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关于残差白噪声检验的问题
7 个回复 - 5535 次查看 各位大佬！请教一个问题，我这个残差白噪声检验是通过检验还是没有通过检验呢？2019-3-25 19:28 - zhiminsi@@ - EViews专版
7 个回复 - 5535 次查看 各位大佬！请教一个问题，我这个残差白噪声检验是通过检验还是没有通过检验呢？2019-3-25 19:28 - zhiminsi@@ - EViews专版
时间序列中残差白噪声的检验
15 个回复 - 72639 次查看 1.什么是白噪声？ 答：白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。白噪声或白杂讯，是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。换句话说，此信号在各个频段上的功率是一样的，由于白光是由各种频率（颜 ...2014-5-17 13:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
15 个回复 - 72639 次查看 1.什么是白噪声？ 答：白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。白噪声或白杂讯，是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。换句话说，此信号在各个频段上的功率是一样的，由于白光是由各种频率（颜 ...2014-5-17 13:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
2 个回复 - 20670 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
2 个回复 - 20670 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
0 个回复 - 2392 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
0 个回复 - 2392 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
求问一个残差白噪声检验的问题！
6 个回复 - 10920 次查看 求问一个白噪声检验的问题，网上很多解释，但是很多自相矛盾，都知道是用residuals test-correlogram-Q statistics，但是到底什么结果才是通过白噪声检验呢！据我所知应该是Q-stat 后面的Prob的值大于0.05，但是我想 ...2013-2-16 11:56 - czhuestc - EViews专版
6 个回复 - 10920 次查看 求问一个白噪声检验的问题，网上很多解释，但是很多自相矛盾，都知道是用residuals test-correlogram-Q statistics，但是到底什么结果才是通过白噪声检验呢！据我所知应该是Q-stat 后面的Prob的值大于0.05，但是我想 ...2013-2-16 11:56 - czhuestc - EViews专版
时间序列差分以后通过单位根检验，但是还是存在高阶的自相关，模型残差白噪声检验也通
0 个回复 - 1271 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
0 个回复 - 1271 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
对平稳非白噪声序列建了AR(2,12)的模，现在需要对模型进行残差白噪声检验，怎么弄呢？
1 个回复 - 4607 次查看 我要分析的序列名字是q，以下的检验室对q的分析 proc arima data=vv; identify var=q ; run； 但是我想做我建好的关于q的模型 Autoregressive Factors Factor 1: ...2011-6-5 17:22 - beifoxbei - SAS专版
1 个回复 - 4607 次查看 我要分析的序列名字是q，以下的检验室对q的分析 proc arima data=vv; identify var=q ; run； 但是我想做我建好的关于q的模型 Autoregressive Factors Factor 1: ...2011-6-5 17:22 - beifoxbei - SAS专版
急：ARIMA 残差白噪声和平稳化问题
2 个回复 - 6717 次查看 1.时间序列平稳化：1个预测变量的序列经过转化后从sequence 图看新序列已经基本平稳，但是在做自相关分析时发现 检验参数box-Ljung Statistic 的P=0，说明残差不是白躁声。但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 bo ...2010-1-19 17:58 - guanzheng1202 - SPSS论坛
2 个回复 - 6717 次查看 1.时间序列平稳化：1个预测变量的序列经过转化后从sequence 图看新序列已经基本平稳，但是在做自相关分析时发现 检验参数box-Ljung Statistic 的P=0，说明残差不是白躁声。但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 bo ...2010-1-19 17:58 - guanzheng1202 - SPSS论坛
