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用GMM模型时,虚拟变量是怎么设定的
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请问连老师,在GMM两阶段估计中,我用tab产生了时间虚拟变量,去掉第一个时间虚拟变量之后,加在了xtabond之后,然后用estat sargan 与estat abond分别检验工具变量的合理性时与是否存在二阶序列相关时,结果显示为" ...
2013-5-5 13:55 - 1988shuangyu - Stata专版
系统GMM估计时,需要加入个体虚拟变量吗?
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模型的形式是:
(LnInno)it=β1(LnInno)it-1+β2Xit+αi+µt+εit
αi是个体固定效应 µt是年份固定效应,用系统GMM估计时需要加入年份虚拟变量,那个体虚拟变量需要加入吗?
我知道差分模型 ...
2012-5-15 20:19 - xx_13120 - Stata专版