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面板数据怎样检验是应该用混合OLS还是随机效应模型呢？
22 个回复 - 34468 次查看 看到有人说在xtreg之后用xttest0，如果拒绝原假设的话就说明随机效应模型优于混合OLS，请问是这样吗？ 补充一下，我的数据长度只有三年，按道理来说是不是应该用加年份虚拟变量的混合OLS才比较说得通呢？ 谢谢 ...2012-4-2 22:58 - nighsight - Stata专版
22 个回复 - 34468 次查看 看到有人说在xtreg之后用xttest0，如果拒绝原假设的话就说明随机效应模型优于混合OLS，请问是这样吗？ 补充一下，我的数据长度只有三年，按道理来说是不是应该用加年份虚拟变量的混合OLS才比较说得通呢？ 谢谢 ...2012-4-2 22:58 - nighsight - Stata专版
面板数据-随机效应模型自相关问题
11 个回复 - 7397 次查看 Eviews初学阶段，用的是6.1， 经过F检验和H检验，判定用随机效应模型，但是DW值很低 固定效应模型可以加入ar(1)项克服自相关的问题， 随机效应模型不能加AR（1）项，该怎么消除自相关呢？ 希望各位大侠不吝赐教 ...2011-12-13 18:25 - jayandhay - EViews专版
11 个回复 - 7397 次查看 Eviews初学阶段，用的是6.1， 经过F检验和H检验，判定用随机效应模型，但是DW值很低 固定效应模型可以加入ar(1)项克服自相关的问题， 随机效应模型不能加AR（1）项，该怎么消除自相关呢？ 希望各位大侠不吝赐教 ...2011-12-13 18:25 - jayandhay - EViews专版
求助 STATA中非均衡面板数据进行固定效应模型和随机效应模型中的问题
18 个回复 - 16558 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
18 个回复 - 16558 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别
8 个回复 - 7125 次查看 面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别进行辅助回归，按照陈强stata应用第二版15.13命令输入运行，命令语句为 //辅助回归的官方命令 ssc install xtoverid // ...2017-8-5 11:33 - 汇通天下520 - Stata专版
8 个回复 - 7125 次查看 面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别进行辅助回归，按照陈强stata应用第二版15.13命令输入运行，命令语句为 //辅助回归的官方命令 ssc install xtoverid // ...2017-8-5 11:33 - 汇通天下520 - Stata专版
面板数据分析是不是都可以用固定效应模型或者随机效应模型？
5 个回复 - 1593 次查看 请问因变量和自变量在截面数据散点图不是线性关系，那在面板数据能使用固定效应模型吗？数据是从2018到2021年4年的数据， 先选了1年的截面数据，把因变量和自变量做回归分析，发现P值都小于0.05，但是在做因变量和自 ...2023-4-4 10:55 - 大白2022 - 求助成功区
5 个回复 - 1593 次查看 请问因变量和自变量在截面数据散点图不是线性关系，那在面板数据能使用固定效应模型吗？数据是从2018到2021年4年的数据， 先选了1年的截面数据，把因变量和自变量做回归分析，发现P值都小于0.05，但是在做因变量和自 ...2023-4-4 10:55 - 大白2022 - 求助成功区
用stata做面板数据随机效应模型的wald检验不显示结果
9 个回复 - 10764 次查看 各位大侠们，我在用stata做 面板数据 随机效应模型的时候 wald检验不显示结果…… Wald chi2(12) = . Prob > chi2 = . 具体情形如下图所示： 我检验过多重共线性 只有轻微的，不 ...2017-5-4 21:11 - zhangyanshu - Stata专版
9 个回复 - 10764 次查看 各位大侠们，我在用stata做 面板数据 随机效应模型的时候 wald检验不显示结果…… Wald chi2(12) = . Prob > chi2 = . 具体情形如下图所示： 我检验过多重共线性 只有轻微的，不 ...2017-5-4 21:11 - zhangyanshu - Stata专版
面板数据 stata 随机效应模型内生性问题检验
3 个回复 - 2589 次查看 qui xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6,reest store olsqui xtivreg Y X3 X4 X5 X6(X1=l.X1 X2=L.X2),reest store IVhausman IV ols ----Coefficients ---- | (b) (B) ...2017-10-3 11:47 - yunxiyueyaer - Stata专版
3 个回复 - 2589 次查看 qui xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6,reest store olsqui xtivreg Y X3 X4 X5 X6(X1=l.X1 X2=L.X2),reest store IVhausman IV ols ----Coefficients ---- | (b) (B) ...2017-10-3 11:47 - yunxiyueyaer - Stata专版
面板数据里随机效应模型的分类？
7 个回复 - 2469 次查看 请教一下，面板数据里的随机效应模型分为截面随机和时间随机吗？这两个在用的时候有区别吗？可以随便用吧2013-1-16 13:19 - 冬大超宝宝 - EViews专版
7 个回复 - 2469 次查看 请教一下，面板数据里的随机效应模型分为截面随机和时间随机吗？这两个在用的时候有区别吗？可以随便用吧2013-1-16 13:19 - 冬大超宝宝 - EViews专版
面板数据随机效应模型中当参数都估计完毕之后，如何得到个体的随机效应数值？
0 个回复 - 357 次查看 我想请教下面板数据随机效应模型中最终的个体随机效应是如何得到的比如yit=a+bxit+ui+eit,现在估计得到了a和b这两个参数，如果是非面板数据的残差项直接用y-a-bx就能得到了，但这里ui和eit都是观测不到的，如果直接用 ...2022-1-25 00:16 - whxtangjunjie - 爱问频道
0 个回复 - 357 次查看 我想请教下面板数据随机效应模型中最终的个体随机效应是如何得到的比如yit=a+bxit+ui+eit,现在估计得到了a和b这两个参数，如果是非面板数据的残差项直接用y-a-bx就能得到了，但这里ui和eit都是观测不到的，如果直接用 ...2022-1-25 00:16 - whxtangjunjie - 爱问频道
急救急救！！！随机效应模型可以固定省份面板数据吗？
1 个回复 - 1624 次查看 已知我固定效应模型用不了了，因为我一个核心变量不随时间变化。 打算用混合回归，reg y x i.provcd i.year 我研究的是个体之间的变化，想要固定省份数据，年份数据，不知道可否用这个式子？ 另我用 reg y x ...2021-10-5 21:52 - Yullan - Stata专版
1 个回复 - 1624 次查看 已知我固定效应模型用不了了，因为我一个核心变量不随时间变化。 打算用混合回归，reg y x i.provcd i.year 我研究的是个体之间的变化，想要固定省份数据，年份数据，不知道可否用这个式子？ 另我用 reg y x ...2021-10-5 21:52 - Yullan - Stata专版
Eviews中面板数据随机效应模型到底对数据有什么要求啊？为什么经常不能用，会出错呢？
3 个回复 - 2603 次查看 Eviews中面板数据随机效应模型到底对数据有什么要求啊？为什么经常不能用，会出错呢？ 求会的人帮帮忙，截面个数和个体个数之间至少满足什么关系才能够顺利地用面板模型？2015-12-20 22:53 - 轻舞精灵 - EViews专版
3 个回复 - 2603 次查看 Eviews中面板数据随机效应模型到底对数据有什么要求啊？为什么经常不能用，会出错呢？ 求会的人帮帮忙，截面个数和个体个数之间至少满足什么关系才能够顺利地用面板模型？2015-12-20 22:53 - 轻舞精灵 - EViews专版
面板数据随机效应模型中不能加入自回归AR（1）
4 个回复 - 6075 次查看 在做面板数据模型，hausman检验，得出选择随机模型，但是随机模型的DW值为2.6，存在序列相关性。看一些书上说要消除相关性可以加入AR(1),但是随机模型中不能加入AR(1)啊，只有在混合模型中和固定效应模型中才能，在此 ...2012-5-2 22:25 - 原点哦 - EViews专版
4 个回复 - 6075 次查看 在做面板数据模型，hausman检验，得出选择随机模型，但是随机模型的DW值为2.6，存在序列相关性。看一些书上说要消除相关性可以加入AR(1),但是随机模型中不能加入AR(1)啊，只有在混合模型中和固定效应模型中才能，在此 ...2012-5-2 22:25 - 原点哦 - EViews专版
面板数据下固定效应与随机效应模型的选择 已解决
22 个回复 - 30742 次查看 各位前辈好, 本人是EVIEWS小白,因为做论文的缘故接触到回归分析及EVIEWS,现在遇到麻烦,还请各位前辈能给指导一下. 我的数据是个平衡长面板(BALANCED PANEL),三个国家46年.找到相关数据后,在考虑散点图和曲线拟和工 ...2012-10-19 16:21 - done_1981 - EViews专版
22 个回复 - 30742 次查看 各位前辈好, 本人是EVIEWS小白,因为做论文的缘故接触到回归分析及EVIEWS,现在遇到麻烦,还请各位前辈能给指导一下. 我的数据是个平衡长面板(BALANCED PANEL),三个国家46年.找到相关数据后,在考虑散点图和曲线拟和工 ...2012-10-19 16:21 - done_1981 - EViews专版
请问下长面板数据 N=14 T=18可以使用随机效应模型吗？
0 个回复 - 1113 次查看 在做面板数据 想问下长面板数据可以使用随机效应模型或者固定效应模型吗？2020-11-22 10:25 - jenow - Stata专版
0 个回复 - 1113 次查看 在做面板数据 想问下长面板数据可以使用随机效应模型或者固定效应模型吗？2020-11-22 10:25 - jenow - Stata专版
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验结果，求高人指点如何分析！小弟在此谢过啦
13 个回复 - 11082 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
13 个回复 - 11082 次查看 Tests for the error component model: p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t] v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) ---------+---- ...2012-6-19 19:11 - love88811525 - Stata专版
面板数据，对随机效应模型使用工具变量法后，可以做过渡识别检验么？如何做？急！！
2 个回复 - 3123 次查看 对随机效应模型进行2sls回归后，如何做过渡识别检验？急！！求大神帮助～2014-8-18 20:06 - 冬末.°夏至 - Stata专版
2 个回复 - 3123 次查看 对随机效应模型进行2sls回归后，如何做过渡识别检验？急！！求大神帮助～2014-8-18 20:06 - 冬末.°夏至 - Stata专版
面板数据中，DOLS法是隶属于固定效应模型、随机效应模型中的估计法还是独立的方法
2 个回复 - 3933 次查看 最近看书有点糊涂了，估计面板数据的时候，如果选择DOLS法进行估计，是不是不用进行固定效应和随机效应的检验了呀，还是DOLS法下还有区分固定效应和随机效应的呀，DOLS、OLS、固定效应、随机效应、GLS、2SLS是不同的 ...2014-8-17 20:20 - 我是谁2005 - EViews专版
2 个回复 - 3933 次查看 最近看书有点糊涂了，估计面板数据的时候，如果选择DOLS法进行估计，是不是不用进行固定效应和随机效应的检验了呀，还是DOLS法下还有区分固定效应和随机效应的呀，DOLS、OLS、固定效应、随机效应、GLS、2SLS是不同的 ...2014-8-17 20:20 - 我是谁2005 - EViews专版
面板数据随机效应模型分位数回归在stata里怎么做？
3 个回复 - 2559 次查看 如题，请问可以用stata做短面板随机效应的分位数回归么？需要调用R软件的xtqreg命令是固定效应，请问随机效应的话是什么命令呢？求大神相助！2018-12-30 16:45 - 王东-95 - Stata专版
3 个回复 - 2559 次查看 如题，请问可以用stata做短面板随机效应的分位数回归么？需要调用R软件的xtqreg命令是固定效应，请问随机效应的话是什么命令呢？求大神相助！2018-12-30 16:45 - 王东-95 - Stata专版
面板数据+Probit随机效应模型+遗漏变量问题，怎么做GMM
0 个回复 - 1350 次查看 面板数据+Probit随机效应模型+遗漏变量问题，同一个观测值的被解释变量在各个年份的取值相同，怎么用GMM解决内生性问题啊，求大佬们指导~2019-6-28 10:49 - 京JM - Stata专版
0 个回复 - 1350 次查看 面板数据+Probit随机效应模型+遗漏变量问题，同一个观测值的被解释变量在各个年份的取值相同，怎么用GMM解决内生性问题啊，求大佬们指导~2019-6-28 10:49 - 京JM - Stata专版
用stata分析面板数据，在选择混合、固定效应、随机效应模型时做F（wald）和LM检验
1 个回复 - 2902 次查看 请教各位大佬：用stata分析面板数据时，在选择混合、固定效应、随机效应模型时，如何做F（wald）和LM检验，其命令和具体步骤是什么呢？2018-4-7 11:14 - rachelee - Stata专版
1 个回复 - 2902 次查看 请教各位大佬：用stata分析面板数据时，在选择混合、固定效应、随机效应模型时，如何做F（wald）和LM检验，其命令和具体步骤是什么呢？2018-4-7 11:14 - rachelee - Stata专版
eviews9 短面板数据 随机效应模型问题
2 个回复 - 958 次查看 eviews9对短面板数据进行随机效应模型回归时出现以下问题是怎么回事？哪位大佬帮忙解答2019-3-26 23:36 - 曹雪芹cc - 爱问频道
2 个回复 - 958 次查看 eviews9对短面板数据进行随机效应模型回归时出现以下问题是怎么回事？哪位大佬帮忙解答2019-3-26 23:36 - 曹雪芹cc - 爱问频道
【面板数据】拒绝F检验、接受Hausman检验后是应该建立随机效应模型吗？
14 个回复 - 47326 次查看 求助各位大神，我的数据在拒绝了F检验后，进行了Hausman检验，p=1通过了检验，是应该建立随机效应模型吗？ 我看好多资料里面对面板数据分类的名称都不太一样，我这样做的步骤对不对啊？先谢谢各位大神了。。。2016-3-30 20:23 - 淡语茶香 - EViews专版
14 个回复 - 47326 次查看 求助各位大神，我的数据在拒绝了F检验后，进行了Hausman检验，p=1通过了检验，是应该建立随机效应模型吗？ 我看好多资料里面对面板数据分类的名称都不太一样，我这样做的步骤对不对啊？先谢谢各位大神了。。。2016-3-30 20:23 - 淡语茶香 - EViews专版
面板分析的顺序问题与如何对面板数据随机效应模型做异方差检验
7 个回复 - 6685 次查看 比如建立混合效应模型和随机效应模型的对比，看了一些papaer，都是先用hausman检验，判断哪个模型好在看有没有异方差与自相关，是不是应该先消除自相关和异方差之后hausman检验，顺序是自相关和异方差检验在前还是ha ...2011-5-15 10:28 - lzsxy2009 - Stata专版
7 个回复 - 6685 次查看 比如建立混合效应模型和随机效应模型的对比，看了一些papaer，都是先用hausman检验，判断哪个模型好在看有没有异方差与自相关，是不是应该先消除自相关和异方差之后hausman检验，顺序是自相关和异方差检验在前还是ha ...2011-5-15 10:28 - lzsxy2009 - Stata专版
面板数据检验结果是随机效应模型，下一步出现错误
0 个回复 - 1039 次查看 想做随机斜率模型，运行代码后结果出现：must use R. when specifying factor variables in random-effects equations，是什么意思？2018-4-2 19:12 - 筱雅sophia - Stata专版
0 个回复 - 1039 次查看 想做随机斜率模型，运行代码后结果出现：must use R. when specifying factor variables in random-effects equations，是什么意思？2018-4-2 19:12 - 筱雅sophia - Stata专版
面板数据的随机效应模型中的序列正相关在eviews中怎么处理
2 个回复 - 1082 次查看 请问:面板数据的随机效应模型中的序列正相关在eviews中怎么处理?因为无法用AR(1)2017-11-19 20:55 - xingkongzhongly - 悬赏大厅
2 个回复 - 1082 次查看 请问:面板数据的随机效应模型中的序列正相关在eviews中怎么处理?因为无法用AR(1)2017-11-19 20:55 - xingkongzhongly - 悬赏大厅
求助：面板数据用F检验得出应建立固定效应模型，用Hausman检验应用随机效应模型怎么办
17 个回复 - 37537 次查看 如题，建立面板数据模型，进行F检验，拒绝原假设，应建立固定效应模型，但进行Hausman检验，结果是应建立随机效应模型，那应该以那个检验为准，建立什么模型呢？ 另，如果建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模 ...2012-12-28 17:58 - cici198906 - EViews专版
17 个回复 - 37537 次查看 如题，建立面板数据模型，进行F检验，拒绝原假设，应建立固定效应模型，但进行Hausman检验，结果是应建立随机效应模型，那应该以那个检验为准，建立什么模型呢？ 另，如果建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模 ...2012-12-28 17:58 - cici198906 - EViews专版
急急急，面板数据的随机效应模型问题
3 个回复 - 3918 次查看 有没有eviews大神，帮帮忙，我现在做一个面板数据，横截面数据差不多有800，时间个数有5个，变量有7个，有11个虚拟变量，但是没法做随机效应模型，出现一个提示说，截面数小于变量系数，这怎么回事呀？即使把虚拟变量 ...2015-3-15 16:45 - iuihgghghk - EViews专版
3 个回复 - 3918 次查看 有没有eviews大神，帮帮忙，我现在做一个面板数据，横截面数据差不多有800，时间个数有5个，变量有7个，有11个虚拟变量，但是没法做随机效应模型，出现一个提示说，截面数小于变量系数，这怎么回事呀？即使把虚拟变量 ...2015-3-15 16:45 - iuihgghghk - EViews专版
Eviews面板数据模型回归，固定效应模型还是随机效应模型？
6 个回复 - 18721 次查看 请教一下，我做了hausman检验，得出来的p值是0.0824，大于0.05是不是就意味着接受原假设，选择随机效应模型呢？但是单纯从回归结果来看，两种模型得到的自变量的回归系数差距并不大，但是固定效应模型的可决系数明显 ...2016-3-24 22:47 - wzs9787 - Stata专版
6 个回复 - 18721 次查看 请教一下，我做了hausman检验，得出来的p值是0.0824，大于0.05是不是就意味着接受原假设，选择随机效应模型呢？但是单纯从回归结果来看，两种模型得到的自变量的回归系数差距并不大，但是固定效应模型的可决系数明显 ...2016-3-24 22:47 - wzs9787 - Stata专版
面板数据选择随机效应模型，拟合优度看哪一个啊
2 个回复 - 10222 次查看 Weighted Statistics R-squared 0.935444 Mean dependent var 2.014810 Adjusted R-squared 0.930380 S.D. dependent var 0.270540 S.E. of regression 0.071383 Sum squared resid 0.2 ...2013-11-8 20:59 - 穿越千夜 - EViews专版
2 个回复 - 10222 次查看 Weighted Statistics R-squared 0.935444 Mean dependent var 2.014810 Adjusted R-squared 0.930380 S.D. dependent var 0.270540 S.E. of regression 0.071383 Sum squared resid 0.2 ...2013-11-8 20:59 - 穿越千夜 - EViews专版
stata面板数据随机效应模型的序列相关检验
1 个回复 - 2114 次查看 请教：stata面板数据随机效应模型的序列相关检验的命令是什么？2013-5-23 15:04 - oyjq8000 - Stata专版
1 个回复 - 2114 次查看 请教：stata面板数据随机效应模型的序列相关检验的命令是什么？2013-5-23 15:04 - oyjq8000 - Stata专版
面板数据时间序列过短是否不能建立随机效应模型？
3 个回复 - 3790 次查看 在做一个数据分析，年度跨度为4，但是在建立随机效应模型时总是显示error。请问如果面板数据时间序列过短，是否就不能建立随机效应模型？建立随机效应模型的最短时间跨度是多少？ 如果因为时间跨度太短而不能建立随 ...2012-4-9 22:13 - su_yinuan - 爱问频道
3 个回复 - 3790 次查看 在做一个数据分析，年度跨度为4，但是在建立随机效应模型时总是显示error。请问如果面板数据时间序列过短，是否就不能建立随机效应模型？建立随机效应模型的最短时间跨度是多少？ 如果因为时间跨度太短而不能建立随 ...2012-4-9 22:13 - su_yinuan - 爱问频道
方程确定问题：面板数据确定了随机效应模型后怎样进行回归？急急急...
7 个回复 - 7947 次查看 如题，面板数据已经检验完应该是用随机效应了，请问之后怎样进行回归呢？在菜单中的quick-estimate euqation中总是出现is not defined，猜测是这里无法进行面板数据的回归，那么请问：1、面板数据的回归要在哪里进行 ...2016-2-24 12:53 - 茉北 - EViews专版
7 个回复 - 7947 次查看 如题，面板数据已经检验完应该是用随机效应了，请问之后怎样进行回归呢？在菜单中的quick-estimate euqation中总是出现is not defined，猜测是这里无法进行面板数据的回归，那么请问：1、面板数据的回归要在哪里进行 ...2016-2-24 12:53 - 茉北 - EViews专版
求助：如何用Eviews检验面板数据用固定效应模型还是随机效应模型？
9 个回复 - 10832 次查看 我看书上讲的都是用公式计算，很复杂，请问各位谁知道用Eviws软件能做吗?2008-7-14 21:49 - qingchuan - EViews专版
9 个回复 - 10832 次查看 我看书上讲的都是用公式计算，很复杂，请问各位谁知道用Eviws软件能做吗?2008-7-14 21:49 - qingchuan - EViews专版
面板数据回归 模型中带0-1变量 和交乘项 只能用随机效应模型么？
2 个回复 - 5029 次查看 我自己不太会用STATA，之前别人直接交我用（1）tsset idcode year（2）xtreg y x1 x2 x3, fe （3）xtreg y x1 x2 x3, re 这几个命令做面板数据回归。但是我的数据里有一个变量是0-1变量，并且在整个期间不变， 还有 ...2013-12-12 15:45 - zymbear - Stata专版
2 个回复 - 5029 次查看 我自己不太会用STATA，之前别人直接交我用（1）tsset idcode year（2）xtreg y x1 x2 x3, fe （3）xtreg y x1 x2 x3, re 这几个命令做面板数据回归。但是我的数据里有一个变量是0-1变量，并且在整个期间不变， 还有 ...2013-12-12 15:45 - zymbear - Stata专版
面板数据随机效应模型出现序列相关如何修正？
3 个回复 - 3302 次查看 建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模型不能加入AR（1），那应如何消除序列相关呢？希望高手不吝赐教2012-12-28 18:12 - cici198906 - EViews专版
3 个回复 - 3302 次查看 建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模型不能加入AR（1），那应如何消除序列相关呢？希望高手不吝赐教2012-12-28 18:12 - cici198906 - EViews专版
stata的面板数据 混合模型 固定效应模型 随机效应模型 的 选择。急。感谢您的回答。
6 个回复 - 6990 次查看 stata的面板数据 混合模型 固定效应模型 随机效应模型 的 选择。 是在 tsset year company 的情况下 做 Hausman F BP 。 还是在 tsset company year的 情况下 做 Hausman F BP 。 还是 两种情况 都需要。 ...2010-7-18 10:47 - 5972363YJ - Stata专版
6 个回复 - 6990 次查看 stata的面板数据 混合模型 固定效应模型 随机效应模型 的 选择。 是在 tsset year company 的情况下 做 Hausman F BP 。 还是在 tsset company year的 情况下 做 Hausman F BP 。 还是 两种情况 都需要。 ...2010-7-18 10:47 - 5972363YJ - Stata专版
面板数据中，部分变量某些年份数据缺失，能否做随机效应模型？
16 个回复 - 16319 次查看 面板数据中，部分变量某些年份数据缺失，能否做随机效应模型？ 看别人举例，或者伍德里奇的数据，每年的变量数据都有。 如果部分年份数据缺失了，会有影响么？ 还是不能用随机效应模型了？2010-11-5 11:12 - fh8281 - Stata专版
16 个回复 - 16319 次查看 面板数据中，部分变量某些年份数据缺失，能否做随机效应模型？ 看别人举例，或者伍德里奇的数据，每年的变量数据都有。 如果部分年份数据缺失了，会有影响么？ 还是不能用随机效应模型了？2010-11-5 11:12 - fh8281 - Stata专版
面板数据混合效应模型与随机效应模型选择
5 个回复 - 12391 次查看 请教诸位： 我在做一个面板模型时，构建了混合效应、固定效应、随机效应三种情况的模型；在区分混合效应与固定效应时，F统计量显著性为0.076；在区分固定效应与随机效应模型时，接受随机效应模型而拒绝固定 ...2010-10-2 11:11 - ghzstudio - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 12391 次查看 请教诸位： 我在做一个面板模型时，构建了混合效应、固定效应、随机效应三种情况的模型；在区分混合效应与固定效应时，F统计量显著性为0.076；在区分固定效应与随机效应模型时，接受随机效应模型而拒绝固定 ...2010-10-2 11:11 - ghzstudio - 计量经济学与统计软件
求帮忙看hausman检验结果，到底固定效应还是随机效应模型？面板数据处理菜鸟求助!
6 个回复 - 11027 次查看 这个检验结果是不是表明用随机效应模型？ 另外，请问随即效应模型中，是不是有规定自变量数目必须2013-4-11 14:58 - 木槿半月 - EViews专版
6 个回复 - 11027 次查看 这个检验结果是不是表明用随机效应模型？ 另外，请问随即效应模型中，是不是有规定自变量数目必须2013-4-11 14:58 - 木槿半月 - EViews专版
大家救救我吧！面板数据实在伤不起。。。随机效应模型
1 个回复 - 2239 次查看 请问大家，eviews里随机效应模型分析结果的Effects specification栏里的Rho下面对应的数字是什么意思啊，就是图中划红线的。是和显著性有关么？图中这样的是不显著么？ 求救啊，先谢谢大家了！2014-2-21 22:28 - jesusloveslily - EViews专版
1 个回复 - 2239 次查看 请问大家，eviews里随机效应模型分析结果的Effects specification栏里的Rho下面对应的数字是什么意思啊，就是图中划红线的。是和显著性有关么？图中这样的是不显著么？ 求救啊，先谢谢大家了！2014-2-21 22:28 - jesusloveslily - EViews专版
面板数据用随机效应模型，R值选哪个？一个是weighted statistcs, 另一个是unweiighted
1 个回复 - 1599 次查看 面板数据用随机效应模型，有两个R值，一个是weighted statistics的R值，另一个是unweighted statistics的R值, 选哪一个? 这两者有何区别？2014-3-22 12:38 - fromnotosome - EViews专版
1 个回复 - 1599 次查看 面板数据用随机效应模型，有两个R值，一个是weighted statistics的R值，另一个是unweighted statistics的R值, 选哪一个? 这两者有何区别？2014-3-22 12:38 - fromnotosome - EViews专版
面板数据随机效应模型求助
3 个回复 - 3359 次查看 小弟第一次用stata做随机模型分析，想请教各位大神，其中Prob大于chi2=0.4574是什么意思，另外R2=0.0061，是不是拟合度太低了？看书也没有解释，求各位大神帮忙，急！！！！2014-8-24 21:12 - face1483 - Stata专版
3 个回复 - 3359 次查看 小弟第一次用stata做随机模型分析，想请教各位大神，其中Prob大于chi2=0.4574是什么意思，另外R2=0.0061，是不是拟合度太低了？看书也没有解释，求各位大神帮忙，急！！！！2014-8-24 21:12 - face1483 - Stata专版
面板数据 固定效应或随机效应模型中可以同时有两个因变量吗？
8 个回复 - 5564 次查看 如题 求教各位高人 利用stata做面板数据的固定效应或随机效应模型时 可以直接引入两个因变量吗 方法（代码）和一个因变量一样吗？还是可以直接将两个因变量直接分开 分别做回归？这样会影响到最后的结果么？多谢各位 ...2014-2-10 23:17 - 子萌猪猪 - Stata专版
8 个回复 - 5564 次查看 如题 求教各位高人 利用stata做面板数据的固定效应或随机效应模型时 可以直接引入两个因变量吗 方法（代码）和一个因变量一样吗？还是可以直接将两个因变量直接分开 分别做回归？这样会影响到最后的结果么？多谢各位 ...2014-2-10 23:17 - 子萌猪猪 - Stata专版
面板数据 随机效应模型输出结果中没有wald chi2的值
6 个回复 - 11460 次查看 求教各位高人 如图所示 用stata进行面板数据的随机效应模型的运算 输出结果中始终出现不了 wald chi2的值 请教是什么原因？2014-2-12 04:22 - 子萌猪猪 - Stata专版
6 个回复 - 11460 次查看 求教各位高人 如图所示 用stata进行面板数据的随机效应模型的运算 输出结果中始终出现不了 wald chi2的值 请教是什么原因？2014-2-12 04:22 - 子萌猪猪 - Stata专版
阐述面板数据中固定效应模型，随机效应模型及其检验方法
1 个回复 - 1782 次查看 阐述面板数据中固定效应模型，随机效应模型及其检验方法，谢谢2013-11-26 21:13 - jiangli123 - EViews专版
1 个回复 - 1782 次查看 阐述面板数据中固定效应模型，随机效应模型及其检验方法，谢谢2013-11-26 21:13 - jiangli123 - EViews专版
请问：关于面板数据的随机效应模型的一些疑惑。
0 个回复 - 796 次查看 1.为什么格林的《计量》在“面板数据分析”一章里没有将随机效应区分为“相关的”和“不相关的”？？？？ 2. 适用于固定效应模型的“虚拟回归”与“去中心化”的方法为什么不适用于“不相关的随机效应模型”？？？ ...2013-11-15 23:43 - 法鼓山 - 爱问频道
0 个回复 - 796 次查看 1.为什么格林的《计量》在“面板数据分析”一章里没有将随机效应区分为“相关的”和“不相关的”？？？？ 2. 适用于固定效应模型的“虚拟回归”与“去中心化”的方法为什么不适用于“不相关的随机效应模型”？？？ ...2013-11-15 23:43 - 法鼓山 - 爱问频道
面板数据固定效应模型与随机效应模型
4 个回复 - 2568 次查看 我想请问一下，通过做豪斯曼检验确定了面板数据使用固定效应模型还是随机效应模型。我想问一下，在进行估计得时候有什么区别吗？我是指具体的在eviews中进行estimate的时候有什么区别吗？希望知道的朋友告诉一下 谢谢 ...2013-1-29 23:16 - ado121000 - EViews专版
4 个回复 - 2568 次查看 我想请问一下，通过做豪斯曼检验确定了面板数据使用固定效应模型还是随机效应模型。我想问一下，在进行估计得时候有什么区别吗？我是指具体的在eviews中进行estimate的时候有什么区别吗？希望知道的朋友告诉一下 谢谢 ...2013-1-29 23:16 - ado121000 - EViews专版
求助：面板数据用F检验得出应建立固定效应模型，用Hausman检验应用随机效应模型怎么办
1 个回复 - 1501 次查看 如题，建立面板数据模型，进行F检验，拒绝原假设，应建立固定效应模型，但进行Hausman检验，结果是应建立随机效应模型，那应该以那个检验为准，建立什么模型呢？ 另，如果建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模 ...2012-12-28 17:59 - cici198906 - EViews专版
1 个回复 - 1501 次查看 如题，建立面板数据模型，进行F检验，拒绝原假设，应建立固定效应模型，但进行Hausman检验，结果是应建立随机效应模型，那应该以那个检验为准，建立什么模型呢？ 另，如果建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模 ...2012-12-28 17:59 - cici198906 - EViews专版
请教：面板数据使用工具变量估计时，用hausman检验怎么确定固定效应还是随机效应模型
1 个回复 - 2050 次查看 紧急求助，面板数据使用工具变量估计时，用hausman检验怎么确定固定效应还是随机效应模型，谢谢了！2012-11-15 10:14 - yongganglia - Stata专版
1 个回复 - 2050 次查看 紧急求助，面板数据使用工具变量估计时，用hausman检验怎么确定固定效应还是随机效应模型，谢谢了！2012-11-15 10:14 - yongganglia - Stata专版
[求助]面板数据进行随机效应模型，异方差和序列相关检验方法与固定效应模型一样吗？
5 个回复 - 8750 次查看 <p>1、如题，不知在stata中所用命令是否一样。。。</p><p>2、另外，在hausman或是固定效应的异方差检验和序列相关检验，所报告的P值，它的临界值是多少呢？要达到多少才接受原假设啊？</p><p> ...2009-4-5 11:18 - summerwin - Stata专版
5 个回复 - 8750 次查看 <p>1、如题，不知在stata中所用命令是否一样。。。</p><p>2、另外，在hausman或是固定效应的异方差检验和序列相关检验，所报告的P值，它的临界值是多少呢？要达到多少才接受原假设啊？</p><p> ...2009-4-5 11:18 - summerwin - Stata专版
请问哪位知道如何对面板数据选择是做随机效应模型 还是做固定效应模型？
6 个回复 - 7991 次查看 请问哪位知道下面的检验结果如何解释啊？Redundant Fixed Effects Tests Pool: CITY Test cross-section fixed effects & ...2008-6-5 09:20 - jiaoyanyan1123 - EViews专版
6 个回复 - 7991 次查看 请问哪位知道下面的检验结果如何解释啊？Redundant Fixed Effects Tests Pool: CITY Test cross-section fixed effects & ...2008-6-5 09:20 - jiaoyanyan1123 - EViews专版
紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值
13 个回复 - 5237 次查看 紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值2008-11-17 16:37 - zwl20040817 - EViews专版
13 个回复 - 5237 次查看 紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值2008-11-17 16:37 - zwl20040817 - EViews专版
面板数据 混合模型 固定效应模型 随机效应模型 的 选择
3 个回复 - 6316 次查看 求助：如何用SPSS作面板数据的回归分析，比如固定效应模型、随机效应模型有没有区别，如何做检验，希望有人解答，非常感谢！2011-4-9 17:32 - jnp0415 - 爱问频道
3 个回复 - 6316 次查看 求助：如何用SPSS作面板数据的回归分析，比如固定效应模型、随机效应模型有没有区别，如何做检验，希望有人解答，非常感谢！2011-4-9 17:32 - jnp0415 - 爱问频道
关于面板数据随机效应模型
1 个回复 - 1853 次查看 请问连老师，随机效应模型和固定效应模型两种估计方法，是基于GLS方法吗？ 我的论文中使用了这两种方法，老师提问我这两种方法是否基于GLS，所以向您请教。2010-7-26 13:14 - solor1211 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1853 次查看 请问连老师，随机效应模型和固定效应模型两种估计方法，是基于GLS方法吗？ 我的论文中使用了这两种方法，老师提问我这两种方法是否基于GLS，所以向您请教。2010-7-26 13:14 - solor1211 - 统计软件培训班VIP答疑区
