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1991-2023年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率2 个回复 - 317 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2024-3-24 22:39 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2023年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 335 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2024-3-24 21:58 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2023年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash0 个回复 - 388 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2024-3-24 13:18 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 1593 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2023-2-26 19:06 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2023年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率0 个回复 - 238 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2024-3-24 17:05 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2022年股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW收益上下波动比率DUVOL、Crash指标Stata4 个回复 - 819 次查看 股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW 收益上下波动比率DUVOL 股价崩盘虚拟变量Crash 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转 ...2023-9-10 17:41 - freestyle2003 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 1919 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2022-10-19 12:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2023年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 294 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2024-3-24 19:05 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2023年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash0 个回复 - 202 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2024-3-24 11:16 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash8 个回复 - 1997 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2022-10-20 21:42 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash6 个回复 - 1414 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2023-2-26 14:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash8 个回复 - 1407 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2023-2-26 11:17 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率4 个回复 - 642 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2023-2-26 14:33 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 1583 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-22 00:02 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2021年年度股价崩盘风险年报公告后365天负收益偏态系数/收益上下波动比率 Stata1 个回复 - 487 次查看 股价崩盘风险负收益偏态系数NCSKEW 收益上下波动比率DUVOL 股价崩盘虚拟变量Crash计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新 ...2023-9-16 00:08 - freestyle2003 - 现金交易版
1990-2021年年度股价崩盘风险，年报公告后365天，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 509 次查看 计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，在年报 ...2023-6-10 12:01 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2022年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率4 个回复 - 773 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2023-2-26 11:46 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率5 个回复 - 599 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2023-2-26 20:59 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash1 个回复 - 1391 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2022-12-5 19:24 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率8 个回复 - 1246 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2022-12-8 17:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率2 个回复 - 749 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-21 22:32 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2020年年度股价崩盘风险，年报公告后365天，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 817 次查看 计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，在年报 ...2022-10-21 12:24 - zq1069321348 - 现金交易版
股价崩盘的指标（负收益偏态系数）是怎么理解的
12 个回复 - 20512 次查看 我查是说三阶矩除以标准差的立方，但是NCSKEW 里面的（n-1)(n-2)是怎么回事？？这个式子是被变形过吗？原始是什么？应该怎么理解呢？？求助求助！！感谢感谢！！2017-6-7 00:12 - sjyanyj - Stata专版
12 个回复 - 20512 次查看 我查是说三阶矩除以标准差的立方，但是NCSKEW 里面的（n-1)(n-2)是怎么回事？？这个式子是被变形过吗？原始是什么？应该怎么理解呢？？求助求助！！感谢感谢！！2017-6-7 00:12 - sjyanyj - Stata专版
怎么算负收益偏态系数（NCSKEW）和上下波动比（DUVOL），有偿求教。
0 个回复 - 706 次查看 怎么算负收益偏态系数（NCSKEW）和上下波动比（DUVOL），有偿求教。 本科生一名，写毕业论文用，我实在是看不懂怎么算这两数据，求大神赐教。2022-3-10 15:22 - y猪猪侠 - 灌水吧
0 个回复 - 706 次查看 怎么算负收益偏态系数（NCSKEW）和上下波动比（DUVOL），有偿求教。 本科生一名，写毕业论文用，我实在是看不懂怎么算这两数据，求大神赐教。2022-3-10 15:22 - y猪猪侠 - 灌水吧
NCSKEW负收益偏态系数取值范围
5 个回复 - 12390 次查看 利用2013年至2017年的股票数据，在计算负收益偏态系数时显示为正，看有的网页说取值是在[-0.4,-0.2]之间，这样是不是不符合NCSKEW的取值范围哪，请各位大神帮忙看一下2018-11-10 11:09 - guanwei519 - Stata专版
5 个回复 - 12390 次查看 利用2013年至2017年的股票数据，在计算负收益偏态系数时显示为正，看有的网页说取值是在[-0.4,-0.2]之间，这样是不是不符合NCSKEW的取值范围哪，请各位大神帮忙看一下2018-11-10 11:09 - guanwei519 - Stata专版
s求助，stata中如何实现公式计算,如股价崩盘的负收益偏态系数
0 个回复 - 1885 次查看 在stata中有什么办法可以把某个公式带进去然后再把数据套进去算吗？或者其他的办法，例如股价崩盘的负收益偏态系数等这一类的公式2017-6-6 14:32 - 带上那猪 - Stata专版
0 个回复 - 1885 次查看 在stata中有什么办法可以把某个公式带进去然后再把数据套进去算吗？或者其他的办法，例如股价崩盘的负收益偏态系数等这一类的公式2017-6-6 14:32 - 带上那猪 - Stata专版
求衡量股价崩盘风险的负收益偏态系数的SAS程序
0 个回复 - 2239 次查看 求衡量股价崩盘风险的负收益偏态系数的SAS程序2016-1-18 10:16 - wukeping001 - SAS专版
0 个回复 - 2239 次查看 求衡量股价崩盘风险的负收益偏态系数的SAS程序2016-1-18 10:16 - wukeping001 - SAS专版
