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基于时间序列模型对不同种类轮胎的月销量分析和预测2 个回复 - 224 次查看 摘要：本文对X 公司2019 年1 月至2021 年8 月不同种类的轮胎的月销量进行研究。为了综合考虑消费者等待时间和库存成本，根据过去轮胎销量数据对未来的轮胎销量进行预测是很有必要的。根据属性轮胎可以分为冬季胎、夏 ...2024-4-13 17:59 - sjw123520 - 现金交易版
时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)1 个回复 - 334 次查看 TVP-VAR 模型与 VAR 不同，TVP-VAR 模型假设中并没有同方差的假设，更符合实际情况。TVP-VAR 模型可以假设参数具有时变的特征，以更好地捕捉了经济变量之间的关系随着时间变化的动态特征。压缩包中包含OxMetrics和ma ...2024-3-31 22:38 - 杨啊好 - 现金交易版
1990-2023年股价波动性(stata计算)0 个回复 - 515 次查看 1.计算说明 股价波动性VAR和VAR_ADJ VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报（市场调整后）的方差乘以当月交易 ...2024-3-25 20:46 - keepgoing! - 现金交易版
TVP-VAR（时变参数向量自回归模型）MATLAB代码（修改作图、添加三维图、添加sa2参数）
46 个回复 - 10342 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
46 个回复 - 10342 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）5 个回复 - 4497 次查看 马尔科夫向量自回归模型，MS-VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形式的最优选择问题，这是该 ...2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册21 个回复 - 6114 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ －ＶＡＲ 模型算出DY溢出指数。 可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。 已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
掌握经济金融分析的核心武器：VAR模型
50 个回复 - 5060 次查看 VAR（向量自回归）模型在实证研究中有着广泛的应用，特别是在经济学和金融学领域： 1. 宏观经济分析： [*]研究货币政策变动对经济变量（如GDP、通货膨胀率、失业率）的影响； [*]分析财政政策变化对经济活动的 ...2024-4-2 10:12 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
50 个回复 - 5060 次查看 VAR（向量自回归）模型在实证研究中有着广泛的应用，特别是在经济学和金融学领域： 1. 宏观经济分析： [*]研究货币政策变动对经济变量（如GDP、通货膨胀率、失业率）的影响； [*]分析财政政策变化对经济活动的 ...2024-4-2 10:12 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2290 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
基于R语言的tvpvar模型 R代码详解0 个回复 - 727 次查看 利用R语言bvarsv包做的TVP-VAR，提供了示例数据，详细标注了模型的使用方法，每步代码均有注释，上手快，能用自己的数据复现TVP-VAR模型。2023-11-24 16:35 - andydaisy - 现金交易版
OxMetrics软件实现TVP_VAR模型全流程理论操作实践16 个回复 - 3228 次查看 第一部分资料包括： OxMetrics 6.01软件及安装说明 第二部分资料包括： EVIEWS操作及STATA操作的PDF文档 2.1数据预处理与相关检验 Eviews 导入数据 Census X-12 季节调整 标准化 单位根检验 协整检验 2. ...2023-6-2 21:41 - 拓荒人1992 - 现金交易版
R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR4 个回复 - 1415 次查看 附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。 本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版
stata外部命令大全（包含面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等）1 个回复 - 755 次查看 stata命令外部命令大全（包含面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等） 外部命令管理与使用（1）外部命令存放地址 外部命令存放地址需要使用者自己制定。通过“help net”命令可以调出帮助文档查看详细 ...2024-1-7 09:22 - yusb - 现金交易版
金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC565 个回复 - 11582 次查看 金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版
[English] Harvard Business Review OnPoint - October 2022
12 个回复 - 1690 次查看 2022-11-10 08:14 - rip - 人力资源管理
12 个回复 - 1690 次查看 2022-11-10 08:14 - rip - 人力资源管理
掌握经济模型分析，探索经济的深度，VAR与DSGE模型引领未来！
20 个回复 - 3650 次查看 在当今复杂多变的经济环境中，掌握先进的经济分析工具对于金融专业人士和学者来说至关重要。VAR（向量自回归）和DSGE（动态随机一般均衡）模型作为经济分析的核心工具，不仅在学术研究中占据重要地位，也在政策制定和 ...2024-4-11 10:18 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 3650 次查看 在当今复杂多变的经济环境中，掌握先进的经济分析工具对于金融专业人士和学者来说至关重要。VAR（向量自回归）和DSGE（动态随机一般均衡）模型作为经济分析的核心工具，不仅在学术研究中占据重要地位，也在政策制定和 ...2024-4-11 10:18 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
主成分分析中 出现variable XXX already defined
3 个回复 - 2015 次查看 predict MN TP PA (option regression assumed; regression scoring) variable MN already defined 这种情况应该怎么办呀 求各位大佬指点2023-8-13 15:27 - 嘿哈小熊饼干 - Stata专版
3 个回复 - 2015 次查看 predict MN TP PA (option regression assumed; regression scoring) variable MN already defined 这种情况应该怎么办呀 求各位大佬指点2023-8-13 15:27 - 嘿哈小熊饼干 - Stata专版
VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳1 个回复 - 596 次查看 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳，P30 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观 ...2022-9-16 13:57 - lotus_sss - 现金交易版
做rif回归，一直出现unknown egen function rifvar(), r(133)提示怎么解决？求助~
4 个回复 - 2745 次查看 2023-2-27 14:31 - ccc123321# - Stata专版
4 个回复 - 2745 次查看 2023-2-27 14:31 - ccc123321# - Stata专版
pvar2运行时出现Dn not found报错
3 个回复 - 931 次查看 运行pvar2指令时，在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。 请教大家！ ====================================== Hansen Test for over-identification ============= ...2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
3 个回复 - 931 次查看 运行pvar2指令时，在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。 请教大家！ ====================================== Hansen Test for over-identification ============= ...2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件1 个回复 - 213 次查看 复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件（手写图解版教学课件，非常之经典，让人更易懂！！）中山大学哦磁盘系 James Ward Brown Ruel V. Churchill 复杂变量及其应用MATH22 ...2023-7-19 20:29 - 2023Hua - 现金交易版
stata 命令reghdfe：Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)
2 个回复 - 1803 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
2 个回复 - 1803 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 1065 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
空间面板回归中，splagvar与spatlsa区别
1 个回复 - 1287 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
1 个回复 - 1287 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2102 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2102 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR模型）1 个回复 - 837 次查看 MSVAR模型文档一共分为五部分：一是软件的安装和操作过程（GiveWin软件）； 二是数据的导入； 三是软件操作过程； 四是图形制作过程； 五是MS-VAR模型形式选择标准。2023-3-6 16:23 - 懵懵懵呀 - 现金交易版
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）3 个回复 - 781 次查看 马尔科夫区制转移向量自回归模型，MSVAR模型，MS-VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图和模型预测结果等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形 ...2023-2-21 22:15 - AWEGgth - 现金交易版
新手求助，后置变量时出现factor variables may not contain noninteger values
5 个回复 - 2217 次查看 求助，滞后控制变量后提示factor variables may not contain noninteger values，该如何处理？2024-1-11 21:17 - 2321234 - Stata专版
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2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果6 个回复 - 1001 次查看 2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果数据年份：2007-2022年MATLAB计算一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向 ...2023-9-25 09:47 - 王忠鹏 - 现金交易版
关于Oxmetrics和MS-VAR脉冲响应的问题
1 个回复 - 238 次查看 如题，如何使用Oxmetrics 7制作MS-VAR的脉冲响应分析2023-7-11 10:42 - ZhaoxuanQiu - 灌水吧
1 个回复 - 238 次查看 如题，如何使用Oxmetrics 7制作MS-VAR的脉冲响应分析2023-7-11 10:42 - ZhaoxuanQiu - 灌水吧
滞后-出现variable code not found
2 个回复 - 881 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
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尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2461 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
11 个回复 - 2461 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
stata用eventdd命令做平行趋势图时，出现variable _lf_Ptime_2 not found的报错
2 个回复 - 772 次查看 如题，stata用eventdd命令做平行趋势图时，出现variable _lf_Ptime_2 not found的报错，我的变量里没有这个_lf_Ptime_2，命令的编写也是按照例子来的，很费解 eventdd HFF number gender depend education avg_heal ...2024-1-3 22:46 - 水十早月 - Stata专版
2 个回复 - 772 次查看 如题，stata用eventdd命令做平行趋势图时，出现variable _lf_Ptime_2 not found的报错，我的变量里没有这个_lf_Ptime_2，命令的编写也是按照例子来的，很费解 eventdd HFF number gender depend education avg_heal ...2024-1-3 22:46 - 水十早月 - Stata专版
连老师的pvar2模型，irf of a to b哪个是冲击哪个是响应？
2 个回复 - 512 次查看 如题，看到好几个说法了…………救命啊大神们 irf of a to b是b对a的脉冲响应函数，还是a对b的脉冲响应呢？2024-3-15 20:27 - huijl2002 - Stata专版
2 个回复 - 512 次查看 如题，看到好几个说法了…………救命啊大神们 irf of a to b是b对a的脉冲响应函数，还是a对b的脉冲响应呢？2024-3-15 20:27 - huijl2002 - Stata专版
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1566 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
最新stata外部命令大全（空间计量、面板门槛、pvar、中介效应、系统GMM等涵盖全部2 个回复 - 954 次查看 stata在安装后只自带了一些基础命令，而做各个计量模型的时候需要用到外部命令，我们把这些外部命令包全部打包分享给大家，希望可以节省大家的时间，提高大家的科研效率！ 这些命令包按照a-z的顺序全部排列好了，涵 ...2023-6-23 18:34 - 经管千寻 - 现金交易版
微积分教程Multivariable Calculus James Stewart
1 个回复 - 648 次查看 Multivariable Calculus James Stewart2022-7-4 16:15 - AKMANMAN - Forum
1 个回复 - 648 次查看 Multivariable Calculus James Stewart2022-7-4 16:15 - AKMANMAN - Forum
Stata小白求助：输出边际效应图显示variable not found in list
3 个回复 - 833 次查看 Stata小白不知道这是出现了什么问题，检查了一下数据是连续的，不知道为什么出现variable Third not found in list of covariates的错误 *固定效应模型 xtreg GAP l.DIFI Urban Gov Open Third Edu i.year,fe ...2024-3-7 18:30 - hcf020508 - Stata专版
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【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 942 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews4 个回复 - 1480 次查看 门槛VAR模型的思路和代码，主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的 压缩包里有具体思路和相关文献资料，还有详细注释的代码，和大家一起分享学习 也有R语言的相关资料，没有用过R语言的也可以看看，安 ...2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2764 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
GARCH-时变Copula-CoVaR模型
3 个回复 - 740 次查看 数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum
3 个回复 - 740 次查看 数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum
基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建0 个回复 - 645 次查看 摘要：本文在 CoVaR 的框架下，将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型，再计算单个机构对另一个机构的边际效应，构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门，从我们构 ...2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版
基于DCC-偏tGARCH-CoVaR模型的市场间动态风险溢出研究0 个回复 - 298 次查看 摘要：上证指数是衡量中国证券市场表现的权威统计指标，20 多年来已经成为了我国股市的“晴雨表”。深证成指作为衡量深圳市场最重要的指数，反映了我国新兴业态的发展。因此对这两个指数及其之间关系的研究是有意义的 ...2024-4-13 18:11 - sjw123520 - 现金交易版
合成控制法 treated unit not found in panelvar - check tr()
3 个回复 - 955 次查看 代码和数据如下所示，求问为什么显示treated unit not found呢？这个序号应该怎么看呢？感谢！ xtset countycode1 year panel variable: countycode1 (unbalanced) time variable: year, ...2023-11-16 15:58 - Lee123y1 - Stata专版
3 个回复 - 955 次查看 代码和数据如下所示，求问为什么显示treated unit not found呢？这个序号应该怎么看呢？感谢！ xtset countycode1 year panel variable: countycode1 (unbalanced) time variable: year, ...2023-11-16 15:58 - Lee123y1 - Stata专版
probit回归报错r(2000)！输出outcome does not vary; remember:
9 个回复 - 6937 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
9 个回复 - 6937 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
关于出口国内附加值率DVAR和国外附加值率FVAR
8 个回复 - 4665 次查看 是不是应该DVAR越大于FVAR，全球价值链的分工地位越高啊 我看有些文献直接用FVAR来衡量全球价值链的参与度 感觉有点迷糊了2022-3-20 21:12 - fyyyyyy - 世界经济与国际贸易
8 个回复 - 4665 次查看 是不是应该DVAR越大于FVAR，全球价值链的分工地位越高啊 我看有些文献直接用FVAR来衡量全球价值链的参与度 感觉有点迷糊了2022-3-20 21:12 - fyyyyyy - 世界经济与国际贸易
nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了sa2这个量
9 个回复 - 641 次查看 nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了a2检验，哪位大神知道是怎么回事吗2023-10-27 16:05 - 小鱼yjn - 新手入门区
9 个回复 - 641 次查看 nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了a2检验，哪位大神知道是怎么回事吗2023-10-27 16:05 - 小鱼yjn - 新手入门区
VAR预测报错 forecast must begin 4 or more periods into estimation sample r(198);
1 个回复 - 457 次查看 使用样本数据是2002-2023m3的，想要预测2023年之后的数据 fcast compute f1_,dynamic(2019) step(12) since 2019 is in the estimation sample, nose is implicitly specified forecast must begin 4 or more p ...2023-7-24 16:40 - duolalalala - Stata专版
1 个回复 - 457 次查看 使用样本数据是2002-2023m3的，想要预测2023年之后的数据 fcast compute f1_,dynamic(2019) step(12) since 2019 is in the estimation sample, nose is implicitly specified forecast must begin 4 or more p ...2023-7-24 16:40 - duolalalala - Stata专版
STATA 运行ddml crossfit出错 Cross-fitting fold 1 maxvar too small
1 个回复 - 727 次查看 STATA 运行ddml crossfit时出错 Cross-fitting fold 1 maxvar too small，已经把maxvar调到最大值12000了，但样本量有近30万左右，请问大神们怎么解决啊？2024-3-20 17:27 - 挺兄抬头 - Stata专版
1 个回复 - 727 次查看 STATA 运行ddml crossfit时出错 Cross-fitting fold 1 maxvar too small，已经把maxvar调到最大值12000了，但样本量有近30万左右，请问大神们怎么解决啊？2024-3-20 17:27 - 挺兄抬头 - Stata专版
求救大神stata运行事件研究法出现variable date does not uniquely identify observat
2 个回复 - 1746 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
2 个回复 - 1746 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
事件研究eventstudy2命令报错 variables date market_id do not uniquely identify ob
1 个回复 - 921 次查看 运用eventstudy2进行时间市场效应分析，跑程序时报错 variables date market_id do not uniquely identify observations in the using data。 已经检查过，没有重复的。 求大神指教！ variables date market_id d ...2023-11-15 16:44 - 刘大海vincent - Stata专版
1 个回复 - 921 次查看 运用eventstudy2进行时间市场效应分析，跑程序时报错 variables date market_id do not uniquely identify observations in the using data。 已经检查过，没有重复的。 求大神指教！ variables date market_id d ...2023-11-15 16:44 - 刘大海vincent - Stata专版
有没有人众筹买一下tvp-favar的代码
13 个回复 - 843 次查看 想要这个帖子的程序，但是要899，太贵了，有没有需要的小伙伴，咱们一起众筹买一下2023-9-16 10:28 - kouziw - 灌水吧
13 个回复 - 843 次查看 想要这个帖子的程序，但是要899，太贵了，有没有需要的小伙伴，咱们一起众筹买一下2023-9-16 10:28 - kouziw - 灌水吧
GVC嵌入度，全球价值链嵌入度，FVAR、DVAR数据。
15 个回复 - 3123 次查看 全球价值链嵌入度数据，FVAR企业出口国内增加值，GVC嵌入度。本人参考吕越，任志成的做法做出来的数据（做了两套，海关工业企业匹配器版，和上市海关版），有需要的可以一起交流。2022-11-24 21:58 - 59111 - 数据交流中心
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stata如何安装renvars命令 一直报错
8 个回复 - 2769 次查看 如何安装stata里的renvars命令啊 它一直在报错 顺便求大佬们推荐一下stata学习路径 在准备写经管保研小论文想学习一下！2023-9-2 11:24 - 光怪陆离wmj - 悬赏大厅
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求教proc varmax回归结果解读
4 个回复 - 270 次查看 proc varmax 回归outstat输出的aic准则数据与结果查看器里呈现的AIC值不一致，请问原因是什么？ 原代码如下，使用的是sas官网的数据和案例： proc iml; sig = 100*i(2); phi = {-0.2 0.1, 0.5 0.2, 0.8 0. ...2024-4-10 20:38 - ajz567749 - SAS专版
4 个回复 - 270 次查看 proc varmax 回归outstat输出的aic准则数据与结果查看器里呈现的AIC值不一致，请问原因是什么？ 原代码如下，使用的是sas官网的数据和案例： proc iml; sig = 100*i(2); phi = {-0.2 0.1, 0.5 0.2, 0.8 0. ...2024-4-10 20:38 - ajz567749 - SAS专版
回馈社会！(pvar面板自回归matlab代码)
1 个回复 - 791 次查看 链接：https://pan.baidu.com/s/16EEL7rgjg5A9cc5vb5FAqg 提取码：i0c62023-6-6 14:04 - 一切ok - 经管代码库
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请问Eviews软件可以做马尔可夫区制转换VAR模型吗
1 个回复 - 339 次查看 各位大神，请问Eviews软件可以做马尔可夫区制转换VAR模型吗？我看到Quick-Equation Estimation-method中有switching regression，这个里面的switching type可以选择为markov。这个做的是什么模型呢？可以通过设置这个 ...2024-4-13 15:43 - 张云22 - EViews专版
1 个回复 - 339 次查看 各位大神，请问Eviews软件可以做马尔可夫区制转换VAR模型吗？我看到Quick-Equation Estimation-method中有switching regression，这个里面的switching type可以选择为markov。这个做的是什么模型呢？可以通过设置这个 ...2024-4-13 15:43 - 张云22 - EViews专版
TVP-VAR模型的脉冲响应图
1 个回复 - 539 次查看 在stata里面做VAR模型的脉冲响应是有95%的置信区间的，可以判断是否显著但是matlab里面做的TYP-VAR没有阴影部分的显著区间，该怎么判断呀2024-3-9 21:32 - 早茶光 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 539 次查看 在stata里面做VAR模型的脉冲响应是有95%的置信区间的，可以判断是否显著但是matlab里面做的TYP-VAR没有阴影部分的显著区间，该怎么判断呀2024-3-9 21:32 - 早茶光 - MATLAB等数学软件专版
请问Rstudio中MSBVAR怎么用
1 个回复 - 264 次查看 求助Rstudio中的MSBVAR包怎么用啊，用这个可以在知道时间序列数据后程序直接估计出参数值吗？2024-4-13 15:58 - 张云22 - R语言论坛
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Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several Variables
3 个回复 - 309 次查看 Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several Variables 作者: J. M. Ortega / W. C. Rheinboldt 出版社: Society for Industrial and Applied Mathematics 副标题: Classics in Applied Mathematics ...2024-4-12 04:47 - wxwpxh - 经济金融数学专区
3 个回复 - 309 次查看 Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several Variables 作者: J. M. Ortega / W. C. Rheinboldt 出版社: Society for Industrial and Applied Mathematics 副标题: Classics in Applied Mathematics ...2024-4-12 04:47 - wxwpxh - 经济金融数学专区
请问 stata 如何根据Multivariate probit model 结果，估计各种事件组合的联合概率
1 个回复 - 466 次查看 【请问 stata 如何根据Multivariate probit model 结果，估计各种事件组合的联合概率】 各位老师，同学，你们好，首先，我运行如下代码， mvprobit ( case1 = var1 var2 var3 ) ( case2 = var1 var2 var3 ...2024-4-14 11:38 - bianruisong - Stata专版
1 个回复 - 466 次查看 【请问 stata 如何根据Multivariate probit model 结果，估计各种事件组合的联合概率】 各位老师，同学，你们好，首先，我运行如下代码， mvprobit ( case1 = var1 var2 var3 ) ( case2 = var1 var2 var3 ...2024-4-14 11:38 - bianruisong - Stata专版
Functions of a Complex Variable
1 个回复 - 285 次查看 Functions of a Complex Variable 作者: George F. Carrier / Max Krook / Carl E. Pearson 出版社: McGraw-Hill 副标题: Theory and Technique 出版年: 1966-3 页数: 438 装帧: Hardcover ISBN: 978007010 ...2024-4-10 03:55 - wxwpxh - 经济金融数学专区
1 个回复 - 285 次查看 Functions of a Complex Variable 作者: George F. Carrier / Max Krook / Carl E. Pearson 出版社: McGraw-Hill 副标题: Theory and Technique 出版年: 1966-3 页数: 438 装帧: Hardcover ISBN: 978007010 ...2024-4-10 03:55 - wxwpxh - 经济金融数学专区
【求助】连老师的pvar代码是否需要额外进行一次helm变换？pvar模型可以不加控制变量吗
6 个回复 - 677 次查看 求求各位论坛大佬解答，如题所示。在实际操作中发现连老师pvar2命令后的结果都是h.变量形式，如图。是否代表已经在pvar2的代码中已经内置了消除固定效应这一个步骤？可以不做helm变换？第二是pvar模型需要加控制变量 ...2024-3-13 15:56 - huijl2002 - Stata专版
6 个回复 - 677 次查看 求求各位论坛大佬解答，如题所示。在实际操作中发现连老师pvar2命令后的结果都是h.变量形式，如图。是否代表已经在pvar2的代码中已经内置了消除固定效应这一个步骤？可以不做helm变换？第二是pvar模型需要加控制变量 ...2024-3-13 15:56 - huijl2002 - Stata专版
基于TVP-VAR等模型的DY溢出指数代码
43 个回复 - 11923 次查看 David Gabauer的个人主页上有各类模型的示例代码。 https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/#Dynamic_Connectedness_Measures2022-6-12 20:45 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
43 个回复 - 11923 次查看 David Gabauer的个人主页上有各类模型的示例代码。 https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/#Dynamic_Connectedness_Measures2022-6-12 20:45 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
Statistical inference for high-dimensional matrix-variate factor model
2 个回复 - 249 次查看 【作者(必填)】 Elynn Y. Chen, Jianqing Fan 【文题(必填)】 Statistical inference for high-dimensional matrix-variate factor model 【年份(必填)】2023 【全文链接或数据库名称(选填)】Statistical Inf ...2023-12-13 14:56 - xiaojun9756 - 求助成功区
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Internal pilot studies II: comparison of various procedures
1 个回复 - 130 次查看 【作者(必填)】Zucker, D. M.Wittes, J. T.Schabenberger, O.Brittain, E. 【文题(必填)】Internal pilot studies II: comparison of various procedures 【年份(必填)】1999 【全文链接或数据库名称(选填) ...2024-4-6 15:04 - wl1020_2000 - 求助成功区
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Covariate adjustment in randomized experiments with missing outcomes and covaria
1 个回复 - 138 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Covariate adjustment in randomized experiments with missing outcomes and covariates 【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/bi ...2024-4-6 10:14 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 138 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Covariate adjustment in randomized experiments with missing outcomes and covariates 【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/bi ...2024-4-6 10:14 - internet.hzx - 求助成功区
Covariance Adjustment in Randomized Experiments and Observational Studies
5 个回复 - 200 次查看 【作者(必填)】Paul R. Rosenbaum 【文题(必填)】Covariance Adjustment in Randomized Experiments and Observational Studies 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】2024-2-4 00:40 - andy162639 - 求助成功区
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An Introduction to Variational Inequalities and Their Applications
2 个回复 - 274 次查看 An Introduction to Variational Inequalities and Their Applications 作者: David Kinderlehrer / Guido Stampacchia 出版社: SIAM-Society for Industrial and Applied Mathematics 出版年: 2000-1-1 页数: ...2024-4-1 03:37 - wxwpxh - 经济金融数学专区
2 个回复 - 274 次查看 An Introduction to Variational Inequalities and Their Applications 作者: David Kinderlehrer / Guido Stampacchia 出版社: SIAM-Society for Industrial and Applied Mathematics 出版年: 2000-1-1 页数: ...2024-4-1 03:37 - wxwpxh - 经济金融数学专区
TVP-VAR-BK频域溢出指数
3 个回复 - 1983 次查看 在衡量市场间的溢出效应时，TVP-VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发，而金融市场的参与者具有明显的异质性，既有着重进行投机的短线投资者，又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此，了解不同频次下的溢出情况能 ...2023-6-12 20:51 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1983 次查看 在衡量市场间的溢出效应时，TVP-VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发，而金融市场的参与者具有明显的异质性，既有着重进行投机的短线投资者，又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此，了解不同频次下的溢出情况能 ...2023-6-12 20:51 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
VaR、CoVaR、delta CoVaR
0 个回复 - 272 次查看 用stata作出VaR、CoVaR、delta CoVaR各种值后，下一步如何作出ΔCoVaR的图，请问代码是什么2024-3-30 20:07 - xiao（） - Stata专版
0 个回复 - 272 次查看 用stata作出VaR、CoVaR、delta CoVaR各种值后，下一步如何作出ΔCoVaR的图，请问代码是什么2024-3-30 20:07 - xiao（） - Stata专版
Algebraic Invariants
0 个回复 - 280 次查看 Algebraic Invariants 作者: Dickson, Leonard Eugene; Merriman, Mansfield; Woodward, Robert S. 页数: 112 ISBN: 97816038617552024-3-30 17:56 - wxwpxh - 经济金融数学专区
0 个回复 - 280 次查看 Algebraic Invariants 作者: Dickson, Leonard Eugene; Merriman, Mansfield; Woodward, Robert S. 页数: 112 ISBN: 97816038617552024-3-30 17:56 - wxwpxh - 经济金融数学专区
Inference for partial correlations of a multivariate Gaussian time series
1 个回复 - 110 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Inference for partial correlations of a multivariate Gaussian time series 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/adv ...2024-3-30 15:00 - internet.hzx - 求助成功区
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