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【原创】金融计量经济学（期中复习）1 个回复 - 1011 次查看 RT，收一些辛苦整理费~ 【资料包含的主要内容】 ARMA、ARIMA、ARCH、GRACH、波动率模型、TAR、STAR、MA模型等 【资料部分内容截图】 【资料下载地址】2020-4-24 07:59 - 芋头和稀饭 - 现金交易版
Grach-Var模型相关研究
0 个回复 - 604 次查看 基于GRACH-VAR模型的互联网理财产品市场风险管理研究2022-6-7 14:29 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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GRACH-Jump模型WINRATS能做吗？
2 个回复 - 1581 次查看 GRACH-Jump模型WINRATS能做吗？具体程序是什么？如果不可以，其他软件的程序也可以，大家知道的跟我说一下吧！！！2016-5-1 09:38 - 弦冰冷铁 - R语言论坛
2 个回复 - 1581 次查看 GRACH-Jump模型WINRATS能做吗？具体程序是什么？如果不可以，其他软件的程序也可以，大家知道的跟我说一下吧！！！2016-5-1 09:38 - 弦冰冷铁 - R语言论坛
GRACH PROCESS IN PANEL DATA(一元帖)
1 个回复 - 2704 次查看 包括GRACH MODEL的选择以及例子...2006-4-11 15:40 - terryzz5 - 计量经济学与统计软件
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请问：那位大侠有讲Grach模型的书？谢谢了
4 个回复 - 1636 次查看 请问：那位大侠有讲Grach模型的材料？谢谢了2009-9-4 13:23 - 2006o325 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1636 次查看 请问：那位大侠有讲Grach模型的材料？谢谢了2009-9-4 13:23 - 2006o325 - 计量经济学与统计软件
grach类，python
1 个回复 - 777 次查看 python，GRACH-midas多因子模型有朋友有吗！！有偿！2023-4-16 14:06 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 777 次查看 python，GRACH-midas多因子模型有朋友有吗！！有偿！2023-4-16 14:06 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
求助R rugrach包报错
8 个回复 - 11098 次查看 代码如下 myspec=ugarchspec( variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),external.regressors = NULL), mean.model = list(armaOrder = order[c(1,2)], include.mean = T ...2017-6-18 23:51 - duducheeree - R语言论坛
8 个回复 - 11098 次查看 代码如下 myspec=ugarchspec( variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),external.regressors = NULL), mean.model = list(armaOrder = order[c(1,2)], include.mean = T ...2017-6-18 23:51 - duducheeree - R语言论坛
就是DCC-GRACH模型已确定，怎么计算出条件方差序列？
1 个回复 - 484 次查看 想计算时间序列数据的条件方差，已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认（1，1）。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀？ R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。2021-10-11 12:10 - florencezx - 悬赏大厅
1 个回复 - 484 次查看 想计算时间序列数据的条件方差，已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认（1，1）。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀？ R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。2021-10-11 12:10 - florencezx - 悬赏大厅
DCC-GRACH模型已确定，怎么计算出条件方差序列？
0 个回复 - 289 次查看 如题，前面工作已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1)，DCC好像看别人论文好像都是默认（1，1），在此基础上如何拟合并生成条件方差序列呢？ 如果有代码分享就更加感激了。救救孩子吧。2021-10-11 11:48 - florencezx - R语言论坛
0 个回复 - 289 次查看 如题，前面工作已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1)，DCC好像看别人论文好像都是默认（1，1），在此基础上如何拟合并生成条件方差序列呢？ 如果有代码分享就更加感激了。救救孩子吧。2021-10-11 11:48 - florencezx - R语言论坛
GARCH-VaR，做完GRACH如何做VAR和回测
2 个回复 - 1375 次查看 求问用EVIEWS建完好GARCH模型后，如何导出数据算VaR，怎么算VAR以及怎么做LR回测啊，求详细步骤 求大神帮帮忙2019-12-6 23:34 - 牛壮日耕十亩地1 - EViews专版
2 个回复 - 1375 次查看 求问用EVIEWS建完好GARCH模型后，如何导出数据算VaR，怎么算VAR以及怎么做LR回测啊，求详细步骤 求大神帮帮忙2019-12-6 23:34 - 牛壮日耕十亩地1 - EViews专版
求助！建立GRACH前若平稳时间序列出现滞后5阶自相关应该做什么？
3 个回复 - 915 次查看 求助啊 我想做GRACH模型，但到这步不知道接下来干嘛。做了ADF检验p值数值判断出时平稳的。但这个滞后5阶显示自相关后应该干嘛。。找了很多操作步骤，没有这一种现象的 救救孩子！唯一看到一个回答说用AR或者ARMA消 ...2020-3-2 02:25 - goodgoodgirl - EViews专版
3 个回复 - 915 次查看 求助啊 我想做GRACH模型，但到这步不知道接下来干嘛。做了ADF检验p值数值判断出时平稳的。但这个滞后5阶显示自相关后应该干嘛。。找了很多操作步骤，没有这一种现象的 救救孩子！唯一看到一个回答说用AR或者ARMA消 ...2020-3-2 02:25 - goodgoodgirl - EViews专版
怎么用MCMC算法估计GRACH(1,1)模型
1 个回复 - 993 次查看 求问大家matlab怎么实现用MCMC算法估计GRACH(1,1)模型？ [/backcolor]万分感谢大家！！[/backcolor][/backcolor]2019-4-5 21:55 - 一般可爱 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 993 次查看 求问大家matlab怎么实现用MCMC算法估计GRACH(1,1)模型？ [/backcolor]万分感谢大家！！[/backcolor][/backcolor]2019-4-5 21:55 - 一般可爱 - MATLAB等数学软件专版
MCMC算法估计GRACH(1,1)模型
1 个回复 - 858 次查看 求问大家怎么在python中用MCMC算法估计GRACH(1,1)模型[/backcolor] 真的谢谢大家了！！实在不知道[/backcolor]2019-4-5 21:56 - 一般可爱 - python论坛
1 个回复 - 858 次查看 求问大家怎么在python中用MCMC算法估计GRACH(1,1)模型[/backcolor] 真的谢谢大家了！！实在不知道[/backcolor]2019-4-5 21:56 - 一般可爱 - python论坛
求问MCMC算法估计GRACH(1,1)模型
0 个回复 - 1032 次查看 求问大家stata么实现用MCMC算法估计GRACH(1,1)模型？[/backcolor] 万分感谢大家！！[/backcolor]2019-4-5 21:51 - 一般可爱 - Stata专版
0 个回复 - 1032 次查看 求问大家stata么实现用MCMC算法估计GRACH(1,1)模型？[/backcolor] 万分感谢大家！！[/backcolor]2019-4-5 21:51 - 一般可爱 - Stata专版
MCMC怎么估计GRACH(1,1)模型？
0 个回复 - 609 次查看 求问大家R语言怎么实现用MCMC算法估计GRACH(1,1)模型？ 万分感谢大家！！2019-4-5 21:49 - 一般可爱 - R语言论坛
0 个回复 - 609 次查看 求问大家R语言怎么实现用MCMC算法估计GRACH(1,1)模型？ 万分感谢大家！！2019-4-5 21:49 - 一般可爱 - R语言论坛
如何做二元VAR(1)-GRACH(1，1)模型
0 个回复 - 983 次查看 请问一下怎么做二元VAR(1)-GRACH(1，1)模型啊，现在用的是Eviews 10，不知道该怎么做这个模型。其他编程软件可以做的话也希望能够教一下2019-3-30 13:03 - lgq0123 - 新手入门区
0 个回复 - 983 次查看 请问一下怎么做二元VAR(1)-GRACH(1，1)模型啊，现在用的是Eviews 10，不知道该怎么做这个模型。其他编程软件可以做的话也希望能够教一下2019-3-30 13:03 - lgq0123 - 新手入门区
急！Winrats做Grach-BEKK模型，怎样看AIC呀？怎么操作呀
1 个回复 - 773 次查看 求大神解答，好人一生平安 MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 93 Iterations. Final criterion was 0.00000782018-11-9 15:18 - Yan'An - 灌水吧
1 个回复 - 773 次查看 求大神解答，好人一生平安 MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 93 Iterations. Final criterion was 0.00000782018-11-9 15:18 - Yan'An - 灌水吧
【求助】三元GRACH-BEKK模型
1 个回复 - 611 次查看 请问下E-VIEWS是否可以制作三元GRACH-BEKK模型，如果不可以哪个软件可以实现呢？哪位大神可以分享下资料呢，万分感谢。2018-12-27 21:08 - cln1 - EViews专版
1 个回复 - 611 次查看 请问下E-VIEWS是否可以制作三元GRACH-BEKK模型，如果不可以哪个软件可以实现呢？哪位大神可以分享下资料呢，万分感谢。2018-12-27 21:08 - cln1 - EViews专版
如何在winbugs中编写GRACH类模型的语言，求指导，可私聊我，实在是弄不出来，拜托了！
0 个回复 - 530 次查看 如何在winbugs中编写GRACH类模型的语言，求指导，可私聊我，实在是弄不出来，拜托了！2018-7-29 16:42 - 坞骡譬镣瓣仲 - 爱问频道
0 个回复 - 530 次查看 如何在winbugs中编写GRACH类模型的语言，求指导，可私聊我，实在是弄不出来，拜托了！2018-7-29 16:42 - 坞骡譬镣瓣仲 - 爱问频道
DCC-GRACH详细介绍
5 个回复 - 1903 次查看 在网上没有找到关于DCC-GRACH的详细介绍，文献里的太过简短含糊。希望能有大神出来解答一下，急求2018-6-11 20:45 - quga - EViews专版
5 个回复 - 1903 次查看 在网上没有找到关于DCC-GRACH的详细介绍，文献里的太过简短含糊。希望能有大神出来解答一下，急求2018-6-11 20:45 - quga - EViews专版
关于Juri Marcucci 那篇论文的MRS-GRACH程序
1 个回复 - 1266 次查看 Juri Marcucci 的那篇论文Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models中的garch模型和mrs-garch模型 的估计的两个程序。有人跑出来了吗？我下了他修改后的模型在matlab2010a中运行，还 ...2016-2-24 15:27 - ghyang123 - 爱问频道
1 个回复 - 1266 次查看 Juri Marcucci 的那篇论文Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models中的garch模型和mrs-garch模型 的估计的两个程序。有人跑出来了吗？我下了他修改后的模型在matlab2010a中运行，还 ...2016-2-24 15:27 - ghyang123 - 爱问频道
关于如何估计ARMA-GJR-GRACH-Skewed t 模型?
4 个回复 - 1611 次查看 有很多软件可以估计ARMA-GJR-GRACH-t 却没有可以估计ARMA-GJR-GRACH-Skewed t的模型，请问谁知道怎么来估计这种模型？谢谢2014-2-1 06:12 - internet.hzx - 悬赏大厅
4 个回复 - 1611 次查看 有很多软件可以估计ARMA-GJR-GRACH-t 却没有可以估计ARMA-GJR-GRACH-Skewed t的模型，请问谁知道怎么来估计这种模型？谢谢2014-2-1 06:12 - internet.hzx - 悬赏大厅
DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数？？
2 个回复 - 3193 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
2 个回复 - 3193 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
GRACH模型，EGRACH模型的前提条件
1 个回复 - 1253 次查看 如果对对数化的序列做协整检验，残差ADF检验P为0.99，表明无协整关系，那是不是EGRACH模型就不能做了？2017-4-24 10:00 - 940576793 - EViews专版
1 个回复 - 1253 次查看 如果对对数化的序列做协整检验，残差ADF检验P为0.99，表明无协整关系，那是不是EGRACH模型就不能做了？2017-4-24 10:00 - 940576793 - EViews专版
咨询一个grach bekk技术性问题
0 个回复 - 935 次查看 如果做一个三元 var-garchbekk 模型，a12和b12统计不显著，然后做wald联合检验的时候 a12=b12=0能显著吗？2017-2-16 11:04 - zhutx - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 935 次查看 如果做一个三元 var-garchbekk 模型，a12和b12统计不显著，然后做wald联合检验的时候 a12=b12=0能显著吗？2017-2-16 11:04 - zhutx - 计量经济学与统计软件
R语言如何建立AR-GRACH模型
1 个回复 - 2084 次查看 我想建立如下的GARCH模型，请问我的程序对吗？为什么对他们计算信息溢出统计量的时候总是显示没有信息溢出？ 如果一个统计量服从卡方分布，请问如何计算他的p值2016-4-27 23:53 - swingser - R语言论坛
1 个回复 - 2084 次查看 我想建立如下的GARCH模型，请问我的程序对吗？为什么对他们计算信息溢出统计量的时候总是显示没有信息溢出？ 如果一个统计量服从卡方分布，请问如何计算他的p值2016-4-27 23:53 - swingser - R语言论坛
分析中国科技股的股市波动用VAR好，还是用GRACH model 好呀。
8 个回复 - 1939 次查看 楼主菜鸟呀，这些东西不是很懂。导师给的意见。现在问问各位大侠分析科技股的波动性用哪个好，简单一点的最好！！！2012-4-17 16:22 - yr0917 - EViews专版
8 个回复 - 1939 次查看 楼主菜鸟呀，这些东西不是很懂。导师给的意见。现在问问各位大侠分析科技股的波动性用哪个好，简单一点的最好！！！2012-4-17 16:22 - yr0917 - EViews专版
[疑难杂症]求GRACH(1，1) winbugs 代码
1 个回复 - 1373 次查看 小妹做毕设，用到garch(1,1),winbugs软件老是updata不行，估计模型原本就写的不好。跪求garch(1,1)代码！若是可行，实行物质回报也可以……求求各位大神，帮帮忙吧！2014-5-7 15:53 - malice_00 - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1373 次查看 小妹做毕设，用到garch(1,1),winbugs软件老是updata不行，估计模型原本就写的不好。跪求garch(1,1)代码！若是可行，实行物质回报也可以……求求各位大神，帮帮忙吧！2014-5-7 15:53 - malice_00 - winbugs及其他软件专版
DCC-GRACH模型的R
7 个回复 - 3011 次查看 在做DCC-GRACH模型时，第二阶段的极大似然估计用到了R，R由的构成元素中用到了两个序列残差的无条件相关系数，我想知道这个无条件相关系数是怎么算的，请知道的留言下，必将感谢！2011-10-5 13:58 - zhaofang820 - 求助成功区
7 个回复 - 3011 次查看 在做DCC-GRACH模型时，第二阶段的极大似然估计用到了R，R由的构成元素中用到了两个序列残差的无条件相关系数，我想知道这个无条件相关系数是怎么算的，请知道的留言下，必将感谢！2011-10-5 13:58 - zhaofang820 - 求助成功区
关于GRACH模型
8 个回复 - 5117 次查看 大家给能我说说GRACH模型吗？？？修正的AR-GRACH模型又是怎么个情况？其中的α+β，及其分别的意义是什么？跪求啊！！！2012-4-22 18:18 - yeqian0624 - EViews专版
8 个回复 - 5117 次查看 大家给能我说说GRACH模型吗？？？修正的AR-GRACH模型又是怎么个情况？其中的α+β，及其分别的意义是什么？跪求啊！！！2012-4-22 18:18 - yeqian0624 - EViews专版
请问哪些书上有讲EGRACH等模型的?
10 个回复 - 3192 次查看 最近在着手看论文，发现很多金融方面的论文用计量经济学的知识建模，都会用到EGARCH,GARCH-BEKK等模型，老实说，在下刚刚学完高级计量经济学的教材，但是我们教材里并没有这些内容啊，普通的GARCH和ARCH倒是讲了 大 ...2013-1-31 16:00 - 丘羽月之 - 爱问频道
10 个回复 - 3192 次查看 最近在着手看论文，发现很多金融方面的论文用计量经济学的知识建模，都会用到EGARCH,GARCH-BEKK等模型，老实说，在下刚刚学完高级计量经济学的教材，但是我们教材里并没有这些内容啊，普通的GARCH和ARCH倒是讲了 大 ...2013-1-31 16:00 - 丘羽月之 - 爱问频道
求助：时间序列模型选择及GRACH预测问题
3 个回复 - 1868 次查看 本人论文是对时间序列的分析，现在ACF PACF结果都出来了，但是自己感觉ACF存在周期性，是否可以用ARMA模型，因为参考书介绍的不是很全面。在其他文献中看到ARFIMA模型，1：再此是否适用？2：关于时间序列建模，尤其是 ...2013-8-1 10:27 - ws8383121 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1868 次查看 本人论文是对时间序列的分析，现在ACF PACF结果都出来了，但是自己感觉ACF存在周期性，是否可以用ARMA模型，因为参考书介绍的不是很全面。在其他文献中看到ARFIMA模型，1：再此是否适用？2：关于时间序列建模，尤其是 ...2013-8-1 10:27 - ws8383121 - 计量经济学与统计软件
关于用eviews分析GRACH 的。
1 个回复 - 1652 次查看 就是第一步，不会导数进去。看到每篇文献都说选取上海股市或者深圳股市的每日收盘价，然后就导入eviews了。楼主表示不懂步骤怎么弄。现在我有30个科技股要分析时间是5年，我导出每个股的5年的每日收盘价以后再怎么弄 ...2012-5-3 18:50 - yr0917 - EViews专版
1 个回复 - 1652 次查看 就是第一步，不会导数进去。看到每篇文献都说选取上海股市或者深圳股市的每日收盘价，然后就导入eviews了。楼主表示不懂步骤怎么弄。现在我有30个科技股要分析时间是5年，我导出每个股的5年的每日收盘价以后再怎么弄 ...2012-5-3 18:50 - yr0917 - EViews专版
用MGRACH运行结果
4 个回复 - 1792 次查看 用来做bekk 模型的 但是 运行后 出现了 程辑包'mgarch'没有安装在'arch=i386'中 ，怎么解决？具体的BEKK模型 的R程序是什么呢？希望好心人快快 解答！谢谢！2011-6-30 20:59 - kobebryant.wei - R语言论坛
4 个回复 - 1792 次查看 用来做bekk 模型的 但是 运行后 出现了 程辑包'mgarch'没有安装在'arch=i386'中 ，怎么解决？具体的BEKK模型 的R程序是什么呢？希望好心人快快 解答！谢谢！2011-6-30 20:59 - kobebryant.wei - R语言论坛
请问用eviews5.0如何做多元GRACH
6 个回复 - 2693 次查看 请问用eviews5.0如何做多元GRACH,给点提示吧,多谢了2008-1-19 21:55 - yuanqinglu - EViews专版
6 个回复 - 2693 次查看 请问用eviews5.0如何做多元GRACH,给点提示吧,多谢了2008-1-19 21:55 - yuanqinglu - EViews专版
有关GRACH模型
1 个回复 - 3433 次查看 求助高手指点： 关于求汇率波动率，首先我做了汇率的一阶自回归，然后检验其是否存在异方差，用的是ARCH LM检验，之后用GRACH（1，1）模型，再用ARCH LM检验是否消除了异方差 问题是：1 怎样判断检验结果是否村子异 ...2010-7-9 14:37 - liyuan0046 - EViews专版
1 个回复 - 3433 次查看 求助高手指点： 关于求汇率波动率，首先我做了汇率的一阶自回归，然后检验其是否存在异方差，用的是ARCH LM检验，之后用GRACH（1，1）模型，再用ARCH LM检验是否消除了异方差 问题是：1 怎样判断检验结果是否村子异 ...2010-7-9 14:37 - liyuan0046 - EViews专版
请问：那位大侠有讲Grachm模型的书？谢谢了
1 个回复 - 1120 次查看 请问：那位大侠有讲Grachm模型的书？谢谢了2009-9-4 09:00 - 2006o325 - 经济金融数学专区
1 个回复 - 1120 次查看 请问：那位大侠有讲Grachm模型的书？谢谢了2009-9-4 09:00 - 2006o325 - 经济金融数学专区
[求助]请教gjr-grach
1 个回复 - 2759 次查看 我是利用ucsd_garch中的diagonal_gjr_T_mvgarch中所牵扯到的所有程序改编来做gjr-garch，改了好多次，还是未能成功我是将gjr-garch中conditional variance的leverage effect之系数设为D然后在fattailed_garch档案其中 ...2008-12-30 19:07 - peggyju - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2759 次查看 我是利用ucsd_garch中的diagonal_gjr_T_mvgarch中所牵扯到的所有程序改编来做gjr-garch，改了好多次，还是未能成功我是将gjr-garch中conditional variance的leverage effect之系数设为D然后在fattailed_garch档案其中 ...2008-12-30 19:07 - peggyju - MATLAB等数学软件专版
关于GRACH模型
5 个回复 - 4167 次查看 AR（1）-GRACH（1，1）模型求var(y t+2| )其中Ω t是Information set急，谢谢！！！！！2008-10-18 10:00 - tsyellow - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4167 次查看 AR（1）-GRACH（1，1）模型求var(y t+2| )其中Ω t是Information set急，谢谢！！！！！2008-10-18 10:00 - tsyellow - 计量经济学与统计软件
