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即期利率问题菜鸟求教
2 个回复 - 798 次查看 不知道发在这里是否合适哈，各位大侠请了。 我们都知道根据带息的一年期，两年期，.....n年期债券市场价格可以求不同期限的即期利率。但是我们老师比较狠的就是，他给出了一年期带息债券，两年期带息债券..然后就 ...2013-5-9 09:38 - yixiao_ph - Forum
2 个回复 - 798 次查看 不知道发在这里是否合适哈，各位大侠请了。 我们都知道根据带息的一年期，两年期，.....n年期债券市场价格可以求不同期限的即期利率。但是我们老师比较狠的就是，他给出了一年期带息债券，两年期带息债券..然后就 ...2013-5-9 09:38 - yixiao_ph - Forum
即期利率为何出现负数
18 个回复 - 4539 次查看 我用NSS模型将模型参数拟合出来了，但是在用参数求解即期利率的时候结果竟然有一部分是负数，这正常吗？可能吗？ 哪位朋友可以帮忙看看 ，真心的非常感谢。附件是参数数据 。2012-7-18 19:22 - 博学之梦 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
18 个回复 - 4539 次查看 我用NSS模型将模型参数拟合出来了，但是在用参数求解即期利率的时候结果竟然有一部分是负数，这正常吗？可能吗？ 哪位朋友可以帮忙看看 ，真心的非常感谢。附件是参数数据 。2012-7-18 19:22 - 博学之梦 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
即期利率与远期利率计算
0 个回复 - 3218 次查看 6 个月国库券即期利率为 4% ，1 年期国库券即期利率为 5% ，则从 6 个月到 1 年的远期利率为？ 利用无套利均衡公式得出的远期利率计算公式： [draw]c1190i22b21e22b22f22a24d22a26822a27e22a29522e29ec1190i22f2 ...2020-9-19 22:47 - AG嘎嘎 - 爱问频道
0 个回复 - 3218 次查看 6 个月国库券即期利率为 4% ，1 年期国库券即期利率为 5% ，则从 6 个月到 1 年的远期利率为？ 利用无套利均衡公式得出的远期利率计算公式： [draw]c1190i22b21e22b22f22a24d22a26822a27e22a29522e29ec1190i22f2 ...2020-9-19 22:47 - AG嘎嘎 - 爱问频道
【学习笔记】恰当的贴现利率是即期利率（spot rate）。即期利率又被称为零息利 ...
2 个回复 - 2423 次查看 恰当的贴现利率是即期利率（spot rate）。即期利率又被称为零息利率（zero rate）。所谓即期利率，是现在投入资金，直到最后一天才获得现金支付（期间没有现金支付）的情况下，所得到的收益率。零息债券（zero coupo ...2019-8-5 07:28 - 红色政权8 - Forum
2 个回复 - 2423 次查看 恰当的贴现利率是即期利率（spot rate）。即期利率又被称为零息利率（zero rate）。所谓即期利率，是现在投入资金，直到最后一天才获得现金支付（期间没有现金支付）的情况下，所得到的收益率。零息债券（zero coupo ...2019-8-5 07:28 - 红色政权8 - Forum
国债即期利率差代表什么？
0 个回复 - 1775 次查看 翻看几篇文献后，发现国债利率差一般是在研究国债收益率曲线坡度时，计算10年期国债与三个月期国债的长远期利率差，请问国债即期利率差代表什么？2017-3-6 11:26 - 地阔望仙台 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1775 次查看 翻看几篇文献后，发现国债利率差一般是在研究国债收益率曲线坡度时，计算10年期国债与三个月期国债的长远期利率差，请问国债即期利率差代表什么？2017-3-6 11:26 - 地阔望仙台 - 金融学（理论版）
一个关于远期利率和即期利率的问题
0 个回复 - 1143 次查看 题目是：已知一张3年期的1000元面值的零息票债券的到期收益率为7.4%，第一年利率为6.1%，第二年的远期利率为6.9%，那么第三年的远期利率为？由此看来市场对未来宏观经济特征有何看法？ 算出来第三年的远期利率为9.2 ...2016-10-15 21:17 - l2l53977079@ - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1143 次查看 题目是：已知一张3年期的1000元面值的零息票债券的到期收益率为7.4%，第一年利率为6.1%，第二年的远期利率为6.9%，那么第三年的远期利率为？由此看来市场对未来宏观经济特征有何看法？ 算出来第三年的远期利率为9.2 ...2016-10-15 21:17 - l2l53977079@ - 金融学（理论版）
远期利率的种类_远期利率和即期利率的区别_远期利率计算公式
2 个回复 - 7619 次查看 远期利率的种类_远期利率和即期利率的区别_远期利率计算公式 远期利率的种类 1×2远期利率，即表示1个月之后开始的期限1个月的远期利率；2×4远期利率，则表示2个月之后开始的期限为2个月的远期利率。 远期 ...2015-8-16 18:11 - widen我的世界 - 休闲灌水
2 个回复 - 7619 次查看 远期利率的种类_远期利率和即期利率的区别_远期利率计算公式 远期利率的种类 1×2远期利率，即表示1个月之后开始的期限1个月的远期利率；2×4远期利率，则表示2个月之后开始的期限为2个月的远期利率。 远期 ...2015-8-16 18:11 - widen我的世界 - 休闲灌水
即期利率的定义_即期利率的计算公式_即期利率和远期利率
0 个回复 - 15743 次查看 即期利率的定义_即期利率的计算公式_即期利率和远期利率 即期利率的定义 即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率。它是某一给定时点上无息证券的到期收益率。 ...2015-8-13 16:46 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 15743 次查看 即期利率的定义_即期利率的计算公式_即期利率和远期利率 即期利率的定义 即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率。它是某一给定时点上无息证券的到期收益率。 ...2015-8-13 16:46 - widen我的世界 - 休闲灌水
问一个即期利率的问题
2 个回复 - 3216 次查看 如果只知道1年，2年，3年等的年即期利率，而债券是半年支付利息的，那每半年的利率怎么算？谢谢！2004-11-10 12:59 - willshaw - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3216 次查看 如果只知道1年，2年，3年等的年即期利率，而债券是半年支付利息的，那每半年的利率怎么算？谢谢！2004-11-10 12:59 - willshaw - 金融学（理论版）
证从教材中，关于票息剥离法计算即期利率的问题？十万火急！
6 个回复 - 5423 次查看 我自学证券从业的投资分析，看到以下的内容卡机了，求高人解答，万分感激！ 例2—11：息票剥离法计算即期利率。 如表2—3所示，债券A、B、C、D、E相关信息已获知，需要计算3个月（0．25年）～2年的即期利率。 ...2014-1-23 14:36 - mw924372081 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 5423 次查看 我自学证券从业的投资分析，看到以下的内容卡机了，求高人解答，万分感激！ 例2—11：息票剥离法计算即期利率。 如表2—3所示，债券A、B、C、D、E相关信息已获知，需要计算3个月（0．25年）～2年的即期利率。 ...2014-1-23 14:36 - mw924372081 - 金融学（理论版）
附息债券的到期收益率与即期利率之间的关系 ？
2 个回复 - 14449 次查看 如题，看的是法博齐《金融市场与金融结构基础》，对利率期限结构这块是看懂了，但是后面的习题中有涉及附息债券的到期收益率与即期利率之间的关系 ，完全搞不懂啊。求助大神解答！2012-11-5 21:46 - exist1991 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 14449 次查看 如题，看的是法博齐《金融市场与金融结构基础》，对利率期限结构这块是看懂了，但是后面的习题中有涉及附息债券的到期收益率与即期利率之间的关系 ，完全搞不懂啊。求助大神解答！2012-11-5 21:46 - exist1991 - 投资人（实务版）
证从教材中关于票息剥离法计算即期利率的问题？十万火急！
12 个回复 - 11353 次查看 我自学证券从业的投资分析，看到以下的内容卡机了，求高人解答，万分感激！[/backcolor] 例2—11：息票剥离法计算即期利率。[/backcolor] 如表2—3所示，债券A、B、C、D、E相关信息已获知，需要计算3个月（0． ...2014-1-24 17:44 - mw924372081 - 金融学（理论版）
12 个回复 - 11353 次查看 我自学证券从业的投资分析，看到以下的内容卡机了，求高人解答，万分感激！[/backcolor] 例2—11：息票剥离法计算即期利率。[/backcolor] 如表2—3所示，债券A、B、C、D、E相关信息已获知，需要计算3个月（0． ...2014-1-24 17:44 - mw924372081 - 金融学（理论版）
求债券即期利率的方法
0 个回复 - 1511 次查看 用息票剥离法编程求债券即期利率太复杂了，本人现有一方法，请牛人帮忙看看是否可行： 利用债券原始交易数据，直接用MATLAB 的nlsn（）函数估计NS模型，得到折现因子D（t）数据，再根据公式R（t）=(1/D(t))^(1/t)-1 ...2013-12-12 11:53 - crazygod - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1511 次查看 用息票剥离法编程求债券即期利率太复杂了，本人现有一方法，请牛人帮忙看看是否可行： 利用债券原始交易数据，直接用MATLAB 的nlsn（）函数估计NS模型，得到折现因子D（t）数据，再根据公式R（t）=(1/D(t))^(1/t)-1 ...2013-12-12 11:53 - crazygod - 金融学（理论版）
求助100论坛币，如何求即期利率
9 个回复 - 7761 次查看 比如我有1、2、3、5、10年的国债的全部信息，价格，票面利率。 这时我可以求得到期收益率。 如何求各个年的即期利率？ 因为我想做一个收益率曲线，我首先要有一些期限和对应的即期利率。 按照目前课本标 ...2012-7-28 16:57 - apollonia - 金融学（理论版）
9 个回复 - 7761 次查看 比如我有1、2、3、5、10年的国债的全部信息，价格，票面利率。 这时我可以求得到期收益率。 如何求各个年的即期利率？ 因为我想做一个收益率曲线，我首先要有一些期限和对应的即期利率。 按照目前课本标 ...2012-7-28 16:57 - apollonia - 金融学（理论版）
求问计算即期利率的一道题目
5 个回复 - 14756 次查看 三种国债：半年期息票利率5.25% 一年期息票利率5.5% 一年半期息票利率5.75% 面值均为100元 求一年半期的即期利率 谢谢!2010-6-30 02:14 - oivio - 金融学（理论版）
5 个回复 - 14756 次查看 三种国债：半年期息票利率5.25% 一年期息票利率5.5% 一年半期息票利率5.75% 面值均为100元 求一年半期的即期利率 谢谢!2010-6-30 02:14 - oivio - 金融学（理论版）
折现因子随时间是递减的，折现因子与即期利率是一一对应的?
0 个回复 - 2869 次查看 折现因子随时间是递减的，折现因子与即期利率是一一对应的，但是为何即期利率随时间先上升后下降？2012-10-27 23:25 - LD628 - 爱问频道
0 个回复 - 2869 次查看 折现因子随时间是递减的，折现因子与即期利率是一一对应的，但是为何即期利率随时间先上升后下降？2012-10-27 23:25 - LD628 - 爱问频道
关于构建债券的即期利率曲线—采样时是否去掉收益率为负的债券的问题
0 个回复 - 1795 次查看 小弟在用最简单的线性插值法构建即期利率曲线时遇到了一个问题，就是有债券收益率为负，数据如下 这种情况下，需要去掉负的吗？因为我看过这个国债06（13），两年没有交易了，如果取这个值应该会影响即期利率曲线 ...2012-10-25 23:49 - visiontokyo - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1795 次查看 小弟在用最简单的线性插值法构建即期利率曲线时遇到了一个问题，就是有债券收益率为负，数据如下 这种情况下，需要去掉负的吗？因为我看过这个国债06（13），两年没有交易了，如果取这个值应该会影响即期利率曲线 ...2012-10-25 23:49 - visiontokyo - 金融学（理论版）
为什么远期利率比即期利率高，因此存在利率下降的风险
12 个回复 - 10035 次查看 为什么远期利率比即期利率高，因此存在利率下降的风险2010-12-22 22:05 - zuohanchen - 金融学（理论版）
12 个回复 - 10035 次查看 为什么远期利率比即期利率高，因此存在利率下降的风险2010-12-22 22:05 - zuohanchen - 金融学（理论版）
matlab求即期利率方程问题
3 个回复 - 4531 次查看 Matlab问题 我遇到一个问题，描述如下： 1、问题主题： 求单变量方程的解。 2、问题细节： 已知债券价格price，已知发生每一个现金流的时间点和现金流大小； 未知每一个时点上的折现率，但 ...2009-9-8 17:07 - sunpkmoon - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4531 次查看 Matlab问题 我遇到一个问题，描述如下： 1、问题主题： 求单变量方程的解。 2、问题细节： 已知债券价格price，已知发生每一个现金流的时间点和现金流大小； 未知每一个时点上的折现率，但 ...2009-9-8 17:07 - sunpkmoon - MATLAB等数学软件专版
