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1990-2023年定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标0 个回复 - 282 次查看 1.计算说明 定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标/股价对市场信息的响应速度 定价效率指标方法二 Hou & Moskowitz（2005）提出利用资产价格对市场信息的调整速度的相对效率来衡量定 ...2024-3-30 15:47 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2020中国宏观经济景气指数-月度数据预警指数、一致指数、先行指数、滞后指数1 个回复 - 1096 次查看 1991-2020中国宏观经济景气指数-月度数据预警指数、一致指数、先行指数、滞后指数 1、数据来源：国家统计局2、数据时间：1991.1-2020.123、数据范围：全国4、数据指标：统计期间、预警指数、一致指数、先行指数、滞 ...2023-7-5 14:59 - noooowo - 现金交易版
不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么
8 个回复 - 12155 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
8 个回复 - 12155 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
1990-2022年定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标0 个回复 - 908 次查看 1.计算说明 定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标/股价对市场信息的响应速度 定价效率指标方法二 Hou & Moskowitz（2005）提出利用资产价格对市场信息的调整速度的相对效率来衡量定 ...2023-2-25 22:22 - zq1069321348 - 现金交易版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
18 个回复 - 10786 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
18 个回复 - 10786 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
中国宏观经济景气指数 一致指数 先行指数 滞后指数 月度数据1991-20232 个回复 - 270 次查看 中国宏观经济景气指数 一致指数 先行指数 滞后指数 月度数据1991-2023.92024-3-19 22:42 - lenosky - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen2 个回复 - 2768 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版
清华大学经管学院李子奈计量经济学：课件+习题及答案/滞后变量模型1 个回复 - 467 次查看 清华大学经管学院李子奈计量经济学：课件+习题及答案 教材及参考书 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 《Basic Econometrics》,Damodar N. Gujarrati，2001 《计量经济学—方法与应用》，李子 ...2024-1-21 15:59 - 2023Hua - 现金交易版
两个变量建的VAR模型，VAR最优滞后阶为1，协整检验Lag intervals怎么填？
1 个回复 - 875 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
1 个回复 - 875 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
ARDL模型可以帮你自动选择ECM和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？
47 个回复 - 26156 次查看 在EViews软件中，ARDL自回归分布滞后模型可以帮你自动选择ECM误差修正模型和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？ 下面给出EViews软件中操作图解和视频演示链接。希望能和大家一起讨论、学习。 【注意】1.ARDL模型要求 ...2017-10-30 14:56 - 财经节析 - 计量经济学与统计软件
47 个回复 - 26156 次查看 在EViews软件中，ARDL自回归分布滞后模型可以帮你自动选择ECM误差修正模型和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？ 下面给出EViews软件中操作图解和视频演示链接。希望能和大家一起讨论、学习。 【注意】1.ARDL模型要求 ...2017-10-30 14:56 - 财经节析 - 计量经济学与统计软件
关于因变量滞后一期和描述性统计的问题
10 个回复 - 4796 次查看 请教各位老师，我的因变量因为需要滞后一期，所以样本量和描述性统计相比减少了，但我看很多文献中因变量滞后一期后的样本量还是和描述性统计一样，这个需要如何修改呢？是直接把因变量的样本量改为和描述性统计一致 ...2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版
10 个回复 - 4796 次查看 请教各位老师，我的因变量因为需要滞后一期，所以样本量和描述性统计相比减少了，但我看很多文献中因变量滞后一期后的样本量还是和描述性统计一样，这个需要如何修改呢？是直接把因变量的样本量改为和描述性统计一致 ...2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版
stata动态面板数据滞后期数据缺失怎么做空间计量模型？
1 个回复 - 2708 次查看 各位老师们，下午好！ 学生不才，在运用stata做空间动态模型时，按照论坛上的方法做出了y（被解释变量）的滞后项，但存在数据缺失的问题，做不了动态模型，如：“Error - the pan ...2016-6-29 16:56 - 何阶不让缘 - Stata专版
1 个回复 - 2708 次查看 各位老师们，下午好！ 学生不才，在运用stata做空间动态模型时，按照论坛上的方法做出了y（被解释变量）的滞后项，但存在数据缺失的问题，做不了动态模型，如：“Error - the pan ...2016-6-29 16:56 - 何阶不让缘 - Stata专版
因变量如果滞后回归
8 个回复 - 7314 次查看 面板数据中，滞后自变量的话，是上期自变量对当期因变量的回归。那如果换为L.因变量的话，不就是当期的自变量对上期的因变量进行回归了吗？这样感觉不对呀，请教各位大神，当期自变量对下一期因变量回归应该放入哪些 ...2020-8-12 22:47 - caralalala - Stata专版
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工具变量只选择内生变量滞后一期可以吗？
25 个回复 - 37561 次查看 请问下，我看文献大多都是用内生变量的滞后1,2,3,4期做工具变量，为啥选这么多？滞后一期就很好了，不行吗？2018-7-27 18:08 - abcsk - Stata专版
25 个回复 - 37561 次查看 请问下，我看文献大多都是用内生变量的滞后1,2,3,4期做工具变量，为啥选这么多？滞后一期就很好了，不行吗？2018-7-27 18:08 - abcsk - Stata专版
关于空间滞后模型的间接效应问题
17 个回复 - 16383 次查看 最近在做毕业论文用到空间滞后模型，因为之前看《[/backcolor]空间计量经济学:从[/backcolor]截面数据到空间面板》书上说也可以计算直接效应和间接效应，但是有一个问题是解释变量并没有乘空间权重矩阵为什么最后能把 ...2018-11-27 20:02 - chenguanzhou - 区域经济学
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季度数据，如何滞后一期？
3 个回复 - 10535 次查看 上市公司面板数据，时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量（如 lev size growth）需要滞后一期，想请问在季度数据中，滞后一期是环比滞后（2017年第一季度滞后一期是2016年第四季度？），还是同比滞后（2017年 ...2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版
3 个回复 - 10535 次查看 上市公司面板数据，时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量（如 lev size growth）需要滞后一期，想请问在季度数据中，滞后一期是环比滞后（2017年第一季度滞后一期是2016年第四季度？），还是同比滞后（2017年 ...2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版
取滞后项产生的全为缺失值
15 个回复 - 11242 次查看 求助论坛各位大大...我在处理面板数据，需要取MarginInt的滞后项，有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值，代码如下： xtset Stkcd Trdmnt,monthly panel variable: S ...2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版
15 个回复 - 11242 次查看 求助论坛各位大大...我在处理面板数据，需要取MarginInt的滞后项，有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值，代码如下： xtset Stkcd Trdmnt,monthly panel variable: S ...2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版
怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢
16 个回复 - 30582 次查看 怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版
16 个回复 - 30582 次查看 怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版
GMM滞后变量阶数怎么确定
5 个回复 - 2568 次查看 用stata跑xtabond2，gmm（var，lag（） collapse）中lag（）阶数选取有什么方法吗？看有人说从经济学理论上，感觉这么设定都有理，属于正确的废话。我现在的问题是对被解释变量和核心解释变量设定不同的阶数，得到的 ...2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版
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关于空间杜宾模型的空间滞后项系数（Wx）的显著性问题
8 个回复 - 4584 次查看 1.当分解效应Direct、Indirect、Total都显著时，Wx的显著性是否重要？2.Wx显著为负，Direct、Indirect、Total都显著为正，这是否矛盾？2022-9-9 20:35 - ywue - 区域经济学
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空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7550 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
13 个回复 - 7550 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
中介效应检验时，自变量和中介变量的滞后期数可以不一样吗
6 个回复 - 4861 次查看 求助各位大神解答 在做固定效应模型基准回归时，自变量对因变量的回归我对自变量滞后了两期处理。 后面做中介效应模型时，可以认为中介变量对因变量的影响是滞后一期的吗？算下来就是自变量对中介变量也是滞后一期 ...2021-12-24 16:52 - yrjq - Stata专版
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滞后-出现variable code not found
2 个回复 - 986 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
2 个回复 - 986 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
为什么分组滞后总是报错xx not found？
5 个回复 - 576 次查看 如图，一直显示STKID没找到，但我的数据集里本身就没有这个变量，我是按STKCD分组的 求大佬解惑！2024-4-9 16:26 - whm22 - Stata专版
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请教pvarsoc结果怎么看最优滞后阶数
5 个回复 - 1673 次查看 请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧
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动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6934 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
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动态GMM使用江艇中介法，中介变量需要滞后吗
3 个回复 - 864 次查看 江艇中介法 m和x的回归，需要和y和x回归模型相同吗 如果使用的是动态GMM m和x的回归，m需要滞后吗？还是可以直接使用固定效应模型？2024-3-10 11:29 - 摸鱼的魔芋 - 经济统计专版
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随机截距交叉滞后 / 潜增长 / 交叉滞后 / 自回归 —— RI-CLPM...AMOS 与 Mplus
2 个回复 - 1431 次查看 目录 入门视频，从基础模型到困难模型，软件包含AMOS与Mplus 1.自回归 autoregression 2.交叉滞后 cross lagged 3.单因子潜增长模型 one-factor latent growth model / one-factor LGM 4.两 ...2022-10-23 12:14 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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动态面板数据模型中，加入一阶滞后项后，核心解释变量符号发生变化
3 个回复 - 1231 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
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面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5424 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
11 个回复 - 5424 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？
6 个回复 - 9070 次查看 大家好！看到将自变量滞后一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？2022-2-9 16:17 - wengyouzai - 计量经济学与统计软件
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ststa五年的面板数据，因变量滞后一期，应该怎么回归
4 个回复 - 5727 次查看 五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的滞后项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版
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生成空间滞后项
5 个回复 - 3548 次查看 splagvar命令选项挺多的，应该用哪个生成空间滞后项呢？有什么区别，在什么情况下用？2022-2-22 23:21 - Lee_iris - Stata专版
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空间杜宾模型就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后吗？
9 个回复 - 9502 次查看 请问各位大神，空间杜宾模型是否可以理解成就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后呢？2017-11-3 17:21 - zzzzzz6 - 区域经济学
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滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？
8 个回复 - 2716 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
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模型含有解释变量的滞后一期可以使用固定效应模型进行回归分析吗？
6 个回复 - 8991 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
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请问数据做出来滞后阶数比较大有办法缩小吗
2 个回复 - 537 次查看 我一共做了4个变量，有一个做出来都98阶的滞后阶数，另外两个也很大，请问有办法缩小滞后阶数吗，不然做出来的公式应该很复杂2023-11-2 14:26 - 喝口柳橙汁 - EViews专版
2 个回复 - 537 次查看 我一共做了4个变量，有一个做出来都98阶的滞后阶数，另外两个也很大，请问有办法缩小滞后阶数吗，不然做出来的公式应该很复杂2023-11-2 14:26 - 喝口柳橙汁 - EViews专版
请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set
15 个回复 - 19719 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
15 个回复 - 19719 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
解释变量滞后一期stata找不到观察值怎么解决？
4 个回复 - 802 次查看 求助各位大神，面板数据回归，解释变量滞后一期后，stata显示如下图，该怎么解决？ 滞后一期使用的命令是：L.X...2024-3-3 15:30 - weiweianhebe - Stata专版
4 个回复 - 802 次查看 求助各位大神，面板数据回归，解释变量滞后一期后，stata显示如下图，该怎么解决？ 滞后一期使用的命令是：L.X...2024-3-3 15:30 - weiweianhebe - Stata专版
中介效应模型滞后项需要一致吗
1 个回复 - 541 次查看 ROA1为y，govsubsidy_1为m，l1为x 每个变量小数点前为滞后阶数 根据我的模型，x影响m时需要滞后一期，m影响y要滞后一期，因此x影响y就滞后两期 那么在中介效应第三步中就出现了矛盾，x滞后两期，m滞后一期，那控制 ...2024-1-10 11:42 - Misanthrope0106 - Stata专版
1 个回复 - 541 次查看 ROA1为y，govsubsidy_1为m，l1为x 每个变量小数点前为滞后阶数 根据我的模型，x影响m时需要滞后一期，m影响y要滞后一期，因此x影响y就滞后两期 那么在中介效应第三步中就出现了矛盾，x滞后两期，m滞后一期，那控制 ...2024-1-10 11:42 - Misanthrope0106 - Stata专版
最优滞后阶数的确定
9 个回复 - 25678 次查看 如题，使用stata做VAR模型时，最优滞后阶数的结果出现如下情形时应该怎么办？ 求指教！谢谢2017-8-28 14:25 - 拂去尘缘 - Stata专版
9 个回复 - 25678 次查看 如题，使用stata做VAR模型时，最优滞后阶数的结果出现如下情形时应该怎么办？ 求指教！谢谢2017-8-28 14:25 - 拂去尘缘 - Stata专版
对滞后一期的自变量去中心化：factor-variable and time-series operators not allo
4 个回复 - 3458 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
4 个回复 - 3458 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
eviews进行evcm的模型建立得到的误差修正表格缺乏滞后项（如图），为什么
0 个回复 - 265 次查看 eviews进行evcm的模型建立，选择的lag interval of D为0 1，然后得到的error correction中缺少了滞后项，为什么呢[/backcolor]2024-4-9 19:13 - talon丶matt - EViews专版
0 个回复 - 265 次查看 eviews进行evcm的模型建立，选择的lag interval of D为0 1，然后得到的error correction中缺少了滞后项，为什么呢[/backcolor]2024-4-9 19:13 - talon丶matt - EViews专版
想请问stata做系统GMM两步法的滞后项怎么处理
1 个回复 - 326 次查看 想问问研究全国和两类地区的经济增长情况，用xtabond2时可以分别使用三种不同的滞后项吗？y衡量经济增长，如何判断L.y是否需要放入回归模型呢？ 卡在GMM很久了2024-4-5 21:39 - 孟有有 - Stata专版
1 个回复 - 326 次查看 想问问研究全国和两类地区的经济增长情况，用xtabond2时可以分别使用三种不同的滞后项吗？y衡量经济增长，如何判断L.y是否需要放入回归模型呢？ 卡在GMM很久了2024-4-5 21:39 - 孟有有 - Stata专版
关于解释变量滞后项的小小问题
14 个回复 - 14409 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 14409 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
stata求助，shellout命令，核心变量滞后一期
2 个回复 - 532 次查看 求助大佬，stata中的shellout命令是将结果输出到word中的么 核心解释变量滞后一期进行稳健性检验，发展样本数据减少了，请问是可以的么2024-1-5 15:25 - 王嵩嵩嵩嵩 - Stata专版
2 个回复 - 532 次查看 求助大佬，stata中的shellout命令是将结果输出到word中的么 核心解释变量滞后一期进行稳健性检验，发展样本数据减少了，请问是可以的么2024-1-5 15:25 - 王嵩嵩嵩嵩 - Stata专版
自变量和因变量互为因果，滞后一期自变量和控制变量，能解决内生性的问题吗？
20 个回复 - 40758 次查看 最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！ 该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版
20 个回复 - 40758 次查看 最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！ 该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版
创新效率滞后性
0 个回复 - 383 次查看 请问大家：用DEA方法计算创新效率(面板数据)，看文献会选择滞后期，假设选择1年，选择2015年的研发人员和经费投入，2016年的专利及主营业务收入来测算，是2015的效率呢？还是2016年的效率呢？2024-3-29 14:02 - Ting.. - Forum
0 个回复 - 383 次查看 请问大家：用DEA方法计算创新效率(面板数据)，看文献会选择滞后期，假设选择1年，选择2015年的研发人员和经费投入，2016年的专利及主营业务收入来测算，是2015的效率呢？还是2016年的效率呢？2024-3-29 14:02 - Ting.. - Forum
内生性检验核心解释变量滞后一期不显著，滞后三期才显著是什么原因？
2 个回复 - 1020 次查看 求大神指点！内生性检验核心解释变量滞后一期不显著，滞后三期才显著是什么原因？参考文献大多都是用核心变量滞后一期当工具变量来进行内生性检验，但是我现在是滞后一期不显著，要滞后三期才显著是什么原因呢？有其 ...2024-2-28 17:53 - 18169849268 - 数据求助
2 个回复 - 1020 次查看 求大神指点！内生性检验核心解释变量滞后一期不显著，滞后三期才显著是什么原因？参考文献大多都是用核心变量滞后一期当工具变量来进行内生性检验，但是我现在是滞后一期不显著，要滞后三期才显著是什么原因呢？有其 ...2024-2-28 17:53 - 18169849268 - 数据求助
求解代码问题，想得到一个变量滞后十期的和但是代码报错
0 个回复 - 115 次查看 data lag_sum_example; set dmret; array lagged_values[10] lag1-lag10; lagged_sum = 0; do i = 1 to 10; lagged_values = lag(i, VWRETD); lagged_sum = lagged_sum + lagged_valu ...2024-3-23 10:17 - jiangxc - 爱问频道
0 个回复 - 115 次查看 data lag_sum_example; set dmret; array lagged_values[10] lag1-lag10; lagged_sum = 0; do i = 1 to 10; lagged_values = lag(i, VWRETD); lagged_sum = lagged_sum + lagged_valu ...2024-3-23 10:17 - jiangxc - 爱问频道
面板数据分析自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要滞后？
15 个回复 - 13097 次查看 请教各位大神，面板数据分析时自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要做滞后处理？2020-6-6 19:36 - caralalala - Stata专版
15 个回复 - 13097 次查看 请教各位大神，面板数据分析时自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要做滞后处理？2020-6-6 19:36 - caralalala - Stata专版
核心解释变量滞后一期处理，工具变量也需要滞后一期处理吗？stata具体代码是什么样。
2 个回复 - 628 次查看 最近在写一篇论文，核心解释变量采取了滞后一期处理。需要进行工具变量回归，工具变量回归的代码对吗？ ivreghdfe y (l.x = l.iv ) $controls , first a( year id) cl(id) 结果倒是可以，但是不太清楚这样对 ...2024-2-16 20:45 - camipeng - 爱问频道
2 个回复 - 628 次查看 最近在写一篇论文，核心解释变量采取了滞后一期处理。需要进行工具变量回归，工具变量回归的代码对吗？ ivreghdfe y (l.x = l.iv ) $controls , first a( year id) cl(id) 结果倒是可以，但是不太清楚这样对 ...2024-2-16 20:45 - camipeng - 爱问频道
xsmle命令做动态空间杜宾模型，没有报告时空滞后项的系数
15 个回复 - 4254 次查看 各位大神，我想请问以下我使用xsmle命令做动态空间杜宾模型的回归，回归结果为什么没有W*(被解释变量滞后项)的系数，也就是没有报告时空滞后项的系数？2021-7-1 10:38 - 2016ting - Stata专版
15 个回复 - 4254 次查看 各位大神，我想请问以下我使用xsmle命令做动态空间杜宾模型的回归，回归结果为什么没有W*(被解释变量滞后项)的系数，也就是没有报告时空滞后项的系数？2021-7-1 10:38 - 2016ting - Stata专版
请问大家若用解释变量滞后一期做工具变量，还用不用进行KP-F和KP-LM统计量检验？
2 个回复 - 900 次查看 想请问大家若用解释变量滞后一期做工具变量，还用不用进行KP-F和KP-LM统计量检验？还请各位大佬指点迷津2024-3-2 18:33 - Xie_ - Stata专版
2 个回复 - 900 次查看 想请问大家若用解释变量滞后一期做工具变量，还用不用进行KP-F和KP-LM统计量检验？还请各位大佬指点迷津2024-3-2 18:33 - Xie_ - Stata专版
关于职业教育政策滞后几年的问题
1 个回复 - 173 次查看 各位学者老师： 学生第一次写作论文，请问做模型时职业教育试点政策一般都滞后几年呀，有没有相关的文献呀。2024-3-1 13:05 - 张靖博1 - 爱问频道
1 个回复 - 173 次查看 各位学者老师： 学生第一次写作论文，请问做模型时职业教育试点政策一般都滞后几年呀，有没有相关的文献呀。2024-3-1 13:05 - 张靖博1 - 爱问频道
滞后一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？
2 个回复 - 9867 次查看 滞后一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？2016-4-29 18:42 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 9867 次查看 滞后一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？2016-4-29 18:42 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
4836.中子裂变的滞后性
0 个回复 - 240 次查看 4836.中子裂变的滞后性2024.2.19分析链式反应，我们会发现中子裂变的滞后性：核电站可能有一半以上的核燃料没有裂变为光子，而是转化为中子辐射和贝塔射线、氢元素！分析高端核素结构，中子质量超过百分之五十，“铀 ...2024-2-19 05:51 - 王东镇 - 哲学与心理学版
0 个回复 - 240 次查看 4836.中子裂变的滞后性2024.2.19分析链式反应，我们会发现中子裂变的滞后性：核电站可能有一半以上的核燃料没有裂变为光子，而是转化为中子辐射和贝塔射线、氢元素！分析高端核素结构，中子质量超过百分之五十，“铀 ...2024-2-19 05:51 - 王东镇 - 哲学与心理学版
l.～生成滞后一期后，不能用bootstrap
7 个回复 - 2386 次查看 大家好 . 我的是面板数据。我用 l.～自动生成滞后一期后，发现不能用bootstrap 命令了。正常么？ 报错：time-series operators are not allowed with bootstrap without panels, see tsset r(198);当然，不用滞后期的 ...2021-1-18 01:45 - Nuliguan - Stata专版
7 个回复 - 2386 次查看 大家好 . 我的是面板数据。我用 l.～自动生成滞后一期后，发现不能用bootstrap 命令了。正常么？ 报错：time-series operators are not allowed with bootstrap without panels, see tsset r(198);当然，不用滞后期的 ...2021-1-18 01:45 - Nuliguan - Stata专版
急！pvar模型确定最优滞后阶数时出现convergence not achieved怎么解决啊？
2 个回复 - 1004 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
2 个回复 - 1004 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
考虑某个自变量的滞后项应该用什么模型
4 个回复 - 793 次查看 我想研究X1的一阶或者两阶滞后项对Y有什么影响，请问可以用什么模型呢？可以直接把它的滞后项当作一个自变量放入到面板回归模型中进行估计吗？或者可以把它放到系统gmm模型中吗，既包括Y的滞后项也包括X1的滞后项？2024-1-15 23:41 - lmr0206 - 悬赏大厅
4 个回复 - 793 次查看 我想研究X1的一阶或者两阶滞后项对Y有什么影响，请问可以用什么模型呢？可以直接把它的滞后项当作一个自变量放入到面板回归模型中进行估计吗？或者可以把它放到系统gmm模型中吗，既包括Y的滞后项也包括X1的滞后项？2024-1-15 23:41 - lmr0206 - 悬赏大厅
考虑自变量的滞后项应该用什么模型
4 个回复 - 338 次查看 系统gmm模型中可以再加入一个自变量的滞后项吗？或者在静态面板回归模型中加入自变量的滞后项还能用fe估计吗2024-1-16 00:11 - lmr0206 - Stata专版
4 个回复 - 338 次查看 系统gmm模型中可以再加入一个自变量的滞后项吗？或者在静态面板回归模型中加入自变量的滞后项还能用fe估计吗2024-1-16 00:11 - lmr0206 - Stata专版
求助：想咨询只有一个解释变量有滞后项，算不算动态面板模型
1 个回复 - 523 次查看 我想问一下，如果固定效应模型中，只有一个解释变量设置成了滞后项，（因为这样解释变量就都显著了）但是被解释变量没有滞后，这种叫动态面板模型嘛？还是就是普通静态面板，我只需要正常做，然后解释一下设置一个滞 ...2023-12-16 22:19 - abcdegd - 数据交流中心
1 个回复 - 523 次查看 我想问一下，如果固定效应模型中，只有一个解释变量设置成了滞后项，（因为这样解释变量就都显著了）但是被解释变量没有滞后，这种叫动态面板模型嘛？还是就是普通静态面板，我只需要正常做，然后解释一下设置一个滞 ...2023-12-16 22:19 - abcdegd - 数据交流中心
求助，滞后效应显著，主效应不显著能解释的通吗？
1 个回复 - 453 次查看 主效应的p值到了0.9不显著，滞后一期和滞后二期都显著。2024-1-14 23:43 - mallory77 - Stata专版
1 个回复 - 453 次查看 主效应的p值到了0.9不显著，滞后一期和滞后二期都显著。2024-1-14 23:43 - mallory77 - Stata专版
PSM中的协变量需不需要用滞后项
1 个回复 - 2072 次查看 PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？看到有的文献选择滞后期的协变量进行匹配，而另外一些文献没有特别说明是滞后期，那么，PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？2022-4-26 08:55 - 胡科11 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2072 次查看 PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？看到有的文献选择滞后期的协变量进行匹配，而另外一些文献没有特别说明是滞后期，那么，PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？2022-4-26 08:55 - 胡科11 - 计量经济学与统计软件
追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解3 个回复 - 1326 次查看 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解，视频格式是.flv 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解 追踪模型， ...2021-6-1 21:40 - mujahida01 - 现金交易版
stata相关性分析解释变量如何滞后一期
11 个回复 - 24115 次查看 用pwcorr_a命令 想解释变量滞后一期 加了 L. 但是显示factor variables and time-series operators not allowed 请问大家 怎样能使结果的解释变量滞后一期呢？多谢多谢！2019-2-17 22:01 - Andrea533 - Stata专版
11 个回复 - 24115 次查看 用pwcorr_a命令 想解释变量滞后一期 加了 L. 但是显示factor variables and time-series operators not allowed 请问大家 怎样能使结果的解释变量滞后一期呢？多谢多谢！2019-2-17 22:01 - Andrea533 - Stata专版
STATA PVAR模型实操分享 单位圆绘制 GMM模型 滞后阶数选择
2 个回复 - 983 次查看 在学习PVAR模型中整理的数据和do文件，供学习 文件样本： *****1***** //单位根检验 xtunitroot llc lnq,trend demean //对lnq进行LLC检验 xtunitroot ips lnq,trend demean //对lnq进行IPS检验 xtunitroo ...2023-11-9 10:09 - hzphzpaa - Stata专版
2 个回复 - 983 次查看 在学习PVAR模型中整理的数据和do文件，供学习 文件样本： *****1***** //单位根检验 xtunitroot llc lnq,trend demean //对lnq进行LLC检验 xtunitroot ips lnq,trend demean //对lnq进行IPS检验 xtunitroo ...2023-11-9 10:09 - hzphzpaa - Stata专版
求助：DID模型与政策滞后效应的问题
4 个回复 - 3771 次查看 请教各位！！！利用普通DID模型检验政策效应（关键变量是treat*post，控制时间和个体固定效应），研究期间是2015-2020年，政策是于2018年开始实施。目前收到的建议有一条是“政策效果往往具有滞后效应，建议文章进一 ...2022-12-26 16:08 - XXJ0620 - Stata专版
4 个回复 - 3771 次查看 请教各位！！！利用普通DID模型检验政策效应（关键变量是treat*post，控制时间和个体固定效应），研究期间是2015-2020年，政策是于2018年开始实施。目前收到的建议有一条是“政策效果往往具有滞后效应，建议文章进一 ...2022-12-26 16:08 - XXJ0620 - Stata专版
VAR模型滞后阶数
7 个回复 - 945 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 945 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
请问stata可以只滞后一期x吗？控制变量仍用当期
3 个回复 - 632 次查看 大部分论文用的是xtreg f.y x control moderator, 或者, xtreg y l.x l.control l.moderator。 可不可以这样xtreg y l.x control moderator? 如果可以的话，是否有文献可以参考呢？ 感谢！！！2023-8-24 17:30 - miaomingbing6 - 灌水吧
3 个回复 - 632 次查看 大部分论文用的是xtreg f.y x control moderator, 或者, xtreg y l.x l.control l.moderator。 可不可以这样xtreg y l.x control moderator? 如果可以的话，是否有文献可以参考呢？ 感谢！！！2023-8-24 17:30 - miaomingbing6 - 灌水吧
含有被解释变量空间滞后项的交叉项，该怎么回归？
6 个回复 - 4041 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
6 个回复 - 4041 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
Stata中如何因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量还用滞后吗
5 个回复 - 6559 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?还有就是我滞后过得数据还用做豪斯检验吗？谢谢大神啦2017-8-28 22:43 - iok250 - Stata专版
5 个回复 - 6559 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?还有就是我滞后过得数据还用做豪斯检验吗？谢谢大神啦2017-8-28 22:43 - iok250 - Stata专版
模型中包括平方项，工具变量使用滞后1期和连续滞后1、2期2sls回归应该使用什么命令
2 个回复 - 1525 次查看 例如，基准回归xi:reg EE lnsc lnsc_2 lngdp i.id i.year，需要分别使用sc及其平方项的1期滞后项与连续滞后2期作为工具变量进行2SLS回归， 目前只知道不加平方项的回归可以使用xi:ivregress 2sls EE (lnsc=l.lnsc) ...2023-11-9 09:21 - 229301 - Stata专版
2 个回复 - 1525 次查看 例如，基准回归xi:reg EE lnsc lnsc_2 lngdp i.id i.year，需要分别使用sc及其平方项的1期滞后项与连续滞后2期作为工具变量进行2SLS回归， 目前只知道不加平方项的回归可以使用xi:ivregress 2sls EE (lnsc=l.lnsc) ...2023-11-9 09:21 - 229301 - Stata专版
