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Hamilton_SWARCH模型的Matlab代码
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本程序使用Matlab2016a版本,实现了JamesD. Hamilton和RaulSusmel在“Autoregressive ConditionalHeteroskedasticity and Changes in Regime”一文中提出的状态转换自回归条件异方差模型(SWARCH)。
2017-11-11 09:26 - 王明溪 - 计量经济学与统计软件
MS-GARCH模型的MATLAB代码或其他软件代码
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最近在研究计量经济学中的相关问题,需要使用MS-GARCH模型,初步想法为MS为二状态马尔科夫过程,GARCH模型为GARCH(1,1)。其他类似的MS-GARCH模型也行,尽量提供MATLAB的代码,其他软件也能接受。最好提供相应的说明 ...
2018-1-30 16:19 - chaesomun - 悬赏大厅