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历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 739 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法用Excel实现3 个回复 - 1373 次查看 VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法 VaR-Monte-Carlo Simulation+Historical Simulation+Delta-Normal Method VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法VaR-Monte-Carlo Simulation+Historica ...2022-2-13 20:22 - Lamarr-202110 - 现金交易版
中国二氧化碳空间网格数据（ODIAC）10 个回复 - 8360 次查看 版本号：D70031.0 说 明 本工作室前期根据《中国能源统计年鉴》的地区能源平衡表计算了中国省际二氧化碳排放量数据（D10031.0），即1995-2019年30个省二氧化碳排放量的年度数据。随着环境经济科研领域的不断发展， ...2022-1-3 15:58 - 倔天性 - 现金交易版
蒙特卡洛模拟法净现值：净现值期望值，净现值标准差，净现值最大值，净现值最小值，净2 个回复 - 3328 次查看 蒙特卡洛模拟法净现值：净现值期望值，净现值标准差，净现值最大值，净现值最小值，净现值为负的概率 蒙特卡洛模拟法净现值：净现值期望值，净现值标准差，净现值最大值，净现值最小值，净现值为负的概率 蒙特卡洛 ...2020-6-2 16:11 - Lotus_ss - 现金交易版
如何用历史模拟法计算VaR值？
20 个回复 - 21126 次查看 以云南白药为例，最近1000天的股价数据，var值如何计算？2010-4-1 12:26 - nieqida - 投资人（实务版）
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趋势分析法沉淀率实证分析+历史模拟法沉淀率实证分析0 个回复 - 796 次查看 趋势分析法沉淀率实证分析+历史模拟法沉淀率实证分析 1.活期沉淀模拟算法解读.docx 2.历史模拟法沉淀率实证分析，xs 3.趋势分析法沉淀率实证分析x 1.活期沉淀模拟算法解读.docx 2.历史模拟法沉淀率实证分 ...2021-2-22 12:34 - Mujahida - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法8 个回复 - 2805 次查看 蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理： 1、假设资产价格的变动服从某种随机过程 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径 3、步骤2重复n次 4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况 5、根据模拟的分布情况 ...2019-4-10 15:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
大型集团-新兴铸管集团多层级模拟法人经营机制研究报告，创新成果，2013
2 个回复 - 1330 次查看 大型集团-新兴铸管集团多层级模拟法人经营机制研究报告，创新成果，20132014-1-3 10:32 - linrh07870787 - 案例库
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深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史模拟法0 个回复 - 1489 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头寸就 ...2019-4-9 16:17 - GaussAnalytica - 现金交易版
采用历史模拟法和参数法计算VaR的Excel模板
20 个回复 - 19199 次查看 采用历史模拟法和参数法计算VaR的Excel模板。2014-4-14 11:18 - hunanjlu - Forum
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VAR历史模拟法、模型构建法
9 个回复 - 7950 次查看 用matlab编程的，用来算历史模拟法和模型构建法中的VAR，只需通过GUI.m出现GUI界面，在这个界面中输入一些必要的数据就可以算出VAR。2015-2-1 19:42 - §我的雨’§ - 经济统计专版
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请教！蒙特卡洛模拟的滚动窗口模拟法
0 个回复 - 320 次查看 蒙特卡洛模拟的滚动窗口模拟法哪里有学习资料啊！有没有大佬能够进行解答一下2022-6-15 16:45 - zs9801 - Stata专版
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蒙特卡洛现金流模拟法(随机模拟方法或统计模拟方法)
0 个回复 - 957 次查看 蒙特卡洛模拟法是以统计抽样理论为基础，利用随机数，经过对随机变量已有数据的统计进行抽样实验或随机模拟，以求得统计量的某个数字特征并将其作为待解决问题的数值解。蒙特卡洛模拟能够比较好的解决项目投资中现金 ...2022-3-12 10:58 - 腾文耀景 - 爱问频道
0 个回复 - 957 次查看 蒙特卡洛模拟法是以统计抽样理论为基础，利用随机数，经过对随机变量已有数据的统计进行抽样实验或随机模拟，以求得统计量的某个数字特征并将其作为待解决问题的数值解。蒙特卡洛模拟能够比较好的解决项目投资中现金 ...2022-3-12 10:58 - 腾文耀景 - 爱问频道
怎样用R做历史模拟法VaR
3 个回复 - 5018 次查看 急求，怎样用R语言做历史模拟法的VaR预测，是有包吗？还是要自己写程序，或者有哪位大大写好的贡献一下2016-8-20 13:47 - wozhufu - R语言论坛
3 个回复 - 5018 次查看 急求，怎样用R语言做历史模拟法的VaR预测，是有包吗？还是要自己写程序，或者有哪位大大写好的贡献一下2016-8-20 13:47 - wozhufu - R语言论坛
蒙特卡洛模拟法及其Matlab案例
85 个回复 - 176991 次查看 一 蒙特卡洛模拟法简介 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟是一种通过设定随机过程，反复生成时间序列，计算参数估计量和统计量，进而研究其分布特征的方法。具体的，当系统中各个单元的可靠性特征量已知，但系统 ...2010-3-18 11:39 - liuxin9023 - MATLAB等数学软件专版
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蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR
6 个回复 - 4456 次查看 要用蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR，可以用EVIEWS或者EXCEL吗，还是一定要用matlab?具体怎么操作呢？我的论文需要用这个，可是我真的不懂，如果有人能详细的告诉我，小女不胜感激！！谢谢[/backcolor]2015-6-7 23:10 - qi_1989 - 爱问频道
6 个回复 - 4456 次查看 要用蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR，可以用EVIEWS或者EXCEL吗，还是一定要用matlab?具体怎么操作呢？我的论文需要用这个，可是我真的不懂，如果有人能详细的告诉我，小女不胜感激！！谢谢[/backcolor]2015-6-7 23:10 - qi_1989 - 爱问频道
南京德拓活动：【NUMT】2020NUMT模拟法庭暑期赛开赛啦
0 个回复 - 995 次查看 南京德拓活动：【NUMT】2020NUMT模拟法庭暑期赛开赛啦 德拓活动和哈佛大学模拟法庭协会联合举办的NUMT模拟法庭暑期赛终于启动报名了。我们第一时间大家分享赛事详情，希望能够遇到志同道合的模法人。 ...2020-6-8 15:03 - summer0528 - 校园活动区
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【资产定价】期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法的区别到底是什么？
0 个回复 - 1536 次查看 我在做资产证券化的论文，涉及定价，老师不管，同学不会，自己半路出家很多不明白(惭愧)，但是无奈还是得硬着头皮写，只好上来求助各位，求解答，如有写过这方面论文、最近又有空的大佬，我愿意付费咨询。我看了些论 ...2019-12-31 15:40 - 绛纱垂簟净7 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1536 次查看 我在做资产证券化的论文，涉及定价，老师不管，同学不会，自己半路出家很多不明白(惭愧)，但是无奈还是得硬着头皮写，只好上来求助各位，求解答，如有写过这方面论文、最近又有空的大佬，我愿意付费咨询。我看了些论 ...2019-12-31 15:40 - 绛纱垂簟净7 - 悬赏大厅
用历史模拟法求VaR时关于分位数的问题
0 个回复 - 1285 次查看 用历史模拟法求VaR时，会有将计算的收益率从小到大排序，然后取给定置信水平的分位数，那么问题来了，如果有101个数据排序，95%置信水平下分位数是取倒数第4个数还是第5个数呢？ 或者说，有21个数：1 2 3 4 5 6 7 8 ...2019-5-11 23:30 - 宅方很宅 - 爱问频道
0 个回复 - 1285 次查看 用历史模拟法求VaR时，会有将计算的收益率从小到大排序，然后取给定置信水平的分位数，那么问题来了，如果有101个数据排序，95%置信水平下分位数是取倒数第4个数还是第5个数呢？ 或者说，有21个数：1 2 3 4 5 6 7 8 ...2019-5-11 23:30 - 宅方很宅 - 爱问频道
怎样使用蒙特卡洛模拟法生成IRT参数及作答反应矩阵
3 个回复 - 1629 次查看 怎样使用蒙特卡洛模拟法生成IRT参数及作答反应矩阵2019-3-5 16:56 - 幸运小心 - IRT理论相关软件
3 个回复 - 1629 次查看 怎样使用蒙特卡洛模拟法生成IRT参数及作答反应矩阵2019-3-5 16:56 - 幸运小心 - IRT理论相关软件
历史模拟法计算在险价值VaR
7 个回复 - 4282 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的VaR，为什么数据采集区间不同，（比如2014年1月1日-2019年1月1日，和2014年3月1日-2019年3月一日）算出的VaR一模一样呢？求大神解答！2019-3-8 16:03 - liud123 - 风险管理
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历史模拟法计算在险价值VaR
18 个回复 - 3463 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！2019-2-20 15:04 - liud123 - 风险管理
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求EXcel计算单只股票历史模拟法的VaR代码！！
1 个回复 - 1933 次查看 求EXcel计算单只股票历史模拟法的VaR代码！！2018-10-24 13:26 - liud123 - Excel
1 个回复 - 1933 次查看 求EXcel计算单只股票历史模拟法的VaR代码！！2018-10-24 13:26 - liud123 - Excel
关于历史模拟法计算VAR的问题
1 个回复 - 1423 次查看 想问一下如果我想用历史模拟法计算10日的VAR，是应该直接计算10日的收益率取分位数，还是算出单日VAR然后乘以根号10？2018-10-8 12:29 - roachz - 爱问频道
1 个回复 - 1423 次查看 想问一下如果我想用历史模拟法计算10日的VAR，是应该直接计算10日的收益率取分位数，还是算出单日VAR然后乘以根号10？2018-10-8 12:29 - roachz - 爱问频道
历史模拟法的matlab代码，求助
4 个回复 - 2400 次查看 已有股票价格，要滚动求VaR。例如估计2017年3月1日的VaR，则需要用到3月1日之前的1000个交易日的收益率数据进行历史模拟。由于要滚动求一年的VaR，用Excel处理数据过于庞大，希望哪位好心人能帮忙给代码，不然真的要 ...2017-11-21 13:28 - 我只是假装坚强 - 爱问频道
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FRM中用历史模拟法计算VaR的问题
0 个回复 - 1387 次查看 已知四种资产和黄金的回报率，用历史模拟法已经算出了四种资产分别的VaR值（负数），这些数据该如何进行比较分析，只是比较VaR的绝对值大小吗？以及这四个资产与10%，25%，50%比例下的黄金组成的资产组合的VaR值（ ...2018-3-17 19:47 - 未及孤村 - Forum
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如何在R语言中用历史模拟法求解一段时间的VaR（风险价值）？
1 个回复 - 2989 次查看 例如：我想求解上证指数2010年-2015年的日VaR值，选定时间段之前的一年收益率作为滑动观测窗口，滑动窗口按照每日一天的速度进行滚动，不断重复以上计算过程得到完整的VaR序列。如何用R语言求解？2017-6-27 10:00 - 15871394530 - R语言论坛
1 个回复 - 2989 次查看 例如：我想求解上证指数2010年-2015年的日VaR值，选定时间段之前的一年收益率作为滑动观测窗口，滑动窗口按照每日一天的速度进行滚动，不断重复以上计算过程得到完整的VaR序列。如何用R语言求解？2017-6-27 10:00 - 15871394530 - R语言论坛
求用历史模拟法求一段时间的连续VAR应该用什么软件实现？
3 个回复 - 3912 次查看 从一篇论文看见的这个用历史模拟法计算var，单个日期的var可以用excel算出来，这个数据量有点大，可以用什么软件方便计算呢？ 谢谢！2016-1-17 16:22 - Miss_Van - 爱问频道
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求助用matlab编程（蒙特卡洛模拟法）求期实物期权
1 个回复 - 4538 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有 ...2011-2-23 20:55 - madrat - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 4538 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有 ...2011-2-23 20:55 - madrat - MATLAB等数学软件专版
如何使用excel做历史模拟法计算var
0 个回复 - 5188 次查看 选择3个股票，形成一个投资组合，如何使用excel做历史模拟法计算投资组合的var？2016-6-26 21:29 - Lemma15987 - 灌水吧
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菜鸟请教历史模拟法的VAR计算问题
2 个回复 - 7494 次查看 本人菜鸟一个，请求高手指点迷津： 请问利用历史模拟法计算在险价值VAR时，首先求的是对数收益率，是当天的ln(pt/pt-1)，我看很多资料都求得是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，那么这个VAR值是如何计算的 ...2012-6-14 17:22 - 沐儿 - EViews专版
2 个回复 - 7494 次查看 本人菜鸟一个，请求高手指点迷津： 请问利用历史模拟法计算在险价值VAR时，首先求的是对数收益率，是当天的ln(pt/pt-1)，我看很多资料都求得是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，那么这个VAR值是如何计算的 ...2012-6-14 17:22 - 沐儿 - EViews专版
求助：基于GARCH模型和蒙特卡罗模拟法测定VaR
36 个回复 - 22546 次查看 我想用matlab实现VaR的蒙特卡罗模拟，哪位大侠可以给予详细一点的帮助哦？先谢谢了！2005-12-27 18:07 - zjding - 计量经济学与统计软件
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R语言中用蒙特卡洛模拟法模拟VaR值
2 个回复 - 7240 次查看 资产组合收益率VaR的模拟用蒙特卡洛模拟法该怎么做呢！求大神告知一下2016-5-15 17:26 - lk951159 - R语言论坛
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历史模拟法计算VaR
0 个回复 - 1465 次查看 各位大神，我在学习历史模拟法时有个疑问：为什么某风险因子变量未来的可能取值f(t)=f(0)+Δf(-t)，而不是f(t)=f(t-1)+ Δf(-t)？2016-4-13 21:54 - armen8888 - 爱问频道
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关于用历史模拟法在excel中计算var的问题
1 个回复 - 5924 次查看 RT，假设用1m美金投资了一个欧洲的债券，收益就应该受到美元兑欧元的汇率影响和市场风险的影响，这时候就有两个risk factor了，在不转换汇率的前提下，怎么用历史模拟法来计算这个债券的VAR？2016-1-22 01:51 - Fresherman - Excel
1 个回复 - 5924 次查看 RT，假设用1m美金投资了一个欧洲的债券，收益就应该受到美元兑欧元的汇率影响和市场风险的影响，这时候就有两个risk factor了，在不转换汇率的前提下，怎么用历史模拟法来计算这个债券的VAR？2016-1-22 01:51 - Fresherman - Excel
历史模拟法计算某银行的风险价值VaR
5 个回复 - 4749 次查看 请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？[/backcolor] 1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？[/backcolor] 2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？[/backcolor] 3.最后，将对数收 ...2015-6-7 23:14 - qi_1989 - 爱问频道
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请用课上所讲的历史模拟法和指数映射法
0 个回复 - 1354 次查看 选取中国股市市值最大的十只股票, 每只按10%的比例分配组成一个投资组合（原始数据见excel表格）。请用课上所讲的历史模拟法和指数映射法(Index mapping) 分别计算一天Value-at-Risk (历史数据为期一年，信心区间为9 ...2015-11-13 22:02 - 黄小瓜0123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1354 次查看 选取中国股市市值最大的十只股票, 每只按10%的比例分配组成一个投资组合（原始数据见excel表格）。请用课上所讲的历史模拟法和指数映射法(Index mapping) 分别计算一天Value-at-Risk (历史数据为期一年，信心区间为9 ...2015-11-13 22:02 - 黄小瓜0123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
蒙特卡洛模拟法计算VaR
1 个回复 - 2401 次查看 要用蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR，可以用EVIEWS或者EXCEL吗，还是一定要用matlab?具体怎么操作呢？我的论文需要用这个，可是我真的不懂，如果有人能详细的告诉我，小女不胜感激！！谢谢2015-6-7 23:02 - qi_1989 - 爱问频道
1 个回复 - 2401 次查看 要用蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR，可以用EVIEWS或者EXCEL吗，还是一定要用matlab?具体怎么操作呢？我的论文需要用这个，可是我真的不懂，如果有人能详细的告诉我，小女不胜感激！！谢谢2015-6-7 23:02 - qi_1989 - 爱问频道
历史模拟法 VaR
0 个回复 - 1214 次查看 请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？ 1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？ 2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？ 3.最后，将对数收益率从小到大排列，选出第2算出的那个数 ...2015-6-7 23:00 - qi_1989 - 爱问频道
0 个回复 - 1214 次查看 请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？ 1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？ 2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？ 3.最后，将对数收益率从小到大排列，选出第2算出的那个数 ...2015-6-7 23:00 - qi_1989 - 爱问频道
风险价值var模型的波动率加权历史模拟法
3 个回复 - 6113 次查看 求VaR模型的波动率加权历史模拟法的资料：详细步骤、如何软件实现，最好能有实例讲解。2014-4-17 10:53 - b6lzt - 爱问频道
3 个回复 - 6113 次查看 求VaR模型的波动率加权历史模拟法的资料：详细步骤、如何软件实现，最好能有实例讲解。2014-4-17 10:53 - b6lzt - 爱问频道
跪求请教 蒙特卡罗模拟法的步骤
2 个回复 - 3085 次查看 假设我想用2009年上证指数的数据预测出2010年上证指数的数据 采用蒙特卡罗模拟法如何操作？？？要详细的哦 也不知道思路对不对，如果发现不对请指出 那位大大帮帮忙啊，急用哦2011-4-16 20:41 - woody168 - SPSS论坛
2 个回复 - 3085 次查看 假设我想用2009年上证指数的数据预测出2010年上证指数的数据 采用蒙特卡罗模拟法如何操作？？？要详细的哦 也不知道思路对不对，如果发现不对请指出 那位大大帮帮忙啊，急用哦2011-4-16 20:41 - woody168 - SPSS论坛
历史模拟法计算VAR的SAS程序 大神求点拨！
2 个回复 - 3163 次查看 SAS初学级 历史模拟法的程序老师给的看不懂 。。2014-6-1 16:19 - et_fox628 - SAS专版
2 个回复 - 3163 次查看 SAS初学级 历史模拟法的程序老师给的看不懂 。。2014-6-1 16:19 - et_fox628 - SAS专版
求助用VBA编程（蒙特卡洛模拟法）求期实物期权
1 个回复 - 4697 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有 ...2011-2-23 21:06 - madrat - Excel
1 个回复 - 4697 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有 ...2011-2-23 21:06 - madrat - Excel
在险价值（VaR）的历史模拟法
3 个回复 - 3458 次查看 各个因子的变化情景与相应的组合价值是什么关系？通常是如何通过各个因子的变化情况得到每个情境下的组合价值的？谢谢！2011-5-31 14:20 - cherry000518 - 爱问频道
3 个回复 - 3458 次查看 各个因子的变化情景与相应的组合价值是什么关系？通常是如何通过各个因子的变化情况得到每个情境下的组合价值的？谢谢！2011-5-31 14:20 - cherry000518 - 爱问频道
[求助] 关于VaR中基于核估计的历史模拟法
5 个回复 - 3311 次查看 我最近看了基于核估计的东西，道理好像明白了，但是不知道最终结果他们是怎么做出来的，哪位同仁有这方面的程序？可否让小女子我看一下呢？2008-12-10 19:44 - shadowjj - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3311 次查看 我最近看了基于核估计的东西，道理好像明白了，但是不知道最终结果他们是怎么做出来的，哪位同仁有这方面的程序？可否让小女子我看一下呢？2008-12-10 19:44 - shadowjj - 计量经济学与统计软件
哪位大哥懂得蒙特卡罗模拟法
7 个回复 - 4929 次查看 哪位大哥懂得蒙特卡罗模拟法，介绍一下好么？谢谢：） [此贴子已经被作者于2006-1-13 1:43:25编辑过]2006-1-13 01:21 - angelwolf - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4929 次查看 哪位大哥懂得蒙特卡罗模拟法，介绍一下好么？谢谢：） [此贴子已经被作者于2006-1-13 1:43:25编辑过]2006-1-13 01:21 - angelwolf - 计量经济学与统计软件
求助用EVIEWS编程（蒙特卡洛模拟法）求期权价格
3 个回复 - 3096 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有熟悉这个编程的请一定联系我， ...2010-5-5 09:41 - zhaoli0702 - EViews专版
3 个回复 - 3096 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有熟悉这个编程的请一定联系我， ...2010-5-5 09:41 - zhaoli0702 - EViews专版
想用matlab做历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
0 个回复 - 2355 次查看 在做Var和CVar的计算，需要用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，求教这两者的编程代码或者参考文献，步骤越详细愈好，跪谢了2013-9-19 23:27 - zhougang333 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2355 次查看 在做Var和CVar的计算，需要用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，求教这两者的编程代码或者参考文献，步骤越详细愈好，跪谢了2013-9-19 23:27 - zhougang333 - MATLAB等数学软件专版
GARCH模型和蒙特卡罗模拟法的关系
1 个回复 - 2151 次查看 用GARCH 模型计算VaR值， 有具体的公式吗？ 可不可以用蒙特卡罗模拟法来先算出K-day VaR（需要10000个simulations, 设10-day horizon, 然后可以算出这10天的VaR.)? 但是因为想算1800天每一天的汇率VaR, 所以不知道 ...2013-8-30 23:09 - kuuuk - Excel
1 个回复 - 2151 次查看 用GARCH 模型计算VaR值， 有具体的公式吗？ 可不可以用蒙特卡罗模拟法来先算出K-day VaR（需要10000个simulations, 设10-day horizon, 然后可以算出这10天的VaR.)? 但是因为想算1800天每一天的汇率VaR, 所以不知道 ...2013-8-30 23:09 - kuuuk - Excel
基于GARCH模型的滤波历史模拟法数据模拟阶段的问题？急求各位大牛来指点小女，先谢！
3 个回复 - 3803 次查看 （1）基于GARCH模型的滤波历史模拟法的思想： 由于原始的历史收益率数据不满足独立同分布的假设，通常表现出一定的相关性和波动聚集性，因此我们会考虑引入MA模型来消除序列相关性和GARCH类模型来反应收益序列的波动 ...2013-1-5 14:26 - happy_hxl - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3803 次查看 （1）基于GARCH模型的滤波历史模拟法的思想： 由于原始的历史收益率数据不满足独立同分布的假设，通常表现出一定的相关性和波动聚集性，因此我们会考虑引入MA模型来消除序列相关性和GARCH类模型来反应收益序列的波动 ...2013-1-5 14:26 - happy_hxl - 计量经济学与统计软件
【求问】蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法
6 个回复 - 1827 次查看 最近在做一个需要按时间序列分析的课题，在看了论坛上的各位老师解答之后，发现蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法在现代金融领域应用广泛。 能不能请哪位路过的老师，帮忙解答一下具体的含义。能够很精练，并且能够给一些 ...2012-11-30 09:57 - 我的素质低 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 1827 次查看 最近在做一个需要按时间序列分析的课题，在看了论坛上的各位老师解答之后，发现蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法在现代金融领域应用广泛。 能不能请哪位路过的老师，帮忙解答一下具体的含义。能够很精练，并且能够给一些 ...2012-11-30 09:57 - 我的素质低 - 计量经济学与统计软件
关于VaR历史模拟法的两个程序
10 个回复 - 8485 次查看 <p> 是关于历史模拟法的两个sas程序，不同于朱世武教授的编法</p><p>《 <br/></p> [此贴子已经被作者于2008-10-16 17:46:32编辑过]2008-10-16 04:11 - 天空上的鹰 - 商业数据分析
10 个回复 - 8485 次查看 <p> 是关于历史模拟法的两个sas程序，不同于朱世武教授的编法</p><p>《 <br/></p> [此贴子已经被作者于2008-10-16 17:46:32编辑过]2008-10-16 04:11 - 天空上的鹰 - 商业数据分析
目前正在学习经管类数据分析！蒙特卡罗模拟法不会用啊！！！！
0 个回复 - 1468 次查看 题目是这样的，一个ZF机构要建一个大项目，报价最低者中标。预计10个承包商会参与竞标，他们的报价服从均值为350万美元，标准差为25万美元的正态分布，设计并运用蒙特卡罗模拟试验来估计最小报价的分布和最小报价的期 ...2012-11-4 12:29 - zhoumiao521 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1468 次查看 题目是这样的，一个ZF机构要建一个大项目，报价最低者中标。预计10个承包商会参与竞标，他们的报价服从均值为350万美元，标准差为25万美元的正态分布，设计并运用蒙特卡罗模拟试验来估计最小报价的分布和最小报价的期 ...2012-11-4 12:29 - zhoumiao521 - 数据分析与数据挖掘
新手请问用蒙特卡洛模拟法计算VAR用什么软件好
21 个回复 - 15401 次查看 小妹是一新手在此请问各位大侠：用蒙特卡洛模拟法计算VAR用什么软件好。谢谢2005-11-12 11:50 - launal - 金融学（理论版）
21 个回复 - 15401 次查看 小妹是一新手在此请问各位大侠：用蒙特卡洛模拟法计算VAR用什么软件好。谢谢2005-11-12 11:50 - launal - 金融学（理论版）
湖北经济学院法商学院学生期末考试上模拟法庭
0 个回复 - 1737 次查看 来源：楚天都市报 本报讯（记者陈博雷 大学生记者李梦婷）大学的期末考试还在做试卷、记考勤吗？那已经out了！12月12日，记者从湖北经济学院法商学院了解到，该校法学系大三学生的《法律文书》课的考试方法“ ...2011-12-13 14:43 - 星博士 - 教师之家与经管教育
0 个回复 - 1737 次查看 来源：楚天都市报 本报讯（记者陈博雷 大学生记者李梦婷）大学的期末考试还在做试卷、记考勤吗？那已经out了！12月12日，记者从湖北经济学院法商学院了解到，该校法学系大三学生的《法律文书》课的考试方法“ ...2011-12-13 14:43 - 星博士 - 教师之家与经管教育
请问R怎么使用ewma和历史模拟法估计基金的风险值(var)?
4 个回复 - 6612 次查看 請問R怎麼使用ewma和歷史模擬法估計基金的風險值(var) 因為論文需要但又沒有找到教學檔案!! 有哪個高人可以指導一下嗎?或者是否有文件可以提供參考 謝謝~~~~~~~2009-9-21 21:28 - lostagoall - R语言论坛
4 个回复 - 6612 次查看 請問R怎麼使用ewma和歷史模擬法估計基金的風險值(var) 因為論文需要但又沒有找到教學檔案!! 有哪個高人可以指導一下嗎?或者是否有文件可以提供參考 謝謝~~~~~~~2009-9-21 21:28 - lostagoall - R语言论坛
求助用EVIEWS编程（蒙特卡洛模拟法）求期实物期权
1 个回复 - 2749 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有 ...2011-2-23 19:22 - madrat - EViews专版
1 个回复 - 2749 次查看 大家好，我的问题是这样的： 我已知了一个期权定价公式(Schwartz-Moon实物期权模型)，但是必须用蒙特卡洛模拟方法用已知的数据求出期权的价格。我对这种编程方法不熟悉，所以很焦急。详细的东西我就不多说了，有 ...2011-2-23 19:22 - madrat - EViews专版
用历史模拟法计算VAR时，收益率一定要是对数收益率吗？
3 个回复 - 3335 次查看 (a-b)/b形式的收益率行吗2010-5-10 18:47 - lp09o - CAA、SOA精算师等考证版
3 个回复 - 3335 次查看 (a-b)/b形式的收益率行吗2010-5-10 18:47 - lp09o - CAA、SOA精算师等考证版
蒙特卡罗模拟法
0 个回复 - 1169 次查看 蒙特卡罗模拟 当科学家们使用计算机来试图预测复杂的趋势和事件时, 他们通常应用一类需要长串的随机数的复杂计算。设计这种用来预测复杂趋势和事件的数字模型越来越依赖于一种称为蒙特卡罗模似的统计手段, 而这种模拟 ...2010-1-16 20:59 - jigang5656 - Forum
0 个回复 - 1169 次查看 蒙特卡罗模拟 当科学家们使用计算机来试图预测复杂的趋势和事件时, 他们通常应用一类需要长串的随机数的复杂计算。设计这种用来预测复杂趋势和事件的数字模型越来越依赖于一种称为蒙特卡罗模似的统计手段, 而这种模拟 ...2010-1-16 20:59 - jigang5656 - Forum
如何使用ewma和历史模拟法估计var風險值
1 个回复 - 6840 次查看 请问有这方面的资料可以提供吗? 怎么用Excel做呢? 找了一下档案都没有教学 >2009-9-21 16:36 - lostagoall - Excel
1 个回复 - 6840 次查看 请问有这方面的资料可以提供吗? 怎么用Excel做呢? 找了一下档案都没有教学 >2009-9-21 16:36 - lostagoall - Excel
