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美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码
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美式期权
最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码中不懂得地方(红色标注),大家给看看啊
CheckLS.m文件:
S0 = 1; K = 1.1; r = 0.05;
sigma = 0.2; T = 1; NSteps = 100;
NRepl = 10000;
rng(0,'v5normal');
% f ...
2017-7-5 21:15 - 晚晴12345698 - MATLAB等数学软件专版
关于最小二乘蒙特卡洛模拟。
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其中回归拟合的自变量是t期的资产价格的函数,因变量是t+1期行权价值的折现,得出了系数的估计值,之后该怎么做?自己算跟书上的数据怎么都对不上。
2015-8-13 11:29 - cat798 - 经济金融数学专区
最小二乘蒙特卡洛算法问题求教
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由于要做和LSM有关的问题,老师说LSM算法肯定能找到,但是小弟苦于手头只有度娘和谷哥,请方便的朋友帮忙找个算法,什么计算机语言都行,c,matlab或者其他皆可。另外如果有好心人能就LSM算法改进的进展的相关资料也请 ...
2011-7-6 13:01 - sups007 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品