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即期利率问题菜鸟求教
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不知道发在这里是否合适哈,各位大侠请了。
我们都知道根据带息的一年期,两年期,.....n年期债券市场价格可以求不同期限的
即期利率。但是我们老师比较狠的就是,他给出了一年期带息债券,两年期带息债券..然后就 ...
2013-5-9 09:38 - yixiao_ph - Forum
即期利率为何出现负数
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我用NSS模型将模型参数拟合出来了,但是在用参数求解
即期利率的时候结果竟然有一部分是负数,这正常吗?可能吗? 哪位朋友可以帮忙看看 ,真心的非常感谢。附件是参数数据 。
2012-7-18 19:22 - 博学之梦 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
即期利率与远期利率计算
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6 个月国库券
即期利率为 4% ,1 年期国库券
即期利率为 5% ,则从 6 个月到 1 年的远期利率为?
利用无套利均衡公式得出的远期利率计算公式:
[draw]c1190i22b21e22b22f22a24d22a26822a27e22a29522e29ec1190i22f2 ...
2020-9-19 22:47 - AG嘎嘎 - 爱问频道
国债即期利率差代表什么?
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翻看几篇文献后,发现国债利率差一般是在研究国债收益率曲线坡度时,计算10年期国债与三个月期国债的长远期利率差,请问国债
即期利率差代表什么?
2017-3-6 11:26 - 地阔望仙台 - 金融学(理论版)
一个关于远期利率和即期利率的问题
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题目是:已知一张3年期的1000元面值的零息票债券的到期收益率为7.4%,第一年利率为6.1%,第二年的远期利率为6.9%,那么第三年的远期利率为?由此看来市场对未来宏观经济特征有何看法?
算出来第三年的远期利率为9.2 ...
2016-10-15 21:17 - l2l53977079@ - 金融学(理论版)
求债券即期利率的方法
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用息票剥离法编程求债券
即期利率太复杂了,本人现有一方法,请牛人帮忙看看是否可行:
利用债券原始交易数据,直接用MATLAB 的nlsn()函数估计NS模型,得到折现因子D(t)数据,再根据公式R(t)=(1/D(t))^(1/t)-1 ...
2013-12-12 11:53 - crazygod - 金融学(理论版)
求助100论坛币,如何求即期利率
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比如我有1、2、3、5、10年的国债的全部信息,价格,票面利率。
这时我可以求得到期收益率。
如何求各个年的
即期利率?
因为我想做一个收益率曲线,我首先要有一些期限和对应的
即期利率。
按照目前课本标 ...
2012-7-28 16:57 - apollonia - 金融学(理论版)
求问计算即期利率的一道题目
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三种国债:半年期息票利率5.25% 一年期息票利率5.5% 一年半期息票利率5.75% 面值均为100元
求一年半期的
即期利率 谢谢!
2010-6-30 02:14 - oivio - 金融学(理论版)