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面板数据do文档
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stata 面板数据do文件,可完成一篇实证内容
自己论文实证过程中,整理的实证详细步骤
【按照文件直接替换自己需要的变量就行】
【代码详细,照做就可】
实证分析
包括以下内容:
描述性统计
单位根检验
多 ...
2022-6-9 22:52 - llllllllliiiio - 现金交易版
stata面板协整回归结果问题
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各位坛友,本人在利用stata软件做面板协整回归,有一个关于估计结果的问题,烦请指教。我利用xtcointreg命令进行回归,得出了一个beta,和t统计量,然后我想用esttab命令输出到word中,但发现二者结果不一样。所以想 ...
2021-1-29 21:44 - ecnugm - Stata专版
stata面板数据协整检验
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stata中用vecrank进行协整检验是出现“the sample has gaps”是什么意思,应该怎么办?
用的是12年的27省面板数据,时间是连续的
2011-8-17 16:25 - hugenli - Stata专版
STATA面板分位数回归xtqreg命令已更新
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如题:STATA面板分位数回归xtqreg命令已更新,现在已不需要下载R进行编程,直接使用Stata进行编辑即可。
基本用法:
ssc install xtqreg
想要查询具体使用说明,请使用help xtqreg
如果无法正常下载,点击帖子 ...
2019-11-29 19:24 - 小丁丁tu - Stata专版
STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令
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STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令
STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令
STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令
STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令
STATA面板VAR程序代码、var命令、p ...
2020-4-18 14:59 - Lotus_ss - 现金交易版
stata面板数据有关泊松回归和负二项回归选择问题
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我和我的参考论文都是面板数据,因变量都是count data。参考论文里说由于“因变量是count data,所以先进行泊松回归模型,由于因变量无条件的方差比期望值大,因此拒绝泊松回归模型“,选择负二项回归模型”。我直接 ...
2015-11-1 15:17 - ZL1992 - Stata专版
基于R语言和Stata面板数据模型:数据+代码+输出结果解读+案例
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基于R语言和Stata面板数据模型:数据+代码+输出结果解读+案例
2.Panel Data Models:Econometrics Models in R and Stata
Panel Data Models Example.pdf
Panel Data Models in R.R
Panel D ...
2022-2-2 11:34 - lotus_sss - 现金交易版
求助stata面板数据定义出现的问题
8 个回复 - 12721 次查看
新手请问大家:
在stata里面定义面板数据xtset fund date
总是弹出错误repeated time values within panel
r(451);
也不清楚到底错在哪里,请教大家,谢谢了!
这两个变量大概情况如图:
2013-2-6 00:06 - freehuman - Stata专版
stata面板回归快速学习攻略(程序直接复制)
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点
stata面板回归快速学习攻略(程序直接复制)
Stata的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近20年发展起来的新方法,如Cox比例风险回归,指数与Weibull回归,多类结果与有序结果的logistic回归,Pois ...
2021-8-30 17:35 - hnq932044 - 现金交易版
stata面板数据自相关检验
6 个回复 - 9903 次查看
请问
stata面板数据怎么做自相关检验呀,每次做了回归之后想用BG检验,他都说sample may not include multiple panels
2020-3-9 09:26 - 禾辰日.bin - Stata专版
stata面板门限option rx() not allowed
10 个回复 - 6737 次查看
本人在做面板数据的门槛模型时,软件提醒option rx() not allowed[/backcolor],这是什么原因?有哪位大神知道吗?我的命令如下:[/backcolor]
. xtset coun year
panel variable: coun (strongly balan ...
2020-3-30 17:12 - 燃RAN - Stata专版
stata面板数据adf检验结果输出
3 个回复 - 2880 次查看
求问adf检验结果中四个统计量的结果最终写到论文表格里展示哪一个呢?如图一,四个结果。看到很多文献里都是直接列出一个adf的检验结果,如图二。图二是eviews输出的结果,如果要用stata输出的结果,用图一四个统计量 ...
2021-4-17 17:17 - 小饼干啦 - 爱问频道
stata面板xtset时,str变量怎么转换
26 个回复 - 24879 次查看
各位好,我在xtset year, province时, stata显示string variable not allowed. province中存储的是英文的地方名称。
我以前记得以出现过这类问题,当时我记得是生成了一个新的变量,内容跟province一致,只是是以l ...
2011-10-1 17:00 - xshs20071727 - Stata专版
stata面板数据进行组间系数差异检验
1 个回复 - 2291 次查看
如题,如果因变量是gdp,自变量是劳动L和资本K,现要分三个组或者更多组,检验组间系数差异,stata命令的具体步骤是怎样的呢?stata小白查到连玉君老师的步骤,但老是出错,输入help看不懂,请教大家,谢谢!
2019-12-13 10:35 - Sophie-ZL - Stata专版
基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记
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基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记
基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记
基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记
基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记
基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记
基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记
基于Stat ...
2022-3-19 07:10 - Kathy-202109 - 现金交易版
关于stata面板模型hausman估计
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在做hausman估计时,出现了“hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data”请问大神们是什么情况?
2015-6-3 16:09 - 晓风残月9988 - Stata专版
stata面板数据显示时间变量重复
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就是一份上市公司的面板数据,想要在stata设成面板数据,可是一直显示时间变量重复是应该怎么解决呀?按理说不会有重复的。小白求指导!期末很着急!谢谢各位好心人!
2021-6-23 18:12 - 总是笑 - Stata专版
Stata面板数据回归关于Adjusted R2
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本人初次接触stata 请教坛友了 用了三变量面板数据回归 结果如下:固定效应
. xtreg LnGDP FIND FINDHUM FINDINVR,fe
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 50
Grou ...
2012-8-27 23:03 - zzfcrf - Stata专版
stata面板数据基本具体操作
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对自身
stata面板分析做一个总结:实操过程中所需:
[*]通过复制粘贴/直接导入文件导入数据,
[*]做hauseman检验,
[*]告诉stata这是一个固定效应模型/随机效应模型
[*]缩尾处理(可以但是不必要
[*]描述性分析 ...
2020-4-19 11:41 - 篱笆芊芊茜茜 - Stata专版
Stata面板门槛程序,面板门槛命令
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Stata面板门槛程序,面板门槛命令
Stata面板门槛程序,面板门槛命令
Stata面板门槛程序,面板门槛命令
Stata面板门槛程序,面板门槛命令
Stata面板门槛程序,面板门槛命令
Stata面板门槛程序,面板门槛命令
...
2020-4-18 13:41 - Lotus_ss - 现金交易版
stata面板数据批量插值
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rt,我的问题是
1. ipolate命令进行插值必须要生成新变量,有没有其他命令不生成新变量,而直接对原序列进行插值
2. 在面板数据中,同一个个体中不同变量都有缺失值,且不同的个体也存在缺失值。在此情况下,如 ...
2016-3-5 22:00 - Captain-CUI - Stata专版
stata面板数据非线性回归程序命令
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求
stata面板数据非线性回归程序命令。stata里非线性回归命令是nl,不能跑面板数据(就是有没有类似xtnl之类的命令包?)。有没大神知道或是有能跑面板数据非线性回归
具体方程见图片
αi,αt是固定效应,xkit是控 ...
2018-2-26 20:42 - jhfo126 - 现金交易版
stata面板数据加入时间效应,其他变量不显著
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坛友们,本人利用stata做一个面板数据模型,一个被解释变量,三个解释变量,当不考虑时间效应的固定效应模型(检验表明应该使用固定效应模型)时三个解释变量都是显著的,但当考虑时间效应后,三个解释变量不显著了, ...
2014-5-19 10:22 - zhutx - Stata专版
STata面板数据 llc 和 ips 检验没有p值,请是什么原因
1 个回复 - 3336 次查看
第一个
. ipshin level ,lag(1)
Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned level
Deterministics chosen: constant
t-bar test, N,T = (32,4) Obs = 64
Augmented by 1 lags (av ...
2016-1-29 23:17 - jxm600198 - Stata专版
stata面板数据转为截面数据
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原文件是面板类型的,有一个Id变量,现在因为T短N大想把其他个若干控制变量转为截面数据,具体操作就是根据ID变量把其他变量在若干年里的数据合并成一个均值,最后留下的都是不重复的ID及其对应的控制变量,请问有什 ...
2020-8-20 17:16 - 赵sirabc - Stata专版
求助STATA面板数据模型分析的详细步骤和命令
1080 个回复 - 112132 次查看
求助STATA面板数据模型分析的详细步骤和命令
最近正在写论文,需要用到Stata进行面板数据分析,想请教一下各位高手,面板数据分析的步骤,最好是有命令哟!由于是初次用stata进行面板数据分析,所以不太会用,麻烦各 ...
2012-4-2 20:43 - 卓尔不群1988 - Stata专版
STATA面板数据 如何进行单位根检验
10 个回复 - 20926 次查看
STATA初级小白
想请问各位大神,个体为16,时间为10年的面板数据 如何进行单位根检验?单位根检验具体与模型为固定效应或随机效应有关系吗?具体为各银行每年的衍生品使用量,有部分数据缺失。是不是数据有缺失就 ...
2020-2-12 22:49 - weifengmi6 - Stata专版
stata面板数据回归后提取残差用哪个代码?
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stata面板数据回归后提取残差用哪个代码?是predict var,ue还是predict var,u、predict var,e?有解释这样,那么固定或者随机模型回归是用u?
xb xb, fitted values; the default
stdp c ...
2015-5-4 14:18 - 山河012 - Stata专版
stata面板数据处理的滞后阶数确定
16 个回复 - 37003 次查看
做单位根检验的滞后阶数需要用AIC或者SIC准则确定,但是不知道具体的操作,有没有大神会的啊
研究的变量主要有房价,人均收入,人均消费
2018-5-10 16:20 - 缘梦萌 - 求助成功区
关于Stata面板数据的协整检验
10 个回复 - 4097 次查看
用stata16对面板数据进行协整检验,但只能实现kao检验,在进行westerlund和pedroni检验时均会出现错误代码3200,请问有没有大佬能解释一下原因、提供一下解决方法呀,谢谢了
xtcointtest pedroni lnY lnK lnL lnA l ...
2021-4-18 16:54 - wkw123456 - Stata专版
stata面板模型内生性检验
9 个回复 - 15280 次查看
请教一个问题,我用stata进行2sls检验时,显示2sls invalid name,请问该怎么办?
我利用Hausman检验检测内生性存在性问题时,结果如下
xtreg lnexpy ie lnstock_gdp lnydyw lnpland lnfdi lnfai, fe
est store ...
2016-1-11 10:01 - 707780433 - Stata专版
stata面板数据最优滞后项的选择
13 个回复 - 11482 次查看
在用面板数据做PVAR模型,使用的是连玉君老师的pvar2程序包,确定最优滞后项时使用的命令为pvar2 y x,lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”,依然有结果 ...
2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
stata面板门槛回归命令中参数设置问题。
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我用了王老师的xthreg门槛回归命令做回归。xthreg i q1 q2 q3 d1qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(2) thnum(1)grid(400) trim(0.01) bs(300).我想知道在rx()中的变量可以是被解释变量y吗,原因是什么,谢谢!
另外,我发现 ...
2016-4-17 17:21 - zhangbaoqian - Stata专版
stata面板数据协整性检验
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计量小白,用stata16,xtcointtest 指令做了协整性检验,kao检验可以做,但是不理想,想试试westerlund和pedroni检验,但是westerlund和pedroni检验在变量超过五个时候会出现错误代码3200,有没有哪位高手给我讲一下 ...
2020-2-18 19:28 - fanqiejiang - Stata专版
stata面板数据的混合回归
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在进行回归前,首先进行了面板数据的设定,即xtset...
进行混合回归的命令是xtreg……,未加fe或re
但是回归结果显示是混合广义回归模型。
求教各位大佬,是我混合回归的命令错了吗?<br>
是不是在设定面板数据后 ...
2021-3-21 16:26 - Defau - Stata专版
STATA面板数据线性插值法的Command是什么?
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陈强的书上, gen lny1=log(y1),y1为缺漏数据
impolate lny1 year,gen(lny3)
gen y3=exp(lny3)
鉴于面板数据 我用by id:impolate lny1 year,gen(lny3)
为什么缺漏值却没 ...
2017-8-19 21:36 - 俊杰jj312 - Stata专版
关于stata面板数据的问题
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我最近在写毕业论文,研究其他14个RCEP成员国对本国的外商直接投资的影响因素,我选择了各国对本国的FDI作为被解释变量,选取我国GDP,外国GDP,外国对我国出口额,我国外贸依存度,人民币汇率,我国人均GDP(用来衡 ...
2022-3-4 11:23 - 上大金融打工人 - Stata专版
stata面板数据格兰杰因果检验怎么看是否显著?
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用连老师pvar包里的跑的xtgcause,不清楚怎么看结果,计量小白~求助呀 谢谢各位
·xtgcause upgrade fdi
Dumitrescu & Hurlin (2012) Granger non-causality test results:
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2022-3-28 12:05 - jilaoyuan5 - Stata专版
stata面板门槛
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面板门槛估计显示有双重门槛,但是回归系数0 1 2都为正,那么意思就是都是正向影响.岂不是和线性的一样吗,这么做门槛还有意义嘛,我本来觉得应该是U型,求求各位帮忙解答
2022-3-11 10:42 - 乔乔乔乔不死 - Stata专版