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原序列不平稳
是否会影响模型不平稳?
3 个回复 - 820 次查看
如题,我的时间序列是一阶单整,存在协整关系后,我试图在VEC模型基础上进行脉冲响应分析,但是VEC模型并不稳定(AR根图几个值等于1,Eviews结果显示“VEC specification imposes 6 unit roots”),我的问题是原序列 ...
2021-10-17 20:52 -
SSRbao
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请问
原序列不平稳
而VAR平稳可以进行脉冲响应函数的分析吗
1 个回复 - 1737 次查看
如题,正在进行CRB指数和我国PPI的回归,两个序列都是
原序列不平稳
而差分后平稳,协整关系的检验也没有拒绝原假设。使用原序列建立VAR模型后,整个模型却是稳定的,请问这样可以接着做脉冲响应函数的分析吗?如果不行 ...
2020-3-22 19:25 -
foreverdream24
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EViews专版
ADF检验
原序列不平稳
,一阶差分平稳,之后协整检验、Granger检验和回归分析用哪个序列
4 个回复 - 34801 次查看
ADF检验
原序列不平稳
,一阶差分后平稳,之后协整检验、Granger检验和回归分析用哪一序列?(一个自变量,两个因变量,分别作一元回归方程)还有就是,[/backcolor]ADF[/backcolor]检验模型中的常数项、趋势项和滞后阶 ...
2015-6-4 17:07 -
毕毕毕毕
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建立VAR模型时,
原序列不平稳
但协整,用原序列建立的VAR不平稳怎么办?
3 个回复 - 2078 次查看
原序列不平稳
,但是一阶单整 JJ协整测试原序列有协整关系 用原序列进行VAR模型,结果测试VAR有根大于1不平稳,无法进行脉冲和方差分解 但是用一阶序列进行VAR模型,结果测试VAR根都小于1,平稳 怎么办?
2017-7-19 22:34 -
quanxianji
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爱问频道
ADF检验
原序列不平稳
,一阶差分平稳,之后做协整检验、Grangerj检验和回归用哪一序列
2 个回复 - 5005 次查看
ADF检验
原序列不平稳
,一阶差分后平稳,之后做协整检验、Grangerj检验和回归分析用哪一序列?(一个自变量,两个因变量,分别作一元回归方程)还有就是,ADF检验模型中的常数项、趋势项和滞后阶数是有什么作用?急求。 ...
2015-6-4 17:03 -
毕毕毕毕
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如果
原序列不平稳
,但协整存在且var模型检验平稳,那VAR模型有效不?
6 个回复 - 9539 次查看
RT 还有出现上述状况是否需要建立VEC 且VEC同样可以进行脉冲响应和方差分解分析么????本人计量新手一枚,还望学术大牛不吝赐教
2014-11-22 13:45 -
bbbb24
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请教一下 一组时间序列数据用ADF检验
原序列不平稳
一阶差分序列平稳 代表什么意思呢
3 个回复 - 13943 次查看
RT 一组时间序列数据用ADF检验
原序列不平稳
一阶差分序列平稳 代表什么意思呢
2010-3-27 13:07 -
lyh20201
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