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实证结果不显著怎么办？让Stata帮你选变量22 个回复 - 20834 次查看 毕业论文最头疼的就是辛辛苦苦找来数据发现结果不显著，然后就手动一个个调整变量，可能你有十几个变量，那么就有上百种可能，一个一个试的话，可能会很辛苦，我这里整理了一个可以帮你一次性做这些事的命令， ...2021-2-3 16:30 - zdlspace - 现金交易版
修正的Jones模型分行业分年度回归stata代码（附2014-2016年数据）132 个回复 - 76966 次查看 修正的Jones模型分行业分年度回归stata代码（附2014-2016年数据） 补充内容 (2018-7-9 10:59): 论文常用上市公司数据整理dta格式（ ...2018-1-12 15:30 - momingqimiao7 - 现金交易版
空间自回归系数不显著
9 个回复 - 7337 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 7337 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
DID模型动态效应显著但回归系数不显著说明什么
2 个回复 - 2949 次查看 政策实施年份是2018年，动态效应里18、19都显著，20年不显著。但基本回归结果里不论加不加控制变量都显示不显著。这说明什么？麻烦有老师帮忙解读一下吗？如果没办法再修改，这能得出结论吗？谢谢谢谢2022-4-7 09:24 - imemy - Stata专版
2 个回复 - 2949 次查看 政策实施年份是2018年，动态效应里18、19都显著，20年不显著。但基本回归结果里不论加不加控制变量都显示不显著。这说明什么？麻烦有老师帮忙解读一下吗？如果没办法再修改，这能得出结论吗？谢谢谢谢2022-4-7 09:24 - imemy - Stata专版
eg 协整检验 回归系数不显著
6 个回复 - 6602 次查看 两个一阶单整的序列做eg协整检验，第一步做协整回归，第二步检验回归的残差。问题是在第一步协整回归时，发现回归系数不显著，是不是就说明两变量之间不存在协整关系了呀。谢谢。2012-2-14 11:43 - zhougangbit - EViews专版
6 个回复 - 6602 次查看 两个一阶单整的序列做eg协整检验，第一步做协整回归，第二步检验回归的残差。问题是在第一步协整回归时，发现回归系数不显著，是不是就说明两变量之间不存在协整关系了呀。谢谢。2012-2-14 11:43 - zhougangbit - EViews专版
回归系数不显著，但是lincom得到的系数确实显著的，请问lincom的具体用法和含义？
1 个回复 - 1075 次查看 通过回归得到DD和DS两个都不显著但是利用lincom DD +44.2*DS 命令后得到的系数却是显著的，请问这个结论合理吗？又应该怎么解读呢？2022-2-18 13:48 - 8964_1592619265 - Stata专版
1 个回复 - 1075 次查看 通过回归得到DD和DS两个都不显著但是利用lincom DD +44.2*DS 命令后得到的系数却是显著的，请问这个结论合理吗？又应该怎么解读呢？2022-2-18 13:48 - 8964_1592619265 - Stata专版
门槛模型P值显著回归系数不显著 急急急
0 个回复 - 859 次查看 在做面板三门槛检验时发现只通过单一门槛，但回归系数都显著；然后再做单一门槛时发现回归系数0阶段显著，1阶段不显著了，求问各位这样模型是否还可以使用？或者是否有解决方法？2022-2-25 03:36 - ma0072 - Stata专版
0 个回复 - 859 次查看 在做面板三门槛检验时发现只通过单一门槛，但回归系数都显著；然后再做单一门槛时发现回归系数0阶段显著，1阶段不显著了，求问各位这样模型是否还可以使用？或者是否有解决方法？2022-2-25 03:36 - ma0072 - Stata专版
某一变量回归系数不显著，但它与虚拟变量的交互项系数显著
2 个回复 - 1033 次查看 请问各位前辈：对于：lny=a+bx+c*dummy*x，其中dummy是一个虚拟变量 泊松回归的结果显示，x的系数（b）不显著，但是dummy*x前面的系数(c)是显著的,请问这种情况下，c还有意义吗？如何解释这个结果呢？望各位前辈解惑 ...2022-1-21 14:02 - dayplus - Stata专版
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莫兰指数显著空间自回归系数不显著
5 个回复 - 7446 次查看 莫兰指数显著空间自回归系数不显著为什么？用stata，做空间回归，根据检验用的是空间误差模型，系数都是显著的，但是空间自回系数拉姆达不显著，但又通过了莫兰检验为什么？2020-4-15 02:05 - 竢杪0625 - Stata专版
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某变量对应的观测值太少，造成回归系数不显著要怎么办呢？
2 个回复 - 2005 次查看 做稳健性检验用到变量替换，在国泰安上找到数据，但数据包较新，有效样本整理下来仅有3600条，而主模型及其他研究基本上都是按24000条数据得出结论的。所以现在变量替换后造成回归系数符号正确但不显著。请问有什么通 ...2021-11-24 15:49 - LucasCage - Stata专版
2 个回复 - 2005 次查看 做稳健性检验用到变量替换，在国泰安上找到数据，但数据包较新，有效样本整理下来仅有3600条，而主模型及其他研究基本上都是按24000条数据得出结论的。所以现在变量替换后造成回归系数符号正确但不显著。请问有什么通 ...2021-11-24 15:49 - LucasCage - Stata专版
请教一下门限回归模型，门限效应显著，但核心解释变量回归系数不显著，如何选择呢？
6 个回复 - 6212 次查看 请教一下门限回归模型，单门限和双门限的门限效应都显著，但核心解释变量的回归系数仅在单门限下显著，在双门限下都不显著，应该选择单门限还是双门限模型呢？谢谢！2021-3-27 12:02 - Stevenw1973 - Stata专版
6 个回复 - 6212 次查看 请教一下门限回归模型，单门限和双门限的门限效应都显著，但核心解释变量的回归系数仅在单门限下显著，在双门限下都不显著，应该选择单门限还是双门限模型呢？谢谢！2021-3-27 12:02 - Stevenw1973 - Stata专版
在做有中介的调节分析时，自变量对中介变量做回归系数不显著，还能做有中介的调节吗
1 个回复 - 5089 次查看 在做有中介的调节时，自变量对中介变量的回归系数不显著，但是自变量与调节变量的交互项对中介变量系数显著，且中介变量对因变量的系数显著，这时的有中介的调节成立吗？（看了叶宝娟和温忠麟（2013）有中介的调节检 ...2020-11-14 14:40 - Amyzhangzhang - 人力资源管理
1 个回复 - 5089 次查看 在做有中介的调节时，自变量对中介变量的回归系数不显著，但是自变量与调节变量的交互项对中介变量系数显著，且中介变量对因变量的系数显著，这时的有中介的调节成立吗？（看了叶宝娟和温忠麟（2013）有中介的调节检 ...2020-11-14 14:40 - Amyzhangzhang - 人力资源管理
单独回归的变量系数和理论上是相反的，但是这些单独变量的交叉项系数又是符合的？
5 个回复 - 1764 次查看 做的回归，有三个解释变量，都是虚拟变量，单独回归的时候系数为负，和理论上是相反的。但是这些单独变量的交叉项系数又是为正，符合要验证的理论？这怎么理解？2017-10-30 11:55 - 暖阳和风 - Stata专版
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回归系数不显著怎么办？
1 个回复 - 25547 次查看 看JF、JFE、RFS上面的文章，实证结果总是相当地显著，不论作者采用何种思路做稳健性检验，都是怎么做怎么显著。这不得不让我深深地感到惊讶，他们是怎么做到的呢。在我做实证的经历中，不显著是常态，显著反而稀缺。 ...2020-3-4 18:53 - 杨明凡 - Stata专版
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多时点DID回归系数不显著是什么原因？
7 个回复 - 8284 次查看 楼主计量菜鸟，仿照多时点DID相关论文搜集资料，研究某政策对y的影响，建模型如下 y =α+βlisti,t+γlisti,t·posti,t+δ∑Zi,t+∑year+∑indus+εi,tlist为1代表实验组，list为0代表对照组楼主在控制了行业，时间 ...2018-8-8 11:41 - 薄膜9 - Stata专版
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回归方程R方很高，但是回归系数不显著且数据之间没有多重共线性，是为什么？
0 个回复 - 2424 次查看 回归方程R方很高，但是回归系数不显著且数据之间没有多重共线性，是为什么？2020-2-19 13:55 - 超能无敌美少女战士 - R语言论坛
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logit 模型的回归系数不显著怎么办？
5 个回复 - 13247 次查看 被解释变量：信息披露评级INFO，取值1,2,3,4.[/backcolor] 解释变量：IPO超募规模 scale[/backcolor] 控制变量：公司规模 size、负债率debet、ROE、股权集中度concentrate 。[/backcolor] 想考察他们之间的关系。 ...2015-3-4 12:27 - superhwa - Stata专版
5 个回复 - 13247 次查看 被解释变量：信息披露评级INFO，取值1,2,3,4.[/backcolor] 解释变量：IPO超募规模 scale[/backcolor] 控制变量：公司规模 size、负债率debet、ROE、股权集中度concentrate 。[/backcolor] 想考察他们之间的关系。 ...2015-3-4 12:27 - superhwa - Stata专版
做层次回归的时候，全模型不显著，但是单独变量的模型显著应该怎么办？
0 个回复 - 656 次查看 应该是多重共线性的问题，具体应该如何解决，还望各位老师同学不吝赐教。2019-5-13 10:41 - 小满足的花朵朵 - 爱问频道
0 个回复 - 656 次查看 应该是多重共线性的问题，具体应该如何解决，还望各位老师同学不吝赐教。2019-5-13 10:41 - 小满足的花朵朵 - 爱问频道
求Eviews面板数据回归系数不显著解决办法
6 个回复 - 7922 次查看 问 大家一个问题 我用Eviews面板数据回归出来主要变量不显著怎么办啊？模型适合用固定的但是混合的会变显著，但是符号就又错了，怎么解呢？有什么矫正方法吗？谢谢大家！！!!2016-11-2 20:15 - copaine - EViews专版
6 个回复 - 7922 次查看 问 大家一个问题 我用Eviews面板数据回归出来主要变量不显著怎么办啊？模型适合用固定的但是混合的会变显著，但是符号就又错了，怎么解呢？有什么矫正方法吗？谢谢大家！！!!2016-11-2 20:15 - copaine - EViews专版
多重线性回归系数不显著
1 个回复 - 3286 次查看 各位大神，我想问一下，在检查调节效应时，建立多重线性回归:Y=aX+bM+cX*M+常数项，但是结果发现b不显著（p>0.05），我是不是应该把回归方程写成这样的：Y=aX+cX*M+常数项，然后画简单斜率图检查调节效应？2018-10-16 21:44 - 游鱼戏水 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3286 次查看 各位大神，我想问一下，在检查调节效应时，建立多重线性回归:Y=aX+bM+cX*M+常数项，但是结果发现b不显著（p>0.05），我是不是应该把回归方程写成这样的：Y=aX+cX*M+常数项，然后画简单斜率图检查调节效应？2018-10-16 21:44 - 游鱼戏水 - 计量经济学与统计软件
盈余管理JONES模型回归系数不显著影响结果吗
18 个回复 - 10402 次查看 在用JONE模型中分行业回归求a1 、a2、a3三个参数时，个别t值不显著，可以代入下面的式子求非操控性盈余吗？谢谢，在线等2011-9-24 20:41 - duanaman - 会计与财务管理
18 个回复 - 10402 次查看 在用JONE模型中分行业回归求a1 、a2、a3三个参数时，个别t值不显著，可以代入下面的式子求非操控性盈余吗？谢谢，在线等2011-9-24 20:41 - duanaman - 会计与财务管理
请问用jones模型分行业回归系数不显著，调整r2为负，那残差还有意义吗？
4 个回复 - 3919 次查看 本人用jones回归模型，以残差计算盈余管理程度，在分行业回归时某些行业3个自变量系数都不显著，调整r2为负值，那残差还有意义吗？如果用全样本不分行业回归，系数是显著的，调整R2也没问题jones模型基本设置是：Y=a ...2013-11-9 18:06 - ximie - Stata专版
4 个回复 - 3919 次查看 本人用jones回归模型，以残差计算盈余管理程度，在分行业回归时某些行业3个自变量系数都不显著，调整r2为负值，那残差还有意义吗？如果用全样本不分行业回归，系数是显著的，调整R2也没问题jones模型基本设置是：Y=a ...2013-11-9 18:06 - ximie - Stata专版
oprobit回归中 cut回归系数不显著？
3 个回复 - 4876 次查看 其含义是什么？是不是意味着不能使用oprobit模型？2014-9-21 13:44 - peyzf - Stata专版
3 个回复 - 4876 次查看 其含义是什么？是不是意味着不能使用oprobit模型？2014-9-21 13:44 - peyzf - Stata专版
回归系数不显著而均值检验显著
4 个回复 - 4013 次查看 y=f(x), x =dummy variable (0,1). 我利用该方程求x的回归系数时，在0.05水平上不显著。接着我就用均值检验（t-test）对y（在x两个取值下）进行检验，发现差异显著。我想不通怎么会出现这情况，能否帮忙解释下？谢谢 ...2011-12-15 22:02 - bridog - R语言论坛
4 个回复 - 4013 次查看 y=f(x), x =dummy variable (0,1). 我利用该方程求x的回归系数时，在0.05水平上不显著。接着我就用均值检验（t-test）对y（在x两个取值下）进行检验，发现差异显著。我想不通怎么会出现这情况，能否帮忙解释下？谢谢 ...2011-12-15 22:02 - bridog - R语言论坛
多元回归分析回归系数不显著
1 个回复 - 2115 次查看 在进行多元回归分析的时候，回归系数有时候不显著，这说明什么呢？影响回归方程吗？2011-11-18 09:20 - lhzt007 - SPSS论坛
1 个回复 - 2115 次查看 在进行多元回归分析的时候，回归系数有时候不显著，这说明什么呢？影响回归方程吗？2011-11-18 09:20 - lhzt007 - SPSS论坛
紧急求助：虚拟变量回归系数不显著（版主请进）
3 个回复 - 8612 次查看 最近在做一个超市销售额增长率的季节性分析，用虚拟变量控制季度： 第一个方程是： y=a0+a1*Q1(Q1为第一季度的虚拟变量，是一个列向量，第一季度为1，其他为0)，回归出来a0显著，a1不显著。 第二个方程是：y=a0+a1 ...2010-6-1 21:49 - arome95588 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 8612 次查看 最近在做一个超市销售额增长率的季节性分析，用虚拟变量控制季度： 第一个方程是： y=a0+a1*Q1(Q1为第一季度的虚拟变量，是一个列向量，第一季度为1，其他为0)，回归出来a0显著，a1不显著。 第二个方程是：y=a0+a1 ...2010-6-1 21:49 - arome95588 - 计量经济学与统计软件
