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【急求解决】二阶自相关，修正后的回归方程失去经济意义，该如何处理
5 个回复 - 7847 次查看 本人自学不久，现在研究租金和主要经济要素的关系，通过单位根检验和多重共线性检验后得出如下回归方程 通过自相关检验判定有二阶自相关，于是方程中加入AR(1 to 2)进行修正，但修正的回归方程中的自变量系数不能 ...2016-6-6 13:16 - RogerZ713 - EViews专版
5 个回复 - 7847 次查看 本人自学不久，现在研究租金和主要经济要素的关系，通过单位根检验和多重共线性检验后得出如下回归方程 通过自相关检验判定有二阶自相关，于是方程中加入AR(1 to 2)进行修正，但修正的回归方程中的自变量系数不能 ...2016-6-6 13:16 - RogerZ713 - EViews专版
求助：如图，ARIMA（p,d,q) 二阶差分后的自相关分析图，p，d，q我该分别取什么值？
15 个回复 - 11203 次查看 2014-10-25 22:47 - jlw2004 - EViews专版
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stata二阶自相关参数估计
3 个回复 - 2114 次查看 如果根据检验结果发现时间序列是二阶自相关，那么stata有没有命令能直接进行参数估计？就是不需要手工转换前两期观察值？2020-3-25 17:34 - 找回我自己 - Stata专版
3 个回复 - 2114 次查看 如果根据检验结果发现时间序列是二阶自相关，那么stata有没有命令能直接进行参数估计？就是不需要手工转换前两期观察值？2020-3-25 17:34 - 找回我自己 - Stata专版
自相关二阶差分之后t检验不通过为什么？
4 个回复 - 6454 次查看 请问我做了自相关的修正之后，也就是二阶差分之后t检验不通过了该怎么办呢？ 模型不存在多重共线性，进行数据平稳性检验的时候发现自变量都是平稳的，因变量是不平稳的，不过，没有进行协整，这个有影响吗？ 希望高 ...2010-11-19 23:42 - miniwyl - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 6454 次查看 请问我做了自相关的修正之后，也就是二阶差分之后t检验不通过了该怎么办呢？ 模型不存在多重共线性，进行数据平稳性检验的时候发现自变量都是平稳的，因变量是不平稳的，不过，没有进行协整，这个有影响吗？ 希望高 ...2010-11-19 23:42 - miniwyl - 计量经济学与统计软件
动态面板数据模型GMM估计存在二阶自相关，如何解决？
1 个回复 - 2300 次查看 . estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.1827 0. ...2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
1 个回复 - 2300 次查看 . estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.1827 0. ...2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
差分GMM扰动项存在二阶自相关
1 个回复 - 1681 次查看 动态面板差分GMM后，扰动项存在二阶自相关，怎么办，是哪点出问题了？2020-11-10 16:25 - 焕季2020 - Stata专版
1 个回复 - 1681 次查看 动态面板差分GMM后，扰动项存在二阶自相关，怎么办，是哪点出问题了？2020-11-10 16:25 - 焕季2020 - Stata专版
时间序列：直接回归有自相关，三个变量都是二阶单整，先解决哪个，具体要怎么操作啊？
16 个回复 - 9889 次查看 本人统计小白，请大侠路过给予指点！！2012-2-1 23:31 - 8gbps - EViews专版
16 个回复 - 9889 次查看 本人统计小白，请大侠路过给予指点！！2012-2-1 23:31 - 8gbps - EViews专版
修正二阶自相关
0 个回复 - 1878 次查看 最小二乘估计时输入ls y c x，输出结果是正常的，运用科克伦奥克特迭代法修正自相关时，后面加了AR（2）为啥输出结果中的方法不再是最小二乘法，而成了ARMA ML ，也没有滞后，论文写的捉急，望大神解答！2019-3-16 21:13 - z-z-m - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1878 次查看 最小二乘估计时输入ls y c x，输出结果是正常的，运用科克伦奥克特迭代法修正自相关时，后面加了AR（2）为啥输出结果中的方法不再是最小二乘法，而成了ARMA ML ，也没有滞后，论文写的捉急，望大神解答！2019-3-16 21:13 - z-z-m - 计量经济学与统计软件
三个变量均二阶单整，然后OLS回归时有自相关，怎么解决
5 个回复 - 4133 次查看 RT，求高手赐教！！！ 看了张晓峒的书，说自相关可以靠加AR来消除，相当于差分。我就回归方程里试了加AR(1)和AR（2），自相关基本消除了。但是偶不明白，原来每个变量都是二阶单整，这里加了AR(2)是解决了因变量的自 ...2012-2-1 22:09 - 8gbps - 爱问频道
5 个回复 - 4133 次查看 RT，求高手赐教！！！ 看了张晓峒的书，说自相关可以靠加AR来消除，相当于差分。我就回归方程里试了加AR(1)和AR（2），自相关基本消除了。但是偶不明白，原来每个变量都是二阶单整，这里加了AR(2)是解决了因变量的自 ...2012-2-1 22:09 - 8gbps - 爱问频道
[求助]求助： 二阶差分的自相关分析图，p、q该分别取什么值？
2 个回复 - 3308 次查看 就是这个图！不会看。。求教各位大神啊，p取1，q取4靠谱吗？2015-6-18 11:42 - hclucky - R语言论坛
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大神们，残差不存在自相关，但残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，garch该如何进行
4 个回复 - 10301 次查看 本人在对2010-2013上证综指进行garch检验，做到“序列平稳不存在自相关”这步了，接着进行“残差序列平稳和自相关检验”，发现还是平稳和不存在自相关，但是残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，还能用garch模型吗？ ...2013-6-8 21:10 - carl_tao - EViews专版
4 个回复 - 10301 次查看 本人在对2010-2013上证综指进行garch检验，做到“序列平稳不存在自相关”这步了，接着进行“残差序列平稳和自相关检验”，发现还是平稳和不存在自相关，但是残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，还能用garch模型吗？ ...2013-6-8 21:10 - carl_tao - EViews专版
二阶差分序列，自相关和偏自相关图，判断p、q
24 个回复 - 17595 次查看 求教： 二阶差分序列，自相关和偏自相关图，判断p、q 如何判断p、q，的阶数，请大神写的详细些，谢谢！2011-11-24 12:24 - 23020379 - EViews专版
24 个回复 - 17595 次查看 求教： 二阶差分序列，自相关和偏自相关图，判断p、q 如何判断p、q，的阶数，请大神写的详细些，谢谢！2011-11-24 12:24 - 23020379 - EViews专版
请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？
2 个回复 - 6162 次查看 请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？ 谢谢！2011-9-9 16:41 - gaoshuai200402 - 爱问频道
2 个回复 - 6162 次查看 请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？ 谢谢！2011-9-9 16:41 - gaoshuai200402 - 爱问频道
