结果：找到“投资组合 var”相关内容51个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）5 个回复 - 1314 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版
Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）42 个回复 - 26813 次查看 Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码） 代码都有详细解释，可以快速熟悉并使用Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型2017-6-7 09:07 - 匿名 - 现金交易版
CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读1 个回复 - 782 次查看 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投 ...2020-8-15 10:34 - lotus_sss - 现金交易版
VaR：投资组合风险+The statistical estimation of VaR0 个回复 - 1196 次查看 VaR：投资组合风险+The statistical estimation of VaR，是风险管理的数学方法中的重要见容 1.风险价值的计算 2.投资组合风险的VaR 3.极值理论介绍 3.The statistical estimation of VaR 风险价值的计算 ...2020-6-14 17:31 - Tiger-like - 现金交易版
VaR, 投资组合风险VaR计算、分析及案例讲解0 个回复 - 2531 次查看 VaR, 投资组合风险VaR计算、分析及案例讲解 Agenda: 基于VaR的投资组合风险分析 。投资组合的VaR 。VaR工具 。举例 。适用于一般分布的VaR工具 。从VaR到风险管理2020-5-31 13:07 - Mujahida - 现金交易版
SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致与不一致性约束理论及算法研究参考文献CVaR1 个回复 - 529 次查看 SIT时间一致与不一致投资组合优化前沿研究文献，时间一致与不一致投资组合动态优化前沿研究文献 SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致性约束理论及算法研究参考文献+多阶段投资组合优化模型中时间不一致性约束 ...2022-2-24 07:50 - Kathy-202109 - 现金交易版
投资组合的VaR和CVaR
22 个回复 - 9855 次查看 计算投资组合的风险价值VaR和条件风险价值CVaR，含matlab程序2014-9-17 21:18 - haotianhaotian - 风险管理
22 个回复 - 9855 次查看 计算投资组合的风险价值VaR和条件风险价值CVaR，含matlab程序2014-9-17 21:18 - haotianhaotian - 风险管理
的条件VaR估计的虚拟历史模拟
大型投资组合
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 为了估计投资组合收益的条件风险，可以提倡两种策略。多元策略要求估计风险因素向量的动态模型，这对于大型投资组合来说往往是一个挑战。基于投资组合收益动态模型的单变量方法似乎更有吸引力。然而，当单 ...2022-3-8 18:12 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 为了估计投资组合收益的条件风险，可以提倡两种策略。多元策略要求估计风险因素向量的动态模型，这对于大型投资组合来说往往是一个挑战。基于投资组合收益动态模型的单变量方法似乎更有吸引力。然而，当单 ...2022-3-8 18:12 - nandehutu2022 - Forum
光滑值函数及其在Wealth-CVaR有效中的应用
投资组合和收费公路财产
1 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文继续Bian-Miau-Zheng(2011)的研究，并将其推广到一类更一般的效用函数，这类效用函数可能是有界的和非严格凹的，证明了HJB方程的对偶控制方法存在经典解。然后，我们将所得结果应用于研究财富的有效边 ...2022-3-28 19:25 - mingdashike22 - Forum
1 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文继续Bian-Miau-Zheng(2011)的研究，并将其推广到一类更一般的效用函数，这类效用函数可能是有界的和非严格凹的，证明了HJB方程的对偶控制方法存在经典解。然后，我们将所得结果应用于研究财富的有效边 ...2022-3-28 19:25 - mingdashike22 - Forum
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF——谢远涛, 杨娟 夏孟余
13 个回复 - 4011 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 4011 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）
我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析
1 个回复 - 716 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...2020-10-6 22:40 - internet.hzx - 求助成功区
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《基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)》谢远涛（2014版）
5 个回复 - 3202 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 3202 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
用MATLAB如何计算投资组合的VaR？
0 个回复 - 1134 次查看 想计算投资组合的VaR值，方差-协方差方法，如何用MATLAB操作呢？是不是不能简单利用期望收益率求分位数的方法呀2019-12-25 11:00 - JAFFE-D - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1134 次查看 想计算投资组合的VaR值，方差-协方差方法，如何用MATLAB操作呢？是不是不能简单利用期望收益率求分位数的方法呀2019-12-25 11:00 - JAFFE-D - MATLAB等数学软件专版
基于CVaR两步核估计量的投资组合管理
1 个回复 - 1031 次查看 【作者(必填)】 黄金波李仲飞姚海祥 【文题(必填)】 基于CVaR两步核估计量的投资组合管理【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJF ...2018-8-3 21:26 - internet.hzx - 求助成功区
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请教投资组合VAR计算
9 个回复 - 13808 次查看 有几种金融资产，比如股票，如果想要计算其组合的风险。请问如果用协方差的方法是否一定要假设每个股票的收益服从正太分布，然后计算各个股票的VAR，再结合var和协方差计算整体风险。。。 如果股票收益是用核密度估 ...2010-9-27 13:22 - nettmartin - 金融学（理论版）
9 个回复 - 13808 次查看 有几种金融资产，比如股票，如果想要计算其组合的风险。请问如果用协方差的方法是否一定要假设每个股票的收益服从正太分布，然后计算各个股票的VAR，再结合var和协方差计算整体风险。。。 如果股票收益是用核密度估 ...2010-9-27 13:22 - nettmartin - 金融学（理论版）
投资组合优化PortfolioCVaR，处理缺失数据
0 个回复 - 1143 次查看 在进行投资组合优化的过程中，有木有大神遇到过这种非正定矩阵的问题。 使用matlab工具类PortfolioCVaR。 然后使用函数simulateNormalScenariosByData处理NaN数据时出现的问题。2017-8-23 12:23 - 启程517 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1143 次查看 在进行投资组合优化的过程中，有木有大神遇到过这种非正定矩阵的问题。 使用matlab工具类PortfolioCVaR。 然后使用函数simulateNormalScenariosByData处理NaN数据时出现的问题。2017-8-23 12:23 - 启程517 - MATLAB等数学软件专版
资产投资组合头寸每天都发生变化的VaR(value at risk)怎么计算？
1 个回复 - 2205 次查看 如题，本人最近在学习在险价值value at risk, 但是目前的数据是，资产组合的头寸每天都发生变化，这样的情况的value at risk怎么计算？采用什么模型合适？2017-7-6 12:00 - 拂去尘缘 - 风险管理
1 个回复 - 2205 次查看 如题，本人最近在学习在险价值value at risk, 但是目前的数据是，资产组合的头寸每天都发生变化，这样的情况的value at risk怎么计算？采用什么模型合适？2017-7-6 12:00 - 拂去尘缘 - 风险管理
计算投资组合的VaR
0 个回复 - 776 次查看 我想计算投资组合的VaR 具体应该怎么操作呢？用股票价格计算收益率用GARCH(1,1)模型计算波动率 再用delta-noraml计算VaR吗 如果要选择股指期权来对冲 期权的执行价格应该怎么选择呢？数据应该怎么处理？ 我的参考 ...2016-8-18 14:11 - Errrrror - 爱问频道
0 个回复 - 776 次查看 我想计算投资组合的VaR 具体应该怎么操作呢？用股票价格计算收益率用GARCH(1,1)模型计算波动率 再用delta-noraml计算VaR吗 如果要选择股指期权来对冲 期权的执行价格应该怎么选择呢？数据应该怎么处理？ 我的参考 ...2016-8-18 14:11 - Errrrror - 爱问频道
【求助】给定VaR，用蒙特卡罗模拟计算投资组合资产配置比例的代码
1 个回复 - 2297 次查看 小弟毕业论文，需要用到这个东西，已经找到了用蒙特卡罗模拟计算投资组合VaR的代码，但是需要的东西是反过来的，在给定VaR的情况下，计算投资组合各个资产的配置比例2016-3-21 14:11 - 光头的喜悦 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2297 次查看 小弟毕业论文，需要用到这个东西，已经找到了用蒙特卡罗模拟计算投资组合VaR的代码，但是需要的东西是反过来的，在给定VaR的情况下，计算投资组合各个资产的配置比例2016-3-21 14:11 - 光头的喜悦 - 计量经济学与统计软件
诚心求助:用Monte Carlo 计算投资组合VaR
7 个回复 - 4104 次查看 急需用Monte Carlo计算投资组合的VaR请各位大侠帮忙用Matlab或者其它软件实现一下或者留下您的联系方式,我可以联系您,向您请教2008-9-8 19:11 - noellxf - 计量经济学与统计软件
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求均值-VaR模型优化投资组合的代码
0 个回复 - 1061 次查看 楼主小本，毕设论文一不小心写了个VaR投资组合优化。。。会用matlab计算出投资组合中各个股票的VAR，和CVAR，但是不知道怎么写代码均值-VAR模型算出投资组合的优化后的权重。跪求大神帮忙！！2016-4-19 15:34 - 非球面透镜 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1061 次查看 楼主小本，毕设论文一不小心写了个VaR投资组合优化。。。会用matlab计算出投资组合中各个股票的VAR，和CVAR，但是不知道怎么写代码均值-VAR模型算出投资组合的优化后的权重。跪求大神帮忙！！2016-4-19 15:34 - 非球面透镜 - 悬赏大厅
哪位有应用遗传算法求解基于CVaR模型的最优投资组合的程序？
2 个回复 - 2301 次查看 rt，哪位有应用遗传算法求解基于CVaR模型的最优投资组合的程序？2011-10-15 15:41 - henangao - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2301 次查看 rt，哪位有应用遗传算法求解基于CVaR模型的最优投资组合的程序？2011-10-15 15:41 - henangao - MATLAB等数学软件专版
知道min var, tangent 和required return三种投资组合的一些数据，这三种选哪个比较好
0 个回复 - 1078 次查看 excel里有三种投资组合的数据，问选哪一个比较好。2014-12-19 17:27 - Ninoznn - 爱问频道
0 个回复 - 1078 次查看 excel里有三种投资组合的数据，问选哪一个比较好。2014-12-19 17:27 - Ninoznn - 爱问频道
如何计算投资组合VAR
1 个回复 - 2686 次查看 方老师，您好！ 请问： 1.我有四个变量，可以分别算出各自的VAR,CVAR,但是请问四个变量按等权重如何用R计算投资组合的VAR?不等权重如何计算投资组合的VAR 2.如何用R软件，用蒙特卡罗方法，算投资组合的VAR,CVAR? ...2012-4-4 11:25 - dyzchina - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2686 次查看 方老师，您好！ 请问： 1.我有四个变量，可以分别算出各自的VAR,CVAR,但是请问四个变量按等权重如何用R计算投资组合的VAR?不等权重如何计算投资组合的VAR 2.如何用R软件，用蒙特卡罗方法，算投资组合的VAR,CVAR? ...2012-4-4 11:25 - dyzchina - 统计软件培训班VIP答疑区
哪位有《投资组合中均值-CVaR模型与均值-ER模型的实证研究》
1 个回复 - 1143 次查看 【作者(必填)】 罗晓艳 【文题(必填)】 投资组合中均值-CVaR模型与均值-ER模型的实证研究 【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10487-2008025318.htm2012-5-4 14:37 - henangao - 文献求助专区
1 个回复 - 1143 次查看 【作者(必填)】 罗晓艳 【文题(必填)】 投资组合中均值-CVaR模型与均值-ER模型的实证研究 【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10487-2008025318.htm2012-5-4 14:37 - henangao - 文献求助专区
基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究
3 个回复 - 1648 次查看 【作者(必填)】 刘大伟 【文题(必填)】基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/grid2008/brief/Result.aspx?&PageName=ASP. ...2012-4-3 15:35 - leihengzhishang - 求助成功区
3 个回复 - 1648 次查看 【作者(必填)】 刘大伟 【文题(必填)】基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/grid2008/brief/Result.aspx?&PageName=ASP. ...2012-4-3 15:35 - leihengzhishang - 求助成功区
Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用
5 个回复 - 3051 次查看 找了好久才找到的。 主要是讲投资组合与在VAR中的运用。2011-5-6 01:09 - rongzhitang - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3051 次查看 找了好久才找到的。 主要是讲投资组合与在VAR中的运用。2011-5-6 01:09 - rongzhitang - 金融学（理论版）
高手来解释下VaR（风险价值）的三种方法和一个投资组合的实际案例
1 个回复 - 3458 次查看 这是老师留的关于VaR作业的要求， You have also decided to try three different methods: 1 Historical simulation based on the data for the past two years. 2 Monte Carlo simulation for the portfolio ...2011-7-14 01:23 - romeo8023 - 爱问频道
1 个回复 - 3458 次查看 这是老师留的关于VaR作业的要求， You have also decided to try three different methods: 1 Historical simulation based on the data for the past two years. 2 Monte Carlo simulation for the portfolio ...2011-7-14 01:23 - romeo8023 - 爱问频道
关于CVaR-投资组合优化方面的论文（全为英文资料）
4 个回复 - 3136 次查看 论文目录： 1、A CONVEX STOCHASTIC OPTIMIZATION PROBLEM ARISING FROM PORTFOLIO SELECTION 2、A miminax portfolio selection rule with linear programming solution 3、Comments on "A "mixed integer l ...2009-11-12 17:26 - zxm403 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3136 次查看 论文目录： 1、A CONVEX STOCHASTIC OPTIMIZATION PROBLEM ARISING FROM PORTFOLIO SELECTION 2、A miminax portfolio selection rule with linear programming solution 3、Comments on "A "mixed integer l ...2009-11-12 17:26 - zxm403 - 计量经济学与统计软件
提问：用Cvar expert分析投资组合的var和cvar值
2 个回复 - 2302 次查看 我通过数据用cvar expert得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:13 - pyt8805 - 爱问频道
2 个回复 - 2302 次查看 我通过数据用cvar expert得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:13 - pyt8805 - 爱问频道
请教专家:如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿
6 个回复 - 4488 次查看 如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿2005-6-2 13:56 - younglion - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4488 次查看 如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿2005-6-2 13:56 - younglion - 金融学（理论版）
在线求助-关于 CVaR中置信水平变化时的投资组合结果分析问题
15 个回复 - 3220 次查看 RT, 我用lingo求解CVaR线性规划模型，解决组合问题。 置信水平变化时，投资组合的各项比例也将发生变化。因为置信水平又称为风险规避程度，按理来说当它变大时，收益率数据方差小（越稳定）的比例份额增大。但我在将 ...2010-11-17 19:08 - WEN007 - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 3220 次查看 RT, 我用lingo求解CVaR线性规划模型，解决组合问题。 置信水平变化时，投资组合的各项比例也将发生变化。因为置信水平又称为风险规避程度，按理来说当它变大时，收益率数据方差小（越稳定）的比例份额增大。但我在将 ...2010-11-17 19:08 - WEN007 - 计量经济学与统计软件
[求助]请教如何求解基于均值-VaR的马科维茨投资组合模型
3 个回复 - 9527 次查看 请问，谁能告诉我怎样求解基于均值-VaR的马科维茨投资组合模型，属于二次目标规划问题吗？只有几个指数的期望收益、方差协方差矩阵以及组合投资收益下限、品种投资比例限制这些条件，该怎么建模，求解最小的VaR值及最 ...2007-6-3 11:57 - wangchan200604 - MATLAB等数学软件专版
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提问：用Cvar expert分析投资组合的var和cvar值
0 个回复 - 1449 次查看 我通过数据得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:10 - pyt8805 - 爱问频道
0 个回复 - 1449 次查看 我通过数据得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:10 - pyt8805 - 爱问频道
哪位高人指点下：如何从VAR值判断债券投资组合的风险状况？
0 个回复 - 1423 次查看 求教哪位高人：如何从1日VAR值判断人民币债券投资组合的风险状况？如何根据VAR值来做该投资组合的风险管理策略？盼哪位达人高手回复！2009-5-18 15:17 - youngyjin - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1423 次查看 求教哪位高人：如何从1日VAR值判断人民币债券投资组合的风险状况？如何根据VAR值来做该投资组合的风险管理策略？盼哪位达人高手回复！2009-5-18 15:17 - youngyjin - 金融学（理论版）
