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误规格下的非参数工具变量估计
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摘要翻译:
我们证明了非
参数工具变量(NPIV)估计对错误规格高度敏感:对于一个广泛的估计类,对工具有效性的任意小偏差都会导致较大的渐近偏差。可以通过在估计中对结构函数施加严格的限制来缓解这个问题。然而,如果 ...
2022-3-6 18:25 - nandehutu2022 - Forum
几类非参数工具变量模型的自适应估计
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摘要翻译:
统计学和计量经济学中的内生性问题通常是通过引入
工具变量(IV)来解决的,
工具变量满足均值独立性假设,即不可观测的均值与工具无关。在假设IV完全独立且不可观测的情况下,非
参数IV回归模型和非
参数需求模 ...
2022-3-2 13:20 - nandehutu2022 - Forum
单调性下的非参数工具变量估计
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摘要翻译:
在非
参数工具变量模型中恢复回归函数的逆问题的不适定性导致估计量可能遭受非常慢的对数收敛速度。在本文中,我们证明了将问题限制在具有单调回归函数和单调工具的模型上,显著地削弱了问题的不适定性。与 ...
2022-3-2 12:25 - 大多数88 - Forum
【求助】对工具变量法获得参数一致估计的解释
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当进行OLS回归时,若解释变量与误差项相关,则β帽的估计结果有偏且不一致。
而
工具变量法可得到
参数的一致估计,但不能保证无偏性。
我只知道估计的一致性是随着n增大,估计的偏差会减小,从而得到一致的估计。但 ...
2018-6-1 14:28 - lhz0003 - 爱问频道