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1991-2023年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash0 个回复 - 324 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2024-3-24 13:18 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2023年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 281 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2024-3-24 21:58 - keepgoing! - 现金交易版
2000-2021年股价崩盘风险四大指标NCSKEW、DUVOL、CRASH、CRASH_COUNT和均值标准差22 个回复 - 9713 次查看 股价崩盘风险四大指标+常用控制变量 时间区间：2000年—2021年 数据筛选：剔除了每年交易周数小于30的数据 核心变量说明： NCSKEW1、DUVOL1、CRASH1、CRASH_COUNT1、w_mean1、w_sd1： 根据考虑现金红利再投 ...2022-4-1 18:38 - 金融柯达 - 现金交易版
股价崩盘风险（2000-2021年）NCSKEW,CRASH0 个回复 - 1308 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2023-9-5 22:35 - 李雪琴1 - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 1500 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2023-2-26 19:06 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW收益上下波动比率DUVOL、Crash指标Stata4 个回复 - 779 次查看 股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW 收益上下波动比率DUVOL 股价崩盘虚拟变量Crash 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转 ...2023-9-10 17:41 - freestyle2003 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 1836 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2022-10-19 12:21 - zq1069321348 - 现金交易版
股价崩盘风险2000-2019，NCSKEW DUVOL CRASH 三个指标 ；周特有收益率的均值和标准差30 个回复 - 8160 次查看 2020-4-17 16:04 - wamgjinnv - 现金交易版
1991-2023年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash0 个回复 - 172 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2024-3-24 11:16 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash8 个回复 - 1944 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2022-10-20 21:42 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash6 个回复 - 1347 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2023-2-26 14:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash8 个回复 - 1377 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2023-2-26 11:17 - zq1069321348 - 现金交易版
【最新】2000-2020股价崩盘（NCSKEW DUVOL CRASH Sigma Ret Dturnover数据及代码78 个回复 - 21192 次查看 【最新】2000-2020股价崩盘（NCSKEW DUVOL CRASH Sigma Ret Dturnover数据及代码[/backcolor] 文件包含计算指标所需的原始数据集及代码，可复制出NCSKEW DUVOL Sigma Ret Dturnover等数据。 股价崩盘风险的三个指标 ...2019-11-3 11:01 - 白白胖胖充满希望 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash1 个回复 - 1351 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2022-12-5 19:24 - zq1069321348 - 现金交易版
【最新】上市公司股价崩盘风险数据NCSKEW DUVOL Crash (1991-2019年)14 个回复 - 3705 次查看 上市公司股价崩盘风险数据 数据区间：1991-2019 数据格式：dta和excel格式 数据量： 包含字段:2020-2-12 18:01 - Whatsappp - 现金交易版
1991-2021年 沪深A股上市公司股价崩盘风险指标NCSKEW DUVOL CRASH12 个回复 - 3916 次查看 股价崩盘风险指标 指标说明 参考文献 许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界, 2013(7):13. 数据说明 A股上市公司 1991-2021年数据 提供三个版本 [* ...2022-4-23 14:48 - 十七里香 - 现金交易版
【最新】A股上市公司股价崩盘风险数据NCSKEW DUVOL Crash (1991-2020年)17 个回复 - 4775 次查看 A股上市公司股价崩盘风险数据 数据区间：1991-2020 数据格式：dta和excel格式 数据量： 包含字段:2021-1-21 18:15 - Whatsappp - 现金交易版
上市公司股价崩盘风险数据NCSKEW DUVOL Crash (1991-2018年)15 个回复 - 4253 次查看 上市公司股价崩盘风险数据 数据区间：1991-2018 数据格式：dta和excel格式 包含字段:2019-12-26 20:46 - Whatsappp - 现金交易版
求股价崩盘风险的哑变量CRASH时出现疑问
8 个回复 - 4226 次查看 在计算股价崩盘风险的第一个哑变量指标时，如果公司在某一周的特质收益率低于其年度均值以下3.2个标准差时，定义为崩盘周，每一年至少出现一个崩盘周时，表示该公司一年发生崩盘，CRASH取值为1，否则为0. 我的stata ...2018-4-10 12:19 - tiger_hola - Stata专版
8 个回复 - 4226 次查看 在计算股价崩盘风险的第一个哑变量指标时，如果公司在某一周的特质收益率低于其年度均值以下3.2个标准差时，定义为崩盘周，每一年至少出现一个崩盘周时，表示该公司一年发生崩盘，CRASH取值为1，否则为0. 我的stata ...2018-4-10 12:19 - tiger_hola - Stata专版
股价崩盘风险哑变量（CRASH）
0 个回复 - 1608 次查看 ,有大佬做出这个吗？我做出的结果不太对，如果一年时间内第J家公司股票的特有收益率W至少有一次满足公式，则其为1，否则为0，的命令怎么写呢？跪求！2018-5-17 18:06 - 哈哈镜note - 新手入门区
0 个回复 - 1608 次查看 ,有大佬做出这个吗？我做出的结果不太对，如果一年时间内第J家公司股票的特有收益率W至少有一次满足公式，则其为1，否则为0，的命令怎么写呢？跪求！2018-5-17 18:06 - 哈哈镜note - 新手入门区
