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A Bootstrap Test for Comparing Two Variances: Simulation of Size and Power in Sm
1 个回复 - 374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A Bootstrap Test for Comparing Two Variances: Simulation of Size and Power in Small Samples 【年份(必填)】 223 【全文链接或数据库名称(选填)】https://wwwtandfonli ...2022-3-18 09:22 - internet.hzx - 求助成功区
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Variance Reduction for Regenerative Simulations. I. Internal Control and Stratif
6 个回复 - 1400 次查看 Variance Reduction for Regenerative Simulations. I. Internal Control and Stratified Sampling for Queues 1976年版，作者：Donald L. Iglehart， Peter A. W. Lewis 共140页2015-1-20 01:03 - wh7064rg - 经济金融数学专区
6 个回复 - 1400 次查看 Variance Reduction for Regenerative Simulations. I. Internal Control and Stratified Sampling for Queues 1976年版，作者：Donald L. Iglehart， Peter A. W. Lewis 共140页2015-1-20 01:03 - wh7064rg - 经济金融数学专区
A simulation study of the number of events per variable in logistic regression
4 个回复 - 878 次查看 【作者(必填)】Peduzzi, P., Concato, J., Kemper, E., Holford, T. R., & Feinstein, A. R. 【文题(必填)】A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. 【年 ...2018-11-5 23:58 - andy162639 - 求助成功区
4 个回复 - 878 次查看 【作者(必填)】Peduzzi, P., Concato, J., Kemper, E., Holford, T. R., & Feinstein, A. R. 【文题(必填)】A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. 【年 ...2018-11-5 23:58 - andy162639 - 求助成功区
求Springer文献Simulation of truncated normal variables
2 个回复 - 466 次查看 【作者(必填)】Christian P. Robert[/backcolor] 【文题(必填)】Simulation of truncated normal variables 【年份(必填)】1995 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/B ...2018-12-1 23:03 - gymao - 求助成功区
2 个回复 - 466 次查看 【作者(必填)】Christian P. Robert[/backcolor] 【文题(必填)】Simulation of truncated normal variables 【年份(必填)】1995 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/B ...2018-12-1 23:03 - gymao - 求助成功区
【独家发布】【2016新书】Variable-Structure Approaches: Analysis, Simulation, Robust
8 个回复 - 902 次查看 如果喜欢该文档，欢迎订阅【2016新书】文库，http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=3187 图书名称：Variable-Structure Approaches: Analysis, Simulation, Robust Control and Esti ...2016-7-27 20:11 - 牛尾巴 - winbugs及其他软件专版
8 个回复 - 902 次查看 如果喜欢该文档，欢迎订阅【2016新书】文库，http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=3187 图书名称：Variable-Structure Approaches: Analysis, Simulation, Robust Control and Esti ...2016-7-27 20:11 - 牛尾巴 - winbugs及其他软件专版
Historical Simulation and Delta Normal VaR and C-VaR (matlab)
3 个回复 - 3207 次查看 内附数据，可直接运行2014-4-3 16:49 - zyz199010184 - MATLAB等数学软件专版
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A survey on time-varying copulas: Specification, simulations, and application
2 个回复 - 984 次查看 【作者(必填)】 H Manner, O Reznikova 【文题(必填)】 A survey on time-varying copulas: Specification, simulations, and application【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】 A survey on ti ...2014-12-2 19:48 - 马甲甲 - 求助成功区
2 个回复 - 984 次查看 【作者(必填)】 H Manner, O Reznikova 【文题(必填)】 A survey on time-varying copulas: Specification, simulations, and application【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】 A survey on ti ...2014-12-2 19:48 - 马甲甲 - 求助成功区
A Survey on Time-Varying Copulas: Specification, Simulations, and Application
1 个回复 - 824 次查看 【作者(必填)】Hans Mannera* & Olga Reznikovab 【文题(必填)】A Survey on Time-Varying Copulas: Specification, Simulations, and Application 【年份(必填)】 [*]Accepted author version posted onl ...2014-6-13 16:04 - nkky2011 - 求助成功区
1 个回复 - 824 次查看 【作者(必填)】Hans Mannera* & Olga Reznikovab 【文题(必填)】A Survey on Time-Varying Copulas: Specification, Simulations, and Application 【年份(必填)】 [*]Accepted author version posted onl ...2014-6-13 16:04 - nkky2011 - 求助成功区
multivariate statistic simulation
10 个回复 - 3264 次查看 叫你怎么做多变量的模拟。同学是国外扫描过来的2010-5-14 15:28 - wanggc023 - 经管书评
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Multivariate Statistical Simulation: A Guide to Selecting and Generating ...
3 个回复 - 934 次查看 Multivariate Statistical Simulation: A Guide to Selecting and Generating ...2016-5-2 15:17 - weiweidada - 计量经济学与统计软件
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VAR (Historical Simulation)
2 个回复 - 3379 次查看 想討論如果用HISTORICAL SIMULATION 來計VAR, 那公司如果派DIVIDEND,需要ADJUSTED DIVIDEND in price time series on the effective date? 因為dividend好像不需要adjust....因為market cap 好像小了... 但不adjus ...2015-6-4 06:59 - edmondchong - Forum
2 个回复 - 3379 次查看 想討論如果用HISTORICAL SIMULATION 來計VAR, 那公司如果派DIVIDEND,需要ADJUSTED DIVIDEND in price time series on the effective date? 因為dividend好像不需要adjust....因為market cap 好像小了... 但不adjus ...2015-6-4 06:59 - edmondchong - Forum
Backtesting VAR of Monte Carlo Simulation 急急急！！！
6 个回复 - 4167 次查看 各位好，本人现在在写毕业论文，是关于对通过monte carlo方法算出的VAR进行Backtest[/backcolor] 因为本人不会什么高端软件，只会EXCEl。 之前在S0的基础上对S1进行模拟，随机出来的S1值是在一个单元格里出现的，而 ...2013-9-18 04:21 - sushuiasushui - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 4167 次查看 各位好，本人现在在写毕业论文，是关于对通过monte carlo方法算出的VAR进行Backtest[/backcolor] 因为本人不会什么高端软件，只会EXCEl。 之前在S0的基础上对S1进行模拟，随机出来的S1值是在一个单元格里出现的，而 ...2013-9-18 04:21 - sushuiasushui - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
再请教用simulation 算VAR和CTE
4 个回复 - 1677 次查看 看好多版本的书，有些糊涂 假如进行了1000次模拟， 那VAR(99) 是不是从小到大排名第991 的那个值，还是990的那个值 ？ CTE(99) 是不是 从991 到1000个值的均值，还是992到1000的均值？ 非常感谢，看得好晕。。 ...2013-2-17 17:36 - sailingyf - Forum
4 个回复 - 1677 次查看 看好多版本的书，有些糊涂 假如进行了1000次模拟， 那VAR(99) 是不是从小到大排名第991 的那个值，还是990的那个值 ？ CTE(99) 是不是 从991 到1000个值的均值，还是992到1000的均值？ 非常感谢，看得好晕。。 ...2013-2-17 17:36 - sailingyf - Forum
