISK AVERSION FROW EXCESS RETURNS ON A STOCK INDEX"。 我想 ...2010-7-25 00:17 - autozhao - Gauss专版
