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时间序列门槛回归门槛效应检验命令求助
4 个回复 - 1583 次查看 需要做时间序列的门槛回归，知道如何回归，但是不知道如何检验有几个门槛值，求大佬分享命令，第三方包也可以，感谢2020-10-4 10:55 - x948936710 - Stata专版
4 个回复 - 1583 次查看 需要做时间序列的门槛回归，知道如何回归，但是不知道如何检验有几个门槛值，求大佬分享命令，第三方包也可以，感谢2020-10-4 10:55 - x948936710 - Stata专版
时间序列和截面序列门槛程序和案例数据0 个回复 - 907 次查看 qui{ /*qui begin*/ tempname pc preserve keep if `touse' keep `thres' duplicates drop /*去除门槛变量中的重复值*/ ...2021-5-26 20:56 - 有匪123 - 现金交易版
门槛回归怎么控制个体和时间固定效应？
21 个回复 - 18558 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
21 个回复 - 18558 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
江湖救急！请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，如何控制，加入时间虚拟变量吗
32 个回复 - 17285 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
32 个回复 - 17285 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
stata门槛模型在xthreg如何添加 个体与时间双固定 命令是什么
9 个回复 - 6938 次查看 本人一直有困惑，门槛回归代码 xthreg y x1 x2,rx(A) qx(B) thnum(2) bs(1000 1000) trim(0.01 0.01) grid(100) vce(robust)，这个指令只是说固定效应1、如果想做个体固定，或个体+时间双固定那么指令是什么呢？(有些 ...2020-1-3 11:42 - 好大风 - Stata专版
9 个回复 - 6938 次查看 本人一直有困惑，门槛回归代码 xthreg y x1 x2,rx(A) qx(B) thnum(2) bs(1000 1000) trim(0.01 0.01) grid(100) vce(robust)，这个指令只是说固定效应1、如果想做个体固定，或个体+时间双固定那么指令是什么呢？(有些 ...2020-1-3 11:42 - 好大风 - Stata专版
请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了
6 个回复 - 6305 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6305 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
多元时间序列如何使用STATA做门限回归（门槛回归）
4 个回复 - 1062 次查看 正在研究金融计量的实证模型，需要用到门限回归（门槛回归）模型，5个时间序列变量！请问大家应该用哪一个命令可以专门用于时间序列？ （可以有偿答疑） 看到论坛上多数分享的是面板数据的命令（crosstm等）, 不 ...2023-2-14 15:17 - Yohao1314 - Stata专版
4 个回复 - 1062 次查看 正在研究金融计量的实证模型，需要用到门限回归（门槛回归）模型，5个时间序列变量！请问大家应该用哪一个命令可以专门用于时间序列？ （可以有偿答疑） 看到论坛上多数分享的是面板数据的命令（crosstm等）, 不 ...2023-2-14 15:17 - Yohao1314 - Stata专版
求助，门槛模型的stata如何固定时间效应？！
2 个回复 - 744 次查看 1.单一门槛 xthreg lny fdi fin lninfra captical, rx(x) qx(x2) thnum(1) bs(300) trim(0.01) grid(100) r 2.双门槛 xthreg lny fdi fin lninfra captical, rx(x) qx(x2) thnum(2) bs(300 300) trim(0.01 0.01)g ...2023-5-24 16:32 - 吧唧123 - Stata专版
2 个回复 - 744 次查看 1.单一门槛 xthreg lny fdi fin lninfra captical, rx(x) qx(x2) thnum(1) bs(300) trim(0.01) grid(100) r 2.双门槛 xthreg lny fdi fin lninfra captical, rx(x) qx(x2) thnum(2) bs(300 300) trim(0.01 0.01)g ...2023-5-24 16:32 - 吧唧123 - Stata专版
关于门槛模型的时间长度问题
5 个回复 - 1593 次查看 请问大家用门槛模型，是否有时间区间长度要求，11年-18年的短面板数据是否可以做门槛模型呢？2020-3-7 17:26 - 亚洲小车蝗 - Stata专版
5 个回复 - 1593 次查看 请问大家用门槛模型，是否有时间区间长度要求，11年-18年的短面板数据是否可以做门槛模型呢？2020-3-7 17:26 - 亚洲小车蝗 - Stata专版
stata 时间序列门槛回归
28 个回复 - 11106 次查看 各位大神，本人最近在写论文，急着交，但是不会用stata进行时间序列数据的门槛回归，哪位好心人能够提供一下命令呢，感激不尽2016-9-2 10:53 - 小杉_十郎太 - Stata专版
28 个回复 - 11106 次查看 各位大神，本人最近在写论文，急着交，但是不会用stata进行时间序列数据的门槛回归，哪位好心人能够提供一下命令呢，感激不尽2016-9-2 10:53 - 小杉_十郎太 - Stata专版
时间序列门槛回归求助！
3 个回复 - 4502 次查看 使用stata16自带的命令得到回归结果，报告了门槛值和SSR，回归的系数以及显著性，但并没有汇报拟合优度，方程的F值之类的，请问有无对于时间序列更合适的门槛回归命令？2020-10-7 14:58 - x948936710 - Stata专版
3 个回复 - 4502 次查看 使用stata16自带的命令得到回归结果，报告了门槛值和SSR，回归的系数以及显著性，但并没有汇报拟合优度，方程的F值之类的，请问有无对于时间序列更合适的门槛回归命令？2020-10-7 14:58 - x948936710 - Stata专版
stata面板门槛xthreg加入时间虚拟变量报错
6 个回复 - 2457 次查看 在做面板门槛的时候想加入时间控制因素，输入下列命令一直报错，麻烦大家帮忙解答，江湖救急。谢谢了 xi:xthreg rgdpgrowth Llnrpergdp Ltradegdp Lstrucgdp Lfigdp Ldeficitrate yr2 yr3 yr4 yr5 yr6,rx(total3_gd ...2021-2-7 16:19 - 宇惜28 - Stata专版
6 个回复 - 2457 次查看 在做面板门槛的时候想加入时间控制因素，输入下列命令一直报错，麻烦大家帮忙解答，江湖救急。谢谢了 xi:xthreg rgdpgrowth Llnrpergdp Ltradegdp Lstrucgdp Lfigdp Ldeficitrate yr2 yr3 yr4 yr5 yr6,rx(total3_gd ...2021-2-7 16:19 - 宇惜28 - Stata专版
求助时间序列门槛回归出现报错问题
5 个回复 - 2600 次查看 用stata做时间序列的门槛回归时输入threshold y ,regionvars(x1 x2) threshvar( x1) trim()结果出来的报错是not enough observations at the specified trim level 修改了好多次trim以后还是报错，请问是什么情况 ...2021-5-26 14:20 - 22273033aa - Stata专版
5 个回复 - 2600 次查看 用stata做时间序列的门槛回归时输入threshold y ,regionvars(x1 x2) threshvar( x1) trim()结果出来的报错是not enough observations at the specified trim level 修改了好多次trim以后还是报错，请问是什么情况 ...2021-5-26 14:20 - 22273033aa - Stata专版
求助各位老师，时间序列可以做门槛回归吗？
5 个回复 - 4518 次查看 用xtthres命令可以做时间序列数据的门槛模型吗？先谢谢各位同学老师。。。。2015-5-13 18:03 - chuangchuang13 - Stata专版
5 个回复 - 4518 次查看 用xtthres命令可以做时间序列数据的门槛模型吗？先谢谢各位同学老师。。。。2015-5-13 18:03 - chuangchuang13 - Stata专版
请问非时间序列变量（edu）可以作为面板门槛模型中的门槛变量吗？
2 个回复 - 1040 次查看 我选取的其他门槛变量都是随时间变化的面板数据，将其他变量作为门槛变量都没有问题，但是如果想把学历水平（edu）作为门槛变量就不行，因为学历水平（edu）是非时间序列变量，不会随时间变化，所以不能用王群勇老师 ...2021-4-13 17:31 - 李白杨 - Stata专版
2 个回复 - 1040 次查看 我选取的其他门槛变量都是随时间变化的面板数据，将其他变量作为门槛变量都没有问题，但是如果想把学历水平（edu）作为门槛变量就不行，因为学历水平（edu）是非时间序列变量，不会随时间变化，所以不能用王群勇老师 ...2021-4-13 17:31 - 李白杨 - Stata专版
时间序列门槛回归问题
11 个回复 - 6372 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是 gen rss=. forvalues i=1(1)20{ gen di=(t>`i') gen xdi=x*di qui reg y x xdi qui replace rss=e(rss) in`i' drop di xdi } so ...2014-3-29 20:51 - S.h.Y - Stata专版
11 个回复 - 6372 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是 gen rss=. forvalues i=1(1)20{ gen di=(t>`i') gen xdi=x*di qui reg y x xdi qui replace rss=e(rss) in`i' drop di xdi } so ...2014-3-29 20:51 - S.h.Y - Stata专版
请问一下时间序列门槛回归的stata命令有人有吗？
0 个回复 - 842 次查看 在做广州市的2010-2019年的数据，stata小白不知道命令是哪个，怎么使用，请教一下大家。2021-3-31 15:57 - worstworld - Stata专版
0 个回复 - 842 次查看 在做广州市的2010-2019年的数据，stata小白不知道命令是哪个，怎么使用，请教一下大家。2021-3-31 15:57 - worstworld - Stata专版
Stata时间序列或横截面数据门槛模型程序和命令，急需
7 个回复 - 4167 次查看 现急需Stata截面数据门槛模型的估计程序和命令，由于论坛币不多 不能赠送很多论坛币，但是如果能帮忙解决此问题的话 我可以提供面板VAR 面板门槛模型的程序和命令 作为补偿 谢谢了！2015-4-20 23:43 - lyleconometrics - EViews专版
7 个回复 - 4167 次查看 现急需Stata截面数据门槛模型的估计程序和命令，由于论坛币不多 不能赠送很多论坛币，但是如果能帮忙解决此问题的话 我可以提供面板VAR 面板门槛模型的程序和命令 作为补偿 谢谢了！2015-4-20 23:43 - lyleconometrics - EViews专版
求助：时间不连续的面板数据能做空间模型和门槛效应吗？
0 个回复 - 1240 次查看 求助各位，时间不连续的面板数据能做空间模型和门槛效应吗？比如说有的问卷调查数据只有2004、2006、2009、2011年的，这样的数据能做空间模型吗？2019-6-25 10:41 - 听雨_ - 调查问卷专版
0 个回复 - 1240 次查看 求助各位，时间不连续的面板数据能做空间模型和门槛效应吗？比如说有的问卷调查数据只有2004、2006、2009、2011年的，这样的数据能做空间模型吗？2019-6-25 10:41 - 听雨_ - 调查问卷专版
stata时间序列门槛回归错误求助
3 个回复 - 1966 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是[/backcolor] gen rss=.[/backcolor] forvalues i=1(1)20{[/backcolor] gen di=(t>`i')[/backcolor] gen xdi=x*di[/backcolor] qui reg ...2014-3-31 13:26 - S.h.Y - 数据求助
3 个回复 - 1966 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是[/backcolor] gen rss=.[/backcolor] forvalues i=1(1)20{[/backcolor] gen di=(t>`i')[/backcolor] gen xdi=x*di[/backcolor] qui reg ...2014-3-31 13:26 - S.h.Y - 数据求助
门槛回归：截面，时间序列和面板
17 个回复 - 9297 次查看 门槛效应时时处处皆有可能存在。在面板数据分析和时间序列均有高手无私分享了相关命令，让一切变得那么简单。 请教各位老师，有没有分析截面数据的简单命令可行？如果有的话，可否分享学习？谢谢2013-1-22 21:59 - xianghui2081 - Stata专版
17 个回复 - 9297 次查看 门槛效应时时处处皆有可能存在。在面板数据分析和时间序列均有高手无私分享了相关命令，让一切变得那么简单。 请教各位老师，有没有分析截面数据的简单命令可行？如果有的话，可否分享学习？谢谢2013-1-22 21:59 - xianghui2081 - Stata专版
执行面板数据门槛模型xtptm语句时出现要素变量和时间序列不允许，是怎么回事
0 个回复 - 1314 次查看 我参照如下指南进行xtptm操作 这份是我的数据 命令语句 最后出现了 “factor variables and time-series operators not allowed”的字样，请教一下是我的数据出了问题，还是说门槛值只能设定为year呢 ...2017-2-24 09:45 - missleerain - Stata专版
0 个回复 - 1314 次查看 我参照如下指南进行xtptm操作 这份是我的数据 命令语句 最后出现了 “factor variables and time-series operators not allowed”的字样，请教一下是我的数据出了问题，还是说门槛值只能设定为year呢 ...2017-2-24 09:45 - missleerain - Stata专版
不连续的时间，能做门槛分析吗？比如2002 2006 2009
2 个回复 - 741 次查看 不连续的时间，能做门槛分析吗？比如2002 2006 20092016-4-26 09:13 - 1023715119 - 爱问频道
2 个回复 - 741 次查看 不连续的时间，能做门槛分析吗？比如2002 2006 20092016-4-26 09:13 - 1023715119 - 爱问频道
求用于时间序列的门槛回归模型的英文论坛 1篇10论坛币
9 个回复 - 2711 次查看 提高悬赏了，想要几篇英文的关于时间序列的门槛回归模型（ps:不需要TAR模型）。有的话，在下面卖，价格设成100论坛币，我会去买。 大概需要15篇左右。麻烦大家把题目都打上，以免重复。谢谢大家。2013-2-27 14:26 - 吴长石 - 悬赏大厅
9 个回复 - 2711 次查看 提高悬赏了，想要几篇英文的关于时间序列的门槛回归模型（ps:不需要TAR模型）。有的话，在下面卖，价格设成100论坛币，我会去买。 大概需要15篇左右。麻烦大家把题目都打上，以免重复。谢谢大家。2013-2-27 14:26 - 吴长石 - 悬赏大厅
做门槛面板回归真的很花时间很痛苦吗
1 个回复 - 2500 次查看 小弟毕业论文准备做一个门槛面板回归，但是在网上有听说这个回归很花时间，要做好少睡觉的准备。但是也只是说个只言片语，具体是什么情况，我真心没谱。真心希望有过来人能够给本菜鸟一点心得，开题时间快到 ...2014-11-10 22:25 - 笨笨企鹅520 - Stata专版
1 个回复 - 2500 次查看 小弟毕业论文准备做一个门槛面板回归，但是在网上有听说这个回归很花时间，要做好少睡觉的准备。但是也只是说个只言片语，具体是什么情况，我真心没谱。真心希望有过来人能够给本菜鸟一点心得，开题时间快到 ...2014-11-10 22:25 - 笨笨企鹅520 - Stata专版
时间序列门槛回归提示错误~~~求解
1 个回复 - 1536 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是[/backcolor] gen rss=.[/backcolor] forvalues i=1(1)20{[/backcolor] gen di=(t>`i')[/backcolor] gen xdi=x*di[/backcolor] qui reg ...2014-3-31 21:38 - S.h.Y - Stata专版
1 个回复 - 1536 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是[/backcolor] gen rss=.[/backcolor] forvalues i=1(1)20{[/backcolor] gen di=(t>`i')[/backcolor] gen xdi=x*di[/backcolor] qui reg ...2014-3-31 21:38 - S.h.Y - Stata专版
关于时间序列门槛回归错误求教
0 个回复 - 1155 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是[/backcolor] gen rss=.[/backcolor] forvalues i=1(1)20{[/backcolor] gen di=(t>`i')[/backcolor] gen xdi=x*di[/backcolor] qui reg ...2014-3-31 13:23 - S.h.Y - Stata专版
0 个回复 - 1155 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是[/backcolor] gen rss=.[/backcolor] forvalues i=1(1)20{[/backcolor] gen di=(t>`i')[/backcolor] gen xdi=x*di[/backcolor] qui reg ...2014-3-31 13:23 - S.h.Y - Stata专版
门槛面板模型样本时间跨度
0 个回复 - 1946 次查看 小弟最近写论文， 要用到门槛面板模型。但我手头的面板数据时间跨度较短，只有5年，截面是数家商业银行。不知道这样的样本容量能否用门槛面板模型呢？请指点~2012-5-20 22:29 - effort0010 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1946 次查看 小弟最近写论文， 要用到门槛面板模型。但我手头的面板数据时间跨度较短，只有5年，截面是数家商业银行。不知道这样的样本容量能否用门槛面板模型呢？请指点~2012-5-20 22:29 - effort0010 - 数据分析与数据挖掘
