结果：找到“计算股价”相关内容15个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata代码 计算股价崩盘风险0 个回复 - 314 次查看 股价崩盘风险计算 本资料参照现有文献，用负收益偏态指数（NCSKEW）、公司股票收益上下波动的比率（DUVOL）、股价崩盘风险哑变量（CRASH）三个指标来衡量公司的股价崩盘风险。 本资料提供了stata计算代码，参考 ...2024-3-31 01:09 - 桉桉gu - 现金交易版
1991-2023年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash0 个回复 - 321 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2024-3-24 13:18 - keepgoing! - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2023）NCSKEW DUVOL9 个回复 - 1941 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2023年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红利 ...2024-3-9 17:29 - momingqimiao7 - 现金交易版
计算股价崩盘风险指标的stata代码
160 个回复 - 68229 次查看 在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天时间终于做出来了，给大家分享一下我的原数据和do文件，希望共同进步～2018-1-29 20:44 - 木景卯三 - Stata专版
160 个回复 - 68229 次查看 在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天时间终于做出来了，给大家分享一下我的原数据和do文件，希望共同进步～2018-1-29 20:44 - 木景卯三 - Stata专版
请问如何计算股价波动性(volatility)
17 个回复 - 29251 次查看 请教各位,如何通过每日的股价计算股价波动性(volatility)2005-9-3 20:57 - xzhx - 金融学（理论版）
17 个回复 - 29251 次查看 请教各位,如何通过每日的股价计算股价波动性(volatility)2005-9-3 20:57 - xzhx - 金融学（理论版）
有没有大神可以指导我一下怎么用sas或者spass计算股价崩盘风险指标啊
1 个回复 - 995 次查看 本科学财务的小白，毕业论文要分析股价崩盘风险，老师让自己看文献分析计算，我实在是看不懂，希望有大神指点指点2019-5-9 00:08 - 薛定谔的钵钵鸡 - 爱问频道
1 个回复 - 995 次查看 本科学财务的小白，毕业论文要分析股价崩盘风险，老师让自己看文献分析计算，我实在是看不懂，希望有大神指点指点2019-5-9 00:08 - 薛定谔的钵钵鸡 - 爱问频道
如何用stata计算股价崩盘的指标
8 个回复 - 5228 次查看 想问问各位大神，这个公式是不是指每个股票i的周收益率进行回归呢？是否需要使用循环语句？stata命令怎么写呢？2016-11-3 22:04 - hhhxxttxs - Stata专版
8 个回复 - 5228 次查看 想问问各位大神，这个公式是不是指每个股票i的周收益率进行回归呢？是否需要使用循环语句？stata命令怎么写呢？2016-11-3 22:04 - hhhxxttxs - Stata专版
如何计算股价同步性R方这个数，具体步骤是怎么样的啊
2 个回复 - 3127 次查看 我建立了上图中的同步性度量模型，但是个股R方不知道怎么求，只用Eviews求出了回归方程的拟合优度 像其他论文中这样的结果该用怎么样的步骤的出来2017-5-7 22:24 - 唐家怀瑾 - EViews专版
2 个回复 - 3127 次查看 我建立了上图中的同步性度量模型，但是个股R方不知道怎么求，只用Eviews求出了回归方程的拟合优度 像其他论文中这样的结果该用怎么样的步骤的出来2017-5-7 22:24 - 唐家怀瑾 - EViews专版
计算股价同步性需要的R2可以用regress求吗
3 个回复 - 1278 次查看 请问大家，这里面算回归的残差，是不是用最普通的 reg Ri,t Rm,t RI,t 这个命令做个回归就行了呢？ 怎么让这个回归产生的残差成为一个变量呢？ 另外，生成SYN后，它的R2是按周收益率算的，我想要求出一个年度的 ...2019-4-5 17:24 - 蠢猫猫 - Stata专版
3 个回复 - 1278 次查看 请问大家，这里面算回归的残差，是不是用最普通的 reg Ri,t Rm,t RI,t 这个命令做个回归就行了呢？ 怎么让这个回归产生的残差成为一个变量呢？ 另外，生成SYN后，它的R2是按周收益率算的，我想要求出一个年度的 ...2019-4-5 17:24 - 蠢猫猫 - Stata专版
怎么计算股价联动性
0 个回复 - 759 次查看 请论坛里的大神能教教我怎么计算2000家公司两两之间的股价联动性，并且生产一个变量（一列）如下：2016-6-4 19:07 - RUCLSD - Stata专版
0 个回复 - 759 次查看 请论坛里的大神能教教我怎么计算2000家公司两两之间的股价联动性，并且生产一个变量（一列）如下：2016-6-4 19:07 - RUCLSD - Stata专版
计算股价波动率
8 个回复 - 9233 次查看 <p>请问计算股价波动率, 可否用收益率的方差来衡量?</p><p>或者有没有其他的具体公式? 谢谢</p><p></p>2008-6-18 10:14 - dianashzf - 金融学（理论版）
8 个回复 - 9233 次查看 <p>请问计算股价波动率, 可否用收益率的方差来衡量?</p><p>或者有没有其他的具体公式? 谢谢</p><p></p>2008-6-18 10:14 - dianashzf - 金融学（理论版）
[求助]请问该如何用eviews计算股价的波动率呢？
2 个回复 - 10432 次查看 各位大虾，有个菜鸟问题，请大家帮助，在计算期权的定价B-S模型中，需要挂钩资产收益率的波动率。用了eviews 中的garch(1,1)来估计，但是在输出结果后，却读不懂输出结果，不知道哪个数据才是我需要的波动率，下面是 ...2009-5-11 06:42 - windy_sh - EViews专版
2 个回复 - 10432 次查看 各位大虾，有个菜鸟问题，请大家帮助，在计算期权的定价B-S模型中，需要挂钩资产收益率的波动率。用了eviews 中的garch(1,1)来估计，但是在输出结果后，却读不懂输出结果，不知道哪个数据才是我需要的波动率，下面是 ...2009-5-11 06:42 - windy_sh - EViews专版
请教计算股价波动率
2 个回复 - 6903 次查看 <p>请教大家下面这段话</p><p>历史波动率是使用历史的股价数据计算得到的波动率数值。计算方法为：首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间 ...2008-6-18 10:39 - dianashzf - 经济金融数学专区
2 个回复 - 6903 次查看 <p>请教大家下面这段话</p><p>历史波动率是使用历史的股价数据计算得到的波动率数值。计算方法为：首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间 ...2008-6-18 10:39 - dianashzf - 经济金融数学专区
