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为什么原序列平稳但建立的VAR模型不平稳
4 个回复 - 3675 次查看
我的数据是两个自变量,一个因变量,样本容量是30。
做ADF检验的时候,
原序列都是平稳的,其中X2和Y的最优滞后期是4,X1的最优滞后期是2,Y含有截距项和趋势项,X1和X2只含有截距项。
因为是本科生,导师让我们参考 ...
2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
建立VAR模型是用原序列还是一阶单整序列啊?
30 个回复 - 20098 次查看
求助各位,
原序列1和
原序列2都是非平稳序列,但是都是一阶单整(差分一次后平稳),并且
原序列1和2存在协整关系。问题是,在建立VAR模型时,是用
原序列1和
原序列2建立,还是用一阶差分后的 d
原序列1 和 d
原序列 ...
2013-9-9 10:26 - shimura - EViews专版
garch-copula怎么看原序列的相关性
2 个回复 - 4525 次查看
最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合,然后用残差序列进行copula建模。那怎么求原来的序列之间的尾部相关性呢?
求救大佬
2022-2-12 22:24 - 域门疆里的五条悟 - R语言论坛
原序列不平稳是否会影响模型不平稳?
3 个回复 - 801 次查看
如题,我的时间序列是一阶单整,存在协整关系后,我试图在VEC模型基础上进行脉冲响应分析,但是VEC模型并不稳定(AR根图几个值等于1,Eviews结果显示“VEC specification imposes 6 unit roots”),我的问题是
原序列 ...
2021-10-17 20:52 - SSRbao - EViews专版
协整检验是用原序列还是差分序列
12 个回复 - 14646 次查看
小妹在写一篇论文,需要对数据进行协整检验,在进行协整检验之前,已经先进行了ADF检验,是对GDP CPI M2的检验,已经对GDP CPI 取对数了,
原序列不平稳,差分后事一阶平稳的,可是进行协整检验时,P值大于0.05, ...
2013-9-2 23:30 - linjiaxiaogege - EViews专版
是应该对差分回归还是原序列回归
3 个回复 - 2528 次查看
如果变量在5%置信区间一阶单整,请问,进行回归分析时应该直接用变量,还是用D(VAR,1)?
试了下,用变量直接回归残差序列也是平稳的
或者说,这两个 都行,有不同的含义?
太久没用过计量了都记不清了,请教 ...
2017-10-23 15:13 - fiona.kw - EViews专版
原序列也平稳。。。。但二阶差分R平方比较高。。。。
4 个回复 - 2491 次查看
非本专业,毕业论文需求,所以问题比较白痴,求大神们赐教,
原序列,一阶差分,二阶差分做ADF检验都是平稳的
但
原序列R平方0.3.......,一阶差分R平方0.7.......二阶差分R平方0.9......
请问应该选二阶差分做模型是 ...
2017-5-24 22:28 - 叁水儿 - EViews专版
原序列平稳才可以做VAR?求计量大神解答!
6 个回复 - 3830 次查看
1.人口出生率原数据平稳,一阶差分以后也是平稳的 LN人均GDP一阶差分以后才平稳
可以用原数据直接做VAR吗?还是要用两个的一阶差分做VAR?或者是用人口出生率的原数据和LN人均GDP的一阶差分做?
2.两个原数据做出 ...
2016-3-22 10:46 - 声殳香草乙 - EViews专版
求助!ARMA模型拟合出序列的残差,如何预测原序列?
6 个回复 - 8747 次查看
Call:arima0(x = res, order = c(1, 0, 1))
Coefficients: ar1 ma1 intercept 0.9909 -0.0703 -0.0115s.e. 0.0322 0.0327 67.3054
这里是我对
原序列非线性回归后的残差使用ARMA模型拟 ...
2014-5-21 00:38 - 雪寂北dаō - R语言论坛
原序列平稳,可以建立VAR吗?
3 个回复 - 1262 次查看
得到的数据进行单位根检验的时候,发现
原序列已经是平稳的,那么继续建立VAR模型,并进行格兰杰因果分析,分析各变量之间的关系吗?
如果不进行格兰杰因果分析,那么,我要如何分析各变量间的因果关系呢?
急求吖
...
2013-12-2 21:06 - 211纪念日 - 爱问频道